金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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金 鹰 智慧 生 活灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 五日金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 24 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 金鹰智 慧生 活混 合
基金主 代码 002303
交易代 码 002303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 90,722,685.14 份
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险及 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 重点
投资于 智慧 生活 相关 主题 证券， 力争 使基 金份 额持 有人获
得超额 收益 与长 期资 本增 值。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略
本基金 将结 合宏 观经 济环 境和政 策形 势等 因素 的影 响， 综
合分析 证券 市场 的现 状， 判断市 场未 来发 展方 向， 通过稳
健的资 产配 置， 合理 确定 基金资 产在 股票 、 债 券等 各类资金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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产类别 上的 投资 范围 和投 资比例 ， 最 大限 度地 优化 投资组
合，降 低投 资组 合的 风险 、提高 收益 。
（二） 股票 投资 策略
本 基 金 将 以 “ 智慧生活 ” 作 为 行 业 配 置 和 个 股 投 资 的 主
要线索 ， 具 体而 言， 本基 金股票 投资 组合 构建 包括 三个层
次： 首 先挖 掘符 合 ” 智慧 生活 ” 主题 相关 的投 资主 线， 其
次在此 基础 上进 行行 业分 析与配 置， 最后 自下 而上 精选个
股进行 投资 。
（三） 债券 投资 策略
基金管 理人 将秉 承稳 健优 先的原 则， 在保 证投 资低 风险的
基础上 谨慎 投资 债券 市场 ，力图 获得 良好 的收 益。
本基金 以长 期利 率趋 势分 析为基 础， 结合 经济 变化 趋势、
货币政 策及 不同 债券 品种 的收益 率水 平、 流动 性和 信用风
险等因 素， 运用 久期调 整 策略、 收益 率曲 线配置 策 略、 债
券类属 配置 策略 等多 种积 极管理 策略 ， 深 入研 究挖 掘价值
被低估 的债 券和 市场 投资 机会， 构建 收益 稳定 、 流 动性良
好的债 券组 合。
（四） 中小 企业 私募 债券 投资策 略
本基金 将运 用基 本面 研究 结合公 司财 务分 析方 法， 对债券
发行人 信用 风险 进行 分析 和度量 ， 选 择风 险与 收益 相匹配
的更优 品种 进行 投资 。
（五） 衍生 品投 资策 略
本 基 金 的 衍 生 品 投 资 将 严 格 遵 守 证 监 会 及 相 关 法 律 法 规
的约束 ， 在 充分 评估 衍生 产品的 风险 和收 益的 基础 上， 谨
慎地进 行投 资。 本基 金将 合理利 用股 指期 货、 权证 等衍生
工具发 掘可 能的 投资 机会 ， 稳健 投资 ， 实 现基 金资 产的保
值增值 。
（六） 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将分 析资 产支 持证 券的资 产特 征， 估计 违约 率和提金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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前偿付 比率 ， 并 利用 收益 率曲线 和期 权定 价模 型， 对资产
支持证 券进 行估 值。 本基 金将严 格控 制资 产支 持证 券的总
体投资 规模 并进 行分 散投 资，以 降低 流动 性风 险。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 收
益、 较 高预 期风 险的 品种 ， 其预 期风 险收 益水 平低 于股票
型基金 ，高 于债 券型 基金 及货币 市场 基金 。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -1,271,590.43
2. 本期 利润 -1,724,252.29
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0175
4. 期末 基金 资产 净值 89,264,131.48
5. 期末 基金 份额 净值 0.984
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.70% 0.32% 2.82% 0.48% -4.52% -0.16% 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年3 月 23 日 至 2016 年9 月 30 日)
注：1 、本 基金 于2016 年3 月23日 成立 ，截 至报 告期 末成立 不满 一年 ；
2、本 基金 目前 处于 建仓 期 ，截至 报告 期末 ，各 项资 产配置 比例 已符 合基 金合 同约定 。
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪深300 指数 收益 率 ×6 0 % ＋中 证全 债指 数收 益率 × 40%
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈立
基金经
理
2016-03-23 - 9
陈立先 生， 复 旦大 学经 济 学
硕士， 证券 从业 经 历 9 年。
曾 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公
司 医 药 行 业 研 究 员 ，2009
年6 月加 盟金 鹰基 金管 理 有金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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限 公 司 ， 先 后 任 行 业 研 究
员， 非 周期 组组 长、 基 金 经
理助理 、 投 资经 理。 现 任 金
鹰 主 题 优 势 混 合 型 证 券 投
资基金、 金鹰 智慧 生活 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
陈颖
基金经
理
2016-03-23 - 6
陈颖先 生， 中 山大 学工 商 管
理硕士 ， 证 券从 业经 历6 年。
曾 任 职 于 广 东 省 电 信 规 划
设 计 院 、 中 国 惠 普 有 限 公
司， 历任 深圳 市瀚 信资 产 管
理有限 公司 研究 主管 等职 ，
2012 年 9 月 加入 金鹰 基 金
管理有 限公 司， 先 后任 研 究
员、 研 究小 组组 长、 基 金 经
理助理 等。 现 任金 鹰稳 健 成
长混合 型证 券投 资基 金、 金
鹰 智 慧 生 活 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 本 基金 基金 合 同等法 律文 件的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 为基 金持 有 人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 ， 基 金运 作
合法合 规， 无出 现重 大违 法违规 或违 反基 金合 同的 行为， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 公 司严 格执 行 证监会 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公
