对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国企ETF(510270)

国企ETF:2016年第三季度报告查看PDF公告

上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 
第 1 页共 12 页 
 
 
 
 
上 证 国有 企业 100 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
2016 年第 3 季度 报 告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年十 月二十 六日上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 
 2 
§ 1


重 要 提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 10 月 25 日复核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 国企 ETF 场内简 称 国企 ETF 基金主 代码 510270 交易代 码 510270 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 6 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 25,832,064.00 份 投资目 标 本基金 为交 易型 开放 式指 数基金 (ETF ),紧密 跟 踪标的 指 数 ( 上证 国有 企业 100 指 数) , 追 求跟 踪偏 离度 和 跟踪误 差 最小化 。 投资策 略 本基金 采取 完全 复制 策略 , 跟踪 标的 指数 的表 现, 即按照 上 证国有 企业 100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股 票投资 组合 , 并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变动进 行 相应调 整。 当预 期成 份股 发 生调整 和成 份股 发生 配股 、 增发、 分红等 行为 时, 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时, 或 其 他原因 导致 无法 有效 复制 和跟踪 标的 指数 时, 基金 管理人 可 以对投 资组 合进 行适 当变 通和调 整, 以便 实现 对跟 踪误差 的 有效控 制。 本基 金投 资于 标的指 数成 份股 票及 备选 成份股 票 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% , 但因 法律 法规 的规定 而 受限制 的情 形除 外。 业绩比 较基 准 本基金 整体 业绩 比较 基准 为: 上 证国 有企 业 100 指 数。 如 果 指数编 制单 位变 更或 停止 上证国 有企 业 100 指 数的 编制及 发 布, 或 上证 国有 企业 100 指数由 其它 指数 替代 , 或 由于指 数上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 3 编制方 法等 重大 变更 导致 上证国 有企 业 100 指 数不 宜继续 作 为标的 指数 , 或 证券 市场 有其它 代表 性更 强、 更适 合投资 的 指数推 出时 , 本 基金 管理 人可以 依据 维护 投资 者合 法权益 的 原则, 变更 本基 金的 标的 指数。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 。 本 基金 为指 数型 基 金, 采用 完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ,是 股票 基金 中风 险中等 、 收益与 市场 平均 水平 大致 相近的 产品 。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1. 本期 已实 现收 益 -9,456.06 2. 本期 利润 1,016,486.57 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0390 4. 期末 基金 资产 净值 24,669,243.33 5. 期末 基金 份额 净值 0.955 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 4.03% 0.76% 2.70% 0.77% 1.33% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动 的比较 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2011 年 6 月 16 日至 2016 年 9 月 30 日) 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 4 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起3 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 六部 分 (三 ) 的规定 , 即本 基金 主要 投 资于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 。 为更 好地实 现投 资目 标 , 本 基 金可少 量投 资于 非成 份股 、 新 股 、 债 券及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 在建 仓 期完成 后 , 本 基金 投资 于 标的指 数成 份股 票及备 选成 份股 票的 比例 不低于 基金 资产 净值 的90% , 但 因法 律法 规的 规定 而 受限制 的情 形 除外 。 法 律法 规或 监管 机 构日后 允许 本基 金投 资的 其他投 资工 具 , 基 金管 理 人在履 行适 当程 序后, 可将 其纳 入投 资范 围。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵建忠 本基金 的基 金经 理、中 银中 证 100 指 数增 强基 金基金 经理 、中 银沪 深 300 等权 重指数 基金 (LOF )基金经 理、中 银宏 利基 金基金 经理 、中 银丰利 基金 基金 经理 2015-06-08 - 9 金融学 硕士 。