鹏 华 普 天 收益 证 券 投 资基 金2016 年第3 季
度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
鹏华普天收益混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华普 天收 益混 合
场内简 称 普天收 益
基金主 代码 160603
交易代 码 160603
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月12 日
报告期 末基 金份 额总 额 462,655,773.52 份
投资目 标
以分享 中国 经济 成长 和资 本长期 稳健 增值 为宗 旨， 主
要投资 于连 续现 金分 红股 票及债 券， 通过 组合 投资 ，
在充分 控制 风险 的前 提下 实现基 金财 产的 长期 稳定
增值。
投资策 略
（1） 债券 投资 方法 ：本 基 金债券 投资 的目 的是 降低
组合总 体波 动性 从而 改善 组合风 险构 成。 在债 券的 投
资上， 采取 积极 主动 的投 资策略 ， 不 对持 续期 作限 制。
持续期 、 期 限结 构、 类属 配置以 及个 券选 择的 动态 调
整都将 是我 们获 得超 额收 益的重 要来 源。
（2） 股票 投资 方法 ：本 基 金主要 采用 积极 管理 的投
资方式 。 以 鹏华 股票 池中 连续两 年分 红股 票以 及三 年
内有两 年分 红记 录的 公司 作为投 资对 象， 适当 集中 投
资。所 有重 点投 资股 票必 须经过 基金 经理/研 究员 的
调研， 就企 业经 营、 融资 计划、 分红 能力 、 绝 对价 值、
相对价 值给 出全 面评 估报 告。 鹏华普天收益混合 2016 年第 3 季度报告
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业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收 益率 ×70 % + 中证 综合 债指 数收 益率
×30%
风险收 益特 征
本基金 属平 衡型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金中 的
中等风 险品 种。 长期 平均 的风险 和预 期收 益低 于成 长
型基金 ，高 于指 数型 基金 、纯债 券基 金和 国债 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 14,811,092.26
2.本期 利润
12,241,250.71
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0262
4.期末 基金 资产 净值 569,631,458.80
5.期末 基金 份额 净值 1.231
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.17% 0.77% 2.84% 0.56% -0.67% 0.21%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率*70%+ 中证 综合债 指数 收益 率*30% 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2003 年7 月12 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张卓
本 基 金 基
金经理
2009 年1 月
17 日
- 12
张卓先 生， 国籍 中国，
管理学 硕士 ，12 年证
券从业 经验 。2004 年
6 月加盟鹏华基金管
理有限公司从事行业
研究工作，历任行业鹏华普天收益混合 2016 年第 3 季度报告
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研究员、鹏华动力增
长混合 （LOF ） 基 金基
金经理 助理 ，2007 年
8 月至 2009 年 1 月担
任鹏华优质治理股票
基金 （LOF ） 基金 经理，
2011 年1 月至2013 年
3 月担任鹏华行业成
长证券投资基金基金
经理，2009 年 1 月起
担任鹏华普天收益基
金基金 经理 ，2015 年
5 月起兼任鹏华外延
成长混合基金基金经
理。张卓先生具备基
金从业资格。本报告
期内本基金基金经理
未发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年3 季度 ，中 小板 、 创业板 指数 由于 受到 政策 窗口指 导， 表现 弱于 上证 综指和 沪 深 300
指数， 但总 体而 言， 所以 指数的 波动 区间 不大 。本 基金三 季度 判断 市场 风险 偏好提 升， 所以 操作
上维持 高仓 位， 策略 上采 取自下 而上 精选 个股 并加 强调研 ，对 国企 改革 和转 型类公 司投 入较 多精
力，希 望在 将来 业绩 中有 所体现 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 2.17% ， 同期 上证 综指上 涨 2.56% ， 深 证成 指上 涨 0.74%，沪
深300 指数 上 涨3.15% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 425,298,022.49 74.36
其中： 股票
425,298,022.49 74.36
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
120,300,651.02 21.04
其中： 债券
120,300,651.02 21.04
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
24,762,780.67 4.33
8 其他资 产
1,544,954.98 0.27
9 合计
571,906,409.16
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 23,285,155.76 4.09
B 采矿业 1,337,868.08 0.23 鹏华普天收益混合 2016 年第 3 季度报告
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C 制造业 274,249,495.93 48.15
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
5,297,263.55 0.93
E 建筑业 954,651.42 0.17
F 批发和 零售 业 23,583,921.14 4.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 314,503.18 0.06
H 住宿和 餐饮 业 409.80 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 21,968,966.45 3.86
J 金融业 978,635.82 0.17
K
房地产 业
39,722,447.79 6.97
L
租赁和 商务 服务 业
283,206.59 0.05
M 科学研 究和 技术 服务 业 380,755.30 0.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 557,586.87 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
