中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）2016年第3季度报告
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中欧 沪深300指数 增强型证 券投资基金 （LOF ）
2016 年第3 季度 报告
2016年09 月30日
基 金管 理人：中欧 基金管理有 限公司
基 金托 管人：兴业 银行股份有 限公司
报 告送 出日期：2016 年10 月26 日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年10月24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
§2
基金产品 概况
基金简称 中欧沪深300指数增强（LOF ）
场内简称 中欧300
基金主代码 166007
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年06月24日
报告期末基金份额总额 59,809,591.85 份
投资目标
本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的
指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结
合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5% ，年化跟
踪误差不超过7.75% ， 以 实现高于标的指数的投资收益
和基金资产的长期增值。
投资策略
本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在
指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，
在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得
超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 95%* 沪深300指数收益率+5%* 银 行活期存款利率 （税
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后）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风
险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险
与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
下属分级基金的场内简称 中欧300 -
下属分级基金的交易代码 166007 001884
报告期末下属分级基金的份
额总额
59,222,763.92 份 586,827.93 份
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年07月01日-2016 年09月30日）
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
1. 本期已实现收益 1,520,328.25 10,557.45
2. 本期利润 3,698,551.53 18,202.28
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0607 0.0416
4. 期末基金资产净值 68,603,114.22 680,206.86
5. 期末基金份额净值 1.1584 1.1591
注：1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金业 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
中欧沪深300指数增强（LOF ）A
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.29% 0.76% 3.00% 0.76% 2.29% 0.00%
中欧沪深300指数增强（LOF ）E
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.30% 0.76% 3.00% 0.76% 2.30% 0.00%
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收益率
变动 的比较
中欧沪深300指数增强 型 证券投资 基 金A （LOF）
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2010年06 月24日-2016 年9 月30日）
中欧沪深300 指数增强（LOF ）A 业绩比较基准
2010-06-24 2011-05-19 2012-04-11 2013-03-04 2014-01-23 2014-12-17 2015-11-12 2016-09-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
中中欧沪 深300指数增强 型证券投 资 基金E （LOF）
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年10 月12日-2016 年9 月30日）
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中欧沪深300 指数增强（LOF ）E 业绩比较基准
2015-10-12 2015-11-27 2016-01-18 2016-03-11 2016-05-03 2016-06-22 2016-08-10 2016-09-30
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：本基金自2015 年10 月8 日起新增E 类份额，图示日期为2015年10 月12 日至2016 年9 月30日。
§4
管理人报 告
4.1 基金 经理（ 或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲径
事业部负责
人，基金经
理，
2015年05月
18日
9年
历任千禧年基金量化
基金经理， 中信证券股
份有限公司另类投资
业务线高级副总裁。
2015年4月加入中欧基
金管理有限公司， 现任
事业部负责人， 中欧沪
深300 指数增强型证券
投资基金 （LOF ） 基金
经理， 中欧数据挖掘多
因子灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的 情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告 期内基 金的投资策 略和运作分 析
一季度市场经历了A 股市场经历了熔断暴跌，底部振荡，和小幅反弹三个阶段；二
季度大盘筑底企稳， 整体波动率明显下降， 不同行业收益分化较大， 业绩好成长性预期
强的行业， 如新能源车产业链等板块有结构化行情； 三季度， 市场整体波动率又创新低，
市场的预 期风险不高， 同时成长股业绩普遍超预期， 业绩驱动的行情有利于量化方法甄
选个股。 在报告期内， 我们在保持较高被动部分仓位的情况下， 通过量化选股配置了包
括国企改革、 新能源车、 高端制造等概念股票板块， 同时积极参与了新股申购， 增厚收
益。
4.5 报告 期内基 金的业绩表 现
本报告期内， 基金A 类份额净值增长率为5.29% ， 同期业绩比较基准收益率为3.00% ；
E 类份额净值增长率为5.30% ，同期业绩比较基准收益率为3.00% 。
4.6
报 告期内 基金持有人 数或基金资 产净值预警 说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5
投资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 64,622,318.38 92.54
其中：股票 64,622,318.38 92.54
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 5,025,773.06 7.20
8 其他资产 187,118.23 0.27
9 合计 69,835,209.67 100.00
5.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
5.2.1 报告期末 （指数投资 ）按行业分 类的 境内股 票投资组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 48,557.00 0.07
B 采矿业 1,995,478.55 2.88
C 制造业 19,499,909.85 28.15
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,198,928.29 3.17
E 建筑业 2,001,001.39 2.89
F 批发和零售业 1,359,233.47 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 1,755,799.51 2.53
