海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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海 富 通阿 尔 法对 冲 混合 型 发起 式 证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 五日海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投 资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通阿尔法对冲混合
基金主代码 519062
交易代码 519062
基金运作方式 契约型、发起式、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额 795,380,048.83 份
投资目标
本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益
机会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险
的同时，获取稳定的收益。
投资策略
本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现
组合的稳定收益。 同时本基金也根据市场环境的变化，
灵活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因
此与一般的混合型基金相比， 本基金的预期风险更小。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 5,754,385.42
2.本期利润 3,528,400.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0049
4.期末基金资产净值 964,205,393.79
5.期末基金份额净值 1.212
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.41% 0.05% 0.69% 0.01% -0.28% 0.04%
3.2.2
自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 11 月 20 日至 2016 年 9 月 30 日) 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、 （四）投资限制中规定
的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理 （ 或基金经 理小 组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈甄
璞
本基
金的
基金
经理；
海富
通东
财大
数据
混合
基金
经理；
海富
通欣
益混
2014-11-20 - 8 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人
员 资 格 证 书 。 历 任 复 旦
金 仕 达 计 算 机 有 限 公 司
高级程序员、 部门经理，
东 方 证 券 股 份 有 限 公 司
高级开发经理，IBM 中
国 有 限 公 司 高 级 咨 询 顾
问 ， 海 富 通 基 金 管 理 有
限 公 司 量 化 分 析 师 、 投
资 经 理 、 量 化 投 资 部 副
总 监 ， 现 任 海 富 通 基 金
管 理 有 限 公 司 量 化 投 资
部总监。 2014 年 11 月起
任 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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合基
金经
理； 量
化投
资部
总监
合基金经理。2015 年 4
月至 2016 年 6 月兼任 海
富 通 养 老 收 益 混 合 和 海
富 通 新 内 需 混 合 基 金 经
理。2016 年 1 月起兼任
海 富 通 东 财 大 数 据 混 合
基金经理。2016 年 9 月
起 兼 任 海 富 通 欣 益 混 合
基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规、基金 合同 的规定， 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流
程覆盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了
授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同
时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度，公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、
投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成， 各部 门各司其 职，对投 资交 易行为进 行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础
上， 对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、
债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日
内、3 日内、5 日内） 同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，假设溢价率为 0 的
T 分布检验， 检验结果 表明， 在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内 ， 不管是买入或是
卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，
不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
回顾三季度 A 股走势，总体上市场呈现震荡格局。截至 2016 年 9 月 30 日，上证
综指收复三千关口， 录得 3004.70 点， 三季度涨幅 2.56% ， 深圳成指 收 10567.58 点， 微
涨 0.74% 。中小板指和创业板指三季度分别下跌 1.58% 和 3.50% 。
具体来看：7 月 A 股先 扬后抑， 在 6 月美联储 议息、 英国 “ 脱欧” 以及 MSCI 等不确
定因素出清后， 指数一路震荡上行， 突破 3000 点大关。 随后因监管趋严受到冲击， “ 史
上最严 借壳 标准 ” 限 制 了相关 主题 炒作 空间 ， 银行理 财分 类监 管传 言 打破了 场外 增量资
金进入场内的逻辑，上证综指 3000 点得而复失。8 月各大指数均有所上涨，受供给侧
改革推进、深港通蓄势待发、以及 G20 维稳 窗口等因素影响，上证综指一度突破 3100
点关口。 不过随后美联储加息风波又起、 增量资金匮乏等制约了指数的上涨， 盘面维持
窄幅震荡， 市场弱均衡 、 结构强分化特征明显 。9 月市场呈现弱市下 的震荡格局， 情 绪
持续低迷， 多个交易日振幅再创新低。 金融资产去泡沫、 去杠杆与监管层面持续趋严等
因素降低 了投资 者 的风 险偏好， 没有增量 资金 入市，维 持存量博 弈， 交易量大 幅下滑。
同时海外市场的不确定性再度加强和节前效应也制约了指数的上涨。 9 月沪指下跌 2.62%
收于 3004.70 点，深成指、中小板和创业板分别下跌 1.77% 、2.55% 和 1.91% 。
板块方面，在 29 个中 信一级行业分类中，近八成行业三季度录得涨幅，其中房地
产、煤炭涨幅逾 10% ，计算机、有色金属、国防军工以及传媒板块跌幅逾 4% 。
股指期货较二季度继续缓步缩小负基差均值， 但是负基差仍然不适合采用股票高仓
