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海富回报(519007)

海富回报:2016年第三季度报告查看PDF公告

海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
海 富 通强 化 回报 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年第 3 季度 报 告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年十 月二十 五日海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页共 15 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投 资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 海富通强化回报混合 基金主代码 519007 交易代码 519007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 5 月 25 日 报告期末基金份额总额 641,034,803.34 份 投资目标 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。 投资策略 本基金认为,灵活而有纪律的资产配置策略和精选证 券是获得回报的主要来源,而收益管理和风险管理是 保证回报的重要手段。 因此, 本基金将运用资产配置、 精选证券和收益管理三个层次的投资策略,实现基金 的投资目标。 业绩比较基准 三年期银行定期存款( 税前) 加权平均收益率 风险收益特征 追求每年高于一定正回报的投资品种。 属于适度风险、 适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和风险高 于债券基金,低于股票基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 3 页共 15 页 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 18,120,198.41 2.本期利润 15,201,492.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0234 4.期末基金资产净值 528,723,993.54 5.期末基金份额净值 0.825 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 2.87% 0.73% 0.69% 0.01% 2.18% 0.72% 3.2.2


自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 海富通强化回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 5 月 25 日至 2016 年 9 月 30 日) 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 4 页共 15 页 注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今, 本基金投资组合均达到本基金合同第十二条 (二) 、 (七) 规定的比例限制及本基金投资 组合的比例范围。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理 ( 或基金经 理小 组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邵佳 民 本基 金的 基金 经理; 总经 理助 理 2006-05-25 - 19 年 硕 士 , 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 历 任 海 通 证 券 公 司 固 定 收 益 部 债 券 业 务 助 理 、 债 券 销 售 主 管 、 债 券 分 析 师 、 债 券投资部经理。2003 年 4 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 固 定 收益分析师、 基金经理、 固 定 收 益 组 合 管 理 部 总 监 、 投 资 副 总 监 , 现 任 总经理助理。2005 年 1 月至 2008 年 2 月任海 富 通货币基金经理,2006海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 5 页共 15 页 年 5 月起任海富通强化 回 报 混 合 基 金 经 理 , 2008 年 10 月至 2015 年 1 月 任 海 富 通 稳 健 添 利 债券基金经理,2010 年 11 月至 2015 年 1 月任 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 基 金 经理,2013 年 1 月至 2015 年 1 月任海富通 稳 进 增 利 债 券 (LOF )基 金经理。 张炳 炜 本基 金的 基金 经理; 海富 通大 中华 混合 (QD II)基 金经 理; 海 富通 中国 海外 混合 (QD II)基 金经 理 2015-06-03 - 8 年 硕 士 , 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 曾 任 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司数量分析师,2011 年 7 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 股 票 分 析师。2015 年 6 月起任 海 富 通 强 化 回 报 混 合 基 金经理。