东 吴 中 证 新兴 产 业 指 数证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年十月二十六日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴中 证新 兴指 数
场内简 称 -
基金主 代码 585001
交易代 码 585001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 2 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 116,857,274.46 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资， 通过严 格的 投资 程序 约束 和数
量化风 险管 理手 段， 力争 控制本 基金 净值 增长 率与 业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过
0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超 过 4% ，以 实现 对标 的指 数 的
有效跟 踪。
投资策 略
本基金 通过 采用 指数 化投 资策略 ， 选 择中 证新 兴产 业指
数作为 跟踪 基准, 按 照指 数的成 份股 及其 权重 构建 基
金股票 投资 组合 ， 为 投资 者获取 新兴 产业 高速 成长 所带
来的投 资收 益。
业绩比 较基 准
基金业 绩比 较基 准=95%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率
+5%*银 行同 业存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险和 预期 收益 高于 货币
市场基 金 、 债 券型 基金 以 及混合 型基 金 。 本 基金 为 指数
型基金 ， 紧密 跟踪 中证 新 兴产业 指数 ， 具有 和标 的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征， 属于 证券 投资东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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基金中 预期 风险 较高 、预 期收益 也较 高的 品种 。
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -66,805.20
2.本期 利润
3,778,748.82
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0318
4.期末 基金 资产 净值 129,922,529.42
5.期末 基金 份额 净值 1.112
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.87% 0.91% 2.69% 0.93% 0.18% -0.02%
注：比 较基 准=95%* 中证 新 兴产业 指数 收益 率 +5%* 银 行同业 存款 利率 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：业 绩比 较基 准=95%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +5%* 银行 同业 存款 利率 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周健
本 基 金 基
金经理
2012 年5 月
3 日
- 9 年
硕士， 南开 大学 毕业。 曾 就
职于海通证券；2011 年 5
月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限
公司 ， 曾 任公 司研 究策 划 部
研究员 ， 现 任基 金经 理， 自
2012 年05 月03 日 起担 任 东
吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券
投资基 金基 金经 理 、 自 2013
年6 月5 日起 担任 东吴 深 证
100 指数 增强 型证 券投 资 基东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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金（ LOF ） 基金 经理 、 自 2016
年2 月3 日起 担任 东吴 安 盈
量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 、 自 2016
年2 月5 日起 担任 东吴 国 企
改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理 ， 自
2016 年6 月3 日起 担任 东 吴
安 鑫 量 化 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理 ， 自
2016 年8 月 11 日 起担 任 东
吴 智 慧 医 疗 量 化 策 略 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 其中 自 2012 年
10 月 27 日至 2015 年 5 月
29 日 担 任 东 吴 新 创 业 股 票
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 指 公司对 外公 告之 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的
规定及 其他 有关 法律 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度 ， 加 强了 对所 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在经历 连续 两个 季度 的复 苏后， 经济 实体 的复 苏动 力逐步 减弱 ，六 月份 汇 丰PMI 已 经回 落到
荣枯线 之下 。同 时， 六月 份央行 主动 收紧 流动 性， 市场风 险骤 升， 造成 股市 快速下 挫。 在市 场宽
幅震荡 过程 中， 中证 新兴 指数重 配的 医药 、交 运和 军工板 块表 现稳 定， 受到 流动性 冲击 的程 度较东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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小，与 银行 、地 产、 有色 等权重 板块 形成 明显 反差 。由于 在行 业配 置上 的优 势，二 季度 中证 新兴
指数仅 下 跌3.64% ， 远 远 跑赢沪 深 300 、 上 证50、深 100 等主 流指 数 ， 超 额 收益明 显 。 报 告期 内，
本基金 采用 复制 指数 配置 的策略 ，努 力控 制仓 位和 成份股 上的 偏离 ，在 日常 的基金 操作 中积 极 应
对申购 赎回 ，尽 量减 少跟 踪误差 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.112 元 ，累 计净 值 1.112 元 ；本 报告 期份额 净值 增长
率2.87% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 121,582,762.86 93.23
其中： 股票 121,582,762.86 93.23
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,818,836.03 6.76
8 其他资 产 12,028.19 0.01
9 合计 130,413,627.08 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,497,991.08 1.92
B 采 矿 业 3,281,396.10 2.53
C 制造业 89,880,262.64 69.18 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,233,955.00 0.95
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
19,670,823.93 15.14
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,701,370.57 2.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,316,963.54 1.78
S 综合 - -
合计 121,582,762.86 93.58
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000413 东旭光 电 146,400 2,124,264.00 1.64
2 300072 三聚环 保 43,749 1,907,456.40 1.47
3 000839 中信国 安 156,600 1,752,354.00 1.35
4 000423 东阿阿 胶 25,557 1,520,641.50 1.17
5 600309 万华化 学 73,234 1,505,691.04 1.16
6 600435 北方导 航 102,916 1,499,486.12 1.15
7 600436 片仔癀 30,974 1,480,557.20 1.14
8 600079 人福医 药 71,742 1,477,167.78 1.14
9 600196 复星医 药 61,627 1,447,001.96 1.11
10 600406 国电南 瑞 88,466 1,443,765.12 1.11 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,699.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,595.52
5 应收申 购款 5,733.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,028.19
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 未持 有 积极投 资股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 120,969,892.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,908,030.17
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,020,648.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 116,857,274.46
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准东 吴中 证新兴 产业 指数 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2. 《东 吴中 证新 兴产 业指 数证券 投资 基金 基金 合同 》；
3. 《东 吴中 证新 兴产 业指 数证券 投资 基金 托管 协议 》；
4. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5. 报告 期内 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
