融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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融 通 中证 大 农业 指 数证 券 投资 基 金 （LOF ）( 原融 通 中证 大 农业 指
数 分 级证 券 投资 基 金)2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2016 年 10 月26 日
融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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§1 重要提示
融通中证大农业指数证券投资基金 （LOF ） 是由 “ 融通中证大农业指数分级证券投资基金”转
型而来 。2016 年6 月9 日至 2016 年7 月 4 日，“ 融通中证大农业指数分级证券投资基金 ”的管
理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开 了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《 关于融
通中证大农业指数分级证券投资基金 修改基金合同有关事项的议案》，“ 融通中证大农业指数分
级证券投资基金 ”转型为非分级的指数型基金，基金名称相应变更为“融通中证大农业指数证券
投资基金 （LOF） ” ， 融通中证大农业指数分级证券投资基金之基础份额、 融通农业A 份额及融通
农业 B 份额 均转换为融通中证大农业指数证券投资基金 （LOF ） 份额。 转 型后， 基金的投资管理程
序、投资策略、投资理念、投资范围不变。 自 2016 年7 月29 日起，《融 通中证大农业指数证券
投资基金 （LOF ） 基金合同 》 生效， 同日起 《 融通中证大农业指数分级证券投资基金 基金合同》失
效。
详情请参阅 2016 年7 月6 日刊登在指定信息披露媒体上的 《关 于以通讯方式召开 融通中证大
农业指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会决议生效的公告》。
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。其中:
转型前为 2016 年7 月1 日 起至 2016 年7 月28 日止,
转型后为 2016 年7 月29 日起至 2016 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
转型后： 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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基金简称 融通中证大农业指数基金（LOF ）
场内简称 融通农业
交易代码 161630
基金运作方式 契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2016 年 7 月29 日
报告期末基金份额总额 21,834,349.23 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证大农业指
数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4% 以 内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调
整。
业绩比较基准
95%× 中证大 农业指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期
存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期
收益的特征。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
转型 前：
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
交易代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月25 日
报告期末基金份额总额 24,843,137.19 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证大农业指数。 在正常市场
情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。
业绩比较基准
95%× 中证大 农业指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期存款利率（税
后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征。 从
本基金所分离的两类基金份额来看， 融通农业A 份额具有低预期风险、
预期收益相对稳定的特征； 融通农业 B 份额具 有高预期风险 、 预期收
益相对较高的特征。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金简称 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级场内简称 融通农业 农业 A 农业 B 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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下属分级基金交易代码 161630 150349 150350
下属分级基金报告期末基
金份额总额
24,442,972.19 份 200,082.00 份 200,083.00 份
下属分级基金的风险收益
特征
本基金为股票型基金，
具有较高预期风险、 较
高预期收益的特征。
融通农业 A 份额为稳
健收益类份额， 具有低
预期风险、 预 期收益相
对稳定的特征。
融通农业B 份额为积
极收益类份额， 具有
高预期风险、 预期收
益相对较高的特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
转型后：
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年7 月29 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -35,317.81
2. 本期利润
-471,142.52
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0203
4. 期末基金 资产净值 21,808,358.00
5. 期末基金 份额净值 0.999
转型前：
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 7 月28 日 ）
1. 本期已实 现收益 181,820.57
2. 本期利润
569,812.66
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0211
4. 期末基金 资产净值 25,391,691.03
5. 期末基金 份额净值 1.022
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费 用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现(转型后)
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2016-7-29 至
2016-9-30
-2.25% 0.80% -1.76% 0.82% -0.49% -0.02% 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
3.3 基 金 净 值 表现(转型前)
3.3.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2016-7-1 至
2016-7-28
1.39% 1.11% 1.89% 1.12% -0.50% -0.01% 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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3.3.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天
