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一带B(150266)

一带B:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
中 融中证 一带一 路主题 指数分 级证券 投资基 金 
 
2016 年第3季度 报告 
 
2016年09 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基 金管 理人:中融 基金管理有 限公司


























基 金托 管人: 中国 农业银行股 份有限公司


























报 告送 出日期:2016 年10 月26 日


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 2 页 共 12 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年10 月25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 §2


基金产品 概况 基金简称 中融一带一路 基金主代码 168201 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月14日 报告期末基金份额总额 335,016,005.97 份 投资目标 本基金采用指数化投 资策略,通过严谨的数量化管理和严 格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35% 以内,年跟踪 误差控制在4% 以内, 实 现对中证一带一路主题指数的有效 跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 95% ×中证一带一路主题指数收益率+5% ×同 期银行活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金虽为跟踪指数的股票型基金,但由于采取了基金份 额分级的结构设 计,不同的基金份额具有不同的风险收益 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 3 页 共 12 页 特征。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 一带A 一带B 一带一路 下属分级基金的交易代码 150265 150266 168201 报告期末下属分级基金的份 额总额 127,111,284.00 份 127,111,284.00份 80,793,437.97份 下属分级基金的风险收益特 征 中融一带一路A 份 额具有预期风险、 预期收益较低的特 征。 中融一带一路B 份 额具有预期风险、 预期收益较高的 特征。 中融一 带 一 路 份 额 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金。 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年07月01日-2016 年09月30日) 1. 本期已实现收益 -39,481,954.51 2. 本期利润 21,779,584.87 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0544 4. 期末基金资产净值 361,613,243.08 5. 期末基金份额净值 1.079 注: ①所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 4 页 共 12 页 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 4.45% 0.86% 4.18% 0.87% 0.27% -0.01% 3.2.2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动及 其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年05 月14日至2016年09 月30 日) 中融一带一路 基金基准 2015-05-14 2015-07-22 2015-10-08 2015-12-16 2016-03-01 2016-05-11 2016-07-21 2016-09-30 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 注: 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起6 个 月内为建仓期, 建仓期结束时 本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报 告 4.1 基金 经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 本基金、中 融银行、中 融钢铁、中 2015-05-14 - 8年 赵菲先生,中国国籍, 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计专 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 5 页 共 12 页 融煤炭基金 经理、量化 投资部负责 人 业,硕士研究生学历, 具有基金从业资格, 证 券从业年限8 年。2008 年8 月至2011 年5 月曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 及 衍 生 品投资总部投资经理、 2011 年5 月至2012 年11 月 曾 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 结 构 产 品 投 资 部 专 户 投 资 经 理 。 2012 年11 月 加 入 中 融 基金管理有限公司, 任 量 化 投 资 部 总 监 及 基 金经理,于2015 年5 月 至 今 任 本 基 金 基 金 经 理。 注:(1 )上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


(2 )证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人 对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和 国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基 金基金合同》 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 根据 《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》 , 本公司制定了 《公平交易 管理办法》 。 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 本报告期内,本基金未发生异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。 4.4 报告 期内基 金的投资策 略和运作分 析 2016 年 三 季 度 ,A 股 在 窄 幅 震 荡 的 格 局 中 缩 量 上 行 , 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 上 涨 4.38% 。 本 基 金 严 格 按 照 基 金 合 同 的 各 项 要 求 , 采 取 完 全 复 制 的 被 动 式 指 数 基 金 管 理 策 略。 虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响, 本基金仍保持了对指数的有效跟 踪。 4.5 报告 期内基 金的业绩表 现 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为1.079 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 4.45% ,业绩比较基准收益率为4.18% 。








