东 吴 新 产 业精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年十月二十六日
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴新 产业 精选 混合
基金主 代码 580008
交易代 码 580008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 58,850,959.97 份
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ， 主 要投资 于新 兴产 业相 关上 市
公司， 分享 新兴 产业 所带 来的投 资机 会， 追求 超越 市
场的收 益。
投资策 略
本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ， 采 用 “ 自上 而
下” 资 产配 置和 “ 自下 而 上” 精 选个 股相 结合 的投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济和 市场 走势 进行 研判 ，
结合考 虑相 关类 别资 产的 收益风 险特 征， 采用 定量 与
定性相 结合 的方 法动 态的 调整股 票、 债券 、 现 金等 大
类资产 的配 置。
业绩比 较基 准 75%*中 证新 兴产 业指 数+25%* 中国 债券 综合 全价 指数
风险收 益特 征
本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ， 其 风险 和
预期收 益高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ， 低 于股 票
型基金 ， 在 证券 投资 基金 中属于 风险 较高 、 预 期收 益
也较高 的基 金产 品。
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -10,860,347.00
2.本期 利润
-11,151,808.87
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1835
4.期末 基金 资产 净值 105,886,019.40
5.期末 基金 份额 净值 1.799
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.32% 1.13% 2.35% 0.73% -11.67% 0.40%
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指 数 收 益率。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
戴斌
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 本 基
金 基 金 经
理
2013 年12 月
24 日
- 9 年
博士，中国人民大学
金融学 毕业 。自 2007
年 1 月起加 入东 吴基
金管理有限公司一直
从事证券投资研究工
作，曾任研究部宏观
经济、金融工程研究
员，产品策划部产品
设计研究员，基金经
理助理，现任权益投东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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资部副总经理，其中
自2013 年12 月24 日
起担任东吴新产业混
合型证券投资基金基
金经理 ， 自 2014 年12
月12 日 起担 任东 吴价
值成长双动力混合型
证券投资基金基金经
理， 自 2015 年5 月27
日起担任东吴移动互
联灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 7 月 1
日起担任东吴新趋势
价值线灵活配置混合
型基金基金经理，自
2015 年8 月19 日 起担
任东吴配置优化混合
型证券投资基金基金
经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的
规定及 其他 有关 法律 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度， 加强 了对 所管 理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 ，经 济继 续 在低位 运行 。PMI 指 数连 续两个 月稳 定 在 50% 的荣 枯线以 上。 受益东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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于房地 产销 售的 良好 表现 ，地产 新开 工有 所恢 复，9 月份 房地 产开 发投 资完 成额同 比增 长 5.8% ，
增速已 经连 续三 个月 走高 。受此 影响 ，9 月份 固定 资产投 资完 成额 同比 增 长8.2% ， 增速 年内 首次
回升。
货币宽 松的 态势 得以 延续 ，9 月 份广 义货 币供 应量M2 同比 增长11.5% ， 呈现 加 速上涨 态势 。
新增人 民币 贷款 为1.2 万 亿，略 超预 期， 但居 民贷 款占了 大部 分， 显示 房贷 需求旺 盛。
市场在 三季 度区 间震 荡， 上 证综指 围 绕 3000 点 做窄 幅 整理。 市场 整体 上缺 乏持 续 的赚钱 效应 。
期间上 证综 指上 涨2.56% ，创业 板指 数下 跌 3.5% 。
这一过 程中 ， 新产 业精 选 基金保 持了 一贯 的成 长股 投资策 略 ， 重 点布 局了 传 媒、 新能 源汽 车、
计算机 等板 块。 未来 将继 续重点 在成 长股 中寻 找确 定性的 投资 机会 ，坚 持自 下而上 的选 股理 念。
重点关 注医 疗服 务、 传媒 、消费 电子 等行 业。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.7990 元， 累 计净 值 1.7990 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率-9.32% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 2.35% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 100,472,290.34 92.20
其中： 股票
100,472,290.34 92.20
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,179,096.06 5.67
8 其他资 产
2,323,109.15 2.13
9 合计
108,974,495.55
100.00 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,602,530.00 2.46
B 采矿业 1,124,035.00 1.06
C 制造业 52,280,188.54 49.37
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 11,077,325.52 10.46
F 批发和 零售 业 9,471,236.88 8.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,658,208.06 4.40
J 金融业 - -
K
房地产 业
2,177,726.85 2.06
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 8,051,136.00 7.60
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,153,840.00 5.81
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,876,063.49 2.72
S 综合 - -
合计 100,472,290.34 94.89
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603108 润达医 疗 253,574 8,398,370.88 7.93
2 002297 博云新 材 405,150 5,915,190.00 5.59
3 603017 中衡设 计 215,340 5,071,257.00 4.79
4 300237 美晨科 技 362,046 5,068,644.00 4.79
5 300394 天孚通 信 124,100 4,980,133.00 4.70 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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6 300265 通光线 缆 277,300 4,899,891.00 4.63
7 300300 汉鼎宇 佑 142,846 4,658,208.06 4.40
8 002281 光迅科 技 38,900 3,243,871.00 3.06
9 002313 日海通 讯 139,700 3,207,512.00 3.03
10 300284 苏交科 125,205 2,979,879.00 2.81
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 108,251.84
2 应收证 券清 算款 2,206,683.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,666.95
5 应收申 购款 6,506.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,323,109.15
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002297 博云新 材 5,915,190.00 5.59 重大资 产重 组
2 300300 汉鼎宇 佑 4,658,208.06 4.40 重大资 产重 组
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 63,097,897.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,083,557.41
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,330,494.74
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 58,850,959.97
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 产业精 选混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、《 东吴 新产 业精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 东吴 新产 业精 选混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴新 产业 精 选混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
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投 资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
