东方红睿满沪港深混合基金 2016年第 3季度报告
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东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
东方红睿满沪港深混合基金 2016年第 3季度报告
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§1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1日起至 9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红睿满沪港深混合基金
场内简称 东证睿满
基金主代码 169104
前端交易代码 169104
基金运作方式
契约型基金,本基金合同生效后,前三年封闭运作,
在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本
基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
封闭期届满后, 本基金转换为上市开放式基金 (LOF )。
基金合同生效日 2016 年 6月28 日
报告期末基金份额总额 1,144,692,038.17 份
投资目标
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产
净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符
合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创
新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势
个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享
转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +东方红睿满沪港深混合基金 2016年第 3季度报告
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中国债券总指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7月 1日 - 2016 年 9 月30 日 )
1.本期已实现收益 11,148,449.04
2.本期利润
25,591,751.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0224
4.期末基金资产净值 1,171,001,207.32
5.期末基金份额净值 1.0230
注: (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.20% 0.25% 4.55% 0.59% -2.35% -0.34%
注:过去三个月指 2016年 7 月1 日-2016 年 9月 30 日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注: (1)截止日期为 2016 年9 月30日。
(2)本基金合同于 2016年 6 月28 日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
(3)本基金建仓期 6 个月,即从 2016 年6 月28日起至 2016年 12 月 27 日,至本报告期末,本
基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周云
本基金基
金经理,
兼任东方
红新动力
灵活配置
混合型证
券投资基
2016 年 6 月
28 日
- 8 年
博士,曾任东方证券
股份有限公司资产管
理业务总部研究员、
上海东方证券资产管
理有限公司研究部高
级研究员、投资主办
人,现任东方红新动东方红睿满沪港深混合基金 2016年第 3季度报告
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金、东方
红京东大
数据灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
力混合、东方红京东
大数据混合、东方红
睿满沪港深混合基金
基金经理。具有基金
从业资格,中国国籍。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金
持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
6 月下旬英国脱欧公投之后,3 季度国内外形势相对稳定,A 股市场也维持窄幅震荡,各类指
数略有分化,沪深 300指数上涨 3.15%,创业板指下跌 3.5%。行业指数中,建筑建材、家电、房
地产、医药表现较好,计算机、有色、电子表现相对较差。本产品在控制仓位的情况下,精选个
股取得了一定的绝对收益。 东方红睿满沪港深混合基金 2016年第 3季度报告
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展望 4 季度,人民币汇率、美国大选可能会存在一定的不确定性,我们依然维持“轻指数,
重选股”的判断,希望通过精选个股,规避各种宏观上可能存在的风险,努力为基金持有人创造
超额回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年9 月30 日,本基金份额净值为 1.023 元,份额累计净值为 1.023 元。报告期内,
本基金份额净值增长率为 2.20%,同期业绩比较基准收益率为 4.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 415,845,142.21 32.09
其中:股票
415,845,142.21 32.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
593,000,000.00 45.75
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
274,485,730.13 21.18
8 其他资产
12,714,227.97 0.98
9 合计
1,296,045,100.31
100.00
注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 31,860,130.00 元人民币,占
期末基金资产净值比例 2.72%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 13,374,683.88 1.14
B 采矿业 - - 东方红睿满沪港深混合基金 2016年第 3季度报告
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C 制造业 316,419,503.97 27.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 24,510.48 0.00
F 批发和零售业 19,263,396.13 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,204.01 0.02
J 金融业 15,171,313.74 1.30
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
19,499,400.00 1.67
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 383,985,012.21 32.79
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
原材料 - -
工业 11,438,250.00 0.98
非日常生活消费品 6,973,200.00 0.60
日常消费品 - -
医疗保健 - -
金融 - -
信息技术 11,003,400.00 0.94
电信业务 - -
公用事业 2,445,280.00 0.21
房地产 - -
合计 31,860,130.00 2.72
注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600887 伊利股份 3,200,000 51,552,000.00 4.40 东方红睿满沪港深混合基金 2016年第 3季度报告
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2 603001 奥康国际 2,407,300 50,432,935.00 4.31
3 600066 宇通客车 1,957,900 43,191,274.00 3.69
4 000858 五 粮 液 650,000 21,684,000.00 1.85
5 000538 云南白药 300,000 20,769,000.00 1.77
6 002400 省广股份 1,380,000 19,499,400.00 1.67
7 600976 健民集团 680,738 19,230,848.50 1.64
8 600690 青岛海尔 1,832,352 18,580,049.28 1.59
9 002415 海康威视 700,000 17,129,000.00 1.46
10 600486 扬农化工 540,000 16,950,600.00 1.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组
合的超额收益。 东方红睿满沪港深混合基金 2016年第 3季度报告
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组
合的超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 123,605.19
2 应收证券清算款 12,504,546.26
3 应收股利 -
4 应收利息 86,076.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,714,227.97
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600887 伊利股份 51,552,000.00 4.40 重大事项停牌
2 000538 云南白药 20,769,000.00 1.77 重大事项停牌
3 600976 健民集团 19,230,848.50 1.64 重大事项停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,144,692,038.17
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,144,692,038.17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会准予注册东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 东方红睿满沪港深混合基金 2016年第 3季度报告
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4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、 中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318号 2 号楼 31 层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2016年10月26日