易基黄金：2016年第三季度报告查看PDF公告
易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）
2016 年第3 季 度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 十 月 二十 六 日易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10
月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF ）
场内简称 易基黄金
基金主代码 161116
交易代码 161116
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 557,083,801.50 份
投资目标 本基金追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判
断， 深入研究黄金价格趋势、 黄金采掘企业盈利和
估值水平变化， 以及考察其他品种的风险收益特征
的基础上， 进行黄金 ETF、 黄金股票类资产以及其
他资产的比例配置。 易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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业绩比较基准
以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金
（经汇率折算）
风险收益特征
基金管理人根据对黄金价格走势的判断， 在黄金基
金、 黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配
置。 本基金的表现与黄金价格相关性较高， 本基金
是预期收益与预期风险较高的基金品种。 此外， 本
基金主要投资海外，存在汇率风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称 ：无
中文名称 ：无
境外资产托管人
英文名称 ：The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名称 ：香港上海汇丰银行有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -1,815,212.97
2.本期利润 -669,446.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0012
4.期末基金资产净值 420,813,889.22
5.期末基金份额净值 0.755
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
0.00% 0.66% 0.31% 0.70% -0.31% -0.04%
3.2.2 自基 金 合 同 生效 以 来 基 金累 计 份额净值 增 长 率 变动 及 其 与 同期 业 绩 比
较 基 准 收 益率 变 动 的 比较
易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011 年 5 月 6 日至 2016 年 9 月 30 日）
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-24.50% ， 同 期 业 绩
比较基准收益率为-10.14% 。 易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金的基金经理、 易方达积
极成长证券投资基金的基金
经理、 易方达新利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经
理（自 2015 年 04 月 30 日至
2016 年 08 月 05 日） 、 易方达
瑞景灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理（自 2015
年 06 月 30 日至 2016 年 08 月
05 日） 、 易方达新益灵活配置
混合型证券投资基金的基金
经理（自 2015 年 06 月 16 日
至 2016 年 08 月 05 日） 、 易方
达资源行业混合型证券投资
基金的基金经理、 易方达新鑫
灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理 （自 2015 年 05
月 14 日至 2016 年 08 月 05 日）
2013-12-1
7
2016-08-2
0
6 年
硕士研究
生，曾任上
海尚雅投资
管理有限公
司行业研究
员，易方达
基金管理有
限公司行业
研究员、基
金经理助
理。
戴险
峰
本基金的基金经理
2016-08-2
0
- 10 年
博士研究
生，曾任
Riverview
Alternative
Investments
高级分析
师；
Pinpoint
Investment
高级策略分
析师；易方
达基金管理
有限公司首
席宏观策略
分析师、投
资经理、资
深研究员。 易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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注：1. 此处的 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分 别为 公 告 确定的 聘 任 日期和 解 聘 日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 境 外 投资 顾 问 为 本基 金 提 供 投资 建 议 的 主要 成 员 简 介
本基金没有聘请境外投资顾问。
4.3 报 告 期内 本 基 金 运作 遵 规 守 信情 况 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公 平 交易 专 项 说 明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程来确保公
平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人制定了相应的投资权限
管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 同时依据境外市场的交易特
点规范交易委托方式， 以尽可能确保公平对待各投资组合。 本报告期内， 公平交
易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
黄金价格在三季度窄幅震荡， 价格在季度末收平 （季度初价格为每盎司 1320
美元， 季度末为每盎司 1322 美元） 。 本基金没有对仓位做过多调整， 仅围绕美联
储 9 月议息会议做一次事件推动交易， 在 9 月 21 日以开盘价增加 3%GLD 仓 位。
该交易的逻辑基于两个判定： 美联储不会加息； 市场之前对美联储加息有所担忧
并压低了黄金价格。 加仓后， 黄金价格在 9 月 21 日全天上涨， 取得了良好效果。
鉴于该交易的事件推动属性，仓位较小。 易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0.755 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为
0.00% ，同期业绩比较基准收益率为 0.31% 。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
2 基金投资
392,141,945.23 92.20
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付金合计 32,377,845.97 7.61
8 其他资产 778,469.63 0.18
9 合计 425,298,260.83 100.00
5.2 报 告 期末 在 各 个 国家 （ 地 区 ）证 券 市 场 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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5.3 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 及存 托 凭 证 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票及 存 托 凭
证投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报 告 期末 按 债 券 信用 等 级 分 类的 债 券 投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 金 融衍 生 品 投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 基 金投 资 明 细
序
号
基金名称
基金
类型
运
作
方
式
管理人
公允价值
（人民币元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
SPDR Gold
Shares
ETF
基金
开
放
式
State Street Bank and
Trust Company
74,670,892.49 17.74
2
Julius Bear
Precious Metals
Fund
ETF
基金
开
放
式
GAM Investment
Management
(Switzerland) Ltd.
73,316,834.98 17.42
3
UBS ETF
(CH)-Gold
(USD)
ETF
基金
开
放
式
UBS Fund
Management
Switzerland AG
72,719,639.33 17.28
4
iShares Gold
Trust
ETF
基金
开
放
式
BlackRock Fund
Advisors
68,640,438.42 16.31
5 ETFS Physical ETF 开 ETF Securities USA 65,908,951.11 15.66 易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
9
Swiss Gold
Shares
基金 放
式
LLC
6
ZKB Gold ETF
(USD)
ETF
基金
开
放
式
Zuercher Kantonal
Bank
19,689,853.90 4.68
7
iShares Gold
(CH)
ETF
基金
开
放
式
BlackRock Asset
Management
Schweiz AG
17,195,335.00 4.09
5.10 投 资组 合 报 告 附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,676.83
5 应收申购款 772,792.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 778,469.63
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 528,005,672.22 易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报 告
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报告期基金总申购份额 114,644,325.32
减：报告期基金总赎回份额 85,566,196.04
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 557,083,801.50
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 交易 明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查 文件 目 录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会核准易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）募集的文件；
2.《易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）基 金合同》 ；
3.《易方达黄金主题证券投资基金（LOF ）托 管协议》 ；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易 方 达 基 金管 理 有 限 公司
二 〇 一 六 年十 月 二 十 六日
