鹏 华 金 刚 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
鹏华金刚保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华金 刚保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 206013
交易代 码 206013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 311,820,895.85 份
投资目 标
灵活运 用投 资组 合保 险策 略， 在保 证本 金安 全的 基 础
上追求 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策 略， 在 本金 安 全
的基础 上追 求基 金资 产的 稳定增 值。 本 基金 的整 体 投
资策略 分为 三个 层次 ： 第 一层次 ， 以保 本为 出发 点 的
资产配 置策 略 ； 第 二层 次 ， 以 追求 本金 安全 和稳 定 的
收益回 报为 目的 的固 定收 益类资 产投 资策 略； 第 三 层
次，以 股票 为主 要投 资对 象的权 益类 资产 投资 策略 。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 属于 保本 混合 型基 金， 属于 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 5,324,673.49
2. 本期 利润
6,417,990.84
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0200
4. 期末 基金 资产 净值 325,682,147.09
5. 期末 基金 份额 净值 1.044
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.85% 0.09% 0.69% 0.01% 1.16% 0.08%
注：业 绩比 较基 准= 三年 期 定期存 款税 后利 率。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年6 月13 日 生效 ；
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本 基 金 基 金
经理
2012 年6 月
13 日
- 14
戴钢先生，国籍 中
国，经济学硕士 ，
14 年 证 券 从 业 经
验。曾就职于广 东
民安证券研究发 展
部，担任研究员 ；
2005 年9 月加 盟鹏
华基金管理有限 公
司，从事研究分 析
工作，历任债券 研鹏华金刚保本混合 2016 年第 3 季度报告
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究员、专户投资 经
理等职 ； 2011 年12
月至2016 年2 月担
任 鹏 华 丰 泽 债 券
（LOF ） 基 金基 金经
理，2012 年 6 月起
担任鹏华金刚保 本
混 合 基 金 基 金 经
理，2012 年 11 月
起兼任鹏华中小 企
业纯债 债券（2015
年 11 月已转型 为
鹏 华 丰 和 债 券
（LOF ） 基 金） 基金
基金经 理 ，2013 年
9 月起兼任鹏华 丰
实定期开放债券 基
金基金 经理，2013
年 9 月起 兼任 鹏华
丰泰定期开放债券
基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 10 月 起兼
任鹏华丰信分级 债
券基金基金经理 ，
2016 年3 月起 兼任
鹏华丰尚定期开 放
债 券 基 金 基 金 经
理，2016 年 4 月起
兼任鹏华金鼎保 本
混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 8 月起
兼任鹏华丰饶定 期
开放债券基金基 金
经理，现同时担 任
绝对收益投资部 副
总经理。戴钢先 生
具 备 基 金 从 业 资
格。本报告期内 本
基金基金经理未 发
生变动 。
王宗合
本 基 金 基 金
经理
2012 年6 月
13 日
- 10
王宗合先生，国 籍
中国， 金融 学硕 士，
10 年 证 券 从 业 经
验，曾经在招商 基
金从事食品饮料 、鹏华金刚保本混合 2016 年第 3 季度报告
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商业零售、农林 牧
渔、纺织服装、 汽
车等行业的研究 。
2009 年5 月加 盟鹏
华基金管理有限 公
司， 从 事食 品饮 料、
农林牧渔、商业 零
售、造纸包装等 行
业的研究工作， 担
任鹏华动力增长 混
合（LOF ） 基金 基金
经理助 理 ，2010 年
12 月 起 担 任 鹏 华
消费优选混合基 金
基金经 理 ，2012 年
6 月起兼任鹏华 金
刚保本混合基金 基
金经理 ，2014 年 7
月起兼任鹏华品 牌
传承混合基金基 金
经 理，2014 年 12
月起兼任鹏华养 老
产业股票基金基 金
经理 ，2016 年4 月
起兼任鹏华金鼎 保
本混合基金基金 经
理，2016 年 6 月起
兼任鹏华金城保 本
混 合 基 金 基 金 经
理，现同时担任 权
益 投 资 二 部 总 经
理、投资决策委 员
会成员。王宗合 先
生具备基金从业 资
格。本报告期内 本
基金基金经理未 发
生变动 。
谢书英
本 基 金 基 金
经理
2014 年4 月
19 日
- 8
谢书英女士，国 籍
中国， 经济 学硕 士，
8 年 证 券 从 业 经
验。曾任职于高 盛
高华证券有限公 司
投资银 行部；2009
年 4 月加 盟鹏 华基
金管理有限公司 ，鹏华金刚保本混合 2016 年第 3 季度报告
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历任研究部高级 研
究员、投资经理 助
理，从事行业研 究
及投资助理相关 工
作，2014 年 4 月起
担任鹏华金刚保 本
混 合 基 金 基 金 经
理，2015 年 6 月起
兼任鹏华价值优 势
混合 （LOF ） 基 金基
金经理 ，2016 年 1
月起兼任鹏华文 化
传媒娱乐股票基 金
基金经 理 ，2016 年
9 月起兼任鹏华 增
瑞混合基金基金 经
理。谢书英女士 具
备基金从业资格 。
本报告期内本基 金
基金经理未发生 变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证鹏华金刚保本混合 2016 年第 3 季度报告
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券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 债券 市场 整体 涨幅 明显， 中债 总财 富指 数涨 幅 1.92% 。 虽然7 月 份的 宏观经 济数 据明
显低于 预期 ，但 其中 更多 是由于 天气 因素 的扰 动。 随着扰 动因 素的 消除 ，8 月和 9 月的 宏观 数据
都显示 目前 的经 济整 体较 为平稳 ，因 此央 行保 持了 中性的 货币 政策 。由 于外 汇占款 的持 续流 出，
