中 海 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金 2016 年第3
季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海纯 债债 券
基金主 代码 000298
交易代 码 000298
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 578,153,041.55 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 稳定 的当 期
收益和 基金 资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 在综 合判 断宏 观经 济周期 、 货 币及 财政 政
策方向、 市场 资金 供需 状 况、 各类 固定 收益 类资
产估值 水平 对比 的基 础上 ， 结合 收益 率水 平曲 线
形态分 析和 类属 资产 相对 估值分 析， 优化 债券 组
合的期 限结 构和 类属 配置 ； 在符 合本 基金 相关 投
资比例 规定 的前 提下 ， 在 严谨深 入的 信用 分析 基
础上， 综 合考 量各 类债 券 的流动 性、 供 求关 系和
收益率 水平 等， 精 选预 期 风险可 控、 收 益率 较高
的债券 ，以 获取 较高 的债 券组合 投资 收益 。
1、资 产配 置策 略
（1） 久期 配置
本基金 根据 对市 场利 率变 动趋势 的预 测， 相应 调
整债券 组合 的久 期配 置， 以达到 提高 债券 组合 收
益、 降低 债券 组合 利率 风 险的目 的。 当 预期 收益
率曲线 下移 时， 适 当提 高 组合久 期， 以 分享 债券
市场上 涨的 收益； 当预 期 收益率 曲线 上移 时， 适中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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当降低 组合 久期 ，以 规避 债券市 场下 跌的 风 险 。
（2） 期限 结构 配置
在确定 组合 久期 后， 通过 研究收 益率 曲线 形态 ，
采用收 益率 曲线 分析 模型 对各期 限段 的风 险收
益情况 进行 评估 ， 对 收益 率曲线 各个 期限 的骑 乘
收益进 行分 析。 通过 选择 预期收 益率 最高 的期 限
段进行 配比 组合， 从而 在 子弹组 合、 杠 铃组 合和
梯形组 合中 选择 风险 收益 比最佳 的配 置方 案。
（3） 债券 类属 配置 策略
本基金 通过 对不 同类 型固 定收益 金融 工具 的收
益率 、 流 动性 、 税 赋水 平 、 信用风 险和 风险 溢价 、
回售以 及市 场偏 好等 因素 的综合 评估 ， 研 究各 类
型投资 品种 的利 差和 变化 趋势， 制定 债券 类属 配
置策略 ， 以 获取 不同 债券 类属之 间利 差变 化所 带
来的投 资收 益。
2、信 用品 种投 资策 略
本基金 将重 点投 资于 企业 债、公 司债 、金 融债 、
地方政 府债 、 短 期融 资券 、 中期 票据、 可分 离交
易可转 债的 纯债 部分 及资 产支持 证券 等信 用债
券，以 提高 组合 的收 益水 平。
本基金 将在 内部 信用 评级 的基础 上和 内部 信用
风险控 制的 框架 下， 运用 行业研 究方 法和 公司 财
务分析 方法 对债 券发 行人 信用风 险进 行分 析和
度量， 精选 预期 风险 可控 、收益 率较 高的 债券，
结合适 度分 散的 行业 配置 策略， 构造 和优 化债 券
投资组 合， 为投 资人 获取 较高的 投资 收益 。
（1） 信用 类债 券的 个券 选 择及行 业配 置
1）根 据宏 观经 济环 境及 各 行业的 发展 状况 ，确
定各行 业的 优先 配置 顺序 ；
2） 研究 债券 发行 人的 产业 发展趋 势、 行 业政 策、
公司背 景 、 盈 利状 况、 竞 争地位 、 治理 结构 、 特
殊事件 风险 等基 本面 信息 ， 分析 企业 的长 期运 作
风险；
3）运 用财 务评 价体 系对 债 券发行 人的 资产 流动
性、 盈 利能 力、 偿 债能 力 、 现金 流水 平等 方面 进
行综合 评价 ，度 量发 行人 财务风 险；
4）利 用历 史数 据、 市场 价 格以及 资产 质量 等信
息，估 算 债 券发 行人 的违 约率及 违约 损失 率；
5）综 合发 行人 各方 面分 析 结果， 确定 信用 利差
的合理 水平， 利用 市场 的 相对失 衡， 选 择溢 价偏
高的品 种进 行投 资。
（2） 杠杆 放大 策略
杠杆放 大操 作即 以组 合现 有债券 为基 础， 利用 买
断式回 购、 质押 式回 购等 方式融 入低 成本 资金 ，
并购买 剩余 年限 相对 较长 并具有 较高 收益 的债中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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券，以 期获 取超 额收 益的 操作方 式。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 和预期 收益 水平 低于 股
票型、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中海纯 债债 券 A 中海纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000298 000299
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 483,761,918.32 份 94,391,123.23 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
中海纯 债债 券 A 中海纯 债债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 1,249,978.05 -159,004.29
2．本 期利 润 12,638,768.09 1,990,815.59
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0346 0.0277
4．期 末基 金资 产净 值 512,473,901.39 99,175,855.49
5．期 末基 金份 额净 值 1.059 1.051
注1 ： 本期 指2016 年7 月1 日至2016 年9 月 30 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 基金份 额持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ，申 购、 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中海纯债债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.42% 0.07% 2.20% 0.04% 1.22% 0.03%