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,684,984.59 5.32
J 金融业 20,955,467.40 30.25
K 房地产业 3,699,129.83 5.34
L 租赁和商务服务业 674,327.16 0.97
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 465,017.90 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 99,601.04 0.14
R 文化、体育和娱乐业 827,560.56 1.19
S 综合 264,935.60 0.38
合计 59,529,932.14 85.92
5.2.1.2 报告期 末（积极投 资）按行业 分类的 境内 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 2,396,234.49 3.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 561,349.18 0.81
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
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H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
932,497.75 1.35
J 金融业 27,701.82 0.04
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 342,900.00 0.49
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 831,703.00 1.20
S 综合 － －
合计 5,092,386.24 7.35
5.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十 名股票投资 明细
5.3.1 报告期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明
细
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 272,335 2,521,822.10 3.64
2 601318 中国平安 72,246 2,467,923.36 3.56
3 600036 招商银行 108,151 1,946,718.00 2.81
4 000002 万
科Ａ 62,065 1,624,241.05 2.34
5 600000 浦发银行 72,112 1,189,126.88 1.72
6 600519 贵州茅台 3,553 1,058,474.23 1.53
7 601328 交通银行 157,393 870,383.29 1.26
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8 600837 海通证券 54,110 860,890.10 1.24
9 600030 中信证券 52,916 853,005.92 1.23
10 601288 农业银行 254,082 795,276.66 1.15
5.3.2 报告期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名股票投资 明
细
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300036 超图软件 44,800 895,552.00 1.29
2 300301 长方集团 70,500 606,300.00 0.88
3 600491 龙元建设 43,400 549,010.00 0.79
4 600373 中文传媒 17,900 418,323.00 0.60
5 600136 当代明诚 22,000 413,380.00 0.60
5.4 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例 大小 排序的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
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股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
5.10.1 本期国债 期货投资政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
国债期货不 属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债 期货投资评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 本基金 投资的前十 名证券的发 行主体本报 告期内没有 被监管部门 立案调查， 或
在报 告编制日前 一年内受到 公开谴责、 处罚的情形
5.11.2 本基金 投资的前十 名股票中， 没有投资于 超出基金合 同规定备选 库之外的股 票。
5.11.3 其他资产 构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 10,544.80
2 应收证券清算款 171,026.16
3 应收股利 －
4 应收利息 2,144.57
5 应收申购款 3,402.70
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 187,118.23
5.11.4 报告期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
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本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积 极投资前五 名股票 中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600136 当代明诚 413,380.00 0.60 停牌
5.11.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组 合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§6
开放式基 金份额变动
单位：份
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
报告期期初基金份额总额 63,538,596.21 375,764.04
报告期期间基金总申购份额 1,017,690.63 250,286.91
减： 报告期期间基金总赎回份额 5,333,522.92 39,223.02
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“- ”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 59,222,763.92 586,827.93
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理 人运用固有 资金投资本 基金情况
7.1 基金 管理人 持有本基金 份额变动情 况
单位：份
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
报告期期初管理人持有的本基金份
额
122,023.00
报告期期间买入/ 申购总份额
报告期期间卖出/ 赎回总份额
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报告期期末管理人持有的本基金份
额
122,023.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（% ）
－ 20.79
7.2 基金 管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回及买卖本基金的情况。
§8
备查文件 目录
8.1 备查 文件目 录
1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）相关 批准文件
2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）基 金合同》
3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）托 管协议》
4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF ）招 募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查阅 方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或 在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一六年十月 二十六日
