对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
生物分级(161122)

生物分级:2016年第三季度报告

易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 
第 1 页共 12 页 
 
 
 
 
易方达生物科技指数分级证券投资基金 
2016 年第3 季 度 报 告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 十 月 二十 六 日易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作 出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 报告期末基金份额总额 213,443,642.66 份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时, 基金管理人可采取其他指数投资技易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 3 术适当调整基金投资组合, 以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率× 95%+ 活期存 款利 率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相 似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A 类 份额具有预期风 险、 收益较低的特征;B 类份额具有预期风险、 收 益较高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达生物分 级 易方达生物分 级 A 易方达生物分 级 B 下属分级基金场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属分级基金的交易代 码 161122 150257 150258 报告期末下属分级基金 的份额总额 183,378,110.66 份 15,032,766.00 份 15,032,766.00 份 下属分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金, 其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比, A 类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比, B 类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 4 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 550,904.54 2.本期利润 12,461,062.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0571 4.期末基金资产净值 234,074,090.87 5.期末基金份额净值 1.0967 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三个 月 5.49% 0.91% 4.32% 0.91% 1.17% 0.00% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率 变 动的 比 较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 3 日至 2016 年 9 月 30 日) 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 5 注:1.按基金合同和招募说明书的约定, 本基金的建仓期为六个月, 建仓期 结束时各项资产配置比例符合基金合同 (第十五部分二、 投资范围, 三、 投资策 略和四、投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为-29.11% , 同期业绩比 较基准收益率为-27.09% 。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王建 军 本基金的基金经理、 易方达中 小板指数分级证券投资基金 的基金经理 (自 2012 年 09 月 20 日至 2016 年 07 月 05 日) 、 易方达并购重组指数分级证 券投资基金的基金经理(自 2015 年 06 月 03 日至 2016 年 07 月 05 日) 、易方达创业板 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理(自 2011 年 09 月 20 日至 2016 年 07 月 05 2015-06-0 3 2016-07-0 6 9 年 博士研究 生,曾 任汇 添富基 金管 理有限 公司 数量分析 师,易 方达 基金管 理有 限公司 量化 研究员 、基 金经理助 理。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 6 日) 、易方达深证 100 交易型 开放式指数基金的基金经理 (自 2010 年 09 月 27 日至 2016 年 07 月 05 日) 、 易方达 银行指数分级证券投资基金 的基金经理 (自 2015 年 06 月 03 日至 2016 年 07 月 05 日) 、 易方达深证 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基 金的基金经理 (自 2010 年 09 月 27 日至 2016 年 07 月 05 日) 、易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理(自 2011 年 09 月 20 日至 2016 年 07 月 05 日) 、指数与量化投资部总经 理助理 成曦 本基金的基金经理、 易方达并 购重组指数分级证券投资基 金的基金经理、 易方达创业板 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理、 易方达深证 100 交易型开放式指数基金的 基金经理、 易方达银行指数分 级证券投资基金的基金经理、 易方达中小板指数分级证券 投资基金的基金经理、 易方达 深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基 金经理、 易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理 2016-05-0 7 - 8 年 硕士研究 生,曾 任华 泰联合 证券 资产管 理部 研究员 ;易 方达基 金管 理有限 公司 集中交 易室 交易员 、指 数与量 化投 资部指 数基 金运作专 员、基 金经 理助理。 注:1. 此处的 “ 离任 日期 ” 为公 告确 定 的 解聘日 期 , 王建军 的 “ 任 职日 期 ”为基 金合同生效之日,成曦的“ 任职 日期” 为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 7 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开 竞价交易中, 同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 1 次,为 指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度 CPI 从 二季末的 1.9 回落至 8 月份的 1.3,其中食品价格回落 较大;中国 7、8 月财新 PMI 保持在 49.9、50.4,在枯荣线上下波动;在资金方 面,7 月、8 月新增人民币贷款分别为 4636 亿、9487 亿元,其中来自于房地产 的贷款增加迅速。 政策方面, 9 月底以来, 多个城市密集出台地产限购限贷政策, 房地产进入到新一轮的调控周期。 股票市场在经过前期调整之后, 振动幅度和成 交量都急剧下滑,也进入到一个低位波动阶段。 总体来看, 预计全年经济增速将在房地产拉动, PPP 项目 及行业补库存的综 合 调 节 下 企 稳 , 市 场 在 没 有 重 大 政 策 催 化 剂 的 情 况 下 将 大 概 率 保 持 低 位 运 行 状 态。 2016 年 3 季度上证指数涨幅为 2.56% , 生物 科技指数涨幅为 4.53% , 作为被 动型指数基金, 本期基金的单位净值在跟随业绩比较基准的基础上, 略有超额收 益。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 8 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0967 元,本报告期份额净值增长率为 5.49% , 同期业绩比较基准收益率为 4.32% , 年化跟踪误差 0.281% , 各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 221,910,087.48 94.45 其中:股票 221,910,087.48 94.45 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,373,327.51 5.27 7 其他资产 664,268.31 0.28 8 合计 234,947,683.30 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 9 C 制造业 213,141,586.78 91.06 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建筑业 45,750.11 0.02 F 批发和零售业 16,267.98 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 213,461.20 0.09 J 金融业 67,133.86 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,425,887.55 3.60 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 221,910,087.48 94.80 5.3报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002252 上海莱士 855,008 19,023,928.00 8.13 2 600867 通化东宝 821,387 18,661,912.64 7.97 3 002007 华兰生物 400,358 15,045,453.64 6.43 4 000661 长春高新 117,160 12,170,580.80 5.20 5 002030 达安基因 436,861 11,686,031.75 4.99 6 002038 双鹭药业 353,780 11,678,277.80 4.99 7 600161 天坛生物 221,884 9,001,833.88 3.85 8 300142 沃森生物 984,194 8,454,226.46 3.61 9 300199 翰宇药业 383,109 8,443,722.36 3.61 10 600645 中源协和 258,067 8,425,887.55 3.60 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 10 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投 资组合 报 告 附 注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,052.01 2 应收证券清算款 593,034.30 3 应收股利 - 4 应收利息 2,273.19 5 应收申购款 50,908.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 11 9 合计 664,268.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限 情况说明 1 300142 沃森生物 8,454,226.46 3.61 重大事项 停牌 §6 开 放 式基 金 份 额 变动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级A 易方达生物分级B 报告期期初基 金份额总额 188,002,143.41 16,558,808.00 16,558,808.00 报告期基金总 申购份额 11,179,272.25 - - 减:报告期基 金总赎回份额 18,855,389.00 - - 报告期基金拆 分变动份额 3,052,084.00 -1,526,042.00 -1,526,042.00 报告期期末基 金份额总额 183,378,110.66 15,032,766.00 15,032,766.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 12 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备 查文 件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1.中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金募集注册的文件; 2.《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》 ; 3.《易方达生物科技指数分级证券投资基金托管协议》 ; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存 放 地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 二 〇 一 六 年十 月 二 十 六日