华夏希望债券型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十五日
华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
1
§1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2
§2 基金产品概况
基金简称 华夏希望债券
基金主代码 001011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 3 月 10 日
报告期末基金份额总额 2,130,917,671.60 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下， 追求
较高的当期收入和总回报。
投资策略 基金将坚持稳健投资， 在严格控制风险的基础
上，追求较高的当期收入和总回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 “ 中证综合债券指数 ” 。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期
收益率低于股票基金、 混合基金， 高于货币市
场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C
下属分级基金的交易代码 001011 001013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
1,233,494,364.76 份 897,423,306.84 份
§3 主要财务指标 和基金净 值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年7 月1日-2016 年9月30 日)
华夏希 望债 券A 华夏希 望债 券C
1. 本期 已实 现收 益 16,118,481.57 11,120,277.73
2. 本期 利润 21,139,408.25 14,058,301.90
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0195 0.0173
4. 期末 基金 资产 净值 1,432,079,882.74 1,032,062,438.32 华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
3
5. 期末 基金 份额 净值 1.161 1.150
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏希望债券 A ：
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.75% 0.11% 1.96% 0.04% -0.21% 0.07%
华夏希望债券 C ：
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.67% 0.11% 1.96% 0.04% -0.29% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏希 望债 券型 证券 投 资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年 3 月 10 日 至 2016 年 9 月 30 日 ）
华夏希 望债 券 A 华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
4
华夏希 望债 券 C
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩会永
本 基 金 的
基金经
理 、 董 事
总经理
2008-03-10 - 16 年
经 济 学硕 士 。曾 任职
于 招 商 银 行 北 京 分
行。 2000 年 5 月加 入
华 夏 基金 管 理有 限公
司 ， 曾任 研 究发 展部华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
5
副 总 经理 、 基金 经理
助 理 、固 定 收益 副总
监 、 固定 收 益部 总经
理 、 华夏 现 金增 利证
券 投 资基 金 基金 经理
（2005 年 4 月 12 日
至 2006 年 1 月 24 日
期间，2007 年 1 月 6
日至 2008 年 2 月 4
日 期 间） ， 华夏 债券
投 资 基 金 基 金 经 理
（2004 年 2 月 27 日
至 2012 年 4 月 5 日期
间 ） 、华 夏 保证 金理
财 货 币市 场 基金 基金
经理（2013 年 2 月 4
日至 2015 年 4 月 2
日期间 ）等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通 过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
6
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3 季度， 美国经济数据显示复苏力度偏弱， 加息继续推迟， 欧洲和日本经济
增长仍 然疲弱。中国 7 月经济数据低于预期，8 月以来有所好转。CPI 通胀压力
缓和，PPI 同比涨幅继 续缩窄， 房地产价格上 涨区域扩散。 资金面总 体宽松， 央
行在公开市场开展了 14 天逆回购操作，并逐步缩减了 7 天逆回购的数量，反映
了一定的谨慎心态。
3 季度， 股市以震荡为主， 受利率下行影响， 高分红低估值股票表现相对较
好。 在经济数据弱于预期和机构配置压力较大的背景下， 债券到期收益率震荡下
行，收益率曲线总体变陡，部分周期性行业信用风险有所缓和，信用利差缩窄。
报告期内， 本基金主要持有高等级信用债和利率债， 对二级市场股票进行了
波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 9 月 30 日， 华夏希望债券 A 基金份额净值为 1.161 元， 本报告
期份额净值增长率为 1.75% ； 华夏希望债券 C 基金份额净值为 1.150 元， 本报告
期份额净值增长率为 1.67% ，同期业绩比较基准增长率为 1.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 4 季度， 海外仍需继续关注美国大选和加息进程等事件的影响。 国内经
济持续增长动力缺乏， 仍然主要依靠基建托底。 由于房地产市场上涨较快， 货币
政策进一步放松将受到一定程度的制约。 市场方面， 债市仍然受到机构 配置压力
的支撑， 但由于 4 季度通胀温和回升， 预计债券市场将以相对平稳运行为主。 股
市受到经济形势总体不利和部分股票估值偏高的压制， 但 4 季度出台对房地产市
场有所抑制的政策后，股票市场或能受益于资金的流入。
投资策略上， 本基金将继续重点投资于高等级信用债， 对利率债进行波段操
作，并在控制风险的前提下进行股票和可转债投资。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
7
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 217,311,464.79 8.03
其中： 股票 217,311,464.79 8.03
2 固定收 益投 资 2,395,296,111.50 88.52
其中： 债券 2,395,296,111.50 88.52
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,343,225.60 1.31
7 其他各 项资 产 58,031,505.87 2.14
8 合计 2,705,982,307.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,964,551.00 0.28
B 采矿业 9,842,300.00 0.40
C 制造业 138,781,363.55 5.63
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 15,177,544.96 0.62
E 建筑业 4,791,950.00 0.19
F 批发和 零售 业 4,489,320.00 0.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,237,393.04 0.21
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,976,926.29 0.32
J 金融业 1,451,968.00 0.06 华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
8
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 14,758,298.60 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,832,747.75 0.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,501,881.60 0.06