翔
融通深证100
指数证券投
资基金、 融通
中证军工指
数分级证券
投资基金、 融
通中证全指
证券公司指
数分级证券
投资基金、 融
通中证大农
业指数证券
投资基金
（LOF ） 、 融通
新趋势灵活
配置混合型
2016 年 7 月
29 日
- 8
何天翔先生，厦门大学经济学硕
士、 安徽大学理学学士，8 年证券
投资从业经历，具有基金从业资
格。 曾就职于华泰联合证券有限公
司 任 金 融 工 程 分 析 师 。2010 年 3
月加入融通基金管理有限公司， 历
任金融工程研究员、 专户投资投资
经理，2014 年 10 月 25 日起至今
任 “ 融 通 深 证 100 指数证券投资
基金”基金经理，2015 年 7 月 1
日起至今任 “ 融通中证军工指数
分级证券投资基金 ” 基金经理，
2015 年7 月17 日起至今 任 “融通
中证全指证券公司指数分级证券
投 资 基 金 ” 基 金 经 理 ，2015 年 8
月 25 日起至 今任 “融通中证大农融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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证券投资基
金、 融通国企
改革新机遇
灵活配置混
合型证券投
资基金的基
金经理
业指数证券投资基金 （LOF ） （由原
融通中证大农业指数分级证券投
资基金转型而来） ” 基金经理， 2016
年 8 月 17 日 起至今任 “融通新趋
势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金”基金经理，2016 年9 月23 日
起至今任 “ 融通国企改革新机遇
灵活配置混合型证券投资基金 ”
基金经理。
注：1 、 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写； 证券从 业 年限以从事证券业务相
关的工作时间为计算标准。
2 、本基金由 “ 融通中证大农业指数分级证券投资基金 ”转型而来，转型日期 为 2016 年7 月
29 日， 转型 前后基金经理均为何天翔 ， 其任 “ 融通中证大农业指数分级证券投资基金 ” 基金 经理
的任职期间为 2015 年8 月 25 日（基 金合同生效日）起至 2016 年7 月28 日止期间。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金
持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思 想，并将此原
则贯彻于基金的运作 始终。本基金运用指数化投资 策略，通过控制股票投资权重与 中证大农业指
数成份股自然权重的偏离， 有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工
具 。
三季度我国宏观经济整体稳中有升，呈现阶段性企稳。8 月 制造业 PMI 达到 50.4 ， 高于市场融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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预期，而且中观的地产投资和销售数据、发电耗煤、乘用车销量数据均出现阶段性回暖，除了低
基数原因，下半年以来积极的财政政策和稳健的货币政策组合效果初步显现。展望四季度，宏观
经济有望延续稳定增长， PPI 在下 游需求稳定、 库存回补需求以及供给端收缩 的环境下将持续收
窄，由负转正，CPI 在近 期蔬菜价格和猪肉价格恢复增长的情况下将有所反弹，但不会出现严重
的通货膨胀，而宏观政策将继续采用财政、货币和综合改革相配合的组合拳，实现经济平稳增长
同时，产业结构转型稳步推进，而供给侧改革、国企改革等事项也将扎实进行。 证券市场方面，
经过 三季度的缩量盘整后，在宏观经济阶段性企稳、货币政策保持中性稳健、汇率压力有所缓解
的环境下，市场经过短暂调整后，或将出现一定的投资机会 。结构上注重业绩稳定增长的优质白
马股，同时关注符合改革方向、边际改善明显的板块。
关于大农业 行业， 三季度 大农业板块表现一般， 猪价和主要农产品价格的表现较为一般， 展
望四季度，大农业板块重点关注后周期的子行业，如饲料、疫苗等。本基金为参与大农业行业投
资的投资者提供一个指数化的工具。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
转型后（2016 年7 月29 日 － 2016 年 9 月30 日）：
本报告期基金份额净值收益率为-2.25%
, 同期 业绩比较基准收益率为-1.76% 。
转型前（2016 年7 月1 日 － 2016 年7 月28 日）：
本报告期基金份额净值收益率为 1.39% , 同期业 绩比较基准收益率为 1.89% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金于 2016 年7 月29 日由“ 融通中证大农业指数分级证券投资基金 ”转型而来。自转型
日至 本报告期末，本基金存在连续二十 个工作日出现基金资产净值低于五千 万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
转型后：
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 20,642,545.53 93.73
其中：股票
20,642,545.53 93.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- - 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,367,170.04 6.21
8 其他资产
13,916.19 0.06
9 合计
22,023,631.76
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,832,992.58 22.16
B 采矿 业 - -
C 制造业 14,477,223.22 66.38
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 358,912.00 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K
房地产业
484,577.73 2.22
L
租赁和商务服务业
488,840.00 2.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境 和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 20,642,545.53 94.65
5.2.2 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 000895 双汇发展 46,801 1,104,035.59 5.06
2 000876 新 希 望 96,572 778,370.32 3.57
3 002385 大北农 99,998 730,985.38 3.35
4 600201 生物股份 22,000 683,540.00 3.13 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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5 002004 华邦健康 71,500 682,110.00 3.13
6 000792 盐湖股份 35,400 660,564.00 3.03
7 002470 金正大 78,700 620,943.00 2.85
8 000998 隆平高科 30,094 597,967.78 2.74
9 300159 新研股份 37,682 591,984.22 2.71
10 300498 温氏股份 16,104 577,650.48 2.65
5.3 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.7 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.8.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
