鹏 华 金 鼎 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华金 鼎保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 002504
交易代 码 002504
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,709,499,850.23 份
投资目 标
灵活运 用投 资组 合保 险策 略， 在 保证 本金 安全 的
基础上 追求 基金 资产 的稳 定增值 。
投资策 略
本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策 略， 在本 金
安全的 基础 上追 求基 金资 产的稳 定增 值。 本基 金
的整体 投资 策略 分为 三个 层次： 第 一层 次， 以 保
本为出 发点 的资 产配 置策 略； 第二 层次， 以追 求
本金安 全和 稳定 的收 益回 报为目 的的 固定 收益
类资产 投资 策略； 第三 层 次， 以股 票为 主要 投资
对象的 权益 类资 产投 资策 略。
业绩比 较基 准 两年期 定期 存款 税后 利率 ×1.5
风险收 益特 征
本基金 属于 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司 鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华金 鼎保 本混 合 A 鹏华金 鼎保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002504 002505
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 3,990,146,162.40 份 719,353,687.83 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上。 风险收 益特 征同 上。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
鹏华金 鼎保 本混 合 A 鹏华金 鼎保 本混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 43,763,979.30 6,664,482.16
2．本 期利 润 64,943,507.28 10,619,064.75
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0161 0.0143
4．期 末基 金资 产净 值 4,078,342,048.18 732,738,419.88
5．期 末基 金份 额净 值 1.022 1.019
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华金鼎保本混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.59% 0.09% 0.79% 0.01% 0.80% 0.08%
鹏华金鼎保本混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.49% 0.08% 0.79% 0.01% 0.70% 0.07%
注：业 绩比 较基 准= 两年 期 定期存 款利 率( 税后)*1.5 鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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注： 1、 本基 金基 金合 同于2016 年4 月13 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年 。
2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基
金合同 的约 定。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王宗合
本 基 金
基 金 经
理
2016 年4
月13 日
- 10
王宗合 先生 ， 国籍 中国 ， 金
融学硕 士 ， 10 年证 券从 业 经
验， 曾经 在招 商基 金从 事 食
品饮料 、 商业 零售 、 农 林 牧
渔、 纺织 服装 、 汽 车等 行 业
的研究 。 2009 年 5 月加 盟 鹏
华基金 管理 有限 公司， 从 事鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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食品饮 料 、 农 林牧 渔、 商 业
零售、 造 纸包 装等 行业 的 研
究工作， 担任 鹏华 动力 增 长
混合（LOF ） 基 金 基 金 经 理
助理，2010 年 12 月起 担 任
鹏华消费优选混合基金基
金经理 ， 2012 年 6 月起 兼 任
鹏华金刚保本混合基金基
金经理 ， 2014 年 7 月起 兼 任
鹏华品牌传承混合基金基
金经理 ，2014 年 12 月起兼
任鹏华养老产业股票基金
基金经 理 ， 2016 年 4 月起兼
任鹏华金鼎 保 本 混 合 基 金
基金经 理 ， 2016 年 6 月 起兼
任鹏华金城保本混合基金
基金经 理， 现 同时 担任 权 益
投资二 部总 经理、 投资 决 策
委员会 成员。 王宗 合先 生 具
备基金 从业 资格。 本报 告 期
内本基金基金经理未发生
变动。
戴钢
本 基 金
基 金 经
理
2016 年4
月13 日
- 14
戴钢先 生 ， 国 籍中 国， 经 济
学硕士，14 年 证 券 从 业 经
验。 曾就 职于 广东 民安 证 券
研究发 展部 ，担 任研 究员 ；
2005 年9 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司， 从事 研究 分 析
工作 ， 历 任债 券研 究员 、 专
户 投 资 经 理 等 职 ；2011 年
12 月至 2016 年 2 月担 任 鹏
华 丰 泽 债 券 （LOF ） 基 金 基
金经理 ， 2012 年 6 月起 担 任
鹏华金刚保本混合基金基
金经理 ，2012 年 11 月起兼
任鹏华中小企业纯债债券
（2015 年 11 月已 转型 为 鹏
华 丰 和 债 券 （LOF ） 基 金 ）
基金基 金经 理 ， 2013 年 9 月
起兼任鹏华丰实定期开放
债券基 金基 金经 理 ， 2013 年
9 月起兼 任鹏 华丰 泰定 期 开
放债券 基金 基金 经理，2013
年 10 月 起兼 任鹏 华丰 信 分
级债券 基金 基金 经理，2016鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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年3 月起 兼任 鹏华 丰尚 定 期
开放债券基金基金经理，
2016 年4 月起 兼任 鹏华 金 鼎
保本混合基金基金经理，
2016 年8 月起 兼任 鹏华 丰 饶
定期开放债券基金基金经
理， 现同 时担 任绝 对收 益 投
资部副 总经 理。 戴 钢先 生 具
备基金 从业 资格。 本报 告 期
内本基金基金经理未发生
变动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规 守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 债券 市场 整体 涨幅 明显， 中债 总财 富指 数涨 幅 1.92% 。 虽然7 月 份的 宏观经 济数 据明
显低于 预期 ，但 其中 更多 是由于 天气 因素 的扰 动。 随着扰 动因 素的 消除 ，8 月和 9 月的 宏观 数据
都显示 目前 的经 济整 体较 为平稳 ，因 此央 行保 持了 中性的 货币 政策 。由 于外 汇 占款 的持 续流 出，
三季度 资金 面的 波动 也更 为明显 。但 是资 金面 的波 动并没 有使 得债 券市 场出 现明显 压力 ，反 而在鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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机构配 置需 求的 作用 下， 长端利 率还 出现 了明 显的 下行。
在组合 的资 产配 置上 ，我 们对债 券资 产仍 然维 持了 以中短 期债 券品 种为 主的 投资策 略。 对于
权益类 资产 ，我 们着 重关 注结构 性和 新股 发行 机会 ，适度 配置 了部 分权 益类 资产。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年三 季度 金鼎A 基 金 的净值 增长 率 为1.59% ， 金鼎C 基金 的净 值增 长率 为 1.49% ， 同期
业绩基 准增 长率 为0.79% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 9,779,715.80 0.10
