兴全沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（LOF）
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全沪 深300 指 数（LOF ）
场内简 称 兴全300
基金主 代码 163407
交易代 码 163407
前端交 易代 码 163407
后端交 易代 码 163408
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 295,259,044.97 份
投资目 标
本基金 采用 指数 复制 结合 相对增 强的 投资 策略 ， 即 通过
指数复 制的 方法 拟合 、 跟 踪沪 深300 指数 ， 并在 严 格控
制跟踪 误差 和下 方跟 踪误 差的前 提下 进行 相对 增强 的
组合管 理 ， 谋 求基 金资 产 的长期 增值 。 本基 金力 争 日均
跟踪误 差不 超 过 0.5% ， 年 跟踪误 差不 超 过 7.75% ， 日均
下方跟 踪误 差不 超 过 0.3 ％，年 下方 跟踪 误差 不超 过
4.75％。
投资策 略
本基金 采用 指数 复制 结合 相对增 强的 投资 策略 ， 即 通过
指数复 制的 方法 拟合 、 跟 踪沪 深300 指数 ， 并在 严 格控
制跟踪 误差 和下 方跟 踪误 差的前 提下 进行 相对 增强 的
组合管 理。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 95% ＋同 业 存款利 率 × 5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合
基金 、 债 券基 金与 货币 市 场基金 。 本基 金为 指数 增 强型
基金 ， 跟 踪标 的指 数市 场表 现， 追求 接近 或超 越沪 深 300兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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指数所 代表 的市 场平 均收 益， 是 股票 基金 中处 于中 等风
险水平 的基 金产 品。
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指 标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 7,958,833.11
2.本期 利润
22,503,360.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0754
4.期末 基金 资产 净值 391,638,063.34
5.期末 基金 份额 净值 1.3264
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 申购赎 回费 、红 利再
投资费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.91% 0.74% 3.01% 0.76% 2.90% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年9 月30 日。
2 、按 照《 兴全 沪深300 指 数增 强型 证券 投资 基 金（LOF ） 基金 合同 》的 规 定，本 基金 建仓 期
为2010 年11 月2 日至 2011 年5 月1 日 。 建 仓期 结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同
规定的 比例 限制 及投 资组 合的比 例范 围。
3.3 其他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申庆
本 基 金 、
兴 全 全 球
视 野 股 票
2010 年11
月2 日
- 19 年
工商管 理硕 士 ， 历 任兴 业 全
球 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业
研究员 ， 兴全 趋势 证券 投 资兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
基金 （LOF ） 基 金经 理助 理 、
基金管 理部 总监 助理 。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任 职日 期指 基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 沪深
300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 和 其他相 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤
勉尽责 、 取信 于市 场、 取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金 合 同的规 定， 无违 法违 规、 未履行 基金 合同 承诺
或损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ，从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩
评估等 环节 严格 把关 ，确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ，保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽
核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计， 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是
否存在 非公 平的 因素 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有 投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易 情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 始终 坚持 价值 投资 的风格 ，重 点配 置大 盘蓝 筹板块 。本 基金 尽量 避免 频繁交 易， 除非
应对申 购、 赎回 ，以 及必 要的套 利机 会。 三季 度行 业配置 和持 股结 构保 持稳 定。报 告期 内基 金小
组一如 既往 地参 与各 种低 风险或 无风 险套 利活 动， 以期 持 续累 计超 额收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为5.91% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为3.01% 。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 371,234,776.94 94.33
其中： 股票 371,234,776.94 94.33
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 20,152,848.00 5.12
其中： 债券 20,152,848.00 5.12
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 956,508.42 0.24
8 其他资 产 1,220,841.21 0.31
9 合计 393,564,974.57 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 240,956.00 0.06
B 采 矿 业 14,823,307.60 3.78
C 制造业 110,787,507.69 28.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,906,792.10 4.32
E 建筑业 14,510,472.52 3.71
F 批发和 零售 业 9,596,923.45 2.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,421,370.34 1.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
12,179,316.95 3.11
J 金融业 136,189,147.37 34.77
K 房地产 业 24,326,190.20 6.21
L 租赁和 商务 服务业 4,647,960.00 1.19 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,304,800.00 0.33
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,134,174.06 0.80
S 综合 - -
合计 356,068,918.28 90.92
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 3,658,530.00 0.93
C 制造业 7,401,615.52 1.89
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 159,193.31 0.04
F 批发和 零售 业 2,161,971.13 0.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
1,567,875.20 0.40
J 金融业 216,673.50 0.06
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,165,858.66 3.87
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 787,000 26,883,920.00 6.86
2 600036 招商银 行 727,000 13,086,000.00 3.34
3 600016 民生银 行 1,177,700 10,905,502.00 2.78
4 601166 兴业银 行 670,000 10,699,900.00 2.73
5 600690 青岛海 尔 977,138 9,908,179.32 2.53
6 001979 招商蛇 口 577,771 9,232,780.58 2.36
7 601601 中国太 保 297,818 8,562,267.50 2.19
8 000895 双汇发 展 339,800 8,015,882.00 2.05
9 600519 贵州茅 台 25,700 7,656,287.00 1.95
10 600900 长江电 力 541,102 7,196,656.60 1.84
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002792 通宇通 讯 76,068 3,931,194.24 1.00
2 002791 坚朗五 金 58,800 2,877,672.00 0.73
3 600297 广汇汽 车 237,700 2,141,677.00 0.55
4 601699 潞安环 能 237,000 1,898,370.00 0.48
5 300508 维宏股 份 10,383 1,469,194.50 0.38
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国 家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,112,000.00 5.14
其中： 政策 性金 融债 20,112,000.00 5.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 40,848.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,152,848.00 5.15 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140302 14 进出 02 100,000 10,112,000.00 2.58
2 160209 16 国开 09 100,000 10,000,000.00 2.55
3 110032 三一转 债 370 40,848.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 41,784.50
2 应收证 券清 算款 626,394.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 477,433.20
5 应收申 购款 75,229.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合 计 1,220,841.21
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110032 三一转 债 40,848.00 0.01
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002792 通宇通 讯 3,931,194.24 1.00 新股锁 定
2 002791 坚朗五 金 2,877,672.00 0.73 新股锁 定
3 300508 维宏股 份 1,469,194.50 0.38 新股锁 定
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 304,252,694.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,824,656.92
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份 额 26,818,306.79
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 295,259,044.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.00
注：买 入/ 申购 总份 额含 红 利再投 资、 转换 转入 份额 ，卖出/赎 回总 份额 含转 换 转出份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金对 本基 金进 行交易 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件
2 、《 兴全 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》
3 、《 兴全 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 托管协 议》
4 、《 兴全 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 更新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
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