北信 瑞丰 宜投 宝货 币市 场基 金 2016 年第3
季度 报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
北信瑞丰宜投宝 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年10 月19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 2016 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 北信瑞丰宜投宝
交易代码 000871
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,551,443,935.30 份
投资目标
在力求基金资产安全性、 流动性的基础上， 追求超过
业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过资产配置策略、 债券筛选策略、 现金流管
理策略、 资产支持证券投资策略、 其他金融工具的投
资策略。 在有效风险管理的前提下， 通过对标的品种
的基本面研究， 结合衍生工具定价模型预估衍生工具
价值或风险，谨慎投资。
业绩比较基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款
基准利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 北信瑞丰基金管理有 限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B
下属分 级基金的交易代码 000871 000872
报告期末 下属分级基金的份额总额 1,445,482.41 份 1,549,998,452.89 份
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B
1. 本期已实现收益 6,882.18 9,056,364.13
2 ．本期利润 6,882.18 9,056,364.13
3 ．期末基金 资产净值 1,445,482.41 1,549,998,452.89
注：(1) 所述 基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
(2) 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
北信瑞丰宜投宝 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩 比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－ ④
过去三个
月
0.5285% 0.0026% 0.0880% 0.0000% 0.4405% 0.0026%
北信瑞丰宜投宝 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩 比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－ ④
过去三个
月
0.5892% 0.0026% 0.0880% 0.0000% 0.5012% 0.0026%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李富强 基金经理
2015 年9 月
14 日
- 7
李富强先生， 北京大学经济学
院毕业，获经济学硕士学位，
特许金融分析师(CFA) 。 曾就
职于中国银行间市场交易商
协会、 中国人民银行金融市场
司。2014 年1 月加入北信 瑞
丰基金管理有限公司， 曾任北
信瑞丰基金管理有限公司投
资研究部高级研究员、 债券专
户投资经理。 现任北信瑞丰宜
投宝货币市场基金基金经理、
北信瑞丰现金添利货币市场
基金基金经理、 北信瑞丰新成
长混合基金基金经理、 北信瑞北信瑞丰宜投宝 2016 年第 3 季度报告
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丰稳定收益债券型证券投资
基金基金经理、 北信瑞丰稳定
增强偏债混合基金基金经理、
北信瑞丰丰利保本混合基金
基金经理。
辇大吉
基 金 经 理
助理
2016 年5 月
4 日
- 5
中国人民大学经济学硕士， 中
国人民大学经济学学士。 曾就
职于中债信用增进投资股份
有限公司， 任投资部高级投资
经理。 现任北信瑞丰基金管理
有限公司固定收益部基金经
理助理。
注：1 、 首任 基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资
基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《 基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》
的规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年三季 度， 全球经济复苏总 体缓慢， 英国脱欧等事件影响短期内逐渐减弱， 但国际金融
市场出现继续维持震荡; 主要发达经济体继续温和复苏， 新兴市场经济体略有改善， 但部分基本面
较差、经济结构单一的经济体面临较大下行压力。综合来看，全球经济仍处在深度调整期，不确北信瑞丰宜投宝 2016 年第 3 季度报告
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定、不稳定因素依然较多，复苏不及预期，贸易保护主义抬头，地缘政治更趋复杂，美联储加息
预期抬头和英国脱欧未来潜在影响还将持续。我国在经济转型与供给侧改革的大背景下，工业增
速缓中趋稳，工业产量涨跌互现；投资增速略有企稳，但基建投资对经济拉动有限；就业基本稳
定，消费价格稳定上涨；地产销量增速回升 ，库存状况改善明显。从资金面来看，三季度受到国
庆长假和季度末央行 MPA 考核事件的 影响，资金面出现了较大波动，但是央行在 9 月末持续逆回
购投放基本平抑了市场波动, 整体保 持相对平稳。 此外， 四季度海外市场的不确定因素也在逐渐增
多: 随着美国 经济和就业数据的不断小幅改善使得美联储四季度加息预期升温, 人民 币汇率继续面
临考验；意大利修宪公投和德意志银行危机也成为国际市场动荡的潜在因素，或给人民币市场带
来间接影响。
本基金在 2016 年三半年坚 持货币基金作为流动性管理工具的定位， 继续保持投 资组合较好的
流动性和合适的剩余期限。基 金投资类属配置以同业存款、逆回购、金融债和信用相对较好的短
期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的
重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、
稳定的回报。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内本基金 A 净值 收益率为 0.5285% ， 波动 率 0.0026% ； 本基金 B 净 值收益率为 0.5892% ，
波动率 0.0026% ；业绩比 较基准收益率 0.0880% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 998,876,581.94 64.36
其中：债券 998,876,581.94 64.36
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
519,454,019.18
33.47
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
26,175,528.33 1.69 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 3 季度报告
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4 其他资产 7,568,916.00 0.49
5 合计 1,552,075,045.45 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.79
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 （元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产净值
比例（% ）
原因 调整期
1 2016 年8 月19 日 20.40
被动超期， 短时间内
调整
2016 年 8 月20
日
2 2016 年9 月13 日 21.09
被动超期， 短时间内
调整
2016 年 9 月14
日
5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天 情况 说 明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 41.61
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 17.38 -
其中：剩余存续期超过 397 - - 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 3 季度报告
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天的浮动利率债
3 60 天( 含)-90 天 6.46 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.20 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含)-397 天（含） 30.91 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.56 -
5.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天 的情况。
5.5 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,498,507.73 3.90
其中：政策性金融债 60,498,507.73 3.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 650,094,940.54 41.90
6 中期票据 - -
7 同业存单 288,283,133.67 18.58
8 其他 - -
9 合计 998,876,581.94 64.38
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 140310 14 进出 10 500,000 50,505,473.90 3.26
2 041555047
15 康美
CP003
500,000 50,208,419.46 3.24
3 011698295
16 首旅
SCP007
500,000 49,999,370.01 3.22
4 011699489
16 紫金矿业
SCP002
500,000 49,996,279.49 3.22 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 3 季度报告
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5 011698169
16 物产中大
SCP004
500,000 49,990,477.76 3.22
6 011699517
16 物产中大
SCP002
500,000 49,978,929.80 3.22
7 011698210
16 苏美达
SCP001
500,000 49,978,362.28 3.22
8 011698259
16 鲁国资
SCP001
500,000 49,975,935.33 3.22
9 011698280
16 南航股
SCP006
500,000 49,962,943.92 3.22
10 111692292
16 包商银行
CD016
500,000 49,961,796.42 3.22
5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高 值 0.1141%
报告期内偏离度的最低值 0.0212%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0826%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
注：本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
注：本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报告 附 注
5.9.1
本基金采用“摊余成本法”计价，即计 价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 3 季度报告
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5.9.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,568,351.61
4 应收申购款 564.39
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 7,568,916.00
5.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B
报告期期初基金份额总额 1,298,697.26 2,682,667,047.18
报告期期间基金总申购份额 1,508,100.18 1,805,255,571.95
报告期期间基金总赎回份额 1,361,315.03 2,937,924,166.24
报告期期末基金份额总额 1,445,482.41 1,549,998,452.89
注：上述总申购份 额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
注：无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、 《北信瑞 丰宜投宝货币市场基金基金合同》 。
2 、 《北信瑞 丰宜投宝货币市场基金招募说明书》 。
3 、 《北信瑞 丰宜投宝货币市场基金托管协议》 。 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 3 季度报告
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4 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bxrfund.com 。
9.3 查阅方式
投资 者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网
站 www.bxrfund.com 查阅 。
北信瑞丰基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