其中： 股票
9,779,715.80 0.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
8,538,307,020.85 89.28
其中： 债券
8,538,307,020.85 89.28
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
248,633,132.95 2.60
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
428,877,528.50 4.48
8 其他资 产
337,587,317.82 3.53
9 合计
9,563,184,715.92
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,055,434.51 0.13
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 - - 鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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应业
E 建筑业 24,510.48 0.00
F 批发和 零售 业 32,547.63 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
3,490,000.00 0.07
J 金融业 177,223.18 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,779,715.80 0.20
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注： 无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300017 网宿科 技 50,000 3,490,000.00 0.07
2 600276 恒瑞医 药 64,024 2,820,257.20 0.06
3 600285 羚锐制 药 225,800 2,729,922.00 0.06
4 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.00
5 601500 通用股 份 10,017 140,338.17 0.00
6 600908 无锡银 行 8,902 92,313.74 0.00
7 601128 常熟银 行 13,784 84,909.44 0.00
8 603067 振华股 份 2,616 65,870.88 0.00
9 603313 恒康家 居 3,371 51,947.11 0.00
10 002815 崇达技 术 2,244 36,599.64 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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3 金融债 券 110,510,000.00 2.30
其中： 政策 性金 融债 110,510,000.00 2.30
4 企业债 券 7,217,414,893.35 150.02
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 1,210,167,000.00 25.15
7 可转债 （可 交换 债） 215,127.50 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,538,307,020.85 177.47
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136427 16 葛洲 02 3,000,000 306,870,000.00 6.38
2 101654069
16 中粮
MTN001
3,000,000 299,940,000.00 6.23
3 122232 12 招商 01 2,483,960 254,009,749.60 5.28
4 127426 16 渝江 01 2,500,000 252,900,000.00 5.26
5 136544 16 联通 03 2,500,000 250,750,000.00 5.21
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：无 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资的， 应符 合基 金合 同规 定的保 本策 略和 投资 目标 。本基 金将 根据
风险管 理的 原则 ，以 套期 保值为 目标 ，选 择流 动性 好、交 易活 跃的 股指 期货 合约， 充分 考虑 股指
期货的 风险 收益 特征 ，通 过多头 或空 头的 套期 保值 策略， 以改 善投 资组 合的 投资效 果， 实现 股票鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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组合的 超额 收益 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
为有效 控制 债券 投资 的系 统性风 险， 本基 金根 据风 险管理 的原 则， 以套 期保 值为目 的， 适度
运用国 债期 货， 提高 投资 组合的 运作 效率 。在 国债 期货投 资时 ，本 基金 将首 先分析 国债 期货 各合
约价格 与最 便宜 可交 割券 的关系 ，选 择定 价合 理的 国债期 货合 约， 其次 ，考 虑国债 期货 各合 约的
流动性 情况 ，最 终确 定与 现货组 合的 合适 匹配 ，以 达到风 险管 理的 目标 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：无 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：无。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 354,006.83
2 应收证 券清 算款 251,082,082.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 86,150,833.45
5 应收申 购款 395.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 337,587,317.82
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603986 兆易创 新 201,640.01 0.00 重大事 项
2 603313 恒康家 居 51,947.11 0.00 新股锁 定
3 002815 崇达技 术 36,599.64 0.00 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华金 鼎保 本混 合 A 鹏华金 鼎保 本混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 4,060,945,283.88 754,723,606.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,162,025.63 795,961.76
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 75,961,147.11 36,165,880.18
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,990,146,162.40 719,353,687.83
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
鹏华金 鼎保 本混 合 A
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
鹏华金 鼎保 本混 合 C
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
鹏华金鼎保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华金 鼎保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
（二） 《鹏 华金 鼎保 本混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
（三） 《鹏 华金 鼎保 本混 合型证 券投 资基 金2016 年第 3 季 度报 告》 （原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
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2016 年10 月25 日