2016 年 2 月起 兼 任 海 富 通 大 中 华 混 合 (QDII ) 和 海 富 通 中 国 海 外 混 合 (QDII ) 基 金 经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 6 页共 15 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、 投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成, 各部 门各司其 职,对投 资交 易行为进 行事前、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分 投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不 同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期 内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下 各 基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 从股市看, 回顾三季度 A 股走势, 总体上市场呈现震荡格局。 截至 2016 年 9 月 30 日, 上证综指收复三千关口, 录得 3004.70 点, 三季度涨幅 2.56% , 深圳成指收 10567.58 点,微涨 0.74% 。中小板指和创业板指三季度分别下跌 1.58% 和 3.50% 。 具体来看:7 月 A 股先 扬后抑, 在 6 月美联储 议息、 英 国“ 脱欧” 以及 MSCI 等不确 定因素出清后, 指数一路震荡上行, 突破 3000 点大关。 随后因监管趋严受到冲击, “ 史 上最严 借壳 标准 ” 限 制 了相关 主题 炒作 空间 , 银行理 财分 类监 管传 言 打破了 场外 增量资 金进入场内的逻辑,上证综指 3000 点得而复失。8 月各大指数均有所上涨,受供给侧 改革推进、深港通蓄势待发、以及 G20 维稳 窗口等因素影响,上证综指一度突破 3100 点关口。 不过随后美联储加息风波又起、 增量资金匮乏等制约了指数的上涨, 盘面维持 窄幅震荡, 市场弱均衡 、 结构强分化特征明显 。9 月市场呈现弱市下 的震荡格局, 情 绪 持续低迷, 多个交易 日振幅再创新低。 金融资产去泡沫、 去杠杆与监管层面持续趋严等 因素降低 了投资者 的风 险偏好, 没有增量 资金 入市,维 持存量博 弈, 交易量大 幅下滑。 同时海外市场的不确定性再度加强和节前效应也制约了指数的上涨。 9 月沪指下跌 2.62% 收于 3004.70 点,深成指、中小板和创业板分别下跌 1.77% 、2.55% 和 1.91% 。 板块方面,在 29 个中 信一级行业分类中,近八成行业三季度录得涨幅,其中房地 产、煤炭涨幅逾 10% ,计算机、有色金属、国防军工以及传媒板块跌幅逾 4% 。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 7 页共 15 页 回顾三季度,本基金增加了 PPP 与地产的配 置比例,但总体权益仓 位与持仓结构 变化不大。 从债市看, 三季度债券市场表现可谓一波三折,7 月到 8 月中旬利率债经历了一波 快速上涨,8 月中旬到 8 月底出现调整,9 月则窄幅震荡。分阶段看,7 月份工业产出 不及预期, 投资数据全面下滑, 通胀担忧消退; 央行货币政策稳健偏宽松, 虽未降息降 准, 但通过公开市场投放流动性, 资金面仍然宽松。 此外英国退欧公投后全球避险情绪 浓重, 货币宽松预期再起, 在一定程度上也点燃了国内债市的做多情绪。 10 年期国债、 国开债收益率一路下行,并在 8 月中旬突破了 1 月份的低点,分别达到 2.64% 、3.04% 的历史新低。8 月下旬,央行 主动指导隔夜回购利率,并于 24 号重启了 14 天逆回购。 虽然央行此举的主要目的是调整杠杆结构、 降低金融体系风险水平, 但却也打消了市场 对货币宽松的预期, 市场短端资金利率开始缓慢上行, 长端利率也随之出现调整, 期限 利差走扩。 进入 9 月, 债券市场逐渐回归平衡, 并呈现出上下两难的格局。 一方面经济 短期运行平稳, 经济层面的影响转弱, 而央行去杠杆带来的资金面压力和汇率压力则更 为突出,9 月中下旬的资金面一直处于较为紧张的状态, 这抑制了债市的上涨动力; 另 一方面市场配置压力依然较大, 在对经济走势长期不乐观以及信用利差低位的情况下市 场对利率债的需求依然较好, 收益率上行的空间也不大。 因此 9 月利率债始终处于区间 窄幅波动。整个三季度看 1 年期国债收益率下 行 23BP ,10 年期国债 下行 12BP 。信用 债方面, 三季度的信用环境与二季度相比有所改善, 信用债配置需求旺盛, 收益率与利 率债相比更是稳步下行, 信用利差继续收窄。 转债方面, 三季度股市企稳反弹, 转债也 迎来了久违的上涨,中证转债指数季涨 4.07% ,个券普涨但表现分化。 组合在三季度对利率债进行了波段操作,可转债整体有所减仓。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 报告期本基金净值增长率为 2.87%, 同期基金业绩比较基准收益率为 0.69%, 基金 净值跑赢业绩比较基准 2.18 个百分点。 4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 从股市看, 2016 年四季度, 预计国内经济依然能够维持前三季度增速, 下行的压力 不会太大, 二、 三季度 二线城市地产销售放量推动房地产投资的小幅反弹为短期经济企 稳提供了重要支撑。 同时,8 月份 CPI 数据低 于预期, 下半年面临的通胀压力会持续减 轻; 而 PPI 则持续改善 , 四季度大概率会转正, 这将有利于企业盈利的改善。 但各方面 的风险也不容忽视, 如部分城市房地产价格快速上涨和杠杆迅速上升带来的资产泡沫风 险、 人民币汇率的压力、 大部分传统行业经营困难导致民间投资持续低迷等。 海外方面, 美国大选结果和联储加息的节奏影响全球的流动性局势, 也影响到国内的流动性和汇率。 意大利修宪公投也会影响欧洲未来的形势,需要持续关注。 对于证券市场,12 月面临着年内较大的解禁压力,预计年底市场情绪会比较担忧,海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 8 页共 15 页 但国内长期的经济预期已经比较悲观、 货币政策很难实质性收紧、 市场整体估值尤其是 蓝筹股估值 处于历史较低位置, 所以总体上预计市场仍然延续震荡的格局, 大幅度上涨 和大幅度下跌的可能性都不大。 