中 邮 现 金 驿站 货 币 市 场基 金2016 年第3 季
度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产， 但 不保 证基 金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本季度 报告 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年07 月01 日 起至2016 年 09 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中邮现 金驿 站货 币
场内简 称 -
交易代 码 000921
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年12 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 359,005,140.01 份
投资目 标
在保持 低风 险与 高流 动性 的基础 上， 追求 稳定 的当 期
收益。
投资策 略
本基金 投资 管理 将充 分运 用收益 率策 略与 估值 策略 相
结合的 方法 ，对 各类 可投 资资产 进行 合理 的配 置和 选
择。投 资策 略首 先审 慎考 虑各类 资产 的收 益性 、流 动
性及风 险性 特征 ，在 风险 与收益 的配 比中 ，力 求将 各
类风险 降到 最低 ，并 在控 制投资 组合 良好 流动 性的 基
础上为 投资 者获 取稳 定的 收益。
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要体 现在： １） 根据 宏观 经济 形
势、央 行货 币政 策、 短期 资金市 场状 况等 因素 对短 期
利率走 势进 行综 合判 断； ２）根 据前 述判 断形 成的 利
率预期 动态 调整 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 。
（1） 利率 预期 分析
市场利 率因 应景 气循 环、 季节因 素或 货币 政策 变动 而
产生波 动， 本基 金将 首先 根据对 国内 外经 济形 势的 预
测，分 析市 场投 资环 境的 变化趋 势， 重点 关注 利率 趋
势变化 ；其 次， 在判 断利 率变动 趋势 时， 我们 将重 点中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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考虑货 币供 给的 预期 效应 、通货 膨胀 与费 雪效 应以 及
资金流 量变 化等 ，全 面分 析宏观 经济 、货 币政 策与 财
政政策 、债 券 市 场政 策趋 势、物 价水 平变 化趋 势等 因
素，对 利率 走势 形成 合理 预期， 从而 做出 各类 资产 配
置的决 策。
（2） 动态 调整 投资 组合 平 均剩余 期限
结合利 率预 期分 析， 合理 运用量 化模 型， 动态 确定 并
控制投 资组 合平 均剩 余期 限，以 规避 较长 期限 债券 的
利率风 险。 当市 场利 率看 涨时， 适度 缩短 投资 组合 平
均剩余 期限 ，即 减持 剩余 期限较 长投 资品 种增 持剩 余
期限较 短品 种， 降低 组合 整体净 值损 失风 险； 当市 场
看跌时 ，则 相对 延长 投资 组合平 均剩 余期 限， 增持 较
长剩余 期限 的投 资品 种， 获取超 额收 益。
2、类 属配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类短 期金融 工具 如央 行票 据、 国
债、金 融债 、企 业短 期融 资券以 及现 金等 投资 品种 之
间的配 置比 例。 作为 现金 管理工 具， 货币 市场 基金 类
属配置 策略 主要 实现 两个 目标： 一是 通过 类属 配置 满
足基金 流动 性需 求， 二是 通过类 属配 置获 得投 资收 益。
从流动 性的 角度 来说 ，基 金管理 人需 对市 场资 金面 、
基金申 购赎 回金 额的 变化 进行动 态分 析， 以确 定本 基
金的流 动性 目标 。在 此基 础上， 基金 管理 人在 高流 动
性资产 和相 对流 动性 较低 资产之 间寻 找平 衡， 以满 足
组合的 日常 流动 性需 求； 从收益 性角 度来 说， 基金 管
理人将 通过 分析 各类 属的 相对收 益、 利差 变化 、流 动
性风险 、信 用风 险等 因素 来确定 类属 配置 比例 ，寻 找
具有投 资价 值的 投资 品种 ，增持 相对 低估 、价 格将 上
升的， 能给 组合 带来 相对 较高回 报的 类属 ；减 持相 对
高估、 价格 将下 降的 ，给 组合带 来相 对较 低回 报的 类
属，借 以取 得较 高的 总回 报。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ，本 基金 将首先 安全 性角 度出 发， 优
先选择 央票 、短 期国 债等 高信用 等级 的债 券品 种以 回
避信用 违约 风险 。对 于外 部信用 评级 的等 级较 高（ 符
合法规 规定 的级 别） 的企 业债、 短期 融资 券等 信用 类
债券， 本基 金也 可以 进行 配置。 除考 虑安 全性 因素 外，
在具体 的券 种选 择上 ，基 金管理 人将 在正 确拟 合收 益
率曲线 的基 础上 ，找 出收 益率出 现明 显偏 高的 券种 ，
并客观 分析 收益 率出 现偏 离的原 因。 若出 现因 市场 原
因所导 致的 收益 率高 于公 允水平 ，则 该券 种价 格出 现
低估， 本基 金将 对此 类低 估品种 进行 重点 关注 。 此 外，
鉴于收 益率 曲线 可以 判断 出定价 偏高 或偏 低的 期限
段，从 而指 导相 对价 值投 资，这 也可 以帮 助基 金管 理
人选择 投资 于定 价低 估的 短期债 券品 种。
4、现 金流 管理 策略 中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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由于货 币市 场基 金要 保持 高流动 性的 特性 ，本 基金 会
紧密关 注申 购/ 赎回 现金 流 情况、 季节 性资 金流 动、 日
历效应 等， 建立 组合 流动 性预警 指标 ，实 现对 基金 资
产的结 构化 管理 ， 并 结合 持续性 投资 的方 法， 将回 购/
债券到 期日 进行 均衡 等量 配置， 以确 保基 金资 产的 整
体变现 能力 。
5、套 利策 略
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割、 市场 参与 者差 异，
以及资 金供 求失 衡导 致的 中短期 利率 异常 差异 ，使 得
债券现 券市 场上 存在 着套 利机会 。本 基金 通过 分析 货
