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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2016年第三季度报告

 
 
九 泰 日 添 金货 币 市 场 基金2016 年第3 季度
报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 九泰基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 24 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期自 2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 九泰日 添金 货币 基金主 代码 001842 交易代 码 001842 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 8 日 报告期 末基 金份 额总 额 580,907,845.98 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 本基金 根据 对利 率尤 其是 短期利 率变 动的 预测 , 采 用 定性和 定量 分析 的方 法, 构建稳 健的 投资 组合 。 具 体 策略包 括: 类属 配置 策略 、 现金 流管 理策 略、 久 期 控 制策略 、银 行存 款投 资策 略。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 , 是 证券 投资 基 金 中 的低风 险品 种。 本基 金的 预期收 益和 风险 低于 股 票 型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。 基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 001842 001843 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 146,377,081.03 份 434,530,764.95 份


九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币 B 1. 本期已 实现 收益 990,661.23 3,843,802.76 2.本 期利 润 990,661.23 3,843,802.76 3.期 末基 金资 产净 值 146,377,081.03 434,530,764.95 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 九泰日添 金货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.7271% 0.0028% 0.3393% 0.0000% 0.3878% 0.0028% 注:本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。 九泰日添金货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.7879% 0.0028% 0.3393% 0.0000% 0.4486% 0.0028% 注:本 基金 收 益 分配 是按 日结转 份额 。 九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 5 页 共 12 页


注:1. 本基 金合 同 于2015 年12 月8 日生 效, 截至 本 报告期 末, 本基 金合 同生 效未满 一年 。 2. 根据 基金 合同 的规 定, 自本基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内基 金的 投资 比例 需符合 基金 合同 要求, 截至 本报 告期 末基 金尚未 完成 建仓 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王玥晰 基金经 理 2015 年 12 月8 日 - 8 经济系 金融 经济 学硕 士, 中 国 籍, 全国 银行 间同 业拆 解市 场 本币交 易员 。8 年 证券 从业 经 验, 具 有基 金从 业资 格。 历 任 诺安基 金管 理有 限公 司债 券 交易员 , 基 金经 理助 理, 诺 安 货币市 场基 金 A/B 基 金经 理 (2013 年7 月 31 日至 2015 年1 月6 日 ) 。2015 年 6 月加 入九泰 基金 管理 有限 公司 担九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 6 页 共 12 页


任基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 及基 金合 同、 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、安 全高 效的原 则管 理 和 运用 基金资 产, 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合 , 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 , 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同组 合,在 不同 时间 窗下(1 日 内、3 日内、5 日 内)的 季度 同向 交易 价差 进行了 专项 分析 ,未 发 现 违反公 平交 易原 则的 异常 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ,报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所 公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本季度 ,房 地产 进一 步升 温,居 民房 地产 按揭 贷款 对信贷 数据 贡献 较大 ;但 实体经 济的 正常 融资需 求依 旧严 重不 足, 经济先 行指 标不 甚乐 观。 全球货 币政 策风 向微 调, 开始反 思负 利率 ;国 内宽松 的货 币政 策对 实体 经济的 刺激 有限 ,市 场对 宽松货 币政 策的 预期 有所 改变。 央行 重 启 14 天逆回 购, 货币 市场 流动 性预期 收紧 ;跨 季资 金面 紧张, 利率 上行 。受 到长 期获利 回吐 的影 响, 长端利 率品 种出 现一 定幅 度的回 调, 但信 用利 差持 续下行 。 九 泰日 添金 货币 市场基 金做 为" 现金 管 理工具" , 始 终把 资产 的流 动性放 在首 位 。 本 季度 , 日添金 货币 市场 基金 的流 动性未 出现 异常 , 满 足了投 资者 正常 的申 购、 赎回要 求及 大额 赎回 申请 。日添 金货 币市 场基 金灵 活运用 债券 回购 和银 行存款 等货 币市 场工 具, 使组合 具有 较强 的流 动性 。 九泰 日添 金货 币市 场基 金注重 资产 的安 全性 , 在参考 外部 评级 数据 的基 础上, 进行 严谨 的内 部评 级筛选 ,严 格把 控信 用风 险。日 添金 货币 市场 基金在 报告 期内 取得 了 正 收益, 远超 业绩 比较 基准 。 九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 7 页 共 12 页