2007 年加 入中银基金管理有限公 司,曾担任基金运营部 基金会计、研究部研究 员、 基金 经理 助理 。 2015 年 6 月至今 任中 银中 证 100 指 数基 金基 金经 理 , 2015 年 6 月 至今 任国 企 ETF 基金基 金经 理, 2015 年 6 月至今 任中 银沪 深 300 等 权 重 指 数 基 金 (LOF) 基 金 经 理 ,2016上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 5 年 8 月至今 任中 银宏 利 基金基 金经 理,2016 年 8 月至今任中银丰利基 金基金 经理 。具有 9 年 证券从业年限。具备基 金、期 货从 业资 格。 注:1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日,非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期,基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期; 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其 他有关 法律 法规 的规 定 , 严格遵 循本 基金 基金 合同 , 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 , 本基金 运作 合法 合规 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ,公 司制定 了 《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ,建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理 办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 , 通过 制 度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待, 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益 输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 , 以 科学 规 范的投 资决 策体 系, 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制, 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证 公平交 易原 则的 实现 ; 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 , 完 善 各类具 体资 产管 理业务 组织 结构 ,规 范各 项业务 之间 的关 系, 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 , 确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ; 通 过对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。 本报告 期内 , 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 , 确 保本 公 司管理 的不 同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到 公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 , 本 报告 期 内未 发生 异常交 易行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 6 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告 期内 , 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 1、宏 观经 济分 析 国 外经济方 面,世 界经济仍 处于国际 金融危 机后的深 度调整期,主 要经济 体经济 走势分 化,美 国经 济温 和复 苏, 欧元区 复苏 基础 尚待 巩固 。从领 先指 标来 看, 三季 度美国 ISM 制 造业 PMI 指数小 幅回 调至 51.5 水 平 , 就 业市 场持 续 改善 , 失 业率 稳定 在 5.0% 左右 。 三 季度 欧元区 制造 业 PMI 指数小 幅回调 至 52.6 ,CPI 同 比 增速上 行 至 0.4% 左右 。美 国仍是 全球 复 苏前景 最好 的经 济体 , 受 美 联储加 息预 期反 复影 响, 美 元指数 在 95-97 左右 的区 间窄幅 波动 。 国内经 济方 面 , 中 国经 济 增长继 续处 于合 理区 间 , 物价基 本维 持稳 定 , 就 业 市场表 现良 好, 消费 继续 稳中 有升 。 近期一 些重 要经 济指 标出 现回升 迹象 , 继续 为全 球 经济增 长作 出重 要贡献 。具 体来 看, 领先 指标制 造业 PMI 缓慢回 升 至 50.4 的荣 枯线 上方 ,同 步指标 工业 增 加值同 比增 速 1-8 月累 计 增 长 6.0% , 出现 低位 回升 走势。 从经 济增 长动 力来 看,拉 动经 济 的三驾 马车 涨跌 互现 :1-8 月消费 增速 稳定 在 10.3% ,8 月 出口 同比 增速 回升 至-4.1% 左右 , 1-8 月固定资 产投 资增 速小 幅下降 至 8.1% 的 水平 。通 胀方面 ,CPI 通缩预 期整 体有所 修 正 , 8 月小 幅下 行至 1.3% 的水 平,PPI 环 比跌 幅明 显收 窄 ,8 月 同比 跌幅 缩小 至-0.8% 左右 。 2、行 情回 顾 三季度 行情 在经 历了 对政 策、 经济 和联 储加 息的 一 致过度 悲观 预期 之后 , A 股自 6 月转 回修复 状态 ,其 间 入 MSCI 失败以及英 国脱 欧公 投等 事件均 未 对 A 股带 来显 著 冲击, 沪深 300 指 数一 路冲上 3400 。