中金中证500 指 数 增强 型 发 起 式证 券 投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
中金中证 500 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月22 日起 至9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中金中 证500 指 数基 金
基金主 代码 003016
交易代 码 003016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,083,660.11 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 ， 在 力求
对中 证500 指数 进行 有效 跟踪的 基础 上， 通过 数量 化的
方法进 行积 极的 指数 组合 管理与 风险 控制 ， 力 争实 现超
越目标 指数 的投 资收 益 ， 谋求基 金资 产的 长期 增值 。 本
基金力 争使 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化
跟踪误 差不 超 过 8.0% 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 为股 票指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 ， 股 票投
资比例 范围 为基 金资 产 的90%－95 ％ ，大 类资 产配 置 不
作为本 基金 的核 心策 略。 一般情 况下 将保 持各 类资 产配
置的基 本稳 定 。 在 综合 考 量系统 性风 险 、 各 类资 产 收益
风险比 值、 股票 资产 估值 、 流动 性要 求、 申购 赎回 以及
分红等 因素 后， 对基 金资 产配置 做出 合适 调整 。
2、股 票投 资策 略
本基金 作为 股票 指数 增强 型发起 式证 券投 资基 金， 股票
投资策 略为 本基 金的 核心 策略。 本基 金股 票投 资主 要策
略为标 的指 数投 资策 略， 通过复 制目 标股 票指 数作 为基中金中证 500 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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本投资 组合 ， 然 后通 过量 化增强 策略 考虑 基本 面与 技术
面等多 种因 素， 找出 具有 相对于 标的 指数 超额 收益 的相
关量化 因子 ， 并 根据 因子 对应的 股票 权重 调整 基本 投资
组合， 最后 对投 资组 合进 行跟踪 误差 以及 交易 成本 等相
关优化 ， 力 争在 控制 风险 的基础 上实 现超 越目 标指 数的
相对收 益。
3、债 券投 资策 略
出于对 流动 性、 跟踪 误差 、有效 利用 基金 资产 的考 量，
本基金 适时 对债 券进 行投 资。通 过研 究国 内外 宏观 经
济、货 币和 财政 政策 、市 场结构 变化 、资 金流 动情 况，
采取自 上而 下的 策略 判断 未来利 率变 化和 收益 率曲 线
变动的 趋势 及幅 度 ， 确 定 组合久 期 。 进 而根 据各 类 资产
的预期 收益 率， 确定 债券 资产配 置。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 可投 资股 指期 货。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风
险管理 的原 则 ， 以 套期 保 值为目 的 ， 主 要选 择流 动 性好、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的
杠杆作 用 ， 降 低股 票仓 位 调整的 频率 、 交易 成本 和 带来
的跟踪 误差 ，达 到有 效跟 踪 标的 指数 的目 的。
业绩比 较基 准
中证500 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）
×5%。
风险收 益特 征
本基金 是一 只股 票指 数增 强型发 起式 证券 投资 基金 ， 属
于较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的证 券投 资基 金品 种，
其预期 风险 与预 期收 益高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与
货币市 场基 金。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月 22 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 436,270.82
2.本期 利润
294,299.53
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0293
4.期末 基金 资产 净值 10,380,501.73
5.期末 基金 份额 净值 1.0294
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益； 中金中证 500 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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2.本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.94% 0.82% -1.67% 1.04% 4.61% -0.22%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2016 年7 月22 日 。按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应
当自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。截 至本 报告
期末， 本基 金建 仓期 尚未 结束。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李云琪
本 基 金 的
基金经 理
2016 年7 月
22 日
- 8
李云琪 先生 ， 工 学硕 士。 历
任摩根 士丹 利信 息技 术 （ 上
海） 有限 公司 固定 收益 部 分
析员、 经理； 中国 国际 金 融
股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部
经理、 高级 经理。 现任 中 金
基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 公
募投资部副总经理。2015
年4 月起 任中 金绝 对收 益 策
略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 7 月 起任 中金 中 证
500 指数 增强 型发 起式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 和 中 金
沪深300 指数 增强 型发 起 式
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期说 明： 任 职日期 为基 金合 同生 效日
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办法 》 的相 关规 定
3、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 、《基 金管 理公 司开
展投资 、研 究活 动防 控内 募交易 指导 意见 》、 基金 合同和 其他 有关 法律 法规 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 、安 全高 效的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制投 资风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。 中金中证 500 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期为 基金 成立 之后 的第一 个报 告期 ，本 基金 自 7 月 22 日成 立以 后， 在一周 左右 建仓
完毕， 随 后采 用量 化策 略 进行产 品的 正常 运作 。在 运用量 化增 强策 略的 同时 ， 本 基金 对相 对于
指数的 市值 等因 子进 行了 相应的 风险 控制 ，力 求在 跟踪指 数的 同时 获得 更佳 的风险 收益 比。 从本
基金起 始投 资 日7 月22 日 开始至 季度 末。 中 证 500 指数涨 幅为-1.78% ， 上证 综指涨 幅为-1.13% ，
本基金 的区 间回 报 为2.94% ，取 得了 较为 明显 的超 额 收益。
展望四 季度 ， 我们 预计 资 金环境 仍将 保持 相对 宽松 ， 随 着国 家加 快对 房地 产 的宏观 调控 ， 短
期内尽 管会 对经 济产 生一 定下行 压力 ，但 是从 资金 面来讲 对股 市为 利好 效应 。但是 股指 的向 上突
破还需 要基 本面 的改 善或 实质性 的改 革措 施的 持续 推进。 从国 际宏 观形 势来 看，美 元的 加息 步伐
有可能 超于 预期 ，客 观上 给人民 币带 来贬 值压 力， 加大了 经济 扰动 。综 合来 看市场 仍将 以震 荡结
构性行 情为 主， 重点 关注 国企改 革等 相关 热点 主题 。本基 金管 理人 将继 续坚 持量化 分析 研究 ，进