币市场 变动 趋势 、 各 市场 和品种 之间 的风 险收 益差 异，
把握无 风险 套利 机会 ，包 括银行 间和 交易 所市 场出 现
的跨市 场套 利机 会、 在充 分论证 套利 可行 性的 基础 上
的跨期 限套 利等 。无 风险 套利主 要包 括银 行间 市场 、
交易所 市场 的跨 市场 套利 和同一 交易 市场 中不 同品 种
的跨品 种套 利。 基金 管理 人将在 保证 基金 的安 全性 和
流动性 的前 提下 ，适 当参 与市场 的套 利， 捕捉 和把 握
无风险 套利 机会 ，进 行跨 市场、 跨品 种操 作， 以期 获
得安全 的超 额收 益。
随着国 内货 币市 场的 进一 步发展 ，以 及今 后相 关法 律
法规允 许本 基金 可投 资的 金融工 具出 现时 ，本 基金 将
予以深 入分 析并 加以 审慎 评估， 在符 合本 基金 投资 目
标的前 提下 适时 调整 本基 金投资 对象 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：金融 机构 人民 币活 期存 款
基准利 率（ 税后 ） 。
活期存 款是 具备 最高 流动 性的存 款， 本基 金注 重基 金
资产的 流动 性和 安全 性， 期望通 过科 学严 谨的 管理 ，
达到类 似活 期存 款的 流动 性以及 更高 的收 益， 因此 采
用金融 机构 人民 币活 期存 款利率 （税 后） 作为 业绩 比
较基准 。活 期存 款利 率由 中国人 民银 行公 布， 如果 活
期存款 利率 或利 息税 发生 调整， 则新 的业 绩比 较基 准
将从调 整当 日起 开始 生效 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者中 国人 民银 行调 整
或停止 该基 准利 率的 发布 ，或者 市场 中出 现其 他代 表
性更强 、 更 科学 客观 的业 绩比较 基准 适用 于本 基金 时，
经基金 管理 人和 基金 托管 人协商 一致 后， 本基 金可 以
在报中 国证 监会 备案 后变 更业绩 比较 基准 并及 时公
告，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风
险品种 ，其 预期 收益 和风 险均低 于债 券型 基金 、混 合
型基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
中邮现 金驿 站货
币 A
中邮现 金驿 站
货币 B
中邮现 金驿 站货
币 C 中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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下属分 级基 金的 场内 简称 - - -
下属分 级基 金的 交易 代码 000921 000922 000923
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 6,763,725.16 份
19,650,387.17
份
332,591,027.68
份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
中邮现 金驿 站
货币 A
中邮现 金驿 站货 币 B 中邮现 金驿 站货 币 C
1. 本期已 实现 收益 47,570.10 151,902.96 2,416,620.69
2．本 期利 润 47,570.10 151,902.96 2,416,620.69
3．期 末基 金资 产净 值 6,763,725.16 19,650,387.17 332,591,027.68
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益, 由于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。中 邮现 金驿
站A 、 中邮 现金 驿站B 和 中邮现 金驿 站 C 适用 不同 的销售 服务 费率 。本 基金 收益分 配按 日结 转份
额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中邮现金驿站货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6060% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.5178% 0.0022%
中邮现金驿站货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6188% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.5306% 0.0022%
中邮现金驿站货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④ 中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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过去三 个
月
0.6316% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.5434% 0.0022%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
卢章玥 基金经 理
2014 年 12
月 18 日
- 5 年
曾担任 安永 华明 会计 师事 务
所高级 审计 师、 中 邮创 业基 金
管理股 份有 限公 司固 定收 益
部研究 员， 现 担任 中邮 现金 驿
站货币 市场 基金、 中邮 货币 市
场基金 基金 经理 。
余红 基金经 理
2016 年7 月
14 日
- 3 年
大学本 科， 曾 任职 于浦 发银 行
北京分 行国 际部 、外 汇管 理
部、中 小企 业业 务经 营中 心、
中邮创 业基 金管 理股 份有 限
公司中 邮稳 定收 益债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 助理 兼中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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研究员， 现担 任中 邮货 币市 场
基金、 中 邮现 金驿 站货 币市 场
基金基 金经 理。
注：基 金经 理的 任职 日期 及离任 日期 均依 据基 金成 立日期 或中 国证 券投 资基 金业协 会下 发的 基金
经理注 册或 变更 等通 知的 日期。
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了公 平交 易管 理制度 的规 定， 各基 金在 研究、 投资 、交
