东 吴 安 鑫 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 江苏银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年十月二十六日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴安 鑫量 化
场内简 称 -
基金主 代码 002561
交易代 码 002561
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 65,996,060.52 份
投资目 标
本基金 是混 合型 基金 ， 本 基金采 用量 化策 略进 行选 股
和择时 ，控 制风 险， 追求 持续的 资产 增值 。
投资策 略
本基金 采用 以股 票投 资为 主， 固 定收 益类 资产 管理 为
辅的投 资策 略。 本基 金一 方面引 入量 化择 时策 略， 进
行股票 组合 投资 的建 仓、 平仓和 止盈 止损 ， 另 一方 面
通过多 因子 量化 模型 选择 优势股 票组 合， 以期 为投 资
者带来 稳定 收益 。
业绩比 较基 准
65%× 中证800 指数 收益 率 +35%× 中国 债券 综合 全价
（总值 ）指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 风
险品种 ， 预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 和货 币市 场基 金。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -424,770.77
2.本期 利润
-1,431,695.17
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0148
4.期末 基金 资产 净值 64,557,601.40
5.期末 基金 份额 净值 0.978
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.20% 0.49% 2.41% 0.55% -4.61% -0.06%
注：1. 本基 金业 绩比 较基 准 =65% ×中证 800 指 数收 益率 +3 5%× 中国 债券 综合 全价（ 总值 ）指 数收
益率
2.本基 金 于2016 年6 月3 日成立 ，截 至本 报告 期末 成立不 满六 个月 ，尚 处于 建仓期 。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 本基 金业 绩比 较基 准 =65% ×中证 800 指 数收 益率 +3 5%× 中国 债券 综合 全价（ 总值 ）指 数收
益率
2.本基 金 于2016 年6 月3 日成立 ，截 至本 报告 期末 成立不 满六 个月 ，尚 处于 建仓期 。
3.3 其 他指 标
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周健
本 基 金 基
金经理
2016 年6 月
3 日
- 9 年
硕士， 南开 大学 毕业。
曾就职于海通证券；
2011 年 5 月 加入 东吴
基金管理有限公司，
曾任公司研究策划部东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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研究员，现任基金经
理， 自 2012 年 05 月
03 日起 担任 东吴 中证
新兴产业指数证券投
资基金基金经理、自
2013 年 6 月 5 日 起担
任东吴 深证 100 指数
增强型证券投资基金
（LOF ） 基金 经理 、 自
2016 年 2 月 3 日 起担
任东吴安盈量化灵活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 、 自
2016 年 2 月 5 日起 担
任东吴国企改革主题
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
自2016 年6 月3 日起
担任东吴安鑫量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，自
2016 年8 月11 日 起担
任东吴智慧医疗量化
策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理， 其 中自 2012 年10
月 27 日至 2015 年 5
月29 日 担任 东吴 新创
业股票型证券投资基
金基金 经理 。
秦斌
本 基 金 基
金经理
2016 年7 月
7 日
- 7 年
硕士， 2009 年 07 月至
2015 年 6 月 就职 于东
吴 证 券 股 份 有 限 公
司，历任研究所金融
工程分析师、投资总
部数量化与衍生品交
易研究 员，2015 年 7
月加入东吴基金管理
有限公司，曾任研究
策划部研究员、基金
经理助理，现任基金
经理， 其中 自 2016 年
7 月7 日 起担 任东 吴国
企改革主题灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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金、东吴安盈量化灵
活配置混合型证券投
资基金、东吴安鑫量
化灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ，此 处的 任职 日期为 基金 成立 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的
规定及 其他 有关 法律 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度， 加强 了对 所管 理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，经 济在 地产 基建 的拉动 下保 持平 稳增 长， 而上游 行业 库存 水平 偏低 ，引发 了原 材料
价格的 再度 上升 。信 贷数 据连续 超出 市场 预期 ，但 是主要 增量 仍然 是居 民部 门加杠 杆， 企业 投资
意愿并 没有 明显 改善 。 进 出口数 据显 示外 部需 求疲 软， 人民 币再 度面 临贬 值 压力 。 改 革进 程加 速，
PPP 、 债 转股 、 国企 改革 都 在逐步 落地 ， 但是 对市 场 风险偏 好提 升作 用并 不明 显。 在以 上因 素的 共
同作用 之下 ，股 票市 场处 于窄幅 振荡 的走 势中 ，主 要是一 些结 构性 机会 。报 告期内 中 证 800 指数
重心稳 步抬 升， 本基 金严 格按照 量化 策略 进行 择时 及组合 配置 ，在 控制 回撤 的前提 下逐 步扩 大收
益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为0.9780 元， 累 计净 值 0.9780 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率-2.20% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 2.45% 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 47,345,263.23 72.73
其中： 股票
47,345,263.23 72.73
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
11,000,000.00 16.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,538,657.71 10.04
8 其他资 产
212,121.34 0.33
9 合计
65,096,042.28
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 699,171.00 1.08
B 采矿业 442,661.00 0.69
C 制造业 23,874,625.57 36.98
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,661,745.80 2.57
E 建筑业 2,341,860.00 3.63
F 批发和 零售 业 1,783,049.00 2.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,685,035.76 4.16
H 住宿和 餐饮 业 1,443,619.10 2.24
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,714,960.00 4.21
J 金融业 3,147,054.00 4.87
K
房地产 业
1,793,904.00 2.78 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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L
租赁和 商务 服务 业
1,410,217.00 2.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 492,222.00 0.76
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 716,559.00 1.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 98,056.00 0.15
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,510,512.00 2.34
S 综合 530,012.00 0.82
合计 47,345,263.23 73.34
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000157 中联重 科 400,000 1,852,000.00 2.87
2 002751 易尚展 示 15,000 797,850.00 1.24
3 600679 上海凤 凰 42,600 780,432.00 1.21
4 000721 西安饮 食 65,800 586,278.00 0.91
5 600685 中船防 务 18,200 487,214.00 0.75
6 601989 中国重 工 78,400 486,080.00 0.75
7 600150 中国船 舶 22,100 476,697.00 0.74
8 002149 西部材 料 13,800 474,582.00 0.74
9 002449 国星光 电 30,400 440,800.00 0.68
10 600463 空港股 份 28,500 433,485.00 0.67
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 203,154.57
2 应收证 券清 算款 4,904.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,062.60
5 应收申 购款 - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 212,121.34
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 254,749,688.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 174,286.36
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 188,927,914.33
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 65,996,060.52
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 安 鑫量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、《 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴安 鑫量 化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上各 项公 告的原 稿。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