位的投资 策略。本 基金 在三季度 主要在克 服负 基差缩小 的影响， 力图 在较低的 仓位下，
通过量化选股模型有效获取一定的阿尔法收益， 并能够及时控制回撤风险。 在市场的大
幅震荡期间， 减少主动操作， 为持有人保留住阿尔法投资收益。 本基金仍然持续受到股
指期货低交易量和长期深度负基差的影响， 这使得股指期货对冲基金不得不维持较低股
票仓位， 以防止负基差在交割日收敛带来的亏损。 在三季度本基金积极参与了新股的申
购，获取了有限的收益。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内， 本基金净值增长率为 0.41% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.69% ， 基金
净值跑输业绩比较基准 0.28 个百分点。主要的原因是三季度 市场震荡区间缩小，股指
期货波动减小，负基差均值持续缩小，不利于组合的净值增长。
4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年四季度，预计国内经济依然能够维持前三季度增速，下行的压力不会太大，
二、 三季度二线城市地产销售放量推动房地产投资的小幅反弹为短期经济企稳提供了重
要支撑。同时，8 月份 CPI 数据低于预期，下 半年面临的通胀压力会持续减轻；而 PPI海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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则持续改善， 四季度大概率会转正， 这将有利于企业盈利的改善。 但各方面的风险也不
容忽视， 如部分城市房地产价格快速上涨和杠杆迅速上升带来的资产泡沫风险、 人民币
汇率的压力、 大部分传统行业经营困难导致民间投资持续低迷等。 海外方面， 美国大选
结果和联储加息的节奏影响全球的流动性局势， 也影响到国内的流动性和汇率。 意大利
修宪公投也会影响欧洲未来的形势，需要持续关注。
对于证券市场，12 月面临着年内较大的解禁压力，预计年底市场情绪会比较担忧，
但国内长期的经济预期已经比较悲观、 货币政策很难实质性收紧、 市场整体估值尤其是
蓝筹股估值 处于历史较低位置， 所以总体上预计市场仍然延续震荡的格局， 大幅度上涨
和大幅度下跌的可能性都不大。 今年整个市场的风格都是关注行业基本面和公司的业绩，
预计四季度这一风格大概率仍会持续。 在无风险收益率维持低位的情况下， 低估值高分
红蓝筹公司的投资价值再次显现出来。 具备跨经济周期特征的行业预计也会有超额收益
机会。供给侧改革是贯穿未来很长一段时间的政策焦点，结合 PPI 持 续回暖盈利改善，
预计周期性行业仍有表现机会。 此外， 银行的资产质量有所好转， 主要是受益于传统周
期行业基本面的边际改善，未来可能也有一定的机会。
展望四季度， 上证指数很有可能继续维持震荡， 本基金将积极努力研究和改进量化
模型，结 合情绪择 时指 标体系， 努力抓住 股票 的结构性 上涨波段 ，严 格控制回 撤风险，
同时参与新股申购，继续为持有人提供稳定的阿尔法收益。
4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 权益投资 80,252,706.65 8.31
其中：股票 80,252,706.65 8.31
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.18
其中： 买断式回购的买入返售 - - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 820,935,045.68 84.99
7 其他 资产 14,738,226.32 1.53
8 合计 965,925,978.65 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
427,887.85 0.04
B 采矿业
4,072,000.00 0.42
C 制造业
28,794,497.65 2.99
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
2,848,930.00 0.30
E 建筑业
2,367,110.48 0.25
F 批发和零售业
7,304,647.63 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业
1,078,800.00 0.11
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
2,647,177.86 0.27
J 金融业
26,319,455.18 2.73
K 房地产业
3,077,100.00 0.32
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
494,900.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
820,200.00 0.09
S 综合
- -
合计
80,252,706.65 8.32 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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5.2.2 报告 期末按行业分 类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601939 建设银行 625,000 3,237,500.00 0.34
2 600030 中信证券 190,000 3,062,800.00 0.32
3 601318 中国平安 86,000 2,937,760.00 0.30
4 601688 华泰证券 160,000 2,872,000.00 0.30
5 002142 宁波银行 180,000 2,817,000.00 0.29
6 000963 华东医药 40,000 2,748,000.00 0.29
7 000001 平安银行 300,000 2,721,000.00 0.28
8 000417 合肥百货 280,000 2,371,600.00 0.25
9 600585 海螺水泥 140,000 2,359,000.00 0.24
10 601186 中国铁建 260,000 2,342,600.00 0.24
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量
合约市值
( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
IC1612 IC1612 -8.00 -9,851,840.00 -234,400.00 -
IC1703 IC1703 -2.00 -2,365,920.00 -34,720.00 -
IF1612 IF1612 -30.00
-28,760,400.0
0
-193,620.00 -
IH1612 IH1612 -35.00
-22,667,400.0
0
28,080.00 -
IH1703 IH1703 -12.00 -7,684,560.00 -8,700.00 -
公允价值变动总额合计( 元) -443,360.00
股指期货投资本期收益( 元)
-3,955,417.3
3
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -104,982.67
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲， 并通过量化模型， 构建市场中性阿
尔法股票组合， 同时采用安全有效的风险监控， 在降低套利风险的同时， 力争为投资者
获取超额稳定的收益。
本基金投资于股指期货， 通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险， 符合既定投资
