中 信 建 投 添鑫 宝 货 币 市场 基 金 2016 年第3
季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
中信建投添鑫宝 2016 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投添 鑫宝
交易代 码 002260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,623,770,133.66 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势 、 财 政与 货币 政
策、 市场 及其 结构 变化 和短 期的资 金供 需等 因素 的
分析 ， 形 成对 市场 短期 利 率走势 的判 断 。 在 以上 分
析的基 础上 ， 本基 金将 根据 不同类 别资 产的 收益 率
水平 （不 同剩 余期 限到 期 收益率 、 利息 支付 方式 以
及再投 资便 利性 ） ， 结合 各 类资产 的流 动性 特征 （成
交活跃 度、 发行 规模） 和 风险特 征 （ 信用 等级、 波
动性） ， 决定 各类 资产 的配 置比例 和期 限匹 配情 况。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型 基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 14,161,948.19
2．本 期利 润 14,161,948.19
3．期 末基 金资 产净 值 3,623,770,133.66
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 的利 润分 配按 月 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5808% 0.0005% 0.3450% 0.0000% 0.2358% 0.0005%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 于2015 年 12 月16 日生 效 ， 截 至本报 告期 末基 金合 同生 效不满 一年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄海浩
本 基 金 的 基
金经理
2016 年5 月
25 日
- 5
中 国 籍,1985 年 10 月
生, 山 东 大 学 物 流 工 程
工 程 学学 士 。曾 任 利顺
金融(亚洲)有 限责 任公
司交易 部 Broker 、 平 安
利 顺 国际 货 币经 纪 有限
责任公司交易部
Broker 、 国 投 瑞 银 基金
管 理 有限 公 司交 易 部债
券 交 易员 ， 中信 建 投基中信建投添鑫宝 2016 年第 3 季 度报告
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金 管 理有 限 公司 交 易部
交 易 员, 现 任 投 资 研 究
部 基 金经 理 ，担 任 中信
建 投 稳信 定 期开 放 债券
型 证 券投 资 基金 、 中信
建 投 货币 市 场基 金 、中
信 建 投凤 凰 货币 市 场基
金 、 中信 建 投添 鑫 宝货
币市场 基金 基金 经理 。
索隽石
本 基 金 的 基
金经理
2014 年1 月
27 日
2016 年 7 月
4 日
6
中国籍 ， 1983 年8 月 生，
北 京 大 学 软 件 工 程 硕
士，FRM 、CQF 认 证， 具
备 银 行间 本 币市 场 交易
员 、 基金 从 业资 格 。曾
就 职 于信 达 证券 固 定收
益 部 ，从 事 固定 收 益证
券 投 资 相 关 工作 ；2013
年11 月1 日入职 中信 建
投 基 金管 理 有限 公 司投
资 研 究部 ， 从事 投 资研
究 相 关工 作 ，担 任 中信
建 投 稳信 定 期开 放 债券
型 证 券投 资 基金 、 中信
建 投 货币 市 场基 金 、中
信 建 投凤 凰 货币 市 场基
金 、 中信 建 投添 鑫 宝货
币 市 场基 金 基金 经 理，
2016 年 7 月 4 日离 任。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易指
导意见 》、 《中 信建 投 添 鑫宝 货 币市 场基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 ，没有 运用 基金 资产
进行内 幕交 易、 操纵 市场 或进行 损害 基金 份额 持有 人利益 的关 联交 易， 基金 运作整 体合 法合 规。
基金管 理人 将继 续本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理基 金资 产， 在基 金规 范运作 和严 格控 制风
险的基 础上 ，努 力为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。 中信建投添鑫宝 2016 年第 3 季 度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本 报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本报 告期内 ，未 出现 涉及 本基 金的交 易所 公开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度， 财政 政策 方面， 财政 预算 收支 下基 建投资 增速 稳定 ， 同 时财 政加码 的意 愿 增
强，对 基建 投资 和经 济增 长具备 支撑 作用 。值 得一 提的是 ，三 季度 房地 产市 场持续 大幅 上涨 ，由
此带动 居民 购房 意愿 和带 来财富 效应 ；再 叠加 供给 侧改革 影响 ，工 业品 价格 普遍上 涨， 企业 盈利
改善。 资金 面， 由于 央行 的金融 去杠 杆力 度加 大， 加上人 民币 汇率 贬值 压力 ，货币 市场 阶段 性的
流动性 紧张 格局 时有 发生 。在坚 持审 慎操 作、 确保 组合安 全性 和流 动性 的前 提下， 基金 管理 人加
强投资 风险 控制 ，努 力为 投资者 创造 合理 稳定 的收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.5808% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未出 现连 续20 个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满200 人 或者 基金资 产净 值 低
于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,022,575,342.64 27.91
其中： 债券 972,552,842.64 26.54
资产支 持证 券 50,022,500.00
1.37
2 买入返 售金 融资 产 1,550,162,174.50
42.30
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 - - 中信建投添鑫宝 2016 年第 3 季 度报告
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融资产
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,080,382,980.20 29.48
4 其他资 产 11,205,407.38 0.31
5 合计 3,664,325,904.72 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.26
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 35,999,826.00 0.99
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
报告期 内本 货币 市场 基金 债券正 回购 的资 金余 额均 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 66.24
0.99
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 3.75 - 中信建投添鑫宝 2016 年第 3 季 度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 4.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 21.36
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.80 0.99
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余 存 续期 超过 240 天 的情 形。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 289,740,400.08 8.00
其中： 政策 性金 融债
289,740,400.08 8.00
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
334,805,954.17
9.24
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 348,006,488.39 9.60
8 其他 - -
9 合计 972,552,842.64 26.84
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160414 16 农发 14 1,000,000 99,998,761.46 2.76
2 140401 14 农发 01 980,000 98,969,152.60 2.73
3 111695525 16 包 商银 行
CD042
850,000 82,877,945.58 2.29
4 041654043 16 陕 延油
CP001
800,000 79,950,893.13 2.21
5 140335 14 进出 35 500,000 50,767,133.67 1.40 中信建投添鑫宝 2016 年第 3 季 度报告
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6 011699767 16 皖 交控
SCP002
500,000 49,989,067.09 1.38
7 011699906 16 中 航租 赁
SCP002
500,000 49,983,429.66 1.38
8 011699763 16 澜 沧江
SCP002
500,000 49,954,935.26 1.38
9 011699984 16 首 创股
SCP004
500,000 49,949,385.89 1.38
10 111697271 16 宁 波银 行
CD194
500,000 49,727,469.68 1.37
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0559%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0104%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0356%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1689159 16 紫鑫 1A 400,000.00 40,000,000.00 1.10
2 1689094 16 鑫宁 1A 250,000.00 6,252,500.00 0.17
3 1689104 16 金诚 1A1 200,000.00 3,770,000.00 0.10
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。本 基金 通过每 日计 算收 益并
分配的 方式 ，使 基金 份额 净值始 终保 持 在1.0000 元。 中信建投添鑫宝 2016 年第 3 季 度报告
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5.9.2
报告期内，本 基金投资决 策程序符合相 关法律法规 的要求，未发 现本基金投 资的前十名 证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,205,407.38
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 11,205,407.38
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,964,824,377.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,298,241,373.69
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 14,639,295,617.60
报告期 期末 基金 份额 总额 3,623,770,133.66
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投资 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2016 年9 月
12 日
150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%
合计
150,000,000.00 150,000,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，无 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息 。 中信建投添鑫宝 2016 年第 3 季 度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 添鑫 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、《 中信 建投 添鑫 宝货 币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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