华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十五日
华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投 资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏沪深 300 指数增强
基金主代码 001015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 254,886,005.79 份
投资目标 通 过 量 化 方 法 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 与 风
险控制， 力争在控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的年跟踪误差不超过 7.75% 的基
础上，追求获得超越标的指数的回报。
投资策略 本基金主要通过采取股票投资策略、 债券投资
策略、 股指期货投资策略、 国债期货投资策略
等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比 较基准＝95%× 沪深 300 指数收
益率＋1.5% （指年收益率，评价时按期间折
算）。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金， 属于较高预期
风险、 较高预期收益的证券投资 基金品种， 其
预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金
与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏沪深 300 指 数增
强 A
华夏沪深 300 指 数增
强 C
下属分级基金的交易代码 001015 001016
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
169,381,838.28 份 85,504,167.51 份 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标 和基金净 值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年7 月1日-2016 年9月30 日)
华夏沪 深300 指 数增 强A 华夏沪 深300 指 数增 强C
1. 本期 已实 现收 益 7,000,467.52 3,336,152.22
2. 本期 利润 11,195,567.91 5,449,893.59
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0657 0.0639
4. 期末 基金 资产 净值 192,918,648.76 96,580,848.01
5. 期末 基金 份额 净值 1.139 1.130
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏沪深 300 指数增强 A ：
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 6.05% 0.79% 3.37% 0.76% 2.68% 0.03%
华夏沪深 300 指数增强 C ：
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 6.00% 0.79% 3.37% 0.76% 2.63% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 2 月 10 日 至 2016 年 9 月 30 日 ）
华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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华夏沪 深 300 指 数增 强 C
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王路
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
2015-02-10 - 18 年
博 士 。曾 任 美国 纽约
德 意 志资 产 管理 公司
基 金 经理 及 定量 股票华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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投 资 部 执
行总经
理 、 首 席
量 化 投 资
官
研 究 负责 人 、美 国纽
约 法 兴 银 行 组 合 经
理 、 大成 基 金国 际业
务 部 副 总 监 等。2008
年 11 月 加入 华 夏基
金 管 理有 限 公司 ，曾
任 数 量 投 资 部 总 经
理 ， 上证 原 材料 交易
型 开 放式 指 数发 起式
证 券 投资 基 金基 金经
理（2013 年 3 月 28
日至 2016 年 3 月 28
日期间 ）等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日 成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数， 业绩比较基准为： 沪深 300 指数收
益率 ×95% ＋1.5% （指 年收益率， 评价时应按期间折算） 。 沪深 300 指数由沪深
A 股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成，自 2005 年 4 月 8 日
起正式发布，以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股
指期货的标的指数。 本基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略， 在
严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标 的指数的超额收益。
3 季度， 国际方面， 美 国经济温和复苏， 由于 就业数据与通胀数据表现一般，
美联储仍维持基准利率不变； 欧洲、 日本央行也均维持当前利率。 国内方面， 在
供给侧结构性改革不断推进以及稳增长政策效应持续释放的共同作用下， 经济运
行整体平稳， 房地产市场表现抢眼， 但经济增长动能并没有实质性的改善。 报告
期内，央行 “锁短放长 ”，货币政策总体宽松。
市场方面， 英国脱欧后各主要经济体的货币政策选择、 国内金融监管的加强、
改革举措的不断落地、美联储议息会议等事项以及由此引发的市场情绪的波动，
使得 3 季度 A 股市场基本维持震荡格 局。
基金投资运作方面， 报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真
应对投资者日常申购、赎回等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 9 月 30 日 ， 华夏沪深 300 指数增强 A 基金份额净值为 1.139 元，
本报告期份额净值增长率为 6.05% ；华夏沪深 300 指数增强 C 基金份额净值为
1.130 元， 本报告期份额净值增长率为 6.00% ， 同期业绩比较基准增长率为 3.37% 。
本基金本报告期 A 类份额跟踪偏离度为+2.68% ， C 类份额跟踪偏离度为+2.63% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简 要展望
展望 4 季度， 国际方面， 美元的加息节奏仍是牵动市场神经的关键因素， 同
时需关注各主要经济体政策风向的演变。 国内方面， 经济仍面临较大的挑战， 为
实现年度目标， 政府将切实推进供给侧结构性改革， 一些实质性的改革举措或将
陆续落地； 财政政策料将积极有为， 货币政策也会维持稳健。 如果经济企稳或有
超预期的改革举措， 沪深 300 指数将会有较好的投资机会； 反之， 则可能呈震荡
走势。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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投资收益及超额收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行 华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 251,293,206.51 86.15
其中： 股票 251,293,206.51 86.15
2 固定收 益投 资 70,597.80 0.02
其中： 债券 70,597.80 0.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,670,214.38 12.23
7 其他各 项资 产 4,653,051.61 1.60
8 合计 291,687,070.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人 民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,314,406.00 0.80
B 采矿业 5,504,433.50 1.90
C 制造业 91,529,310.55 31.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,048,252.88 3.47
