信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
信诚沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第三 季 度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2016 年 10 月 26 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年10 月25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚 300
基金主 代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月1 日
报告期末基金份额总额 597,581,174.77 份
投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟 踪复制, 为投 资人提供一个投资
沪深 300 指 数的有效工具。
投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成 份 股 组
成及在权 重 构建股票 投 资组合, 并 根 据标的指 数 成份股及 其 权重的变
化进行相 应 调整, 力争 保 持基金净 值 收益率与 业 绩比较基 准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差 不超过 4%。
基金管理 人可运 用股 指期货, 以 提 高投资 效率 更好地 达到 本基金的
投资目标 。 本基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期
保值为目 的, 在风险可 控 的前提下, 本 着谨慎原 则, 参与股指 期 货的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金 管 理, 以及对 冲 因其他 原 因 导致无法 有 效跟踪标 的 指数的风
险。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高风 险 、较高预 期 收益的特
征, 其预期 风 险和预期 收 益高于货 币 市场基金 、 债券型基 金 和混合型
基金。从本基金所分离的两类基金份额来看, 信 诚沪深 300 A 份额具
有低风险、收益相对稳定的特征; 信 诚沪深 300 B 份额具有高风险、
高预期收益的特征。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 信诚沪深300 指数分级
A
信诚沪深300 指数分级
B
信诚沪深300 指数
分级
下属 分级基金的场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属 分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属 分级基金的份额总额 261,395,782.00 份 261,395,782.00 份 74,789,610.77 份 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
下属 分级基金的风险收益特征
A 份额具有低 风险、收
益相对稳定的特征。
B 份额具有高 风险、高
预期收益的特征。
本基金为跟踪指
数的股票型基金,
具有较高风险、 较
高预期收益的特
征, 其预期风 险和
预期收益高于货
币市场基金、 债券
型基金和混合型
基金。
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年7 月1 日至 2016 年9 月 30 日）
1. 本期已实 现收益 1,360,757.30
2. 本期利润 9,468,578.22
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0179
4. 期末基金 资产净值 676,089,964.45
5. 期末基金 份额净值 1.131
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.11% 0.77% 3.01% 0.76% 2.10% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
注: 本基金建 仓日自2012 年2 月1 日至2012 年8 月1 日, 建仓 日结束时资产配置比例符合本基金基 金
合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
提云涛
本基金
基金经
理, 信诚
基金管
理有限
公司数
量投资
总监
2016 年 3 月
2 日
- 16
复旦大学 经 济学博士 。18 年证券、 基金
从业经验, 曾 任上海申银 万国证券研 究 所
宏 观 策 略 部/ 金 融 工 程 部 副 总 监 、 总 监,
平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 量 化 投 研 部
总经理, 中信 证券股份有 限公司研究 部 金
融工程总监。2015 年 6 月加入信诚基金
管理有限公司。 现任信诚 基金管理有限公
司数量投资总监、 信诚沪 深 300 指数 分级
基金的基金经理。
杨旭
本基金
基金经
理, 兼任
信诚沪
深 500
指数分
级基金、
信诚中
证 800
医药指
数分级
2015 年 1 月
15 日
- 4
数学金融硕士、 运筹管理学硕士、 纽约大
学 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金
Robust methods 公司数量 分析师, 华尔 街
对冲基金WSFA Group 公司 助理基金经理,
该基金为股票多空型对冲基金。 2012 年 8
月加入信诚 基金, 曾分别 担任助理投 资 经
理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 信 诚 中 证 500
指数分级基金、 信诚沪深300 指数分级 基
金、 信诚中证 800 医药 指数分级基金、 信
诚中证 800 有色指数分级基金、 信诚 中证
800 金融指数 分级基金、 信诚中证 TMT 产信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
基金、 信
诚中证
800 有
色指数
分级基
金、 信诚
中证
800 金
融指数
分级基
金及信
诚中证
TMT 产
业主题
指数分
级基金、
信诚中
证信息
安全指
数分级
基金、 信
诚中证
智能家
居指数
分级基
金、 信诚
新选回
报灵活
配置混
合基金、
信诚新
旺回报
灵活配
置混合
基金
(LOF) 、
信诚中
证基建
工程指
数型基
金
(LOF) 、
信诚鼎
利定增
业主题指数分级基金、 信 诚中证信息安全
指数分级基金、 信诚中证 智能家居指数分
级基金、信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金
(LOF) 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 基 金
(LOF) 、信诚鼎利定增 灵 活配置混 合 型基
金、 信诚至益灵活配置混合基金、 信诚至