易等各 方面 受到 公平 对待 ，确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期 内， 本基 金的 投资 决策、 投资 交易 程序 、投 资权限 等各 方面 均符 合规 定的要 求； 交易
行为合 法合 规， 未出 现异 常交易 、操 纵市 场的 现象 ；未发 生内 幕交 易的 情况 ；相关 的信 息披 露真
实、完 整、 准确 、及 时； 基金各 种账 户类 、申 购赎 回及其 他交 易类 业务 、注 册登记 业务 均按 规定
的程序 、规 则进 行， 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《中 邮
基金公 平交 易管 理制 度》 、 《中邮 基金 投资 管理 制度 》 、 《交 易部 管理 制度》 、 《 交 易部申 购业 务管 理
细则》 等一 系列 与公 平交 易相关 制度 体系 ， 制 度的 范围包 括境 内上 市股 票、 债券的 一级 市场 申购 、
二级市 场交 易等 所有 投资 管理活 动， 同时 包括 授权 、研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 监控 等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节，形 成了 有效 的公 平交 易执行 体系 。
公司建 立了 投资 决策 委员 会领导 下的 投资 决策 及授 权制度 ，以 科学 规范 的投 资决策 体系 ，采
用集中 交易 管理 加强 交易 执行环 节的 内部 控制 ，通 过工作 制度 、流 程和 信息 系统控 制等 手段 保证
公平交 易原 则得 以实 现； 在确保 各投 资组 合相 对独 立性的 同时 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通过 信息系 统对 公平 交易行 为进 行定 期分 析评 估， 发 现异 常情 况 ，
要求投 资经 理做 出合 理解 释，并 根据 发现 情况 进一 步完善 公司 相关 公平 交易 制度， 避免 类似 情况
再次发 生， 最后 妥善 保存 分析报 告备 查。 从而 确保 整个业 务环 节对 公平 交易 过程和 结果 控制 的有
效性。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。 中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
(1) 宏 观经 济分 析
三季度 以来 ，全 球债 券收 益率持 续走 低， 受之 前英 国脱欧 、全 球通 缩环 境的 持续影 响， 之后
全球债 券收 益率 持续 下跌 。中国 债券 收益 率在 进入 三季度 后持 续下 跌，8 月 中旬达 到了 近几 年低
点，随 后短 暂调 整反 弹后 ，受房 市调 控影 响， 继续 进入下 行通 道，9 月 末收 益率已 低于 年初 。
三季度 在蔬 菜和 猪肉 价格 的快速 下跌 的带 动下 ，CPI 快速 回落 同一 度下 降到1.3% 的 水平 ，食
品项 对CPI 从正 贡献 转向 负贡献 。另 外， 就业 前景 明显恶 化， 居民 收入 增速 正在放 缓。 今年 居民
人均可 支配 收入 增速 已降 至 10% 以内 ，压 缩 了CPI-PPI 剪 刀差 。
今年9 月底 至国 庆黄 金周 期间， 多个 城市 相继 推出 限购限 贷等 调控 政策 ，步 调一致 ，调 控决
心坚定 ， 房 地产 市场 进入 了新的 一轮 调控 周期 ， 地 产销售 、 投 资下 滑将 令短 期经济 下行 继续 承压 ，
通缩压 力重 新显 现。
今年上 半年 经济 阶段 性回 升，基 建起 到了 一定 的托 底作用 。目 前基 建 占GDP 的比重 不仅 升到
历史新 高， 也是 全球 最高 ，基建 持续 发力 有难 度， 而且经 济效 益较 差历 史上 来看， 大部 分年 份，
基建投 资增 速都 是前 高后 低的。 每年 发改 委会 在上 半年集 中批 复基 建项 目， 今年更 为明 显， 这使
得上半 年基 建投 资增 长较 快，预 计下 半年 会有 所回 落。
（2） 债券 市场 分析
利率 债方 面 ， 截 止三 季度 ， 国 债和 上季 末相 比明 显 下降 ，1y 端下 行20bp 左右 ，5-7y 端 下行
10-15bp ，30y 超长 端下 行35bp。 金融 债曲 线整 体下 行，1y 下行 30bp,3-10y 平均上 行 15-20bp 。
形态上 中短 期限 利差 变化 稍小， 超长 端利 差幅 度进 一步扩 大。
信用债 方面 ，截 止三 季度 末，信 用债 收益 率呈 现长 期限表 现好 于短 期限 ，曲 线走平 ，而 低评
级表现 远好 于高 评级 的情 况，信 用利 差大 幅压 缩。 具体来 看，AAA 方面 ，1-3 年下行 超 过 15bp ，
5y 下20bp ，7-10y 下行30bp 。AA+ 略 好于AAA ，1-3 年 下行 30bp ，5y 下40bp ，7-10y 下行 50bp 。
AA 和AA- 表现 很强 ，各 期 限全面 下 行 60-80bp 。
（3） 基金 操作 回顾
整体 上半 年， 我们 较好 的 执行了 年报 策略 ， 利率 债 择机进 行了 波段 操作 ， 信 用债整 体控 制了
久期和 较高 的杠 杆， 在8 月份的 整体 市场 波动 中回 撤较少 ，同 时保 持较 好的 稳健收 益。
中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本 基金A 份额 净值 增长 率 为0.6060% ， B 类份 额净 值增 长 率为0.6188%,C
类份额 净值 增长 率 为0.6316% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长率 为0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 230,117,165.67 59.70
其中： 债券 230,117,165.67 59.70
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
152,406,230.13 39.54
4 其他资 产 2,913,126.45 0.76
5 合计 385,436,522.25 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 报告期 末资 产组 合各 项金 额占基 金总 资产 的比 例分 项之和 与合 计可 能有
尾差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.60
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 26,036,840.94 7.25
