万 家 日 日 薪货 币 市 场 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
万家日日薪 2016 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家日 日薪
基金主 代码 519511
交易代 码 519511
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 231,470,010.39 份
投资目 标
本基金 在力 保本 金安 全性 和基金 资产 流动 性的 基础
上,追 求超 过业 绩比 较基 准 的稳定 收益 。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 短期现 金管 理工 具, 因此 本
基金最 主要 的投 资策 略是 在保持 安全 性和 流动 性的 前
提下尽 可能 提升 组合 的收 益。基 金管 理人 根据 对宏 观
经济走 势、 国家 货币 政策 、资金 供求 、利 率期 限结 构
变动趋 势等 的研 究与 判断, 预测货 币市 场利 率水 平, 确
定投资 组合 的平 均剩 余期 限。本 基金 控制 整个 投资 组
合的平 均剩 余期 限不 得超 过 120 天。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险
品种 。 本 基金 的预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪R
下属分 级基 金的 交易 代码 519511 519512 519513
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 42,955,403.00 份 188,514,607.39 0.00 份 万家日日薪 2016 年第 3 季度报 告
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份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
万家日 日 薪A 万家日 日 薪 B 万家日 日 薪 R
1. 本期已 实现 收益 278,085.25 1,340,583.86 -
2．本 期利 润 278,085.25 1,340,583.86 -
3．期 末基 金资 产净 值 42,955,403.00 188,514,607.39 -
注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益, 由于 本 基金采 用摊 余成 本
法核算,因此,公 允价 值变 动收益 为零,本 期已 实现 收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
万家日日薪 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5730% 0.0024% 0.0882% 0.0000% 0.4848% 0.0024%
万家日日薪 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6337% 0.0024% 0.0882% 0.0000% 0.5455% 0.0024%
注：本 基金 按月 结转 收益 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金成 立于2013 年1 月 15 日 ， 建 仓期 为 本 《 基金 合同 》 生 效之 日 （2013 年 1 月 15 日）
起两周 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同要 求。 报告 期末 各项 资产配 置比 例符 合基
金合同 要求 。
2、2014 年5 月16 日 ， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和R 类 基金份 额， 其 中 B 类 基金 份额的 指标 计算 自分 类实 施日（2014 年5 月
16 日 ）算 起，R 类基 金份 额为 0 ，因 此无 收益 数据 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏谋东
本基金基
金经理 、 万
家强化收
益定期开
放债券基
2013 年8 月
8 日
- 5 年
经济学 硕士 ，CFA ，2008 年7
月至 2013 年 2 月在 宝钢 集 团
财务有 限公 司从 事固 定收 益
投资研 究工 作， 担 任投 资经 理
职务。 万家日日薪 2016 年第 3 季度报 告
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金、 万 家添
利分级债
券型基 金、
万家信用
恒利债券
基金基 金、
万家颐和
保本混合
型基金 、 万
家 恒 瑞 18
个月定期
开放债券
型基金 、 万
家年年恒
祥定期开
放债券型
基金基金
经理。
注:① 任职 日期 以公 告为 准 。
② 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管理和 运用 基金 资产,在 认 真控制 投资 风险 的基 础上, 为基金 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实行 集中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间 优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完万家日日薪 2016 年第 3 季度报 告
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成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 宏观 经济 继续 呈现 弱势企 稳态 势。 地产 投资 和基建 投资 仍然 是经 济的 主要支 撑。 房地
产在三 季度 成为 全社 会关 注的焦 点。 由于 一线 城市 限购， 居民 购房 热情 转移 到部分 二线 城市 ，并
引发这 些市 场的 房价 大幅 上涨， 甚至 有引 发民 生问 题的态 势。 鉴于 此， 部分 地方政 府根 据当 地房
地产市 场情 况， 因地 制宜 的出台 了调 控政 策， 总体 以限购 、限 贷为 主。 预计 将逐步 冷却 狂热 的房
地产市 场。 三季 度货 币政 策保持 中性 偏宽 松态 势， 但是资 金避 实就 虚的 情况 仍然较 为严 重。 对于
经济的 悲观 预期 以及 多重 不确定 性下 的低 风险 偏好 倾向， 导致 民间 投资 持续 不振。 如何 刺激 民间
投资将 会成 为 下 一阶 段的 重点工 作。 三季 度汇 率继 续贬值 ，资 金流 出的 压力 仍然较 大， 给国 内货
币政策 带来 较大 制约 。
报告期 内， 货币 政策 总体 较为宽 松， 资金 面较 为稳 定，但 是部 分时 点上 ，资 金面仍 然有 较大
的波动 。由 于部 分城 市房 价上涨 过快 、汇 率贬 值压 力较大 等原 因， 货币 政策 短期难 以明 显继 续放
松。本 基金 继续 优选 中高 评级短 融和 同业 存单 进行 投资， 同时 ，根 据资 金面 的波动 特征 ，安 排回
购和存 款资 产。 争取 为投 资人获 取较 好的 投资 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家日 日 薪 A 基 金净值 收益 率 为0.5730% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0882%；万
家日日 薪B 基金 净值 收益 率为 0.6337% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.0882% ； 万家日 日 薪 R 类基
