中 海 增 强 收益 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海增 强收 益债 券
基金主 代码 395011
交易代 码 395011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 495,457,877.89 份
投资目 标
在充分 重视 本金 长期 安全 的前提 下， 力争 为基 金
份额持 有人 创造 稳定 收益 。
投资策 略
1、一 级资 产配 置
本基金 采取 自上 而下 的分 析方法 ， 比 较不 同市 场
和金融 工具 的收 益及 风险 特征， 动态 确定 基金 资
产在固 定收 益类 资产 和权 益类资 产的 配置 比 例 。
2、纯 债投 资策 略
（1） 久 期配 置： 基 于宏 观 经济周 期的 变化 趋势 ，
预测利 率变 动的 方向 。 根 据不同 大类 资产 在宏 观
经济周 期的 属性 ， 确 定债 券资产 配置 的基 本方 向
和特征。 结合 货币 政策、 财政政 策以 及债 券市 场
资金供 求分 析， 确定 投资 组合的 久期 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ：采 用 收益率 曲线 分析 模型
对各期 限段 的风 险收 益情 况进行 评估 ， 在 子弹 组
合、 杠 铃组 合和 梯形 组合 中选择 风险 收益 比最 佳
的配置 方案 。
（3） 债 券类 别配 置/个 券 选择： 个 券选 择遵 循的
原则包 括： 相对 价值 原则 即同等 风险 中收 益率 较中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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高的品 种， 同 等收 益率 风 险较低 的品 种。 流 动性
原则： 其它 条件 类似 ，选 择流动 性较 好的 品种。
（4） 其它 交易 策略 ：包 括 短期资 金运 用和 跨市
场套利 等。
3、可 转换 债券 投资 策略
在进行 可转 换债 券筛 选时 ， 本基 金将 首先 对可 转
换债券 自身 的内 在债 券价 值等方 面进 行研 究； 然
后对可 转换 债券 的基 础股 票的基 本面 进行 分析 ，
形成对 基础 股票 的价 值评 估； 最 后确 定可 投资 的
品种。
4、股 票投 资策 略
本基金 股票 二级 市场 投资 采用红 利精 选投 资策
略， 通过 运用 分红 模型 和 分红潜 力模 型， 精 选出
现金股 息率 高、 分红 潜力 强并具 有成 长性 的优 质
上市公 司， 结 合投 研团 队 的综合 判断， 构造 股票
投资组 合。
5、权 证投 资策 略
本基金 在证 监会 允许 的范 围内适 度投 资权 证， 在
投资权 证时 还需 要重 点考 察权证 的流 动性 风险 ，
寻找流 动性 与基 金投 资规 模相匹 配的 的权 证进
行适量 配置 。
业绩比 较基 准
中国债 券总 指数 收益 率×90%+ 上 证红 利指 数收
益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 属债 券型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金
中的较 低风 险品 种。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型
基金和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 395011 395012
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 490,566,795.94 份 4,891,081.95 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 47,885.25 -6,421.03
2．本 期利 润 11,945,174.51 117,869.22
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0243 0.0226 中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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4．期 末基 金资 产净 值 628,711,605.91 6,125,677.45
5．期 末基 金份 额净 值 1.282 1.252
注1 ： 本期 指2016 年7 月1 日至2016 年9 月 30 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 基金份 额持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ，申 购、 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中海增强收益债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.99% 0.13% 2.36% 0.10% -0.37% 0.03%
中海增强收益债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.79% 0.13% 2.36% 0.10% -0.57% 0.03%
中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投 资 副
总监， 本
基 金 基
金经理 、
中 海 惠
裕 纯 债
债 券 型
发 起 式
证 券 投
资 基 金
（LOF ）
基 金 经
理、 中 海
可 转 换
2011 年3
月23 日
- 18 年
江小震 先生， 复旦 大学 金 融
学专业 硕士。 历任 长江 证 券
股份有 限公 司投 资经 理、 中
维资产管理有限责任公司
部门经 理、 天 安人 寿保 险 股
份有限 公司 （ 原名 恒康 天 安
保险有 限责 任公 司） 投 资 部
经理、 太 平洋 资产 管理 有 限
责任公 司高 级经 理 。 2009 年
11 月 进入 本公 司工 作， 历 任
固定收 益小 组负 责人、 固 定
收益部 副总 监、 固 定收 益 部
总经理 ，现 任投 资副 总监 。
2010 年7 月至2012 年10 月中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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债 券 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 惠
祥 分 级
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
中 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