一步改 进指 数增 强策 略， 力争获 取稳 健的 超额 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为2.94% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率为-1.67% 。
4.6 报告 期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ， 截 止本报 告期 末 ， 本 基金 成 立未满 三年 。 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作
管理办 法》 关于 基金 份额 持有人 数量 及基 金资 产净 值的限 制性 条款 暂不 适用 于本基 金。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 9,545,313.53 90.81
其中： 股票 9,545,313.53 90.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - - 中金中证 500 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 962,791.30 9.16
8 其他资 产 3,692.72 0.04
9 合计 10,511,797.55 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 156,452.11 1.51
B 采 矿 业 125,590.41 1.21
C 制造业 5,668,755.96 54.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
583,763.31 5.62
E 建筑业 221,597.15 2.13
F 批发和 零售 业 565,962.95 5.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 407,526.67 3.93
H 住宿和 餐饮 业 36,660.00 0.35
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
686,710.42 6.62
J 金融业 8,892.00 0.09
K 房地产 业 648,954.56 6.25
L 租赁和 商务 服务 业 189,988.56 1.83
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 68,295.50 0.66
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 120,847.41 1.16
S 综合 55,316.52 0.53
合计 9,545,313.53 91.95
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000600 建投能 源 8,249 75,230.88 0.72
2 600639 浦东金 桥 3,749 75,017.49 0.72
3 000988 华工科 技 4,346 74,751.20 0.72
4 600635 大众公 用 12,246 74,700.60 0.72
5 002477 雏鹰农 牧 14,317 74,448.40 0.72
6 300287 飞利信 5,993 74,073.48 0.71
7 000598 兴蓉环 境 12,627 72,984.06 0.70
8 002074 国轩高 科 2,203 72,919.30 0.70
9 600978 宜华生 活 6,348 72,811.56 0.70
10 002002 鸿达兴 业 10,823 72,081.18 0.69
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 报告 期末 ，本 基金 未持有 债券 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 报告 期末 ，本 基金 未持有 债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本 报告 期末 ，本 基金 未持有 资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 报告 期末 ，本 基金 未持有 贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 报告 期末 ，本 基金 未持有 权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 报告 期末 ，本 基金 未持有 股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期末 ，本 基金 未持 有股指 期货 。 中金中证 500 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期末 ，本 基金 未持 有国债 期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 报告 期末 ，本 基金 未持有 国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期末 ，本 基金 未持 有国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,487.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 205.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,692.72
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报 告期 末， 本基 金未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告 期末 ，本 基金 前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。 中金中证 500 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 22 日 ） 基 金份
额总额
10,001,000.00
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
82,660.11
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
-
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 10,083,660.11
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 10,000,000.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
99.17
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
01 认购
2016 年7 月19
日
10,000,000.00
10,000,000.00 0.00%
合计
10,000,000.00
10,000,000.00
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,000.00 99.17 10,000,000.00 99.17
自基金合同生
效之日起不少
于三年
基金管 理人 高级 管
理人员
27,064.59 0.27 - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,027,064.59 99.44 10,000,000.00 99.17 -
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
报告期 内披 露的 主要 事项 ：
1 、2016 年7 月23 日 发 布 中金中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同生 效 公 告 ；
2 、2016 年7 月29 日发 布 关于中 金中 证 500 指 数增 强型发 起式 证券 投资 基金 开放日 常申 购 、
赎回、 转换 及定 期定 额投 资业务 的公 告。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件
2 、《 中金 中证500 指数 增 强型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》
3 、《 中金 中证500 指数 增 强型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》
4 、本 基金 申请 募集 注册 的 法律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、报 告期 内本 基金 在 指 定 媒上发 布的 各项 公告
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 中金中证 500 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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10.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
10.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
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2016 年10 月26 日