E 建筑业 7,814,810.81 2.70
F 批发和 零售 业 3,641,235.79 1.26 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,299,632.00 2.87
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,208,388.18 4.91
J 金融业 86,860,181.04 30.00
K 房地产 业 13,761,051.76 4.75
L 租赁和 商务 服务 业 699,010.00 0.24
M 科学研 究和 技术 服务 业 261,976.00 0.09
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,511,300.00 0.52
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,554,155.00 1.23
S 综合 1,285,063.00 0.44
合计 251,293,206.51 86.80
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 267,200 9,127,552.00 3.15
2 600016 民生银 行 798,400 7,393,184.00 2.55
3 601328 交通银 行 1,211,100 6,697,383.00 2.31
4 000001 平安银 行 635,780 5,766,524.60 1.99
5 600015 华夏银 行 573,280 5,761,464.00 1.99
6 601166 兴业银 行 357,500 5,709,275.00 1.97
7 601988 中国银 行 1,658,700 5,589,819.00 1.93
8 000776 广发证 券 317,800 5,202,386.00 1.80
9 601818 光大银 行 1,333,400 5,053,586.00 1.75
10 601211 国泰君 安 272,800 4,839,472.00 1.67
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 70,597.80 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 70,597.80 0.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 110031 航信转 债 630 70,597.80 0.02
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1610
沪深 300 股
指期货
IF1610 合约
23 22,407,060.00 246,300.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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公允价 值变 动总 额合 计 246,300.00
股指期 货投 资本 期收 益 3,020,340.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -499,920.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数增强型基金， 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 基金
留存的现金头寸根据基金合同规定， 投资于标的指数为基础资产的股指期货， 旨
在配合基金日常投资管理需要， 更有效地进行流动性管理， 以更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,517,577.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,831.18
5 应收申 购款 126,642.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,653,051.61 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 70,597.80 0.02
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份 额变动
单位：份
项目 华夏沪 深300 指 数增 强A 华夏沪 深300 指 数增 强C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 173,598,667.45 86,088,284.32
本报告 期基 金总 申购 份额 23,157,392.96 17,466,488.86
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 27,374,222.13 18,050,605.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 169,381,838.28 85,504,167.51
§7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决 策的其他 重要信息
8.1 报告期内披露的主要事项
2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司公告。
2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管
理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
2016 年 7 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 7 月 22 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 17 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 18 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
乾道金融信息服务（北京）有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 19 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 25 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在万
联证券开通申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告。
2016 年 8 月 31 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 9 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于公 司董事、 监事、 高级管
理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
8.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人 ，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验， 目前旗下管理 10 只 ETF 产品， 分 别为华夏沪
深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏 中证 500ETF 、华夏上 证 50ETF 、
华夏中小板 ETF 、 华夏 消费 ETF 、 华夏金融 ETF 、 华夏医药 ETF 、 华 夏恒生 ETF
和华夏沪港通恒生 ETF ， 初步形成了覆盖宽基指数、 大盘蓝筹指数、 中小盘指数、
行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。
在客户服务方面，3 季度， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告
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使用的便利性和服务体验：（1）网上交易上线通联兴业快捷支付方式、定投通
业务， 进一步升级华夏基金管家客户端， 为客户提供更多便捷的理财方式； （2）
网上查询系统优化了数据更新时间， 提高客户自助查询的及时性； （3 ） 开展 “体
验定投通，红包大放送 ”、“数说华夏基金 ‘投友’十件事儿”、2016 北京马
拉松系列宣传等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
9.1.2 《华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》；
9.1.3 《华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》；
9.1.4 法律意见书；
9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年十月二十五日
