信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年第三季度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2016 年 10 月 26 日
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年10 月25 日复核 了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚中证信息安全指数分级
场内简称 信息安全
基金主 代码 165523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月26 日
报告期末基金份额总额 299,839,392.08 份
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实 现 对 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 的 有 效 跟 踪, 为 投 资 者 提 供 一 个 有
效的投资工具。
投资策略 本基金原 则 上采用完 全 复制法跟 踪 指数, 即原 则 上按照标 的 指数中成
份股组成 及 其权重构 建 股票投资 组 合, 并根据 标 的指数成 份 股及其权
重的变化 进 行相应调 整, 力争保持 基 金净值收 益 率与业绩 比 较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年 跟踪误差不超过 4%。
基金管理 人可运 用股 指期货, 以 提 高投资 效率 更好地 达到 本基金的
投资目标 。 本基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期
保值为目 的, 在风险可 控 的前提下, 本 着谨慎原 则, 参与股指 期 货的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金管理, 如预期大 额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证信 息安全主题指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高预 期 风险、较 高 预期收益
的特征, 其 预 期风险和 预 期收益高 于 货币市场 基 金、债券 型 基金和混
合型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 信诚中证信息安全指
数分级 A
信诚中证信息安全指
数分级 B
信诚中证信息安
全指数分级
下属 分级基金的场内简称 信息安 A 信息安 B 信息安全
下属 分级基金的交易代码 150309 150310 165523
报告期末下属 分级基金的份额总额 13,305,120.00 份 13,305,120.00 份 273,229,152.08信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
份
下属 分级基金的风险收益特征
信息安A 份额 具有预期
风险、 预期收益较低的
特征
信息安B 份额 具有预期
风险、 预期收益较高的
特征
本基金为跟踪指
数的股票型基金,
具有较高预期风
险、 较高预期收益
的特征, 其预 期风
险和预期收益高
于货币市场基金、
债券型基金和混
合型基金。
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年7 月1 日至 2016 年9 月 30 日）
1. 本期已实 现收益 -1,910,627.59
2. 本期利润 -17,732,827.65
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0583
4. 期末基金 资产净值 289,121,657.66
5. 期末基金 份额净值 0.964
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -5.77% 1.12% -5.97% 1.12% 0.20% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
注: 本基金 建仓期自2015 年6 月26 日至2015 年12 月26 日, 建仓日结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金
基金经
理, 兼任
信诚沪
深 300
指数分
级基金、
信诚中
证 500
指数分
级基金、
信诚中
证 800
医药指
数分级
基金、 信
诚中证
800 有
色指数
分级基
2015 年 6 月
26 日
- 4
数学金融硕士、 运筹管理学硕士、 纽约大
学 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金
Robust methods 公司数量 分析师, 华尔 街
对冲基金WSFA Group 公司 助理基金经理,
该基金为股票多空型对冲基金。 2012 年 8
月加入信诚 基金, 曾分别 担任助理投 资 经
理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 信 诚 中 证 500
指数分级基金、 信诚沪深300 指数分级 基
金、 信诚中证 800 医药 指数分级基金、 信
诚中证 800 有色指数分级基金、 信诚 中证
800 金融指数 分级基金、 信诚中证 TMT 产
业主题指数分级基金、 信 诚中证信息安全
指数分级基金、 信诚中证 智能家居指数分
级基金、信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金
(LOF) 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 基 金
(LOF) 、信诚鼎利定增 灵 活配置混 合 型证
券 投 资 基 金 、 信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信诚至裕 灵活配置混合基金的基金经
理。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
金、 信诚
中证
800 金
融指数
分级基
金、 信诚
中证
TMT 产
业主题
指数分
级基金、
信诚中
证智能
家居指
数分级
基金、 信
诚新选
回报灵
活配置
混合基
金、 信诚
新旺回
报灵活
配置混
合基金
(LOF) 、
信诚中
证基建
工程指
数型基
金
(LOF) 、
信诚鼎
利定增
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 信诚
至益灵
活配置
混合基
金、 信诚
至裕灵信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
活配置
混合基
金的基
金经理
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》 的
