嘉实智能汽车股票型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
嘉实智能汽车股票2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 2016 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 嘉实智能汽车股票
基金主代码 002168
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月4 日
报告期末基金份额总额 123,576,531.55 份
投资目标
本基金为股票型基金， 在适度控制风险并保持良好流
动性的前提下， 把握汽车产业智能化、 电动化及后市
场的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金将从宏观面、 政策面、 基本面和资金面等四个
角度进行综合分析， 在控制风险的前提下， 合理确定
本基金在股票、 债券、 现金等各类资产类别的投资比
例， 并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行
动态调整。
业绩比较基准
中信汽车行业指数收益率×80%+ 中 债总指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金， 属于较高预期风险和
预期收益的证券投 资基金品种， 其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票2016 年第 3 季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 7,910,109.25
2. 本期利润
2,412,413.26
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0219
4. 期末基金 资产净值 151,533,582.27
5. 期末基金 份额净值 1.226
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2 ）上述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.74% 0.97% 2.35% 0.80% -0.61% 0.17%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
图：嘉实 智能汽车股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016 年 2 月 4 日至2016 年9 月30 日）
注： 本基金基金合同生效日 2016 年2 月 4 日至报 告期末未满 1 年。 按基金 合同和招募说明书的约
定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基
金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
柏重波
本 基 金 、 嘉
实 惠 泽 定 增
混 合 基 金 经
理基金经理
2016 年 2 月
4 日
- 7 年
曾 任 兴 业 全 球 基 金 管
理 有 限 公 司 汽 车 、 机
械及电力设备研究
员。2011 年 加入嘉实嘉实智能汽车股票2016 年第 3 季度报告
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基 金 ， 历 任 高 级 行 业
研究员， 周期组组长。
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基
金从业资格。
姚志鹏
本 基 金 基 金
经理
2016 年 4 月
30 日
- 5 年
2011 年加入 嘉实基金
管 理 有 限 公 司, 曾任
股 票 研 究 部 研 究 员 一
职。
注： （1 ）基 金经理柏重波的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理姚志鹏的任职日期
是指公司作出决定后公告之日； （2 ）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实智能汽车股票型证 券投资基金金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基 金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交 易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在地产超预期景气的带动下，三季度企业盈利普遍好转，乘用车和重卡销售三季度也呈现回
暖的迹象。新能源汽车由 于政府政策的拖延，市场预期出现摇摆，而传统车企的乘用车以及重卡
的销售均出现好转，整体汽车产业盈利出现全面好转。 嘉实智能汽车股票2016 年第 3 季度报告
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在企业盈利好转，整体流动性仍然宽松的背景下，前期低估值高分红的传统整车和汽配领域
出现反弹，新能源汽车和智能汽车板块阶段性出现震荡。
报告期内本基金保持积极的仓位策略，积极配置了传统整车、汽配等板块的股票，仍然坚持
配置了长期看好的智能汽车、新能源汽车电机电控等板块。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.226 元；本 报告期基金份额净值增长率为 1.74% ，业绩
比较基准收益率为 2.35% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 141,977,016.55 91.67
其中：股票
141,977,016.55 91.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
12,267,295.16 7.92
8 其他资产
630,373.73 0.41
9 合计
154,874,685.44
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 113,254,408.39 74.74
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 15,783,212.00 10.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 8,433,663.00 5.57
J 金融业 37,233.16 0.02
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 4,468,500.00 2.95
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 141,977,016.55 93.69
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300224 正海磁材 388,620 8,164,906.20 5.39
2 002611 东方精工 473,600 7,752,832.00 5.12
3 002357 富临运业 542,200 7,487,782.00 4.94
4 600261 阳光照明 874,861 6,736,429.70 4.45
5 002048 宁波华翔 276,900 6,523,764.00 4.31
6 600066 宇通客车 288,200 6,357,692.00 4.20
7 603167 渤海轮渡 557,600 5,787,888.00 3.82
8 300054 鼎龙股份 227,600 5,560,268.00 3.67
9 000581 威孚高科 224,400 5,506,776.00 3.63
10 300359 全通教育 191,951 5,153,884.35 3.40
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 49,706.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,089.24
5 应收申购款 578,578.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 630,373.73
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300359 全通教育 5,153,884.35 3.40 重大事项停牌
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 94,831,962.17
报告期期间基金总申购份额 70,078,058.95
减: 报告期期 间基金总赎回份额 41,333,489.57
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 123,576,531.55
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或 者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实智能汽车股票型证券投资基金募集的文件；
（2 ）《嘉实 智能汽车股票型证券投资基金基金合同》；
（3 ）《嘉实 智能汽车股票型证券投资基金托管协议》；
（4 ）《嘉实 智能汽车股票型证券投资基金招募说明书》；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实智能汽车股票型证券投资基金公告的各项原稿。 嘉实智能汽车股票2016 年第 3 季度报告
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8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