货 币 市
场 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 纯 债
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
惠 利 纯
债 分 级
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
惠 丰 纯
债 分 级
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
稳 健 收
任中海货币市场证券投资
基金基 金经 理 ， 2011 年 3 月
至今任中海增强收益债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2013 年1 月至 今任 中海 惠 裕
纯债债券型发起式证券投
资基金（LOF ） 基 金 经 理 ，
2014 年3 月至 今 任 中海 可 转
换债券债券型证券投资基
金基金 经理 ， 2014 年 8 月至
今任中海惠祥分级债券型
证券投资基金基金经理，
2016 年2 月至 今任 中海 中 鑫
灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 4 月
至今任中海货币市场证券
投资基 金基 金经 理 ， 2016 年
4 月至今 任中 海纯 债债 券 型
证券投资基金基金经理，
2016 年4 月至 今任 中海 惠 利
纯债分级债券型证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 4 月
至今任中海惠丰纯债分级
债券型证券投资基金基金
经理 ， 2016 年 7 月 至今 任 中
海稳健收益债券型证券投
资基金 基金 经理，2016 年8
月至 今 任 中 海 合 嘉 增 强 收
益债券型证券 投 资 基 金 基
金经理 。 中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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益 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 合 嘉
增 强 收
益 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
于航
本 基 金
基 金 经
理、 中 海
优 质 成
长 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 进 取
收 益 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
中 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
魅 力 长
三 角 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
合 嘉 增
强 收 益
2016 年2
月23 日
- 6 年
于航先 生， 复 旦大 学运 筹 学
与控制 论专 业博 士 。 2010 年
7 月进入 本公 司工 作， 历 任
助理分 析师 、 分析 师、 高 级
分析师、 高级 分析 师兼 基 金
经理助 理 。 2015 年 4 月至今
任中海优质成长证券投资
基金基 金经 理 ， 2016 年 2 月
至今任中海进取收益灵活
配置混合型证券投资基金
基金经 理 ， 2016 年 2 月至今
任中海中鑫灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2016 年2 月至 今任 中海 增 强
收益债券型证券投资基金
基金经 理 ， 2016 年 3 月至今
任中海魅力长三角灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理 ， 2016 年 8 月至 今 任
中海合嘉增强收益债券型
证券投 资基 金基 金经 理。 中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖 交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 短期 稳定 。7 月经济 数据 季节 性偏 弱， 财政支 出和 信贷 数据 的季 节性均 呈“ 六月
高七月 低” 。8 月整 体上 有所好 转， 二季 度以 来投 资持续 下滑 的势 头暂 缓， 7 月数 据曾 引发 市场
普遍担 忧的 基建 投资 ，8 月单月 增速 反弹 至 16.2% ； 民间 投资 增速 也呈 企稳 态势。9 月CPI 反弹 至
1.9%, PPI 首次 转正 ，表 现超出 预期 。
货币政 策维 持稳 健。 短期 经济稳 定、 美联 储加 息对 汇率压 力， 意味 着短 期内 货币宽 松难 以看
到，央 行逆 回购 期限 的拉 长也意 味着 短期 资金 成本 的上升 。流 动性 整体 来看 只是在 某些 时点 出现
局部紧 张， 且多 为流 动性 略微收 敛， 并未 出现 流动 性的极 度紧 张和 恐慌 。
三季度 债市 总体 上持 续上 涨。7 月债 市继 续上 涨， 收益率 曲线 陡峭 化。1 年 期和 10 年 期国 开
债分别 收 于2.35% 和3.15% ，前者 较月 初下 行19BP ， 后者与 月初 基本 持平 。此 外，超 长期 利率 债
利率也 大幅 下行 ，20 年 国 开债收 益率 下 行 30bp 至3.53% ，30 年国 债收 益率 下 行18bp 至3.35% 。8
月债市 则呈 现起 伏， 收益 率先下 后上 ，全 月来 看小 幅下行 。9 月利 率震 荡走 低，长 端表 现优 于短
端。1 年 期和 10 年 期国 开 债分别 收 于 2.28% 和3.06% ， 前 者较9 月 初下 行2BP ， 后者 较 9 月 初下 行
13BP。
本基金 在2016 年第 三季 度 主要增 持了 银行 间信 用债 ， 各资 产比 例严 格按 照法 规要求 ， 在 结构
上相对 均衡 ，没 有出 现流 动性风 险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日, 本 基金A 类份 额净 值1.282 元(累 计净 值1.322 元)。 报 告期内 本基 金
净值增 长率 为1.99% ，低 于业绩 比较 基 准 0.37 个 百 分点。 本基 金 C 类份 额净 值1.252 元(累 计净
值1.292 元)。 报告 期内 本 基金净 值增 长率 为 1.79% ，低于 业绩 比较 基 准 0.57 个百分 点。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 61,368,944.41 9.56
其中： 股票
61,368,944.41 9.56
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
566,853,863.40 88.34