4.6 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 三季度国内经济逐渐企稳、 企业盈 利数据有所改善、 供给侧改革也处于稳步推进中, 虽然英 国退 欧等风 险事 件加剧 了全 球的避 险情 绪,但A 股 仍在窄 幅震 荡中缓 慢上 涨。展 望四季度, 国际方面, 美联储加息预期再度升温、 英国启动退欧程序等风险事件对市场 的风险偏好产生了一定影响。 国内方面, 楼市调控升级也加剧了市场对宏观经济的担忧。 但 与 此 同 时, 对 冲 政 策也 不 断 发 力。 中 央 和 地方 大 力 推 行PPP 项 目 ,落 地 率 不 断提 高; 各部委密集发布相关政策支持企业市场化债转股以降低杠杆; 供给侧改革和国企改革也 在加速推进中。 在当前各类资产收益率普遍下降的背景下, 股票市场, 特别是低估值或 受益于各 项政策的板块,有望出现较好的投资机会。 一带一路作 为助力中国 企业" 走出去" 的国家战略,在人 民币正式加 入SDR 进 一 步国 际化后,也将为相关企业提供更多机遇。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击, 努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享一带一路板块的长期收益。 §5


投资组合 报告 5.1 报告 期末基 金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 7 页 共 12 页 例(% ) 1 权益投资 341,945,737.50 94.09 其中:股票 341,945,737.50 94.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,129,364.54 5.26 8 其他资产 2,354,008.19 0.65 9 合计 363,429,110.23 100.00 5.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合 5.2.1 报告期末 (指数投资 )按行业分 类的股票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 42,365,291.14 11.72 C 制造业 162,029,324.31 44.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 82,589,375.73 22.84 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 45,648,112.33 12.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 8,499,602.88 2.35


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 8 页 共 12 页 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 814,031.11 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 341,945,737.50 94.56 5.2.2 报告期末 (积极投资 )按行业分 类的股票投 资组合 本基金 本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细 5.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601727 上海电气 1,279,340 10,772,042.80 2.98 2 000063 中兴通讯 698,881 10,329,461.18 2.86 3 600028 中国石化 2,097,920 10,195,891.20 2.82 4 601857 中国石油 1,400,485 10,111,501.70 2.80 5 601766 中国中车 1,126,750 10,095,680.00 2.79 6 601186 中国铁建 1,117,108 10,065,143.08 2.78 7 601668 中国建筑 1,599,026 9,865,990.42 2.73 8 601989 中国重工 1,577,448 9,780,177.60 2.70 9 601390 中国中铁 1,378,450 9,731,857.00 2.69 10 601669 中国电建 1,474,392 8,816,864.16 2.44


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 9 页 共 12 页 5.3.2 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十 名资产支持 证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 5.10.1 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细 本基金 本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 报告期 内,本基金 投资决策程 序符合相关 法律法规的 要求,未发 现本基金投 资 的前 十名证券的 发行主体本 期出现被监 管部门立案 调查, 或在 报告编制日 前一年内受 到 公开 谴责、处罚 的情形。 5.11.2 基金投 资的前十名 股票未超过 基金合同规 定的备选股 票库。 5.11.3 其他资产 构成 单位:人民币元


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 10 页 共 12 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,800.10 2 应收证券清算款 2,281,520.28 3 应收股利 - 4 应收利息 3,687.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,354,008.19 5.11.4 报告期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明 5.11.5.1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况说明 1 601727 上海电气 10,772,042.80 2.98 因重大事项停牌 5.11.5.2 期末积 极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和和合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 项目 一带A 一带B 一带一路 本报告期期初基金份额总额 156,097,634.00 156,097,634.00 136,349,730.89 报告期期间基金总申购份额 - - 14,280,009.54


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 11 页 共 12 页 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 127,809,002.46 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“- ”填列) -28,986,350.00 -28,986,350.00 57,972,700.00 本报告期期末基金份额总额 127,111,284.00 127,111,284.00 80,793,437.97 注:拆分变动份额包含本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份额。 §7 基 金管理人 运用固有资 金投资本基 金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资 者决策的其 他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件 目录 9.1 备查 文件目 录 (1)中国证监会准予中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件 (2)《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 (3)《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》 (4)《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件 9.2 存放 地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000(免长途话费),(010) 85003210 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融 基金管理有 限公司


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第3 季 度报告 第 12 页 共 12 页 二〇 一六年十月 二十六日