中海纯债债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.44% 0.07% 2.20% 0.04% 1.24% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯小波
本 基 金
基 金 经
理、 中 海
货 币 市
场 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 惠 丰
纯 债 分
级 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
2014 年4
月23 日
- 14 年
冯小波 先生， 上海 交通 大 学
管理科 学与 工程 专业 硕士 。
历任华泰保险股份有限公
司交易 员， 平 安证 券股 份 有
限公司 投资 经理， 兴业 银 行
股份有 限公 司债 券交 易员 、
高级副 理 。 2012 年 8 月进入
本公司 工作， 任职 于投 研 中
心。2012 年 10 月 至今 任 中
海货币市场证券投资基金
基金经 理 ， 2014 年 4 月至今
任中海纯债债券型证券投
资基金 基金 经理，2015 年5
月至今任中海惠丰纯债分中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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经理、 中
海 惠 利
纯 债 分
级 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 稳 健
收 益 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 进
取 收 益
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
级债券型证券投资基金基
金经理 ， 2015 年 5 月至 今 任
中海惠利纯债分级债券型
证券投资基金基金经理，
2015 年8 月至 今任 中海 稳 健
收益债券型证券投资基金
基金经 理 ， 2016 年 2 月至今
任中海进取收益灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。
江小震
投 资 副
总监， 本
基 金 基
金经理 、
中 海 增
强 收 益
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
惠 裕 纯
债 债 券
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金（ LOF ）
基 金 经
理、 中 海
可 转 换
债 券 债
券 型 证
券 投 资
2016 年4
月16 日
- 18
江小震 先生， 复旦 大学 金 融
学专业 硕士。 历任 长江 证 券
股份有 限公 司投 资经 理、 中
维资产管理有限责任公司
部门经 理、 天 安人 寿保 险 股
份有限 公司 （ 原名 恒康 天 安
保险有 限责 任公 司） 投 资 部
经理、 太 平洋 资产 管理 有 限
责任公 司高 级经 理 。 2009 年
11 月 进入 本公 司工 作， 历 任
固定收 益小 组负 责人、 固 定
收益部 副总 监、 固 定收 益 部
总经理 ，现 任投 资副 总监 。
2010 年7 月至2012 年10 月
任中海货币市场证券投资
基金基 金经 理 ， 2011 年 3 月
至今任中海增强收益债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2013 年1 月至 今任 中海 惠 裕
纯债债券型发起式证券投
资基金（LOF ） 基 金 经 理 ，
2014 年3 月至 今任 中海 可 转
换债券债券型证券投资基中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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基 金 基
金经理 、
中 海 惠
祥 分 级
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
中 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
货 币 市
场 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 惠 利
纯 债 分
级 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 惠 丰
纯 债 分
级 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 稳 健
收 益 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 合
嘉 增 强
收 益 债
券 型 证
金基金 经理 ， 2014 年 8 月至
今任中海惠祥分级债券型
证券投资基金基金经理，
2016 年2 月至 今任 中海 中 鑫
灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 4 月
至今任中海货币市场证券
投资基 金基 金经 理 ， 2016 年
4 月至今 任中 海纯 债债 券 型
证券投资基金基金经理，
2016 年4 月至 今任 中海 惠 利
纯债分级债券型证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 4 月
至今任中海惠丰纯债分级
债券型证券投资基金基金
经理 ， 2016 年 7 月 至今 任 中
海稳健收益债券型证券投
资基金 基金 经理，2016 年8
月至 今 任 中 海 合 嘉 增 强 收
益债券型证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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券 投 资
基 金 基
金经理
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖 交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 短期 暂时 稳定 。7 月经 济数 据季 节性 偏弱 ， 财政 支出 和信贷 数据 的 季节性 均呈 “六
