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鹏华丰融(000345)

鹏华丰融:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 丰 融 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 鹏华丰融定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年10 月20 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华丰 融定 期开 放债 券 场内简 称 - 基金主 代码 000345 交易代 码 000345 基金运 作方 式 契约型 , 本 基金 采取 在封 闭期内 封闭 运作 、 封 闭期 与 封闭期 之间 定期 开放 的运 作方式 。 本基金 自基 金合 同生 效之 日 (含 ) 起 或自 每一 开放 期 结束之 日次 日 ( 含) 起 一 年的期 间封 闭运 作, 不办 理 申购与 赎回 业务 ,也 不上 市交易 。 本基金 自封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日 ( 含) 起进 入 开放期 , 每 个开 放期 原则 上不少 于五 个工 作日 、 不 超 过二十 个工 作日 , 开 放期 的具体 时间 以基 金管 理人 届 时公告 为准 。 如 发生 不可 抗力或 其他 情形 致使 基金 无 法按时 开放 或需 依据 基金 合同暂 停申 购与 赎回 业务 的, 基 金管 理人 有权 合理 调整申 购或 赎回 业务 的办 理 期间并 予以 公告 。 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 97,701,591.39 份 投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 , 通过 每年 定期 开放 的形 式 保持适 度流 动性 , 力 求取 得超越 基金 业绩 比较 基准 的 收益。 投资策 略 本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 , 同 时辅 之以 收鹏华丰融定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页


益率曲 线策 略、 骑乘 策略 、 息差 策略、 债券 选择 策 略 等积极 投资 策略 , 在 有效 控制风 险的 基础 上, 通过 每 年定期 开放 的形 式保 持适 度流动 性, 力求 取得 超越 基 金业绩 比较 基准 的收 益。 业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 +0.5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金, 其预期 的收 益与 风险 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金, 高于货 币市 场基 金, 为证 券 投资基 金中 具有 较低 风险 收益特 征的 品种 。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 2,420,998.36 2.本期 利润


2,557,864.45 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0262 4.期末 基金 资产 净值 115,593,614.42 5.期末 基金 份额 净值 1.183 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.25% 0.07% 0.50% 0.00% 1.75% 0.07% 注:业 绩比 较基 准= 一年 期 定期存 款税 后利 率+0.5 %


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年11 月19 日生 效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。


3.3 其 他指 标


注: 无。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘涛 本 基 金 基 金经理 2016 年5 月 27 日 - 3 刘涛先 生, 国籍 中国, 理学硕 士, 3 年金 融证 券从业 经验 。2013 年 4 月加盟鹏华基金管 理有限公司,从事债 券投资研究工作,担鹏华丰融定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


任固定收益部债券研 究员,2016 年 5 月起 担任鹏华国企债债券 基金、鹏华丰融定期 开放债券基金基金经 理。刘涛先生具备基 金从业资格。本报告 期内本基金基金经理 未发生 变动 。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 不存在 违反 基金 合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金 管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ,主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 债券 市场 总体 表现 较强, 中债 总财 富指 数上 涨 1.92% , 涨幅 较二 季度 扩大。 三季 度以 来,经 济走 势在 传统 淡季 稳中偏 弱, 与此 同时 ,央 行货币 政策 总体 稳健 ,债 市交易 主体 回购 融资 规模有 所上 升, 配置 盘与 交易盘 共同 驱动 收益 率下 行,城 投债 与长 期利 率债 均有较 好表 现。 在债 券资产 的配 置上 ,我 们以 中高等 级信 用债 为主 。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年三 季度 本基 金的 净 值增长 率 为 2.25% , 同期 业绩基 准增 长率 为 0.5% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 注:无 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


166,754,427.80 84.20 其中: 债券


166,754,427.80 84.20








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


20,000,270.00 10.10 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


7,445,283.62 3.76 8 其他资 产


3,850,534.88 1.94 9 合计





198,050,516.30





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:无 。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合


注: 无。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 鹏华丰融定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


1 国家债 券 110,440.00 0.10 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 164,622,846.00 142.42 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 2,021,141.80 1.75 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 166,754,427.80 144.26


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 1280075 12 绵 阳投 控债 100,000 10,656,000.00 9.22 2 122028 09 华 发债 100,000 10,481,000.00 9.07 3 122821 11 吉 城建 100,000 10,479,000.00 9.07 4 136463 16 香 城建 100,000 10,383,000.00 8.98 5 127440 16 惠投 01 100,000 10,146,000.00 8.78





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:无 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:无 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 鹏华丰融定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页


5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,141.38 2 应收证 券清 算款 970,455.63 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,876,937.87 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,850,534.88


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113009 广汽转 债 778,150.80 0.67 2 110035 白云转 债 170,910.00 0.15 3 113010 江南转 债 140,393.00 0.12 4 128011 汽模转 债 61,168.80 0.05 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:无 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华丰融定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 97,701,591.39 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 97,701,591.39


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华丰 融定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》;


(二) 《鹏 华丰 融定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》; (三) 《鹏 华丰 融定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告 》( 原 文)。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 上海市 仙霞 路 18 号 交通 银 行股份 有限 公司 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 鹏华丰融定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2016 年10 月25 日