鹏 华 丰 实 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华丰 实定 期开 放债 券
场内简 称 -
交易代 码 000295
基金运 作方 式
契约型， 本基 金采 取在 封 闭期内 封闭 运作、 封闭
期与封 闭期 之间 定期 开放 的运作 方式 。
本基金 自基 金合 同生 效之 日 （含） 起 或自 每一 开
放期结 束之 日次 日 （含 ） 起 一年的 期间 封闭 运作 ，
不办理 申购 与赎 回业 务， 也不上 市交 易。
本基金 自封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日 （含） 起
进入开 放期 ， 每 个开 放期 原则上 不超 过二 十个 工
作日， 开放 期的 具体 时间 以基金 管理 人届 时公 告
为准。 如发 生不 可抗 力或 其他情 形致 使基 金无 法
按时开 放或 需依 据基 金合 同暂停 申购 与赎 回业
务的， 基金 管理 人有 权合 理调整 申购 或赎 回业 务
的办理 期间 并予 以公 告 。
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 816,227,344.16 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通过 每年 定期 开放 的
形式保 持适 度流 动性 ， 力 求取得 超越 基金 业绩 比
较基准 的收 益。
投资策 略
本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 ， 同 时辅 之
以债券 类属 配置 策略、 收 益率曲 线策 略、 收 益率
利差策 略、 息 差策 略、 债 券选择 策略 等积 极投 资
策略， 在 有效 控制 风险 的 基础上， 通过 每年 定期鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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开放的 形式 保持 适度 流动 性， 力 求取 得超 越基 金
业绩比 较基 准的 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 ＋0.5 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 的收 益与 风险 低
于股票 型基 金 、 混 合型 基 金， 高于 货币 市场 基金 ，
为证券 投资 基金 中具 有较 低风险 收益 特征 的品
种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
鹏华丰 实定 期开 放债 券
A
鹏华丰 实定 期开 放债
券B
下属分 级基 金的 交易 代码 000295 000296
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 656,689,810.82 份 159,537,533.34 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券 B
1． 本 期已 实现 收益 11,699,202.28 2,676,872.16
2．本 期利 润 18,659,839.35 4,358,326.95
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0284 0.0273
4．期 末基 金资 产净 值 705,580,119.21 170,317,339.77
5．期 末基 金份 额净 值 1.074 1.068
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华丰实定期开放债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.68% 0.07% 0.50% 0.00% 2.18% 0.07%
鹏华丰实定期开放债券 B
阶段 净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①－③ ②－④ 鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个
月
2.69% 0.07% 0.50% 0.00% 2.19% 0.07%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率 +0.5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年9 月10 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本 基 金
基 金 经
理
2013 年9
月10 日
- 14
戴钢先 生 ， 国 籍中 国， 经 济
学硕士，14 年 证 券 从 业 经
验。 曾就 职于 广东 民安 证 券
研究发 展部 ，担 任研 究员 ；
2005 年9 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司， 从事 研究 分 析
工作 ， 历 任债 券研 究员 、 专
户 投 资 经 理 等 职 ；2011 年
12 月至 2016 年 2 月担 任 鹏鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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华 丰 泽 债 券 （LOF ） 基 金 基
金经理 ， 2012 年 6 月起 担 任
鹏华金刚保本混合基金基
金经理 ，2012 年 11 月起兼
任鹏华中小企业纯债债券
（2015 年 11 月已 转型 为 鹏
华 丰 和 债 券 （LOF ） 基 金 ）
基金基 金经 理 ， 2013 年 9 月
起兼任鹏华丰实定期开放
债券基 金基 金经 理 ， 2013 年
9 月起兼 任鹏 华丰 泰定 期 开
放债券 基金 基金 经理，2013
年 10 月 起兼 任鹏 华丰 信 分
级债券 基金 基金 经理，2016
年3 月起 兼任 鹏华 丰尚 定 期
开放债券基金基金经理，
2016 年4 月起 兼任 鹏华 金 鼎
保本混合基金基金经理，
2016 年8 月起 兼任 鹏华 丰 饶
定期开放债券基金基金经
理， 现同 时担 任绝 对收 益 投
资部副 总经 理。 戴 钢先 生 具
备基金 从业 资格。 本报 告 期
内本基金基金经理未发生
变动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。 鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 债券 市场 整体 涨幅 明显， 中债 总财 富指 数涨 幅 1.92% 。 虽然7 月 份的 宏观经 济数 据明
显低于 预期 ，但 其中 更多 是由于 天气 因素 的扰 动。 随着扰 动因 素的 消除 ，8 月和 9 月的 宏观 数据
都显示 目前 的经 济整 体较 为平稳 ，因 此央 行保 持了 中性的 货币 政策 。由 于外 汇占款 的持 续流 出，
三季度 资金 面的 波动 也更 为明显 。但 是资 金面 的波 动并没 有使 得债 券市 场出 现明显 压力 ，反 而在
机构配 置需 求的 作用 下， 长端利 率还 出现 了明 显的 下行。
在组合 的资 产配 置上 ，我 们对债 券资 产仍 然维 持了 以中期 高评 级信 用债 为主 的投资 策略 ，并
维持了 较高 的杠 杆水 平。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年三 季度 丰实A 基 金 的净值 增长 率 为2.68% ， 丰实B 基金 的净 值增 长率 为 2.69% ， 同期