今年整个市场的风格都是关注行业基本面和公司的业绩, 预计四季度这一风格大概率仍会持续。 在无风险收益率维持低位的情况下, 低估值高分 红蓝筹公司的投资价值再次显现出来。 具备跨经济周期特征的行业预计也会有超额收益 机会。供给侧改革是贯穿未来很长一段时间的政策焦点,结合 PPI 持 续回暖盈利改善, 预计周期性行业仍有表现机会。 此外, 银行的资产质量有所好转, 主要是受益于传统周 期行业基本面的边际改善,未来可能也有一定的机会。 2016 年在 不确定中寻找确定性, 本基金将继续密切关注景气向好的行业, 力求为份 额持有人获得较好的投资回报。 从债市看,7 月末中央政治局会议后政策重心重回需求侧刺激,四季度基建投资力 度可能再度加码。随着 PPP 项目落地速度 加快,银行配套资金逐渐落实,有望撬动基 建投资增速加快。 地产销量同比增速仍然较高, 但环比增速已开始下滑, 新开工增速边 际下降。 近期地产调控加码, 预计四季度地产投资增速有继续回落可能, 但超预期回落 可能性也不大。 同时, 下游汽车等销量增长较快, 需求较好, 工业品价格仍处于涨价区 间, 企业利润增速继续 好转, 预计四季度生产 仍 然平稳, 经济“ L ” 型 底部震荡。12 月美 联储加息预期较强, 人民币仍存在较大贬值压力。 近期央行锁短放长的做法, 一方面是 为了控制杠杆, 一方面也是缓释人民币贬值的风险。 未来以财政政策为主、 货币政策为 辅的思路更为明确, 叠加汇率制约, 四季度货币政策放松可能性较小, 但需要关注十月 人民币正式加入 SDR 后货币政策可能出现的新变化。 基于此, 四季度资金面紧平衡或许会成为常态, 资金利率的底部约束了长端利率的 下行空间。 但资产荒下配置需求依然旺盛, 尤其是地产调控后银行表内资产配置有望向 债券市场 倾斜。而 出于 对基本面 短期平稳 中长 期向下的 预期也会 强化 债市的做 多情绪, 四季度收益率曲线可能趋于平坦。 此外, 我们 也注意到四季度国际坏境存在诸多不确定 性, 如美国大选、 意大利宪改公投、 美联储加息等, 避险情绪的阶段性上升和消退可能 会成为影响债市的重要因素。 信用债方面, 四季度高风险信用债到期兑付量较小, 信用 环境可能 与三季度 类似 ,保持相 对温和。 信用 债供给增 速可能放 缓, 而需求依 然旺盛, 信用利差大概率仍将保持低位甚至进一步压缩。 转债方面, 股市缺乏赚钱效应, 仍是存 量博弈,转债亦难有大机会。可以选择正股业绩向好、估值相对 便 宜 的 个 券 逢 低 布 局 。 组合在四季度计划增加部分高 等级信用债的投资,保持资产的流动性。


4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 9 页共 15 页 § 5 投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 347,156,206.26 65.05 其中:股票 347,156,206.26 65.05 2 固定收益投资 124,811,796.90 23.39 其中:债券 124,811,796.90 23.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,000.00 7.49 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,379,947.29 3.63 7 其他 资产 2,356,929.47 0.44 8 合计 533,704,879.92 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,048,815.00 0.20 B 采矿业 8,409,574.04 1.59 C 制造业 234,005,300.50 44.26 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 - - E 建筑业 39,077,688.72 7.39 F 批发和零售业 14,392,749.00 2.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 9,924,696.00 1.88 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 10 页共 15 页 业 J 金融业 - - K 房地产业 40,297,383.00 7.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 347,156,206.26 65.66 5.2.2 报告 期末按行业分 类 的沪港通投资股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000952 广济药业 1,159,189 24,702,317.59 4.67 2 601636 旗滨集团 6,064,900 22,500,779.00 4.26 3 300408 三环集团 1,150,966 21,327,399.98 4.03 4 002501 利源精制 1,826,798 20,953,373.06 3.96 5 000666 经纬纺机 907,300 19,688,410.00 3.72 6 002643 万润股份 468,500 18,402,680.00 3.48 7 000965 天保基建 2,289,900 16,349,886.00 3.09 8 600208 新湖中宝 3,636,900 16,038,729.00 3.03 9 600463 空港股份 1,039,797 15,815,312.37 2.99 10 600068 葛洲坝 1,969,200 15,576,372.00 2.95 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 11 页共 15 页 值比例 (%) 1 国家债券 15,745,500.00 2.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,220,000.00 9.50 其中:政策性金融债 50,220,000.00 9.