8 月中旬 市场 在银 行理 财新 规传闻 和担 心调 控 “ 资产 泡 沫 ” 的 负面 因 素 带 动 下 转 入 缩 量 调 整 。 从 各 行 业 来 看 , 建 筑 材 料 (12.72% ) 、 综 合 (9.65% ) 、 建 筑 装 饰 (9.13% ) 、 家用 电 器(8.49% ) 、 房地 产 (7.59% ) 等行 业 涨幅 居 前, 计算 机 (-5.85% ) 、传 媒(-2.79% ) 、 有 色金 属 (-2.31% ) 、 电气 设备 (-1.99% ) 等行 业跌 幅较 大; 主 题方面 ,PPP、 地产相 关产 业链 主题 表现 活跃 。 总 体来 看, 三季 度 政策 、 经 济、 流动 性等 因 素环境 组合 较为 平稳, 扩张 修复 主要 受制 于缺乏 增量 资金 进场 , 市 场修复 以缩 量腾 挪的 模式 展开, 沪 深 300 等权指 数涨 跌幅 度 为 3.16% ;中 证 100 涨 跌幅 2.8% ;上证 国企 指数 涨跌 幅 2.7% 。 3. 运 行分 析 本报告 期为 基金 的正 常运 作期。 我们 严格 遵守 基金 合同, 采用 完全 复制 策略 跟踪指 数 ,上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 7 在因指 数权 重调 整或 基金 申赎发 生变 动时 , 根 据市 场 的流动 性情 况采 用量 化模 型优化 交易 以 降低冲 击成 本和 减少 跟踪 误差。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2016 年 9 月 30 日 为 止,本 基金 的单 位净 值为 0.9550 元 ,本 基金 的累 计 单位净 值 为 1.1140 元。 季度 内本 基 金份额 净值 增长 率 为 4.03% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.70% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望四 季度 , 经济 增长 层 面,16 年 以来 托底 的基 建 和房地 产投 资都 有增 速回 落的趋 势, 密切关 注房 地产 行业 景气 度变化 , 关 注房 地产 销售 和 地产投 资运 营趋 势及 其对 宏观经 济的 影 响。 经济 依然 处于 寻底 阶 段, 基本 面仍 未根 本好 转 。 人 民币 汇率 有贬 值压 力 , 央 行偏 中性 的 货币政 策预 计会 延续 , 降 息降准 空间 有限 , 就全 球 经济而 言 , 货 币宽 松的 边 际改善 正面 临终 结。 美联 储加 息预 期扰 动 还将存 在 , 来 自美 国大 选 和欧英 日央 行的 决策 仍然 是四季 度影 响联 储加息 因素 的变 量 。 政 策 方面需 要关 注的 变化 来自 国 内政 策组 合的 改变 , 在 替换地 产稳 增长 支撑以 及主 要经 济体 增长 政策更 多关 注财 政的 环境 下, 政 策重 点有 望持 续强 调 财政发 力的 重 要性 。 上 市公 司的 整体 盈 利状况 尚难 有超 预期 的表 现, A 股市 场投 资风 险偏 好较低 , 仍在 股 市大幅 回调 后的 修复 过程 中, 预计 市场 维持 震荡 格 局, 存量 博弈 为主 。 作 为 基金管 理者 , 我 们将一 如既 往地 依靠 团队 的努力 和智 慧, 为投 资人 创造应 有的 回报 。 4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明 截至本 报告 期末 ,本 基金 已连 续 20 个工 作日 出现 基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 24,496,075.33 98.42 其中: 股票 24,496,075.33 98.42 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 393,290.37 1.58 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 8 7 其他各 项资 产 433.06 0.00 8 合计 24,889,798.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类 的股票投资组合 无。 5.2.2 指数投资按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 89,535.10 0.36 B 采矿业 1,107,647.63 4.49 C 制造业 4,906,730.82 19.89 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,455,817.60 5.90 E 建筑业 1,602,614.00 6.50 F 批发和 零售 业 391,564.20 1.59 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,214,114.00 4.92 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 535,456.90 2.17 J 金融业 12,065,749.08 48.91 K 房地产 业 865,391.00 3.51 L 租赁和 商务 服务 业 129,920.00 0.53 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 49,500.00 0.20 S 综合 82,035.00 0.33 合计 24,496,075.33 99.30 注: 股 票投 资合 计与 报告 期 末资产 组合 情况 中期 末股 票公允 价值 存在 差异 是因 为本表 不考 虑 可退替 代款 估值 增值 。 5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 9 1 601166 兴业银 行 81,214 1,296,987.58 5.26 2 600036 招商银 行 63,152 1,136,736.00 4.61 3 601328 交通银 行 160,886 889,699.58 3.61 4 600000 浦发银 行 53,614 884,094.86 3.58 5 600519 贵州茅 台 2,946 877,642.86 3.56 6 601288 农业银 行 255,000 798,150.00 3.24 7 600837 海通证 券 47,425 754,531.75 3.06 8 600030 中信证 券 46,114 743,357.68 3.01 9 601398 工商银 行 164,200 727,406.00 2.95 10 601169 北京银 行 71,480 650,468.00 2.64 5.