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融通添利(161614)

融通添利:2016年第三季度报告查看PDF公告

融通四季添利债券型证券投资基金2016 年第3 季度报告 
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融通四季添利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季 度报 告 2016 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报告送 出 日 期 :2016 年 10 月 26 日 融通四季添利债券型证券投资基金2016 年第3 季度报告 第 2 页 共 9 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品概况 基金简称 融通四季添利债券(LOF) 场内简称 融通添利 交易代码 161614 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2012 年 3 月1 日 报告期末基金份额总额 63,631,441.37 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上, 追求基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内, 通过对宏观 经济运行状况的研究, 积极的调整和优化固定收益类 金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础 上,获得基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属于债券基金, 其预期风险和预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主 要财 务指 标 和 基金 净值表现 3.1 主 要 财 务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 4,311,535.33 融通四季添利债券型证券投资基金2016 年第3 季度报告 第 3 页 共 9 页


2. 本期利润


2,468,246.71 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0386 4. 期末基金 资产净值 70,087,134.57 5. 期末基金 份额净值 1.101 注: (1 ) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


(2)本 报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。


3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 本报告期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.56% 0.14% 0.91% 0.05% 2.65% 0.09% 3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 融通四季添利债券型证券投资基金2016 年第3 季度报告 第 4 页 共 9 页


§4 管 理 人 报告 4.1 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 融通标普 中国可转 债指数型 证券投资 基金、融 通债券投 资基金、 融通通源 短融债券 型证券投 资基金、 融通四季 添利债券 证券投资 基金 (LOF)、融 通岁岁添 利定期开 放债券证 券投资基 金、融通 通瑞债券 型证券投 资基金、 融 通增鑫 债券型证 券投资基 金、融通 增益债券 型证券投 资基金、 融通增裕 债券型证 券投资基 金、融通 通泰保本 混合型证 券投资基 金、融通 增丰债券 2015 年 3 月 14 日 - 9 王 超 先 生 , 金 融 工 程 硕 士 , 经 济 学 、 数 学 双学士, 9 年 证券投资 从 业 经 历 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 现 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 副 总 监 。 历 任 深 圳 发 展 银 行 ( 现 更 名 为 平 安 银 行 ) 债 券 自 营 交 易 盘 投 资 与 理 财 投 资 管 理 经 理 。 2012 年 8 月 加入融通 基 金 管 理 有 限 公 司 , 2013 年 12 月 27 日起 至 今 任 “ 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 融 通 债 券投资基金”基金经 理, 2014 年 11 月7 日 起 至 今 任 “ 融 通 通 源 短 融 债 券 型 证 券 投 资 基金” 基金经理, 2015 年3 月14 日起至今任 “ 融 通 四 季 添 利 债 券 证券投资基金 (LOF) ” 、 “融通岁岁添 利 定 期 开 放 债 券 证 券 投资基金” 基金经理, 2015 年6 月23 日起至 今 任 “ 融 通 通 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金经理,2016 年 5 月 5 日起至今任 “融通增 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金”基金经理,2016 年5 月11 日起至今任 “ 融 通 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理, 2016 年5 月13 日 起 至 今 任 “ 融 通 增 裕融通四季添利债券型证券投资基金2016 年第3 季度报告 第 5 页 共 9 页


型证券投 资基金的 基金经理 债券型证券投资基 金 ” 、 “ 融 通 通 泰 保 本 混合型证券投资基 金”基金经理,2016 年 8 月 2 日起至今任 “ 融 通 增 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理。 注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准。


4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 , 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公 平 交 易专项 说 明 4.3.1 公平交易 制度 的 执 行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 本基金报告期内未发生异常交易。