其中： 债券
564,079,863.40 87.91
资产支 持证 券 2,774,000.00 0.43
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- - 中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,901,346.64 0.30
8 其他资 产
11,535,745.46 1.80
9 合计
641,659,899.91
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 7,349,052.00 1.16
C 制造业 39,936,858.21 6.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,729,551.00 0.27
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
12,353,483.20 1.95
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 61,368,944.41 9.67
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002450 康得新 726,400 13,133,312.00 2.07
2 300017 网宿科 技 176,984 12,353,483.20 1.95
3 300316 晶盛机 电 721,593 9,359,061.21 1.47
4 601699 潞安环 能 763,200 6,113,232.00 0.96
5 002332 仙琚制 药 297,100 3,692,953.00 0.58
6 600521 华海药 业 128,300 3,325,536.00 0.52
7 300078 思创医 惠 110,000 3,181,200.00 0.50 中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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8 002672 东江环 保 129,400 2,484,480.00 0.39
9 300203 聚光科 技 69,600 2,289,144.00 0.36
10 600310 桂东电 力 159,700 1,729,551.00 0.27
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 34,157,100.00 5.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 319,961,430.00 50.40
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 189,307,000.00 29.82
7 可转债 （可 交换 债） 10,952,333.40 1.73
8 同业存 单 9,702,000.00 1.53
9 其他 - -
10 合计 564,079,863.40 88.85
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1382284
13 赣投
MTN1
500,000 54,565,000.00 8.60
2 122216 12 桐 昆债 500,000 51,700,000.00 8.14
3 101464035
14 粤垦 投资
MTN001
400,000 43,180,000.00 6.80
4 101456082
14 贵州 高速
MTN001 （5
＋2 年 期）
300,000 33,771,000.00 5.32
5 1380360 13 濮建 投债 300,000 33,207,000.00 5.23
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 061505001
15 沪 公积 金
1A1
100,000 2,774,000.00 0.44
中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 89,320.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,444,425.58
5 应收申 购款 1,999.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,535,745.46
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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1 110034 九州转 债 1,051,440.00 0.17
2 128010 顺昌转 债 686,001.00 0.11
3 110033 国贸转 债 464,121.60 0.07
4 113010 江南转 债 393,100.40 0.06
5 110035 白云转 债 298,776.00 0.05
6 123001 蓝标转 债 219,879.00 0.03
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 491,045,285.91 5,265,586.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 117,355.63 287,256.31
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 595,845.60 661,760.45
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 490,566,795.94 4,891,081.95
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
中海增 强收 益债 券 A
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
中海增 强收 益债 券 C
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
中海增强收益债券 2016 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海增 强收 益债 券型 证券 投资基 金的 文件
2 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金基 金合 同
3 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金托 管协 议
4 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