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 58,846,296.90 11.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 124,811,796.90 23.61 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 150302 15 进出 02 500,000 50,220,000.00 9.50 2 110031 航信转债 181,890 20,382,593.40 3.86 3 110030 格力转债 139,050 17,168,503.50 3.25 4 010303 03 国债⑶ 150,000 15,745,500.00 2.98 5 132006 16 皖新 EB 120,000 13,728,000.00 2.60 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 12 页共 15 页 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他 资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 705,760.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,650,971.33 5 应收申购款 197.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,356,929.47 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 13 页共 15 页 5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 110031 航信转债 20,382,593.40 3.86 2 110030 格力转债 17,168,503.50 3.25 3 110033 国贸转债 7,567,200.00 1.43 5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§ 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 655,736,367.21 本报告期 基金总申购份额 1,270,443.11 减: 本报告期基金总赎回份额 15,972,006.98 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 641,034,803.34 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 41 只公募基金。 截至 2016 年 9 月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 14 页共 15 页 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2016 年 9 月 30 日, 海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2016 年 9 月 30 日, 海富通旗下专 户理财管理资产规模超过 177 亿元。2010 年 12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社 会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海 富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚 海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始,海富通为 QFII ( 合格境外 机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问,截至 2016 年 9 月 30 日 ,投资咨询及海外业务规模超过 77 亿元 人民币。2011 年 12 月 , 海富通全资子公司 —— 海富通资产管理 (香港) 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民 币合格境外机构投资者) 业务资格, 能 够在香港筹集人民 币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发 行了首只 RQFII 产品。 2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “ 中 国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公 益环保计划 ” , 针对汶川 震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠, 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上 海民工小学学生捐献 生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外, 海富通还积极推 进投资者教育工作, 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动, 向投资者传 播长期投资、理性投资的理念。 § 9 备 查文 件目 录 9.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件


(二)海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同


(三)海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六) 报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 15 页共 15 页 9.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 六年十 月二 十五日