裕灵活配置混合基金的基金经理。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
灵活配
置混合
型基金、
信诚至
益灵活
配置混
合基金、
信诚至
裕灵活
配置混
合基金
的基金
经理
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚沪
深 300 指数 分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定, 本
着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制
制度, 加强内 部管理, 规范 基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人利益 的
行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管 理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
2016 年三季 度, 随着“转 方式、 调结构 ”稳步推进, 中国经济运行整体平稳。 虽然投资者对美元加息预
期、对国内经济的担忧造成了市场扰动, 但是在 债券收益率整体下移、理财产品收益率下降、国内流动性
相对宽松的大环境下, 股 票市场逐步企稳。 7 月份, 以低估值稳 定增长分红主题的蓝筹股受到市场青睐,不断
上涨;8 月份, 国内债券收益率先降后升, 低估值蓝 筹股进一步上涨, 在达到 相对合理位置后, 有所回 调;9 月
份, 投资者开 始担忧市场风险和外围市场不确定性, 市场进一 步回调。 但 3 季度市场总体仍然上涨。 沪深 300
指数从 6 月30 日收盘的3153.92 点上 涨到 9 月30 日的 3253.29 点,上涨 3.15% 。
三季度, 我们在震荡市场环境及时处理每日申购赎回现金流, 有效地 管理跟踪误差; 在市场震 荡期间,
也利用股指期货多头套保应对申赎的现金管理; 同时, 积极参 与网下新股申购, 以提高 基金的净值。
未来从长期看, 信托计划 、 银行理财产品收益率的下降是大势所趋, 非标 资产的逐步到期后的资产配置压力信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
也将增强, 预 期平稳后, 低 估值稳定增长分红主题的低估值蓝筹仍是市场配置的选择, 长期仍然看好。 但是,
未来美联储加息的概率逐步增大, 人 民币汇率波动可能加大, 外围金融市场不确定性增 大; 国内前 期房价涨
幅过快也引来的进一步的调整, 虽然 企业盈利有所回稳, 但未 来经济仍然有不确定性; 临近年底, 投 资者调
整资产组合的可能性加大。短期的不确定性增加。
后续, 我们继 续及时处理每日申购赎回现金流, 有 效管理跟踪误差, 也利用 股指期货多头套保应对申赎的现
金管理。同时, 积极参与 网下新股申购, 以提高基 金净值。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内, 本基金份额净值增长率为5.11%, 同 期业绩比较基准收益率为3.01%, 基 金超越业绩比较基
准 2.10% 。
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 598,778,977.24 88.17
其中：股票 598,778,977.24 88.17
2 固定收益投资 19,996,000.00 2.94
其中：债券 19,996,000.00 2.94
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 50,426,671.97 7.42
7 其他资产 9,953,343.64 1.47
8 合计 679,154,992.85 100.00
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 474,041.40 0.07
B 采矿业 20,470,892.64 3.03
C 制造业 190,587,992.64 28.19
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 23,537,689.04 3.48
E 建筑业 20,656,736.60 3.06
F 批发和零售业 12,749,415.39 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 18,131,788.12 2.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,323,368.40 5.37
J 金融业 213,782,366.23 31.62 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
K 房地产业 35,162,921.40 5.20
L 租赁和商务服务业 7,225,538.34 1.07
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,800,440.97 0.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 940,179.28 0.14
R 文化、体育和娱乐业 10,431,899.31 1.54
S 综合 2,971,168.93 0.44
合计 598,246,438.69 88.49
5.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 228,069.99 0.03
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 39,762.39 0.01
F 批发和零售业 32,547.63 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,158.54 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 532,538.55 0.08
5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 737,875 25,205,810.00 3.73
2 600016 民生银行 1,650,747 15,285,917.22 2.26 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
3 601166 兴业银行 931,227 14,871,695.19 2.20
4 000002 万
科Ａ 529,958 13,869,000.86 2.05
5 600036 招商银行 720,215 12,963,870.00 1.92
6 601328 交通银行 1,918,474 10,609,161.22 1.57
7 600519 贵州茅台 34,215 10,192,990.65 1.51
8 600000 浦发银行 603,779 9,956,315.71 1.47
9 600837 海通证券 551,247 8,770,339.77 1.30
10 600030 中信证券 536,178 8,643,189.36 1.28