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,505,220.00 0.18
S 综合 - -
合计 217,311,464.79 8.82
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600584 长电科 技 417,500 8,103,675.00 0.33
2 002043 兔宝宝 450,000 6,142,500.00 0.25
3 600452 涪陵电 力 170,000 6,067,300.00 0.25
4 600066 宇通客 车 260,000 5,735,600.00 0.23
5 000488 晨鸣纸 业 616,000 5,648,720.00 0.23
6 002730 电光科 技 263,000 5,538,780.00 0.22
7 002385 大北农 750,000 5,482,500.00 0.22
8 002456 欧菲光 150,000 5,454,000.00 0.22
9 002241 歌尔股 份 180,000 5,441,400.00 0.22
10 002100 天康生 物 550,000 5,247,000.00 0.21
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基 金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 40,446,000.00 1.64
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 561,617,000.00 22.79
其中： 政策 性金 融债 561,617,000.00 22.79
4 企业债 券 1,308,603,677.20 53.11
5 企业短 期融 资券 40,142,000.00 1.63
6 中期票 据 441,994,000.00 17.94
7 可转债 （可 交换 债） 2,493,434.30 0.10
8 同业存 单 - - 华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
9
9 其他 - -
10 合计 2,395,296,111.50 97.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 150221 15 国开 21 1,200,000 123,444,000.00 5.01
2 1080181 10 南 宁城 投债 800,000 90,912,000.00 3.69
3 150417 15 农发 17 800,000 80,720,000.00 3.28
4 101463006 14 石 国投 MTN002 500,000 58,615,000.00 2.38
5 140215 14 国开 15 500,000 55,690,000.00 2.26
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权 证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
10
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 187,784.73
2 应收证 券清 算款 3,888,916.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 53,256,121.89
5 应收申 购款 698,682.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 58,031,505.87
5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110035 白云转 债 1,420,452.00 0.06
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
流通受 限情 况说 明
1 002100 天康生 物 5,247,000.00 0.21 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份 额变动
单位：份
项目 华夏希 望债 券A 华夏希 望债 券C 华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,054,178,489.10 699,547,913.39
本报告 期基 金总 申购 份额 248,582,401.39 289,106,834.86
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 69,266,525.73 91,231,441.41
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,233,494,364.76 897,423,306.84
§7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决 策的其他 重要信息
8.1 报告期内披露的主要事项
2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司公告。
2016 年 7 月 2 日发布 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管
理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
2016 年 7 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 17 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 18 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
乾道金融信息服务（北京）有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 19 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 31 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 9 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、 监事、 高级管
理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
8.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
12
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司 是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场机会， 为投资人谋求良好
的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截
至 2016 年 9 月 30 日数据），华夏策略混合在 75 只灵活配置混合型基金（股票
上 限 80% ） 中排名第 6， 华夏医疗健康混合 A 在 58 只偏股型基金( 股票上限 95%)
中排名第 5， 华夏沪深 300 指数增强 A 在 39 只增强指数股票型基金中排名第 10；
固定收益类产品中，华夏理财 30 天债券在 39 只短期理财债券型基金中排名第
11 ，华夏薪金宝货币在 194 只货币型基金中排名第 7。
在客户服务方面，3 季度， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户
使用的便利性和服务体验：（1）网上交易上线通联兴业快捷支付方式、定投通
业务， 进一步升级华夏基金管家客户端， 为客户提供更多便捷的理财方式； （2）
网上查询系统优化了数据更新时 间， 提高客户自助查询的及时性； （3 ） 开展 “体
验定投通，红包大放送 ”、“数说华夏基金 ‘投友’十件事儿”、2016 北京马
拉松系列宣传等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
9.1.2 《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》；
9.1.3 《华夏希望债券型证券投资基金托管协议》；
9.1.4 法律意见书；
9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人 和/ 或基金托管人的住所。 华夏希望债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
13
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年十月二十五日