预计四 季度 ,在 经济 基本 面的影 响下 ,债 市仍 存在 一定投 资机 会。 九泰 日添 金货币 市场 基金 将继续 密切 关注 经济 基本 面和政 策面 的变 化以 及资 金面的 动向 ,判 断债 券收 益率走 势, 把握 投资 机会。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值 A 类增长 率 为0.7271% , 业绩 比较基 准收 益率 为 0.3393% ; 本报 告期 基 金份额 净 值B 类 增长 率 为0.7879% , 业绩 比较 基准 收 益率 为0.3393% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满200 人 或 者基金 资产 净值 低于 5000 万的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 199,998,180.65 33.59 其中: 债券 199,998,180.65 33.59 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 390,001,825.00 65.50 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,329,099.08 0.22 4 其他资 产 4,051,358.83 0.68 5 合计 595,380,463.56 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.43 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 13,999,859.00 2.41 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:本 报告 期内 ,债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每个 交易日 融资 余额 占基九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 8 页 共 12 页


金资产 净值 比例 的简 单平 均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金 资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 68 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 投资 组合 平均 剩余期 限超 过120 天 的情 况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 74.26


2.41


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 27.54 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动 利 率债 - - 合计 101.79 2.41


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 投资 组合 平均 剩余存 续期 超 过240 天的 情况。 九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 9 页 共 12 页


5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,035,864.26 6.89 其中: 政策 性金 融债 40,035,864.26 6.89 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 159,962,316.39 27.54 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 199,998,180.65 34.43 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110417 11 农发 17 400,000 40,035,864.26 6.89 2 041673003 16 中信 重工 CP001 300,000 29,990,995.11 5.16 3 041659015 16 义乌 国资 CP002 300,000 29,974,814.03 5.16 4 041655006 16 泰 华信 CP001 200,000 20,026,112.47 3.45 5 041657003 16 渝 保税 CP001 200,000 19,991,191.48 3.44 6 041662029 16 无锡 建投 CP001 200,000 19,989,403.58 3.44 7 041676003 16 杭州 城建 CP002 200,000 19,988,831.61 3.44 8 041656009 16 泉州 国资 CP001 100,000 10,007,112.61 1.72 9 041651033 16 粤 航运 CP001 100,000 9,993,855.50 1.72 注:本 基金 本报 告期 未仅 持有 9 只债 券。 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1205% 九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 10 页 共 12 页


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0370% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0801%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 负偏 离度 的绝 对值达 到 0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 正偏 离度 的绝 对值达 到 0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在剩 余存 续期 内平 均摊 销,每 日计 提损 益。 5.9.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 4,050,558.50 4 应收申 购款 800.00 5 其他应 收款 0.33 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 4,051,358.83


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 11 页 共 12 页


项目 九泰日 添金 货 币A 九泰日 添金 货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 152,727,076.28 322,986,751.46 报告期 期间 基金 总申 购份 额 336,360,047.56 612,361,212.98 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 342,710,042.81 500,817,199.49 报告期 期末 基金 份额 总额 146,377,081.03 434,530,764.95 注:A 类和B 类 总申 购份 额含因 份额 升降 级等 原因 导致的 强制 调增 份额 ,总 赎回份 额含 因份 额升 降级等 原因 导致 的强 制调 减份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 报告期 内, 我公 司根 据 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 (证 监会 令第120 号) 、 《关于 实施 〈 货 币市场 基金 监督 管理 办法 〉 有 关问 题的 规定》 、 北 京 证监局 《 关于 修改 货币 市 场基金 合同 有关 问题 的通知 》 , 修改 了《 九泰 日 添金货 币市 场基 金基 金合 同》 。 同时 ,根 据《 基金 合 同》修 改的 内容 对 《九泰 日添 金货 币市 场基 金托管 协议 》 、 《 九泰 日添 金货币 市场 基金 招募 说明 书》涉 及的 相关 内容 进行了 修订 。 具 体内 容详 见我公 司官 网 于2016 年9 月 2 日 发布 的 《 关于 九泰 日添金 货币 市场 基金 修改基 金合 同的 公告 》 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 九泰 日 添金货 币市 场基 金募 集注 册的文 件 2 、 《九 泰日 添金 货币 市场 基金基 金合 同》 3 、 《九 泰日 添金 货币 市场 基金托 管协 议》 4 、法 律意 见书 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 7 、证 监会 要求 的其 他文 件 9.2 存 放地 点 《基金 合同 》 、 《 托管 协议 》存放 在基 金管 理人 和基 金托管 人处 ;其 余备 查文 件存放 在基 金管九泰日添金货币 2016 年第 3 季 度报告 第 12 页 共 12 页


理人处 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 到存放 地点 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 九泰基金管理有限公司 2016 年10 月25 日