信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2016 年第三季度报告
信 诚 深 度 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016 年 第 三 季 度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2016 年 10 月 26 日
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2016 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年10 月25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚深度价值混合(LOF)
场内简称 信诚深度
基金主 代码 165508
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2010 年 7 月30 日
报告期末基金份额总额 46,817,144.71 份
投资目标 通 过 对 公 司 基 本 面 的 研 究, 深 入 剖 析 股 票 价 值 被 低 估 的 原 因, 从而挖掘
具有深度价值的股票, 以 力争获取资本的长期增值。
投资策略 本 基 金 定 位 为 混 合 型 基 金, 其 战 略 性 资 产 配 置 以 股 票 为 主, 并 不 因 市 场
的 中 短 期 变 化 而 改 变 。 本 基 金 的 核 心 理 念 是 价 值 投 资, 即 投 资 于 市 场 价
格 低 于 其 内 在 价 值 的 股 票 。 本 基 金 的 个 股 选 择 以 “ 自 下 而 上 ”为主, 但
同时也将结合行业研究分析辅以 “自上而下 ”的行业配置。 在不同的市
场 条 件 下, 本 基 金 允 许 在 一 定 的 范 围 内 作 战 术 性 资 产 配 置 调 整, 以规避
市场风险。
业绩比较基准 上证 180 指 数收益率*80%+ 中证综合 债指数收益率*20%
风险收益特征 本 基 金 为 主 动 投 资 的 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与 货
币市场基金, 低于股票型基金, 属于证 券投资基金中的较高风险、 较高收
益品种。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民 币元
主要财务指标 报告期（2016 年7 月1 日至 2016 年9 月 30 日）
1. 本期已实 现收益 -301,041.78
2. 本期利润 1,359,094.19 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2016 年第三季度报告
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0285
4. 期末基金 资产净值 80,284,365.91
5. 期末基金 份额净值 1.715
注:1、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.60% 0.95% 3.06% 0.61% -1.46% 0.34%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值 增长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注: 1 、本基 金建仓期自 2010 年7 月30 日至2011 年 1 月29 日, 建仓期结束 时资产配置比例符合本 基
金基金合同规定。
2 、自 2015 年10 月 1 日起, 本基金 的业绩比较基准由 “上证 180 指数 收益率*80%+ 中信标普全债指
数收益率*20%”变更为“ 上证 180 指 数收益率*80%+ 中证综合 债指数收益率 *20% ” 。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑伟
本基
金基
金经
理, 信
2015 年 5 月
29 日
- 10
2005 年9 月至2009 年8 月期间于华泰资
产管理有限公司担任研究员;2009 年8 月
加入信诚基金管理有限公司, 先 后 担 任 股
票 研 究 员 及 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 的 投信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2016 年第三季度报告
诚新
兴产
业混
合基
金、 信
诚中
小盘
混合
基金
基金
经理
资经理职务。 现任信诚深度价值混合基金
(LOF) 、 信 诚 新 兴 产 业 混 合 基 金 和 信 诚 中
小盘混合基金基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚深
度价值混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同》 、 《 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 招募说 明书》 的约
定, 本着诚实 信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内
部控制制度, 加强内部管理, 规范基金 运作。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损害基金份额持有 人
利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
三季度市场总体保持震荡格局, 指数 窄幅波动。 本基金在三季度对持仓结构进行了一定调整, 减 持了部
分传媒等行业股票, 增持 了部分公用事业、军工等行业股票。三季度基金净值表现较为一般。
三季度 市场受国内外多种因素影响, 其间指 数在 2900 到3100 点来回 震荡, 其中个 股波动较大。 我们认
为, 近期经济 数据超出预期, 经济复苏 的趋势明显。宏观政策也重新关注财政政策发力, 以 PPP 为 代表的投
资项目大幅增长。同时, 国企改革也在推进。综合来看, 我们 认为短期市场还是处于振荡格局, 市 场结构性
机会还是不少, 只不过选 股的难度较大。
中期看, 我们 对市场还是保持谨慎乐观态度, 看好 中小盘的成长股的投资机会, 优选成 长性行业的好公司持
有。我们将尽力把握行业投资机会, 争取持续为持有人创造收益
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内, 本基金份额净值增长率为1.60%, 同 期业绩比较基准收益率为3.06%, 基 金落后业绩比较基信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2016 年第三季度报告
准 1.46% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 61,541,225.26 75.95
其中：股票 61,541,225.26 75.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,438,581.50 23.99
7 其他资产 51,099.01 0.06
8 合计 81,030,905.77 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 46,214,505.26 57.56
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 5,599,143.00 6.97
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,551,474.00 4.42
J 金融业 - -
K 房地产业 1,592,900.00 1.98
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,932,910.00 2.41
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2016 年第三季度报告
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,650,293.00 3.30
S 综合 - -
合计 61,541,225.26 76.65
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 000811 烟台冰轮 325,200 4,595,076.00 5.72
2 000910 大亚科技 159,936 3,019,591.68 3.76
3 002007 华兰生物 76,300 2,867,354.00 3.57
4 600576 万家文化 142,950 2,650,293.00 3.30
5 603898 好莱客 74,000 2,614,420.00 3.26
6 300090 盛运环保 237,000 2,509,830.00 3.13
7 002053 云南能投 170,000 2,439,500.00 3.04
8 000971 高升控股 86,600 2,415,274.00 3.01
9 000887 中鼎股份 100,000 2,415,000.00 3.01
10 600517 置信电气 213,100 2,295,087.00 2.86
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期内未进行权证投资。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2016 年第三季度报告
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内 受 到
公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 45,204.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,829.50
5 应收申购款 3,064.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,099.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的 公允
价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 002053 云南能投 2,439,500.00 3.04 筹划重大事项
5.11.6
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期 期初基金份额总额 49,129,544.17
报告期 期间基金总申购份额 592,764.09
减: 报告期期间 基金总赎回份额 2,905,163.55
报告期 期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） -
报告期 期末基金份额总额 46,817,144.71
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2016 年第三季度报告
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§9 备 查 文 件目录
9.1 备查文件目录
1 、 （原）信 诚深度价值股票型证券投资基金（LOF ）相关批 准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚深度 价值混合型证券投资基金（LOF ）基 金合同
4 、信诚深度 价值混合型证券投资基金（LOF ）招 募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 10 月 26 日
