中 信 建 投 稳利 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
中信建投稳利保本 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款存 放在银 行或 者存 款类 金融 机构， 保本 基金 在极
端情况 下仍 然存 在本 金损 失的风 险。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投稳 利保 本
交易代 码 000804
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月26 日
报告期 末基 金份 额总 额 88,616,050.20 份
投资目 标
本基金 通过 稳健 资产 与风 险资产 的动 态配 置和 有效
的组合 管理 ， 在 严格 控制 风险的 基础 上， 力争 实现 基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 运用 恒定 比例 组合 保险策 略（Constant
Proportion Portfolio Insurance ， 简 称 CPPI 策略） ，
动态调 整稳 健资 产与 风险 资产在 基金 组合 中的 投资
比例， 以确 保本 基金 在保 本周期 到期 时的 本金 安全 ，
并实现 基金 资产 在保 本基 础上的 保值 增值 目的 。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属证 券投 资基 金中 的低 风
险品种 ， 其 长期 平均 预期 风险与 预期 收益 率低 于股 票
型基金 、非 保本 的混 合型 基金， 高于 货币 市场 基金 。
投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款存
放在银 行或 存款 类金 融机 构， 保 本基 金在 极端 情况 下
仍然存 在损 失投 资本 金的 风险。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司 中信建投稳利保本 2016 年第 3 季度报告
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基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,280,101.86
2.本期 利润
1,722,351.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0147
4.期末 基金 资产 净值 89,470,087.22
5.期末 基金 份额 净值 1.010
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.34% 0.07% 0.89% 0.01% 0.45% 0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王浩
本 基 金 的
基金经 理
2014 年9 月
26 日
- 6
中国籍 ，1982 年 2 月
生，中央财经大学证
券 投 资 专 业 硕 士 。
2010 年7 月至2013 年
9 月任职于中信建投
证券股份有限公司资
产管理部，从事证券
投资研究分析工作；
2013 年 9 月 至今 任职
于中信建投基金管理
有 限 公 司 投 资 研 究中信建投稳利保本 2016 年第 3 季度报告
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部，从事投资研究工
作。担任中信建投稳
利保本混合型证券投
资基金、中信建投稳
利保本 2 号 混合 型证
券投资基金、中信建
投稳溢保本混合型证
券投资基金、中信建
投智信物联网灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法 》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 指导 意见 》 、
《中信 建投 稳利 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金持 有人 利益 。
4.3 公平 交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本 报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本报 告期内 ，未 出现 涉及 本基 金的交 易所 公开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 ，房 地产 市 场热度 依然 不减 ，但 随着 一系列 调控 政策 的出 台， 面临降 温拐 点，
基建投 资基 本持 平 ， 而 制 造业投 资增 速虽 然下 滑 ， 但有企 稳迹 象 ， 总 体来 看 ， 经 济数 据相 对平 稳；
CPI 三 季度 先下 后上 ，而PPI 同 比持 续回 升， 并且 转 正。政 策角 度， 货币 政策 基本维 持， 央行 先
后重 启14 天、28 天 逆回 购，锁 短放 长， 表明 央行 意在引 导资 金成 本小 幅上 行，改 变资 金结 构，中信建投稳利保本 2016 年第 3 季度报告
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防范债 市高 杠杆 风险 。
市场方 面，7 月 份市 场延 续 5、6 月 份的 下行 走势 ， 而8 月 中旬 以后 ， 受 到央 行对资 金利 率引
导的影 响， 出现 了小 幅反 弹，总 体来 看， 长端 收益 率下行 明显 ，短 端品 种则 下行幅 度有 限； 股票
市场方 面 ， 延 续6 月份 的 反弹 ， 上 证指 数反 弹至3100 点附 近后 承压 ， 整体 在2950-3100 点范 围内
小幅震 荡。
操作方 面， 本基 金在 三季 度末结 束第 一个 保本 期， 三季度 期间 完成 了产 品的 第二次 分红 ，因
保本期 结束 要求 大部 分资 产保持 以现 金形 式， 因此 本基金 在 8 月下 旬以 后大 幅减仓 债券 和股 票资
产，9 月份 中旬 以后 基本 以货币 资产 持仓 为主 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.010 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为1.34% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为0.89% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产 净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未发 生基 金份额 持有 人数 量不满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5000 万 元的 情
形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,306.88 0.01
其中： 股票
7,306.88 0.01
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
20,632,000.00 20.76
其中： 债券
20,632,000.00 20.76
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
60,000,445.00 60.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
18,095,536.04 18.21
8 其他资 产
643,358.56 0.65
9 合计
99,378,646.48
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,306.88 0.01
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 7,306.88 0.01
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 未投 资 港股 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002815 崇达技 术 448 7,306.88 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 中信建投稳利保本 2016 年第 3 季度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 10,043,000.00 11.22
6 中期票 据 10,589,000.00 11.84
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,632,000.00 23.06
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 101480003
14 营 口沿
海 MTN001
100,000 10,589,000.00 11.84
2 011699203
16 桂 水电
SCP001
100,000 10,043,000.00 11.22
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 61,266.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 582,092.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 643,358.56
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002815 崇达技 术 7,306.88 0.01 新股锁 定 中信建投稳利保本 2016 年第 3 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 120,397,197.55
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,326,983.14
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 34,108,130.49
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以 “- ”
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 88,616,050.20
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2016 年 9 月13 日发 布《 中信 建投 稳 利保本 混合 型证 券投 资基 金第二 次分 红公
告》；
基金管 理人 于2016 年 9 月20 日发 布《 中信 建投 稳 利保本 混合 型证 券投 资基 金修改 基金 合同
公告》 、《 中信 建投 稳利 保本混 合型 证券 投资 基金 保本周 期到 期及 转入 下一 保本周 期相 关规 则的
公告》 ；
基金管 理人 于2016 年 9 月23 日发 布 《< 中信 建投 稳 利保本 混合 型证 券投 资基 金第二 次分 红公
告> 更 正公 告》 ；
基金管 理人 于2016 年 9 月26 日发 布《 中信 建投 稳 利保本 混合 型证 券投 资基 金保本 周期 到期
及转入 下一 保本 周期 的提 示性公 告》 。 中信建投稳利保本 2016 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 稳利 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 中信 建投 稳利 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中信建投基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