4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 3 季度债券收 益率下行明显, 受到疲弱的经济数据及社融不振的影响, 配置及交易热情高涨, 尤其是 7 月 份经济数据和社融数据全面大幅低于预期,引发了收益率快速下行。随后,受到货币 市场资金面紧张及央行开展 14 天逆 回购的影响, 市场开始出现一波技术性调整, 随后收益率又开 始继续下行。 投资方面,本基金保持了组合的稳定,灵活调整了杠杆水平。 展望四季度的债券市场,利率将大概率维持震荡。 从资金面来看, 年初到现在, 央行的态度发生了一些变化: 一季度央 行认为社融扩张太厉害 , 对货币 市场 有所收 紧; 二季度 随着 社融回 落, 资金面 在央 行的呵 护之 下趋于 稳定 。三季 度 以 来 ,融通四季添利债券型证券投资基金2016 年第3 季度报告 第 6 页 共 9 页


8-9 月份 有一 半的 时间资 金面 又出现 了紧 张局面 ,我 们可以 感受 到,实 际上 央行是 有意识 地 在 控 制资金 面 的 松紧节 奏, 其背后 的逻 辑我们 认为 是 :第 一, 目前舆 论热 议的房 价高 涨、地 王 频 出 , 资产泡沫进一步 加重;第二,央行所关注的货币市场的质押回购规模过大,且隔夜占比较高。 目前债券市场一年期流动性较好的金融利率债在 2.3% , 低 于 7 天回购 利率, 对央行态度的变 化尚未作出反应。长端债券收益率则是接近于 8 月份经济最 差时的利率低点。往后看,经济数据 有可能出现一个短期的企稳回升。因为去年四季度,地产投资连续出现负增长,从基数效应的角 度来看,地产投资有可能继续回升;此外工业企业利润有所好转,PPI 同比逐步好转,也有可能 稳定制造业投资增速。 4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 3.56% ,同期业 绩比较基准收益率为 0.91% 。 4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明 无。 §5 投 资 组 合报告 5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


76,175,673.93 89.17 其中:债券


76,175,673.93 89.17








资产 支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


5,000,000.00 5.85 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


2,595,862.37 3.04 8 其他资产


1,653,110.50 1.94 9 合计





85,424,646.80





100.00 5.2 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 3,391,500.00 4.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,105,000.00 42.95 融通四季添利债券型证券投资基金2016 年第3 季度报告 第 7 页 共 9 页


其中:政 策性金融债 30,105,000.00 42.95 4 企业债券 30,971,690.93 44.19 5 企业短期融资券 4,997,000.00 7.13 6 中期票据 5,308,000.00 7.57 7 可转债 (可交换债) 1,402,483.00 2.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 76,175,673.93 108.69 5.3


报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排序的前五 名 债 券投资 明 细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(% ) 1 160207 16 国开 07 100,000 10,078,000.00 14.38 2 160210 16 国开 10 100,000 10,039,000.00 14.32 3 160308 16 进出 08 100,000 9,988,000.00 14.25 4 136253 16 中油 03 60,000 6,022,800.00 8.59 5 101554013 15 神华 MTN001 50,000 5,308,000.00 7.57 5.4 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.7 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 5.7.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.7.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 融通四季添利债券型证券投资基金2016 年第3 季度报告 第 8 页 共 9 页


5.8 投 资 组 合报告 附 注 5.8.1


本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 , 或 在报告 编 制 日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚。 5.8.2 其 他 资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,721.18 2 应收证券清算款 431,129.08 3 应收股利 - 4 应收利息 1,189,937.91 5 应收申购款 22,322.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,653,110.50 5.8.3


报 告期 末 持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)


占基金资产净值比例 (% ) 1 110032 三一转债 1,391,040.00 1.98 2 113008 电气转债 11,443.00 0.02 §6 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 64,666,818.95 报告期期间基金总申购份额 1,359,212.93 减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,394,590.51 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 63,631,441.37 §7


基金 管 理 人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况 7.1 基金管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,800,952.00 报告期期间买入/ 申购总 份额 - 报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,800,952.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) 18.55 7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通四季添利债券型证券投资基金2016 年第3 季度报告 第 9 页 共 9 页


§8 备 查 文 件目录 8.1 备 查 文 件 目录 (一)中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件 (二)《融通四季添利债券型证券投资基金基金 合同》 (三)《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》 (四)《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2016 年10 月26 日