金份额 本报 告期 基金 份额 为 0， 因此 无收 益数 据。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家日日薪 2016 年第 3 季度报 告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 149,112,945.74 63.88
其中： 债券 149,112,945.74 63.88
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
83,000,884.50
35.55
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
172,752.62 0.07
4 其他资 产 1,157,078.89 0.50
5 合计 233,443,661.75 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.39
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,499,877.75 0.65
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值比 例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 :“ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产
净值 的 20% ”, 本报 告期 内,本基 金未 发生 超标 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 合同 约定 :“ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”, 本报 告期
内, 本 基金 未发 生超 标情 况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 31.61
0.65
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 4.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 42.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 8.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.35 0.65
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,989,025.02 8.64
其中： 政策 性金 融债 19,989,025.02 8.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 60,002,834.17 25.92
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 69,121,086.55 29.86
8 其他 - -
9 合计 149,112,945.74 64.42
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699696
16 新兴 际华
SCP003
200,000 20,010,037.22 8.64
2 041555041
15 合高 新股
CP001
100,000 9,999,714.42 4.32
3 011699724
16 深圳 特发
SCP001
100,000 9,999,320.66 4.32
4 011699725
16 深圳 特发
SCP002
100,000 9,997,343.24 4.32
5 160211 16 国开 11 100,000 9,997,120.06 4.32
6 011699580
16 远东 租赁
SCP001
100,000 9,996,418.63 4.32
7 160204 16 国开 04 100,000 9,991,904.96 4.32
8 111697085
16 华商 银行
CD090
100,000 9,948,147.44 4.30
9 111697209
16 湖北 银行
CD050
100,000 9,873,233.06 4.27
10 111697022
16 郑州 市市
郊农联 社
CD009
100,000 9,872,881.19 4.27
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1507%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0363%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1067%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价,即 估值 对象 以买 入 成本列 示, 按票 面利 率或 商 定利率 每日 计
提利息,并 考虑 其买 入时 的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。 万家日日薪 2016 年第 3 季度报 告
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本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.8.2
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,157,078.89
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,157,078.89
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B
万家日 日薪
R
报告期 期初 基金 份额 总额 51,876,615.25 439,133,128.33 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,784,546.86 71,631,228.43 -
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 34,705,759.11 322,249,749.37 -
报告期 期末 基金 份额 总额 42,955,403.00 188,514,607.39 -
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （元） 适用费 率
1 红利发 放
2016 年7 月18
日
23,396.36
23,396.36 0.00%
2 红利发 放
2016 年8 月16
日
20,956.36
20,956.36 0.00%
3 红利发 放
2016 年9 月20
日
23,112.48
23,112.48 0.00%
合计
67,465.20
67,456.20
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-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值及 其他 临时 公告 。
5 、万 家日 日薪 货币 市场 证 券投资 基 金2016 年第 3 季 度报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站：www.wjasset.com 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
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