5.10.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
5.10.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,473.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 287.19
5 应收申购款 5,155.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,916.19
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
转型前：
5. 1 报 告期 末 基 金 资产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资
23,937,548.02
93.60
其中：股票
23,937,548.02
93.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,564,101.88
6.12
8 其他资产
72,103.15
0.28
9 合计
25,573,753.05
100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,449,162.47 21.46 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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B 采矿 业 - -
C 制造业 16,983,761.84 66.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 397,704.00 1.57
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K
房地产业
553,655.71 2.18
L
租赁和商务服务业
553,264.00 2.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 23,937,548.02 94.27
5.2.2 报 告期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 000895 双汇发展 53,201
1,282,144.10
5.05
2 002385 大北农 130,900
1,044,582.00
4.11
3 000876 新 希 望 110,972
935,493.96
3.68
4 000792 盐湖股份 40,300
806,000.00
3.17
5 002470 金正大 90,100
763,147.00
3.01
6 002004 华邦健康 81,800
734,564.00
2.89
7 600201 生物股份 24,800
725,896.00
2.86
8 300159 新研股份 42,782
714,887.22
2.82
9 002299 圣农发展 24,938
713,226.80
2.81
10 300498 温氏股份 17,803
666,722.35
2.63
5.3 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.4 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明
细
融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
5.8.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
5.9.1 本 期国 债 期 货 投资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本 期国 债 期 货 投资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投 资组 合 报 告 附注
5.10.1 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体报 告 期 内 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
5.10.2 本基 金 投 资 的前 十 名 股 票未 超 出 本 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。
5.10.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,064.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,640.79
5 应收申购款 23,702.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 32,695.64
8 其他 -
9 合计
72,103.15
5.10.4 报告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
转型后 ：
单位：份
报告期期初基金份额总额 24,843,136.19
报告期期间基金总申购份额 409,846.57
减: 报告期期 间基金总赎回份额 3,418,633.53
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 21,834,349.23
注：本基金管理人以 2016 年 7 月 28 日为融通中证大农业指数分级证券投资基金 分级份额终
止运作转换基准日， 对融通农业份额、 融通农业 A 份额、 融通农业 B 份额进行份额的转换。 融通
农业 A 份额、 融通农业 B 份额转换 为融通中证大农业指数证券投资基金 （LOF ） 的场内份额， 融
通农业份额的场外、场内份额将分别转换为融通中证大农业指数证券投资基金（LOF ）的场外 、
场内份额。 由于融通农业 A 份额和融通农业 B 份 额经份额转换得到的融通中证大农业指数证券投
资基金 （LOF ） 的场内基金份额数将取整计算 （最小单位为 1 份 ） ， 舍去部分计入基金资产， 因此，
仅 持有 1 份 融通农业 A 份额、 融通农业 B 份额 的持有人存在份额被注销的可能性。 折算完成后总
的基金份额较折算前减少一份。
转型前：
单位：份
项目 融通农业 农业 A 农业 B
报告期期初基金份额总额 30,514,421.29 225,083.00 225,084.00
报告期期间基金总申购份额 640,370.22 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 6,761,821.32 - -
报告期期间基金拆分变动份额 50,002.00 -25,001.00 -25,001.00
报告期期末基金份额总额 24,442,972.19 200,082.00 200,083.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年第3 季 度报告
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）《关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会决
议生效的公告》
（二） 《 融通 中证大农业指数证券投资基金（LOF ）基金合同》
（三）融通中证大农业指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
（四） 《 融通 中证大农业指数证券投资基金（LOF ）招募说明书》
（五）中国证监会批准融通中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件
（六）《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》
（七）《融通中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》
（八）《融通中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》
（九）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（十）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
