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汇添富高息债A(000174)

汇添富高息债:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 高 息债 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 高息 债债 券 交易代 码 000174 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 6 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 85,763,369.81 份 投资目 标 本基金 以高 息债 为主 要投 资对象 , 在 严格 控制 风 险和保 持资 产流 动性 的基 础上, 力争 实现 资产 的 稳健增 值。 投资策 略 本基金 投资 于债 券类 资产 的比例 不低 于基 金资 产的 80% ; 其中 对高 息债 的投资 比例 不低 于非 现 金基金 资产 的 80% , 高 息债 指信用 评级 在 AA+ (含 AA+)和 A (含 A) 之 间的 债券以 及法 律法 规或 监 管机构 未强 制要 求评 级的 债券类 金融 工具 ; 基 金 持有的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府 债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低 预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种, 其预 期风 险及 预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 , 低 于混 合型 基 金及股 票型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 高息 债 A 汇添富 高息 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000174 000175 汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 43,867,033.23 份 41,896,336.58 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 汇添富 高息 债 A 汇添富 高息 债 C 1. 本 期已 实现 收益 737,577.63 643,114.25 2.本 期利 润 1,837,899.26 1,835,699.42 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0504 0.0466 4.期 末基 金资 产净 值 61,711,004.25 58,076,117.74 5.期 末基 金份 额净 值 1.407 1.386 注:1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富高息债 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 3.61% 0.13% 0.91% 0.05% 2.70% 0.08% 汇添富高息债 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 3.43% 0.12% 0.91% 0.05% 2.52% 0.07%


汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日 (2013 年 6 月 27 日)起 6 个 月,建 仓结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈加荣 汇 添 富 双 利 债 券基金 、 汇 添 富 高 息 债 债 券 基 金、 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 基 金 2013 年6 月27 日 - 15 年 国籍: 中国 。 学 历: 天 津 大 学管理 工程 硕士。 相关 业 务 资格: 证 券投 资基 金从 业 资 格。 从业 经历 : 曾 在中 国 平 安集团 任债 券研 究员、 交 易 员及本 外币 投资 经理, 国 联 安基金公司任基金经理助 理、 债券 组合 经理 , 农 银 汇 理基金公司任固定收益投 资负责 人。2008 年12 月 23 日到 2011 年 3 月 2 日任农汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


的 基 金 经理。 银汇理恒久增利债券基金 的基金 经理,2009 年4 月2 日到 2010 年 5 月 9 日任农 银汇理平衡双利混合基金 的基金 经理 。 2012 年 3 月加 入汇添富基金管理股份有 限公司, 历任 金融 工程 部 高 级经理、基金经理助理。 2012 年 12 月 21 日至 2014 年 1 月 21 日 任汇 添富收益 快线货 币基 金的 基金 经理 , 2013 年2 月7 日至 今任 汇 添 富双利债券基金的基金经 理, 2013 年2 月7 日至2015 年 8 月 28 日 任汇 添富 信 用 债债券基金的基金经理, 2013 年 6 月 27 日 至今 任 汇 添富高息债债券基金的基 金经理 , 2013 年 9 月 6 日至 今任汇添富年年利定期开 放债券 基金 的基 金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易 严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年3 季度 类权 益市 场 震荡上 行 , 上 证指 数上 涨 2.49% , 中 证转 债指 数上 涨 3.97% 。6 月下 旬英国 公投 脱欧 成功 ,造 成全球 风险 资产 价格 纷纷 大跌, 但很 快由 于全 球央 行的快 速应 对, 第三 天开始 风险 资产 价格 普遍 反弹, 中国 也是 如此 ,后 在理财 新规 报道 的打 压下 ,有所 回调 ,但 总体 上,在 经历 多轮 下跌 后, 受偏松 的政 策环 境以 及国 企改革 等政 策的 影响 ,市 场走势 较为 正面 。债 券市场 则更 在意 短中 期的 经济的 走势 和货 币政 策, 由于年 内经 济基 本上 大概 率走弱 ,且 货币 政策 偏松, 有意 买债 的资 金十 分充裕 ,债 市收 益率 整体 下行, 利率 债 在8 月 中下 旬由于 预期 差以 及 获 利回吐 压出 现较 大波 动, 但很快 再次 下行 ,总 体上 ,10 年国 开债 下行8bp 。 本基金 从7 月份 开始 ,认 为类权 益市 场不 用继 续恐 慌,尽 管不 会反 转, 但应 开始关 注机 会, 转债方 面进 行了 适当 的加 仓。受 限于 基金 规模 、高 息债券 持仓 比例 以及 总杠 杆的要 求, 利率 债没 能较快 加仓 ,但 在加 大持 续营销 力度 后, 还是 对利 率债进 行了 积极 的操 作, 分享到 市场 机会 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年3 季度 本基 金 A 级 净值收 益率 为3.61% ,C 级 净值收 益率 为3.43% , 同 期 业绩比 较基 准 收益率 为0.91% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


141,425,420.12 94.16 其中: 债券


141,425,420.12 94.16 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


5,181,138.97 3.45 8 其他资 产


3,593,497.79 2.39 9 合计





150,200,056.88





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.3 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 5,869,910.00 4.90 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,785,000.00 17.35 其中: 政策 性金 融债 20,785,000.00 17.35 4 企业债 券 68,130,166.62 56.88 5 企业短 期融 资券 20,014,000.00 16.71 6 中期票 据 7,008,400.00 5.85 7 可转债 (可 交换 债) 19,617,943.50 16.38 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 141,425,420.12 118.06


5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150210 15 国开 10 100,000 10,764,000.00 8.99 汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


2 136643 16 华宇 02 100,000 10,128,000.00 8.45 3 041652007 16 国 电集 CP001 100,000 10,024,000.00 8.37 4 160206 16 国开 06 100,000 10,021,000.00 8.37 5 011698206 16 南 航集 SCP002 100,000 9,990,000.00 8.34


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 投资 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 权 证。 5.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.9.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 7,485.73 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,270,910.31 5 应收申 购款 1,315,101.75 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,593,497.79 汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 128009 歌尔转 债 3,324,576.20 2.78 2 110034 九州转 债 2,512,941.60 2.10 3 110031 航信转 债 1,966,653.00 1.64 4 110033 国贸转 债 1,891,800.00 1.58 5 113009 广汽转 债 1,773,900.00 1.48 6 113010 江南转 债 1,498,376.20 1.25 7 110030 格力转 债 1,481,640.00 1.24 8 128010 顺昌转 债 1,008,825.00 0.84 9 113008 电气转 债 343,290.00 0.29 10 110035 白云转 债 126,600.00 0.11 11 123001 蓝标转 债 31,094.00 0.03


- §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 高息 债 A 汇添富 高息 债 C 报告期 期初 基金 份额 总额 30,840,509.09 37,089,362.97 报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,918,730.94 33,603,998.02 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,892,206.80 28,797,024.41 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 43,867,033.23 41,896,336.58 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 高息债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件;


2 、《 汇添 富高 息债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


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3 、《 汇添 富高 息债 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 高息 债 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年10 月25 日