司内部 公平 交易 制度 ， 各 投资组 合按 投资 管理 制度 和流程 独立 决 策 ， 并在 获 得投资 信息 、 投
资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 公司 通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易
执行细 则 、 严 格的 流程 控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公平 交易 原则 的实 现 。 同时通 过投 资交
易系统 中的 公平 交易 功能 执行交 易， 以尽 可能 确保 公平对 待各 投资 组合 。 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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报告期 ，公 司对 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下（日 内、3 日内 、5 日 内 ）公司 管
理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行分 析， 未发现 违反 公平 交易 制度 的异常 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ， 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ， 未出 现 同日 反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度 市场 延续 窄幅 波动 格局， 期间 上证 综指 上涨 2.6%， 深成 指微 涨 0.7% ， 中小板 指
数下 跌 1.6% ， 创业 板指 数 下跌 3.5% 。由 于受 到供 给 侧改革 、地 产举 牌潮 、财 政发 力 PPP 等
因素作 用推 动 ， 房 地产 、 煤炭 、 家 电、 建筑 、 建材 板块涨 幅居 前 ， 而 受存 量 资金博 弈 、 美 联
储加息 预期 等因 素影 响， 计算机 、有 色、 军工 、传 媒、电 力设 备板 块跌 幅居 前。
由于判 断整 体市 场缺 乏趋 势行情 ， 本基 金仓 位继 续控 制在较 低水 平 ， 使 得净 值波 动较 小 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年9 月 30 日， 基金份 额净 值 为 0.984 元 ，本报 告期 份额 净值 增长 率-1.70% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.82% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四 季度 行情 ， 不确 定 性因素 在增 加 ， 本 基金 持 相对谨 慎的 判断 。 今年 以 来宽松 货币
环境下 的资 产荒 ， 助推 了 重点城 市房 地产 价格 快速 上涨 ， 势 必抑 制后 续货 币 宽松空 间 。 人 民
币汇率 贬值 压力 加大 ， 美 国大选 、 意大 利宪 法公 投 对欧盟 的影 响增 加了 海外 的不确 定性 。 不
过在经 济和 金融 市场 整体 平稳可 控的 背景 下 ， 市 场 风险偏 好难 有大 起大 落 ， 预计结 构性 机会
仍将是 市场 的特 征 。 四 季 度本基 金重 点仍 是中 长期 着眼 ， 从 产业 发展 的思 路 出发为 投资 者寻
找优质 成长 股。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期无 应预 警说 明事 项。 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 23,814,760.90 26.54
其中： 股票 23,814,760.90 26.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,859,914.18 73.39
7 其他各 项资 产 64,459.60 0.07
8 合计 89,739,134.68 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
20,749,828.90 23.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
3,064,932.00 3.43 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
23,814,760.90 26.68
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300326 凯利泰 146,000 3,720,080.00 4.17
2 000952 广济药 业 174,200 3,712,202.00 4.16
3 002433 太安堂 285,600 3,230,136.00 3.62
4 000705 浙江震 元 212,400 3,064,932.00 3.43
5 300473 德尔股 份 40,600 2,935,786.00 3.29
6 002454 松芝股 份 172,000 2,712,440.00 3.04
7 300373 扬杰科 技 116,683 2,631,201.65 2.95
8 603020 爱普股 份 81,700 1,790,864.00 2.01
9 002813 路畅科 技 864 5,952.96 0.01
10 002815 崇达技 术 359 5,855.29 0.01
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
10
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 52,195.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,165.59
5 应收申 购款 98.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,459.60
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002813 路畅科 技 5,952.96 0.01 新股待 上市
2 002815 崇达技 术 5,855.29 0.01 新股待 上市
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 107,189,064.90
报告期 基金 总申 购份 额 366,191.80
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 16,832,571.56
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 90,722,685.14 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
无
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 智 慧生活 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件。
2、 《金 鹰智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
3、 《金 鹰智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、半年 度
报告、 更新 的招 募说 明书 及其他 临时 公告 。
9.2 存放 地点
广东省 广州 市天 河区 珠江 东路 28 号 越秀 金融 大厦30 层
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 ，
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十五日