约定, 本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报 告期内, 基 金运作合法合规, 没有发 生损害基金份额持 有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
市场进入均衡市, 一方面, 资产价格不 断升高, 从 110 亿“地王”, 到 10 年期 国债到 2.7,股市再次成为
估值相对低的资产, 外加 “国家队”维稳平抑波动, 大幅下跌 的动力不足。 另一方面, 政策以稳为 主, 缺乏
新增资金, 做 空筹码依 然存在, 去年入 市亏损资金,IPO 加快, 要 解禁的限售股都使股票上涨动力缺乏。目前
买卖双方的观点都无法被市场证伪。所以维持均衡市的观点, 以中性仓 位, 靠持仓结 构与策略获得超额收
益。结构上关注的两类策略, 一类策 略之前一直关注的低估蓝筹策略已被市场认可, 所以已经进入后半段,
所以开始降低低估蓝筹策略的配置, 转换相对低 估值稳健成长类策略。 另外, 针对市 场热点轮动快, 以反 转
操作的偏博弈型, 远离筹 码松动区的交易型策略。未来有可能打破这个僵局的条件, 有可能是利率上行, 整
体资产价格下降, 证伪资 产价格稳定这个配置观点。或者出现政策 或产业资本再配置等使股市的资金大幅
流入的催化剂, 去证伪缺 乏增量资金的配置观点。
在本报告期内, 我们继续 利用自行开发的量化分层抽样技术, 在震荡市场环境及处理每日申购赎回现
金流中, 有效 地管理跟踪误差。在市场震荡期间, 我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内, 本基金份额净值增长率为-5.77%,同 期业绩比较基准收益率为-5.97%,基 金落后业绩比较
基准 0.2% 。
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 273,658,926.37 94.07
其中：股票 273,658,926.37 94.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,246,992.79 5.93
7 其他资产 17,810.12 0.01
8 合计 290,923,729.28 100.00
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 151,298,962.56 52.33
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,359,963.81 42.32
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 273,658,926.37 94.65
5.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（% ）
- - -
合计 - -
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 000063 中兴通讯 742,627 10,976,027.06 3.80
2 300017 网宿科技 149,110 10,407,878.00 3.60
3 600570 恒生电子 155,600 8,704,264.00 3.01
4 002230 科大讯飞 284,680 8,093,452.40 2.80
5 600100 同方股份 559,900 7,709,823.00 2.67
6 600804 鹏博士 356,100 7,470,978.00 2.58
7 002465 海格通信 520,066 6,469,621.04 2.24
8 600584 长电科技 326,200 6,331,542.00 2.19
9 600485 信威集团 368,205 6,311,033.70 2.18
10 600118 中国卫星 186,186 5,926,300.38 2.05
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末, 未持 有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末, 未持 有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对
冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预期 大额申购赎回、 大量分红等, 以及对 冲因其
他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
基金管理 人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特 定的管理人员负责股指期货的投资审批事
项, 同时针对 股指期货交 易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 此外, 基金管 理人还
将做好培训和准备工作。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受 到 公
开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 11,374.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,308.79
5 应收申购款 3,126.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,810.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的 公允
价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002465 海格通信 6,469,621.04 2.24 筹划重大事项
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2016 年第三季度报告
项目
信诚中证信息安全指
数分级 A
信诚中证信息安全指
数分级 B
信诚中证信息安全指
数分级
报告期期初基金份额总额 11,406,100.00 11,406,100.00 282,638,343.23
报告期期间基金总申购份额 - - 23,046,456.83
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 28,657,607.98
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
1,899,020.00 1,899,020.00 -3,798,040.00
报告期期末基金份额总额 13,305,120.00 13,305,120.00 273,229,152.08
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、信诚中证 信息安全指数分级证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证 信息 安全指数分级证券投资基金基金合同
4 、信诚中证 信息安全指数分级证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 10 月 26 日