月高七 月低 ”。8 月 整体 上有所 好转 ，二 季度 以来 投资持 续下 滑的 势头 暂缓 ， 7 月数 据曾 引发 市
场普遍 担忧 的基 建投 资，8 月单 月增 速反 弹至16.2% ； 民间 投资 增速 也呈 企稳 态势。9 月CPI 反弹
至1.9%, PPI 首 次转 正， 表现超 出预 期。
货币政 策维 持稳 健。 短期 经济暂 时稳 定、 美联 储加 息对汇 率压 力， 意味 着短 期内货 币宽 松难
以看到 ，央 行逆 回购 期限 的拉长 也意 味着 短期 资金 成本的 上升 。流 动性 整体 来看只 是在 某些 时点
出现局 部紧 张， 且多 为流 动性略 微收 敛， 并未 出现 流动性 的极 度紧 张和 恐慌 。
三季度 债市 总体 上持 续上 涨。7 月债 市继 续上 涨， 收益率 曲线 陡峭 化。1 年 期和 10 年 期国 开
债分别 收 于2.35% 和3.15% ，前者 较月 初下 行19BP ， 后者与 月初 基本 持平 。此 外，超 长期 利率 债
利率也 大幅 下行 ，20 年 国 开债收 益率 下 行 30bp 至3.53% ，30 年国 债收 益率 下 行18bp 至3.35% 。8
月债市 则呈 现起 伏， 收益 率先下 后上 ，全 月来 看小 幅下行 。9 月利 率震 荡走 低，长 端表 现优 于短
端。1 年 期和 10 年 期国 开 债分别 收 于 2.28% 和3.06% ， 前 者较9 月 初下 行2BP ， 后者 较 9 月 初下 行
13BP。
本基金 在2016 年第 三季 度 主要增 持了 银行 间信 用债 ， 各资 产比 例严 格按 照法 规要求 ， 在 结构
上相对 均衡 ，没 有出 现流 动性风 险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日, 本 基金A 类份 额净 值1.059 元(累 计净 值1.199 元)。 报 告期内 本基 金
A 类净 值增 长率 为3.42% ， 高于业 绩比 较基 准 1.22 个 百分点 。 本 基金C 类 份额 净值 1.051 元( 累计
净值1.191 元) 。报 告期 内 本基 金 C 类 净值 增长 率 为3.44% ，高 于业 绩比 较基 准1.24 个 百分 点。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
532,369,324.90 79.14
其中： 债券
532,369,324.90 79.14
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
14,000,000.00 2.08 中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
62,498,688.18 9.29
8 其他资 产
63,805,419.71 9.49
9 合计
672,673,432.79
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 42,943,109.00 7.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,156,000.00 6.57
其中： 政策 性金 融债 40,156,000.00 6.57
4 企业债 券 351,415,715.90 57.45
5 企业短 期融 资券 30,378,000.00 4.97
6 中期票 据 67,476,500.00 11.03
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 532,369,324.90 87.04
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1680033
16 醴陵 高新
债
500,000 52,220,000.00 8.54
2 101576007
15 桂林 交投
MTN001
500,000 52,155,000.00 8.53
3 160210 16 国开 10 400,000 40,156,000.00 6.57
4 1580313
15 汨罗 城投
债
300,000 31,737,000.00 5.19
5 1580311
15 黔畅 达专
项债
300,000 31,668,000.00 5.18
中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
本基金 为纯 债基 金， 不进 行股票 投资 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,292.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,000,094.54
5 应收申 购款 50,779,032.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 63,805,419.71 中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海纯 债债 券 A 中海纯 债债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 336,609,799.59 34,164,818.43
报告期 期间 基金 总申 购份 额 174,041,366.40 92,067,412.43
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 26,889,247.67 31,841,107.63
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 483,761,918.32 94,391,123.23
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
中海纯 债债 券 A
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
中海纯 债债 券 C
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海纯 债债 券型 证券 投资 基金的 文件 中海纯债债券 2016 年第 3 季度 报告
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2 、 中 海纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同
3 、 中 海纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协 议
4 、 中 海纯 债债 券型 证券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