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 超标 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 19.61
7.25
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 29.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 24.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 16.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 16.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.55 7.25
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内本 基金 投资 组合平 均剩 余存 续期 未发 生超 过 240 天情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,166,838.23 11.19
其中： 政策 性金 融债 40,166,838.23 11.19 中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 189,950,327.44 52.91
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 230,117,165.67 64.10
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150302 15 进出 02 400,000 40,166,838.23 11.19
2 011699721
16 广州 地铁
SCP003
300,000 29,998,351.09 8.36
3 071633004
16 华融 证券
CP004
300,000 29,998,298.92 8.36
4 011698426
16 康美
SCP001
300,000 29,984,116.77 8.35
5 041660057
16 陕 建工
CP001
300,000 29,978,300.31 8.35
6 011699650
16 苏 国信
SCP002
200,000 19,999,286.44 5.57
7 041560092
15 两 面针
CP001
200,000 19,998,424.57 5.57
8 011699983
16 中航 租赁
SCP003
200,000 19,993,732.44 5.57
9 071603007
16 中信
CP007
100,000 9,999,816.90 2.79
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1399%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0533%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0925%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内负 偏离 度的 绝对值 未发 生达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 中邮现金驿站 2016 年第 3 季度 报告
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注：报 告期 内正 偏离 度的 绝对值 未发 生达 到0.5% 情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 资产 支持 证券 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或者协 议利 率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 剩余 存续 期内 平均 摊销， 每日 计提 损益 。
5.9.2
本报告期内基 金投资的前 十名证券的发 行主体无被 监管部门立案 调查，无在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,913,126.45
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,913,126.45
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
中邮现 金驿 站货 币
A
中邮现 金驿 站货
币 B
中邮现 金驿 站货 币
C
报告期 期初 基金 份额 总额 9,113,981.87 22,527,508.73 346,823,112.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,763,329,433.67 412,001,721.65 1,350,669,491.87
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,765,679,690.38 414,878,843.21 1,364,901,576.25
报告期 期末 基金 份额 总额 6,763,725.16 19,650,387.17 332,591,027.68
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中 国证 监会 准予 中 邮现金 驿站 货币 市场 基金 募集注 册的 文件 ；
（二） 《 中邮 现金 驿站 货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
（三） 《 中邮 现金 驿站 货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
（四） 《 法律 意见 书》 ；
（五） 基 金管 理人 业务 资 格批件 和营 业执 照；
（六） 基 金托 管人 业务 资 格批件 和营 业执 照；
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 陆基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支付 工本 费后 ， 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人中 邮创业 基金 管理 股份 有限 公司。
客户服 务中 心电 话：010-58511618
400-880-1618
基金管 理人 网址 ：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年10 月26 日