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.02
2 300541 先进数通 1,466 66,659.02 0.01
3 300534 陇神戎发 996 55,805.88 0.01
4 603160 汇顶科技 2,625 50,977.50 0.01
5 603816 顾家家居 1,922 47,396.52 0.01
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 19,996,000.00 2.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,996,000.00 2.96
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 160018 16 附息国 债18 200,000 19,996,000.00 2.96
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告末未持有权证。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元)
风险说
明
IF1612 IF1612 16 15,338,880.00 709,260.00 -
IF1703 IF1703 16 15,012,480.00 -729,000.00 -
IF1610 IF1610 12 11,690,640.00 -166,140.00 -
公允价值变动总额合计( 元) -185,880.00
股指期货投资本期收益( 元) 2,153,160.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -1,095,060.00
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《 基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他 衍生工具- 股 指期货投资 ”与 “证券清算款- 股指 期货每 日
无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融 资产与金融负债相抵销的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 ”
的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零 。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对
冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数
的风险。 本 基金本报告期内, 股指期 货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 海通证券在融资融券业务中涉嫌违反 《证券公司监督管理条例》 第八十四条 “未按规定与客户签订
业务合同” 的规定, 于 2015 年 11 月26 日收到中国 证券监督管理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 《调 查
通知书》( 稽 查总队调查通字 153122 号) 。 对海通 证券的投资决策程序的说明: 本基金 管理人长期跟踪研 究
该股票, 我们 认为, 上述处 罚事项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚沪
深 300 是指 数型基金, 对 于海通证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我 们对该证券的投资严
格执行内部投资决策流程, 符合法律 法 规和公司制度的规定。
5.11.2
中信证 券因在融资融券业务开展过程中, 存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条 “ 未
按照规定与客户签订业务合同 ”规定之嫌, 于2015 年11 月26 日收到中国 证券监督管理委员会调查通知书
( 稽查总队调 查通字 153121 号) 。对 中信证券的投资决策程序的说明: 本 基金管理人长期跟踪研究该股票,
我们认为, 该 处罚事项未对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚 沪深 300 是
指 数 型 基 金, 对 于 中 信 证 券 的 投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内
部投资决策流 程, 符合法 律法规和公司制度的规定。
5.11.3
除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.4 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.5 其他资产构成 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,590,459.61
2 应收证券清算款 210,103.64
3 应收股利 -
4 应收利息 92,607.15
5 应收申购款 60,173.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,953,343.64
5.11.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.7.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.7.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 603160 汇顶科技 50,977.50 0.01 新股待上市
2 603816 顾家家居 47,396.52 0.01 新股待上市
5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚沪深 300 指数分
级 A
信诚沪深 300 指数分
级 B
信诚沪深 300 指数分
级
报告期期初基金份额总额 186,716,248.00 186,716,248.00 73,625,687.00
报告期期间基金总申购份额 - - 378,483,441.20
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 227,960,449.43
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
74,679,534.00 74,679,534.00 -149,359,068.00
报告期期末基金份额总额 261,395,782.00 261,395,782.00 74,789,610.77
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金 投资本基金。
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金基金合同
4 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 10 月 26 日
