浦 银 安 盛 月月 盈 安 心 养老 定 期 支 付债 券 型
证 券 投 资 基金 2016 年第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券
基金主 代码 519128
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月5 日
报告期 末基 金份 额总 额 112,397,512.71 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比
较基准 的收 益水 平。
投资策 略
本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资
产配置 、 久 期管 理、 类 属 配置进 行动 态管 理， 寻
找各类 资产 的潜 在良 好投 资机会 ， 一 方面 在个 券
选择上 采用 自下 而上 的方 法， 通 过流 动性 考察 和
信用分 析策 略进 行筛 选。 整体投 资通 过对 风险 的
严格控 制， 运用 多种 积极 的资产 管理 增值 策略 ，
实现投 资目 标。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
浦银安 盛月 月盈 定期 支
付债 券 A
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519128 519129
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 106,081,036.75 份 6,316,475.96 份 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债
券 A
浦银安 盛月 月盈 定期 支
付债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 1,666,527.10 92,588.40
2．本 期利 润 2,907,239.78 166,522.13
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0272 0.0261
4．期 末基 金资 产净 值 118,900,018.87 7,032,881.66
5．期 末基 金份 额净 值 1.121 1.113
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银安盛月月盈定期支付债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.47% 0.07% 0.91% 0.05% 1.56% 0.02%
浦银安盛月月盈定期支付债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.39% 0.08% 0.91% 0.05% 1.48% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛铮
本 公 司
固 定 收
益 投 资
部总监 ，
公 司 旗
下 浦 银
安 盛 优
化 收 益
债 券 基
金、 浦 银
安 盛 幸
福 回 报
2014 年12
月5 日
- 10
薛铮先 生， 上 海财 经大 学 数
量经济 学硕 士 。 2006 年 3 月
至 2009 年 6 月， 先后 就 职
于红顶 金融 研究 中心， 上 海
证券有限公司从事固定收
益研究 工作 。 2009 年 7 月进
入浦银 安盛 基金 管理 公司 ，
历任固 定收 益研 究员、 固 定
收益基 金经 理助 理、 货 币 基
金基金 经理 等职 务 。 2011 年
12 月起 担 任 浦 银 安 盛 稳 健
增利债 券基 金 （原 增利 分 级浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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债 券 基
金、 浦 银
安 盛 稳
健 增 利
债 券 基
金、 浦 银
安 盛 月
月 盈 债
券基金 、
浦 银 安
盛 幸 福
聚 利 债
券基金 、
浦 银 安
盛 盛 鑫
债 券 基
金 以 及
浦 银 安
盛 盛 元
纯 债 债
券 基 金
基 金 经
理
债券基金) 基 金 经 理 。2012
年9 月起 兼任 浦银 安盛 幸 福
回报债券基金基金经理。
2012 年 11 月 起， 担任 本 公
司固定收益投资部总监。
2013 年5 月至2016 年8 月，
兼任浦 银安 盛6 个 月定 期 开
放债券 基金 基金 经理。2013
年 6 月至 2016 年 8 月，兼
任浦银安盛季季添利债券
基金基 金经 理 。 2014 年 7 月
起， 兼任 浦银 安盛 优化 收 益
债券基 金基 金经 理 。 2014 年
12 月 起， 兼任 浦银 安盛 月 月
盈债券 基金 基金 经理。2016
年5 月 起， 兼 任浦 银安 盛 幸
福聚利 债券 基金 基金 经理 。
2016 年 7 月起 ， 兼 任浦 银 安
盛盛鑫定 期 开 放 债 券 基 金
和浦银安盛盛元纯债债券
基金基 金经 理。
注：1 、作 为本 基金 的首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 成立 之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （ 同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一
方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范 性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 增长 先回 落后 企稳 ，7 月经 济数 据大 幅滑 坡，M2 增 速下 降 ， 民 间投 资增速 为负 ；8、
9 月份 房地 产和 基建 发力 托底， 信贷 大增 、工 业企 业利润 增速 创新 高， 实体 经济短 期企 稳。 货币
政策总 体稳 定保 持紧 平衡 ，公开 市场 短端 利率 保持 不变， 央行 重 启14 天和28 天逆 回购 ，丰 富融
出资金 期限 结构 、延 长融 出资金 平均 期限 ，资 金利 率整体 平稳 ，财 税上 缴期 间和季 末 时 点较 为紧
张。经 济基 本面 复苏 乏力 和整体 平稳 的货 币政 策对 债券市 场形 成支 撑， 债 券3 季度 收益 率整 体快
速下行 ，期 限利 差和 信用 利差双 双收 窄。 英国 意外 退欧后 ，欧 洲银 行业 危机 持续发 酵，3 季 度各
国央行 延续 宽松 政策 ，在 流动性 和避 险情 绪支 撑下 债券配 置需 求保 持旺 盛。 在报告 期内 ，本 基金
维持了 中等 的信 用债 仓位 和中性 的组 合久 期， 并择 机进行 了政 策性 金融 债等 利率债 的波 动操 作。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长 率 2.47% ，C 类 净值 增 长率 2.39% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
0.91% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
175,100,973.90 93.66
其中： 债券
175,100,973.90 93.66
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,572,341.52 4.05
8 其他资 产
4,289,972.36 2.29
9 合计
186,963,287.78
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 161,827,864.30 128.50
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 13,273,109.60 10.54 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 175,100,973.90 139.04
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112238 15 振 业债 109,000 11,175,770.00 8.87
2 112244 15 国 海债 100,000 10,459,000.00 8.31
3 136098 15 义市 01 100,000 10,377,000.00 8.24
4 1580309
15 无锡 创投
债
100,000 10,289,000.00 8.17
5 136025 13 黔路 01 100,000 10,227,000.00 8.12
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 投资 范围 尚未 包含国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 投资 范围 尚未 包含国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 投资 范围 尚未 包含国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中不存 在超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 范围 的情 况。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 18,944.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,271,027.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,289,972.36
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113009 广汽转 债 5,913,000.00 4.70
2 128009 歌尔转 债 4,357,979.60 3.46
3 110034 九州转 债 1,445,730.00 1.15
4 110035 白云转 债 1,139,400.00 0.90
5 128011 汽模转 债 417,000.00 0.33
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债
券 A
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 108,293,491.25 6,791,027.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,404,342.03 101,940.20
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,616,796.53 576,491.45
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 106,081,036.75 6,316,475.96 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 本基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 月月 盈安 心 养老定 期支 付债 券型 证券 投资基 金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 月月 盈安 心 养老定 期支 付债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 月月 盈安 心 养老定 期支 付债 券型 证券 投资基 金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
8.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
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