业绩基 准增 长率 为0.50% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,590,014,739.70 92.94
其中： 债券
1,590,014,739.70 92.94
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
83,112,668.69 4.86 鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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8 其他资 产
37,650,831.87 2.20
9 合计
1,710,778,240.26
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
无。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
无。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,589,064,641.90 181.42
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 950,097.80 0.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,590,014,739.70 181.53
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112107 12 云 内债 700,000 73,787,000.00 8.42
2 122388 15 华泰 G1 700,000 71,484,000.00 8.16
3 1080125
10 镇江 交投
债
600,000 63,450,000.00 7.24
4 112277 15 金街 03 600,000 62,364,000.00 7.12
5 122409 15 龙湖 02 600,860 62,032,786.40 7.08
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
无。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
无。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
15 华泰 G1 发行 主体 华泰 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称公 司） 于 2015 年9 月 收到中 国证 券监
督管理 委员 会 《 行政 处罚 事先告 知书 》 （ 处罚 字[2015]72 号） ， 由于 未按 照 《 关 于加强 证券 期货 经
营机构 客户 交易 终端 信息 等客户 信息 管理 的规 定 》 第六条 、 第八 条 、 第 十三 条， 《中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 证券 账户 管理规 则》 第五 十条 的规 定对客 户的 身份 信息 进行 审查和 了解 ，违 反了
《证券 公司 监督 管理 条例 》第二 十八 条第 一款 的规 定，构 成《 证券 公司 监督 管理条 例》 第八 十四
条第 （ 四） 项 所述 的行 为 。 在证 监会 发布 《 关于 清 理整顿 违法 从事 证券 业务 活动的 意见 》 （证 监会
公告[2015]19 号） 之后， 仍未采 取有 效措 施严 格审 查客户 身份 的真 实性 ， 未 切实防 范客 户借 用 证
券交易 通道 违规 从事 交易 活动。 因此 证监 会对 华泰 证券责 令改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所得 ，并
处以罚 款。 上述 处罚 事项 可能会 给公 司业 务开 展等 带来一 定影 响， 但不 会从 根本上 影响 公司 的正
常经营 。公 司将 按照 相关 规定和 中国 证监 会的 要求 ，认真 进行 整改 ，并 进一 步加强 日常 经营 管理
和风险 管理 ，依 法合 规地 开展各 项业 务。
对该证 券的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该公 司， 认为 公司的 上述 违规
行为对 公司 并不 产生 实质 性影响 。本 次行 政警 示 函 对该公 司债 券的 投资 价值 不产生 重大 影响 。该鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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证券的 投资 已执 行内 部严 格的投 资决 策流 程， 符合 法律法 规和 公司 制度 的规 定。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 51,150.60
2 应收证 券清 算款 9,960,152.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,639,528.78
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,650,831.87
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128011 汽模转 债 298,893.00 0.03
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
无。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华丰 实定 期开 放债 券 A
鹏华丰 实定 期开 放债
券B
报告期 期初 基金 份额 总额 656,689,810.82 159,537,533.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减 - - 鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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少以"-"填 列）
报告期 期末 基金 份额 总额 656,689,810.82 159,537,533.34
注：申 购含 红利 再投 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
7.1.1. 鹏华丰实定期开放债 券 A
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.1.2. 鹏华丰实定期开放债 券 B
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 丰实 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
( 二)《 鹏华 丰实 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
( 三)《 鹏华 丰实 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金2016 年第 3 季度 报告 》（ 原文 ）。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 东城 区朝 阳门 大街 东方文 化大 厦中 信银 行股 份有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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