浦 银 安 盛 盛鑫 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月11 日起 至9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛盛 鑫定 开债 券
基金主 代码 519324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 251,907,342.91 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比
较基准 的当 期收 入和 投资 总回报 。
投资策 略
本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资
产配置 、 久 期管 理、 类 属 配置进 行动 态管 理， 寻
找各类 资产 的潜 在良 好投 资机会 ， 一 方面 在个 券
选择上 采用 自下 而上 的方 法， 通 过流 动性 考察 和
信用分 析策 略进 行筛 选。 整体投 资通 过对 风险 的
严格控 制， 运用 多种 积极 的资产 管理 增值 策略 ，
实现本 基金 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛盛 鑫 A 浦银安 盛盛 鑫 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519324 519325
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 250,708,471.91 份 1,198,871.00 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 11 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
浦银安 盛盛 鑫 A 浦银安 盛盛 鑫 C
1． 本 期已 实现 收益 1,139,944.55 4,514.33
2．本 期利 润 3,886,833.12 17,644.08
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0155 0.0147
4．期 末基 金资 产净 值 254,595,305.03 1,216,515.08
5．期 末基 金份 额净 值 1.016 1.015
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、本 基金 《基 金合 同》2016 年 07 月11 日生 效。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银安盛盛鑫 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.60% 0.09% 1.65% 0.04% -0.05% 0.05%
浦银安盛盛鑫 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.50% 0.08% 1.65% 0.04% -0.15% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本 基金 合同 生效 日 为 2016 年7 月11 日 ， 基 金合同 生效 日至 本报 告期 末， 本基 金运 作时 间
未满1 年。
2、 根 据基 金合 同第 十二 部 分第四 条规 定： 基金 管理 人应当 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金
的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。本 基金 建仓期 为 2016 年 7 月 11 日至 2017 年 1 月 10
日。截 止本 报告 期末 ，本 基金建 仓期 尚未 结束 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛铮
本 公 司
固 定 收
益 投 资
部总监 ，
公 司 旗
下 浦 银
2016 年7
月11 日
- 10
薛铮先 生， 上 海财 经大 学 数
量经济 学硕 士 。 2006 年 3 月
至 2009 年 6 月， 先后 就 职
于红顶 金融 研究 中心， 上 海
证券有限公司从事固定收
益研究 工作 。 2009 年 7 月进浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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安 盛 优
化 收 益
债 券 基
金、 浦 银
安 盛 幸
福 回 报
债 券 基
金、 浦 银
安 盛 稳
健 增 利
债 券 基
金、 浦 银
安 盛 月
月 盈 债
券基金 、
浦 银 安
盛 幸 福
聚 利 债
券基金 、
浦 银 安
盛 盛 鑫
债 券 基
金 以 及
浦 银 安
盛 盛 元
纯 债 债
券 基 金
基 金 经
理
入浦银 安盛 基金 管理 公司 ，
历任固 定收 益研 究员、 固 定
收益基 金经 理助 理、 货 币 基
金基金 经理 等职 务 。 2011 年
12 月 起 担 任 浦 银 安 盛 稳 健
增利债 券基 金 （原 增利 分 级
债券基金) 基 金 经 理 。2012
年9 月起 兼任 浦银 安盛 幸 福
回报债券基金基金经理。
2012 年 11 月 起， 担任 本 公
司固定收益投资部总监。
2013 年5 月至2016 年8 月，
兼任浦 银安 盛6 个 月定 期 开
放债券 基金 基金 经理。2013
年 6 月至 2016 年 8 月，兼
任浦银安盛季季添 利 债 券
基金基 金经 理 。 2014 年 7 月
起， 兼任 浦银 安盛 优化 收 益
债券基 金基 金经 理 。 2014 年
12 月 起， 兼任 浦银 安盛 月 月
盈债券 基金 基金 经理。2016
年5 月 起， 兼 任浦 银安 盛 幸
福聚利 债券 基金 基金 经理 。
2016 年 7 月起 ， 兼 任浦 银 安
盛盛鑫定期开放债券基金
和浦银安盛盛元纯债债券
基金基 金经 理。
注：1 、作 为本 基金 的首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 成立 之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一
方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流 程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 增长 先回 落后 企稳 ，7 月经 济数 据大 幅滑 坡，M2 增 速下 降 ， 民 间 投 资增速 为负 ；8、
9 月份 房地 产和 基建 发力 托底， 信贷 大增 、工 业企 业利润 增速 创新 高， 实体 经济短 期企 稳。 货币
政策总 体稳 定保 持紧 平衡 ，公开 市场 短端 利率 保持 不变， 央行 重 启14 天和28 天逆 回购 ，丰 富融
出资金 期限 结构 、延 长融 出资金 平均 期限 ，资 金利 率整体 平稳 ，财 税上 缴期 间和季 末时 点较 为紧
张。经 济基 本面 复苏 乏力 和整体 平稳 的货 币政 策对 债券市 场形 成支 撑， 债 券3 季度 收益 率整 体快
速下行 ，期 限利 差和 信用 利差双 双收 窄。 英国 意外 退欧后 ，欧 洲银 行业 危机 持续发 酵，3 季 度各
国央行 延续 宽松 政策 ，在 流动性 和避 险情 绪支 撑下 债券配 置需 求保 持旺 盛。 在报告 期内 ，本 基金
维持了 中等 的信 用债 仓位 和中性 的组 合久 期， 并择 机进行 了政 策性 金融 债等 利率债 的波 动操 作。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长 率 1.60% ，C 类 净值 增 长率 1.50% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
1.65% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
240,718,800.00 94.01
其中： 债券
240,718,800.00 94.01
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,160,713.74 3.19
8 其他资 产
7,173,484.70 2.80
9 合计
256,052,998.44
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 56,671,000.00 22.15
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 33,885,800.00 13.25 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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5 企业短 期融 资券 88,375,500.00 34.55
6 中期票 据 61,786,500.00 24.15
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 240,718,800.00 94.10
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101464005
14 远东
MTN001
225,000 23,017,500.00 9.00
2 1382003
13 西王
MTN1
225,000 22,882,500.00 8.95
3 041653037
16 顾家
CP002
225,000 22,788,000.00 8.91
4 041559070
15 三江 化工
CP001
225,000 22,756,500.00 8.90
5 041651001
16 新 凤鸣
CP001
225,000 22,743,000.00 8.89
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,173,484.70
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,173,484.70
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浦银安 盛盛 鑫 A 浦银安 盛盛 鑫 C
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月11 日 ）
基金份 额总 额
250,708,471.91 1,198,871.00
报告期 期初 基金 份额 总额 - -
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 总
申购份 额
- - 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总赎 回份 额
- -
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 拆
分变动 份额 （份 额减 少以"-"填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 250,708,471.91 1,198,871.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 本基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 盛鑫 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同
3 、
浦银 安盛 盛鑫 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书
4 、
浦银 安盛 盛鑫 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
8.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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