政策及投资目标。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的中信证券 （600030）于 2016年3月16日公告称， 公司泉州宝
洲路证券营业部因存在员工违规为客户融资提供便利的问题， 被福建证监局采取出具警海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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示函的监督管理措施。 公司于2016年08月23日公告称， 公司因违反了 《全国中小企业股
份转让系统投资者适当性管理细则 （试行） 》 的相关规定， 被全国股转公司釆取责令改
正的自律监管措施。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司是国内规模最大的证券公司。 国内业务是行业龙
头： 公司综合业务实力行业领先， 各项业务均处于行业前前二。 国际业务保持优势： 保
持股票市场承销簿记人排名第一， 债券市场及并购板块的市场份额名列行业前三的优势
地位。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证券被纳入本基金的实际投资组
合。
报告期内本基金投资的华泰证券 （601688）于 2016 年2月5日公告称， 公司股东苏豪控股
及其一致行动人苏豪股份减持公司股份涉嫌违反了《中国证券监督管理委员会公告
〔2015 〕18 号》第一条和《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条等有关规定，违规
减持金额约2.4 亿元。公司被上海证券交易所公开谴责。公司于2016年8 月23日公告称，
在2016 年5月底以前， 公司合计为823户不符合要求的投资者账户开通全国股转系统合格
投资者权限，违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行) 》多
项规定。公司收到中国证监会行政处罚事先告知书。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司是中国领先的综合性证券集团， 最早获得创新试
点资格。 公司融资融券业务市场份额实现跨越式增长。 投资银行业务充分发挥并购业 务
核心优势，收入占比大幅上升。收购AssetMark 将助力公司向金融科技领域转型。经过
本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,293,459.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 431,278.34
5 应收申购款 13,488.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,738,226.32 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 788,620,285.61
本报告期 基金总申购份额 132,397,102.76
减： 本报告期基金总赎回份额 125,637,339.54
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 795,380,048.83
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,003,150.00
本报告期 买入/ 申购总份额
-
本报告期 卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,003,150.00
报告期期末持有的本基 金份额占基金总份额比 例
（% ）
1.26
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 报 告期 末 发 起式基金 发起 资金持 有份 额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
发起份额承
诺持有期限 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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份额比例 比例
基金管理人固有资金
10,003,1
50.00
1.26%
10,003,1
50.00
1.26% 不少于 3 年
基 金 管理 人高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经理等人员
100,228.
09
0.01% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 9,918.63 0.00% - - -
合计
10,113,2
96.72
1.27%
10,003,1
50.00
1.26% -
注： 1. 本基金募集期间， 本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1000.10 万元认购
了本基金，其中，认购费用为1000元，符合基金合同和招募说明 书 等 法 律 文 件 的 约 定 。
发起资金认购的基金份额来自基金合同生效之日起持有不少于3年。
2.本基金基金经理等人员使用自有资金认购本基金的认购费率为1.2% 。 符合基金合同和
招募说明书等法律文件的约定。
§ 9 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 41 只公募基金。 截至 2016 年 9 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 9 月
30 日， 海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 9 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 177 亿元。2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚
海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （ 合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询 顾问，截至 2016 年 9 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 77 亿元
人民币。2011 年 12 月 ， 海富通全资子公司 —— 海富通资产管理 （香港） 有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告
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行了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公
益环保计划 ” ， 针对汶川 震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 10 备 查文 件目 录
10.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件
（二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同
（三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书
（四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告
10.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
10.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年十 月二 十五日