三季度 资金 面的 波动 也更 为明显 。但 是资 金面 的波 动并没 有 使 得债 券市 场出 现明显 压力 ，反 而在
机构配 置需 求的 作用 下， 长端利 率还 出现 了明 显的 下行。
在组合 的资 产配 置上 ，我 们对债 券资 产仍 然维 持了 以中短 期债 券品 种为 主的 投资策 略。 对于
权益类 资产 ，我 们着 重关 注结构 性和 新股 发行 机会 ，适度 配置 了部 分权 益类 资产。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年三 季度 本基 金的 净 值增长 率 为 1.85% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 0.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,020,675.00 0.50
其中： 股票
3,020,675.00 0.50
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
561,658,604.20 92.58
其中： 债券
561,658,604.20 92.58
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
34,308,148.19 5.65
8 其他资 产 7,705,938.47 1.27
9 合计 606,693,365.86
100.00
鹏华金刚保本混合 2016 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,020,675.00 0.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,020,675.00 0.93
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000028 国药一 致 42,100 3,020,675.00 0.93
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 鹏华金刚保本混合 2016 年第 3 季度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 561,201,751.40 172.32
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 456,852.80 0.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 561,658,604.20 172.46
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 122366 14 武 钢债 310,000 31,713,000.00 9.74
2 122806 11 渭南 02 300,000 31,299,000.00 9.61
3 136046 15 中海 01 307,910 31,114,305.50 9.55
4 136259 16 龙湖 03 300,000 30,477,000.00 9.36
5 136301 16 龙盛 03 300,000 30,330,000.00 9.31
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。 鹏华金刚保本混合 2016 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
15 华泰 G1 发行 主体 华泰 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称公 司） 于 2015 年9 月 收到中 国证 券监
督管理 委员 会 《 行政 处罚 事先告 知书 》 （ 处罚 字[2015]72 号） ， 由于 未按 照 《 关 于加强 证券 期货 经
营机构 客户 交易 终端 信息 等客户 信息 管理 的规 定 》 第六条 、 第八 条 、 第 十三 条， 《中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 证券 账户 管理规 则》 第五 十条 的规 定对客 户的 身份 信息 进行 审查和 了解 ，违 反了
《证券 公司 监督 管理 条例 》第二 十八 条第 一款 的规 定，构 成《 证券 公司 监督 管理条 例》 第八 十四
条第 （ 四） 项 所述 的行 为 。 在证 监会 发布 《 关于 清 理整顿 违法 从事 证券 业务 活动的 意见 》 （证 监会
公告[2015]19 号） 之后， 仍未采 取有 效措 施严 格审 查客户 身份 的真 实性 ， 未 切实防 范客 户借 用 证
券交易 通道 违规 从事 交易 活动。 因此 证监 会对 华泰 证券责 令改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所得 ，并
处以罚 款。 上述 处罚 事项 可能会 给公 司业 务开 展等 带来一 定影 响， 但不 会从 根本上 影响 公司 的正
常经营 。公 司将 按照 相关 规定和 中国 证监 会的 要求 ，认真 进行 整改 ，并 进一 步加强 日常 经营 管理
和风险 管理 ，依 法合 规地 开展各 项业 务。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 45,724.71
2 应收证 券清 算款 77,111.11 鹏华金刚保本混合 2016 年第 3 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,578,864.80
5 应收申 购款 4,237.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,705,938.47
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 332,010,906.95
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,250,655.72
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 25,440,666.82
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 311,820,895.85
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
( 二)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
( 三)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基 金2016 年第 3 季 度报 告》 （原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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