25,669,939.44 4.51
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,713,215.37 1.18
S 综合 - -
合计 425,298,022.49 74.66
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注 ：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002377 国创高 新 4,699,894 43,474,019.50 7.63
2 600658 电子城 3,362,398 39,642,617.80 6.96
3 603518 维格娜 丝 1,262,717 39,017,955.30 6.85
4 002611 东方精 工 2,199,788 36,010,529.56 6.32
5 002435 长江润 发 1,399,950 28,054,998.00 4.93
6 002086 东方海 洋 2,450,000 23,128,000.00 4.06
7 002591 恒大高 新 1,199,950 21,491,104.50 3.77
8 600778 友好集 团 1,932,313 20,192,670.85 3.54
9 300244 迪安诊 断 604,204 19,249,939.44 3.38
10 002173 *ST 创疗 900,000 18,441,000.00 3.24
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,176,000.00 21.10
其中： 政策 性金 融债 120,176,000.00 21.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 124,651.02 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 120,300,651.02 21.12
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160211 16 国开 11 1,100,000 110,176,000.00 19.34
2 160209 16 国开 09 100,000 10,000,000.00 1.76
3 128013 洪涛转 债 1,014 124,651.02 0.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。 鹏华普天收益混合 2016 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
组合投 资的 前十 名证 券之 一的长 江润 发的 发行 主体 长江润 发机 械股 份有 限公 司 （以 下简 称 “ 公
司” ） 收到 了深 圳证 券交 易 所中小 板公 司管 理部 《关 于对长 江润 发机 械股 份有 限公司 的监 管函 》 （ 中
小板监 管函 【2016】第 3 号） ， 指出 “2015 年 7 月 7 日，你 公司 因筹 划重 大 事项申 请股 票停 牌，
2015 年10 月 21 日， 确认 该重大 事项 为重 大资 产重 组并申 请股 票继 续停 牌， 同时承 诺 于 2016 年1
月 7 日 停牌 期限 届满 前披 露符合 相关 要求 的重 大资 产重组 预案 或报 告书 。 截 至目前 ，你 公司 尚 未
在承诺 的停 牌期 限届 满前 披露符 合要 求的 重大 资产 重组预 案等 相关 文件 。
收到监管函后 ，公司董 事 会对此高度重 视，及时 向 公司董事、监 事、高级 管 理人员以及责 任
部门进 行了 传达 ，并 针对 监管函 中指 出的 问题 及时 提出整 改措 施。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：根据 公司公告 ， 公司董事会将 督促各方 加 快沟通，消除 不
确定因 素， 完善 及完 成相 关工作 ， 于 2016 年 1 月 15 日 前披 露本 次重 大资 产 重组的 预案 。本 基
金管理人长期 跟踪研究 该 股票，该证券 的投资已 严 格执行内部投 资决策流 程 ，符合法律 法规和公
司制度 的规 定。
本基金投资 的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 鹏华普天收益混合 2016 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 281,467.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,251,095.08
5 应收申 购款 12,392.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,544,954.98
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002377 国创高 新 43,474,019.50 7.63 重大事 项
2 603518 维格娜 丝 39,017,955.30 6.85 重大事 项
3 002591 恒大高 新 21,491,104.50 3.77 重大事 项
4 600658 电子城 15,122,617.80 2.65 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 473,683,961.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,749,000.19
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 17,777,188.41
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 462,655,773.52
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 19,138,751.92
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 19,138,751.92
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
4.14
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华普 天系 列开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》；
（二） 《鹏 华普 天系 列开 放式证 券投 资基 金托 管协 议》；
（三） 《鹏 华普 天收 益证 券投资 基 金2016 年第 3 季 度报告 》（ 原文 ）。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
上海市 仙霞 路 18 号 交通 银 行股份 有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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