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 10 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 中 信证 券(600030.SH): 1.2015 年 9 月 30 日 ,证监 会通 报调 查公 司在 融资融 券业 务 开展过 程中 ,存 在违 反《 证券公 司监 督管 理条 例》 第八十 四条 “ 未 按照 规定 与 客户签 订业 务 合同 ” 规定 之嫌 。2.2015 年 11 月 27 日, 公司 涉嫌 违反 《证 券公 司监 督管 理条 例 》 相 关规 定, 中国证 监会 决定 对公 司进 行立案 调查 。3.2016 年 3 月 16 日, 中信 证券 营业 部 存在员 工违 规 为客户 融资 提供 便利 的问 题。 上述 行为 违反 了《 证 券公司 融资 融 券 业务 管理 办法》 第三 条 的规定 。 根据 《管 理办 法》 第四十 五条 第一 款规 定 , 中国证 券监 督管 理委 员会 福建监 管局 决 定对中 信证 券营 业部 采取 出具警 示函 的监 督管 理措 施。 海通证 券 (600837.SH): 1.2015 年 11 月 28 日 , 公 司 因在融 资融 券业 务中 涉嫌 违反 《 证券 公 司监督 管理 条例 》 第八 十 四条 “ 未按 规定 与客 户签 订 业务合 同 ” 的规 定 , 中 国证 监会决 定对 公 司进行 立案 调查 。 招商银 行(600036.SH): 2015 年 12 月 3 日至 12 月 7 日, 吉林 证监 局对 招商 银行长 春分 行 进行了 基金 销售 业务 专项 检查, 经查 发现 存在 以下 问题: 一 、未 及时 在网 站 更新基 金销 售 人员资 格情 况 ; 二 、 部分 从事基 金销 售业 务的 人员 未取得 基金 销售 业务 资格 ; 三、 《 投资 人 权益须 知 》 的 内容 未包 括 投资者 投诉 方式 和程 序 , 不符合 有关 规定 等问 题 , 责令其 整改 , 并 于 2016 年 1 月 31 日 前提 交整改 情况 的书 面报 告。 工商银 行 (601398.SH): 1.2015 年 11 月 26 日至 11 月 30 日, 吉林 证监 局对 中 国工商 银行 吉 林分行 进行 了基 金销 售业 务专项 检查 ,经 查发 现你 行存在 以下 问题 : 一、 未 及时在 网站 更 新基金 销售 人员 资格 情况 ; 二 、 部分 从事 基金 销售 业 务的人 员未 取得 基金 销售 业务资 格等 问 题, 责令 其整 改, 并 于 2016 年 1 月 31 日 前提 交整 改 情况的 书面 报告 。 2.2016 年 2 月 23 日, 工银欧 洲马 德里 分行 正在 配合西 班牙 有关 机构 对一 起洗钱 案件 进行 调查 。 此 事 件尚处 于调 查 阶段, 工银 欧洲 马德 里分 行正常 营业 。 本基金 在报 告期 内持 有中 信证券 股票 、 海通 证券 股 票、 工商 银行 股票 和招 商 银行股 票 , 基 金 管理人 通过 对该 发行 人进 一步了 解分 析后 , 认 为公 司 所涉及 的处 分不 会对 上述 上市公 司投 资 价值构 成实 质性 影响 ,因 此未披 露处 罚事 宜。 报告期 内, 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 六名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或 在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 5.11.3 其他各项资产构 成 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 11 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 346.12 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 86.94 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 433.06 5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明 5.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 5.11.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,832,064.00 本报告 期基 金总 申购 份额 2,000,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,832,064.00 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 §8 备 查文 件目 录 8.1 备查文件目录 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告 12 1、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 2、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》 3、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 8.3 查阅方式 投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 , 也 可登 录 基金管 理人 网 站 www.bocim.com 查阅。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年十 月二 十六日