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鹏华可转债(000297)

鹏华可转债:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金2016 年第
3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 鹏华可转债 2016 年第 3 季度报 告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华可 转债 场内简 称 - 基金主 代码 000297 交易代 码 000297 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 58,042,262.60 份 投资目 标 在合理 控制 信用 风险 、 保 持适当 流动 性的 基础 上, 以 可转债 为主 要投 资标 的, 力争取 得超 越基 金业 绩比 较 基准的 收益 。 投资策 略 本基金 主要 投资 于可 转换 债券等 固定 收益 类品 种, 在 有效控 制风 险的 基础 上, 以可转 换债 券为 主要 投资 标 的,力 求取 得超 越基 金业 绩比较 基准 的收 益。 业绩比 较基 准 中证可 转换 债券 指数 收益 率×60 %+ 中债 总指 数收 益率× 30 % +沪 深 300 指 数收益 率 × 10 % 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中具 有较 低 风险收 益特 征的 品种 , 其 预期风 险与 预期 收益 高于 货 币市场 基金 , 低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。 本基 金 主要投 资于 可转 换债 券, 在债券 型基 金中 属于 风险 水 平相对 较高 的投 资产 品。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 鹏华可转债 2016 年第 3 季度报 告 第 3 页 共 10 页


基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 51,896.41 2.本期 利润


1,595,565.03 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0267 4.期末 基金 资产 净值 50,261,274.87 5.期末 基金 份额 净值 0.866 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.10% 0.37% 3.35% 0.32% -0.25% 0.05% 注: 业 绩比 较基 准=中 证可 转换债 券指 数收 益率*60%+ 中债总 指数 收益 率*30%+ 沪深 300 指数 收益 率 *10%


鹏华可转债 2016 年第 3 季度报 告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年2 月3 日 生效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达 到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。


3.3 其 他指 标 注:无 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓 名 职 务 任本基 金的 基 金经理 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 阳 先 本 基 2015 年2 月 2016 年8 月 14 阳先伟 先生 ,国 籍中 国, 经济学 硕士 ,14 年 证券 从 业经验 。 先后在 民生证 券、 国海 证 券等机 构从事 债券 研究 及 投资组 合鹏华可转债 2016 年第 3 季度报 告 第 5 页 共 10 页


伟 金 基 金 经 理 3 日 4 日 管理工 作, 历任 研究 员、 高级经 理等 职务 。2004 年9 月加 盟 鹏华基 金管理 有限 公司 , 从事债 券及宏 观研 究工 作 ,曾任 普 天债券 基金 基金 经理 助理 ;2007 年 1 月至 2014 年 2 月担任 普天债 券基 金基 金经 理,2010 年12 月至2014 年2 月兼任 鹏 华丰润 债券 (LOF ) 基金 基 金经理 ,2008 年 5 月至2016 年8 月兼任 鹏华 丰收 债券 基金 基金经 理, 2013 年 9 月至2016 年8 月兼任 鹏华 双债 保利 债券 基金基 金经 理, 2015 年 2 月至 2016 年 8 月 兼任 鹏华 可转 债债 券基金 基金 经理 ,现 同时 担任固 定 收益部 执行总 经理 、投 资 决策委 员会成 员。 阳先 伟 先生具 备 基金从 业资格 。本 报告 期 内本基 金基金 经理 发生 变 动,阳 先 伟不再 担任 本基 金基 金经 理, 仅 由伍 旋担 任本 基金 基 金经理 。 伍 旋 本 基 金 基 金 经 理 2015 年2 月 3 日 - 10 伍旋先 生, 国籍 中国 ,工 商管理 硕士 ,10 年 证券 从 业经验 。 曾任职 于中 国建 设银 行,2006 年6 月 加盟 鹏华 基金 管理有 限 公司, 从事研 究分 析工 作 ,历任 研究部 高级 研究 员 、基金 经 理助理 ;2011 年12 月 起担 任鹏华 盛世 创新 混合 (LOF ) 基金 基金经 理, 2015 年2 月起 兼 任鹏华 可转 债债 券基 金基 金经理 , 2015 年 4 月起 兼任 鹏华 改 革红利 股票 基金 基金 经理 , 现同 时 担任研 究部副 总经 理。 伍 旋先生 具备基 金从 业资 格 。本报 告 期内本 基金基 金经 理发 生 变动, 阳先伟 不再 担任 本 基金基 金 经理, 仅由 伍旋 担任 本基 金基金 经理 。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任 新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 因市场 波动 等被 动原 因存在 本基 金投 资比 例不 符合基 金合 同要 求的 情形 ,本基 金管 理人 严格 按照 基金合 同的 约定 及时 进行了 调整 , 不 存在 违反 基金合 同和 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金 管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证鹏华可转债 2016 年第 3 季度报 告 第 6 页 共 10 页


券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ,主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 3 季度 宏观 经济 处于 “弱 稳定” 的底 部区 域, 受益 于价格 的先 行上 涨, 工业 生产有 改善 的迹 象,但 需求 依旧 疲弱 ,持 续性存 疑。 外围 环境 ,美 国经济 复苏 迹象 较明 显, 年内联 储加 息概 率上 升。 2016 年3 季度 , 沪深 300 指数 上涨3.15% , 中债 全 价指数 上 涨 1.23% , 中 债转 债指数 上 涨 4.07% 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 3.10% , 同期 上证 综指上 涨 2.56% , 深 证成 指上 涨 0.74%,沪 深300 指数 上 涨3.15% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 注:无 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,443,145.00 4.82 其中: 股票


2,443,145.00 4.82 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


45,152,163.20 89.12 其中: 债券


45,152,163.20 89.12








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,443,540.94 4.82 8 其他资 产


624,282.54 1.23 9 合计





50,663,131.68





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 鹏华可转债 2016 年第 3 季度报 告 第 7 页 共 10 页


B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 2,443,145.00 4.86 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,443,145.00 4.86


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:无 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601398 工商银 行 551,500 2,443,145.00 4.86 注:上 述股 票明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 股票。





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 45,152,163.20 89.83 鹏华可转债 2016 年第 3 季度报 告 第 8 页 共 10 页


8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,152,163.20 89.83


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 132002 15 天集 EB 137,540 15,009,740.20 29.86 2 110031 航信转 债 119,300 13,368,758.00 26.60 3 113008 电气转 债 81,510 9,327,189.30 18.56 4 110030 格力转 债 60,310 7,446,475.70 14.82 注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:无 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:无 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:无 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 鹏华可转债 2016 年第 3 季度报 告 第 9 页 共 10 页


5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,433.79 2 应收证 券清 算款 520,060.25 3 应收股 利 - 4 应收利 息 100,788.50 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 624,282.54


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 132002 15 天集 EB 15,009,740.20 29.86 2 110031 航信转 债 13,368,758.00 26.60 3 113008 电气转 债 9,327,189.30 18.56 4 110030 格力转 债 7,446,475.70 14.82 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:无 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 60,659,978.11 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,428,013.63 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,045,729.14 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 58,042,262.60 鹏华可转债 2016 年第 3 季度报 告 第 10 页 共 10 页





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华可 转债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》;


(二) 《鹏 华可 转债 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》; (三) 《鹏 华可 转债 债券 型证券 投资 基 金2016 年第 3 季 度报 告》 (原 文) 。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2016 年10 月25 日