汇 添 富 达 欣灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
汇添富达欣混合 2016 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 达欣 混合
交易代 码 001801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 825,603,080.76 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本
基金通 过积 极主 动的 资产 配置， 充分 挖掘 各大 类
资产投 资机 会， 力争 实现 基金资 产的 中长 期稳 健
增值。
投资策 略
本基金 综合 分析 和持 续跟 踪基本 面、 政 策面、 市
场面等 多方 面因 素， 结 合 全球宏 观经 济形 势， 研
判国内 外经 济的 发展 趋势 ， 并在 严格 控制 投资 组
合风险 的前 提下 ， 对 投资 组合中 股票 、 债 券、 货
币市场 工具 和法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 品种 进行 战略 配置和 动态 调整 ， 以 规
避或分 散市 场风 险， 力争 实现基 金资 产的 中长 期
稳健增 值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中债综 合指 数收 益率
*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基
金，属 于中 高收 益风 险特 征的基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 汇添富达欣混合 2016 年第 3 季 度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 达欣 混 合 A 汇添富 达欣 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001801 002165
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 626,672,738.66 份 198,930,342.10 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
汇添富 达欣 混 合 A 汇添富 达欣 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 2,272,319.86 2,649,558.15
2．本 期利 润 4,132,586.15 4,411,404.05
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0249 0.0261
4．期 末基 金资 产净 值 656,567,907.09 207,435,675.49
5．期 末基 金份 额净 值 1.048 1.043
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富达欣混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.95% 0.12% 2.03% 0.41% 0.92% -0.29%
汇添富达欣混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.86% 0.11% 2.03% 0.41% 0.83% -0.30%
汇添富达欣混合 2016 年第 3 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 《基 金合 同》 生效 之日 为 2015 年12 月2 日 ，截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满 1 年； 本基
金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 之日 （2015 年 12 月 2 日）起 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李怀定
汇 添 富
季 季 红
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添 富 互
利 分 级
债 券 基
金、 汇 添
富 达 欣
混 合 基
2015 年12
月2 日
- 8 年
国籍： 中国 。 学 历： 复 旦 大
学经济 学博 士。 相 关业 务 资
格： 基金 从业 资格 。 从 业 经
历： 曾任 光大 证券 股份 有 限
公司研 究所 债券 分析 师， 国
信证券股份有限公司经济
研究所固定收益高级分析
师。 2012 年 5 月加 入汇 添 富
基金管理股份有限公司任
固定收 益高 级分 析师。2015
年 5 月 25 日 至今 任汇 添 富汇添富达欣混合 2016 年第 3 季 度报告
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金、 汇 添
富 盈 鑫
保 本 混
合基金 、
汇 添 富
稳 健 添
利 定 期
开 放 债
券 基 金
的 基 金
经理。
增强收益债券基金的基金
经理助 理，2015 年11 月 18
日至今任汇添富季季红定
期开放 债券 基金、 汇添 富 互
利分级债券基金的基金经
理，2015 年 12 月 2 日至今
任汇添富达欣混合基金的
基金经 理，2016 年 3 月 11
日至今任汇添富盈鑫保本
混合基 金的 基金 经理，2016
年 3 月 16 日 至今 任汇 添 富
稳健添利定期开放债券基
金的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化 ，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任汇添富达欣混合 2016 年第 3 季 度报告
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何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 宏观 经济 基本 面依 然维持 底部 徘徊 ，工 业增 加值、 投资 、进 口等 指标 保持弱 势， 显示
内需增 长回 升乏 力。 三季 度工业 品价 格指 数受 供给 侧改革 和海 外大 宗商 品价 格影响 出现 反弹 ，但
消费价 格指 数涨 幅持 续低 位，尤 其是 核 心CPI 持续 低位徘 徊甚 至继 续下 行。 为应对 经济 、通 胀低
迷，三 季度 货币 政策 尽管 因重 启 14 天、28 天 逆回 购以及 季末 月份 资金 偏紧 影响， 市场 一度 担心
货币政 策发 生转 向， 但三 季度货 币政 策整 体持 续保 持宽松 ，稳 中趋 松的 基调 依然较 为明 确。 三季
度债券 市场 收益 率在 基本 面、 前 期估 值反 弹和 银行 理 财配置 压力 等综 合因 素影 响下出 现明 显下 行，
利率债 普遍 下 行10-20BP, 超长期 利率 债下 行幅 度更 是超 过40BP ， 而信 用债 也 普遍下 行 30-80BP,
低评级 下行 幅度 更大 。三 季度股 市区 间震 荡， 整体 看，上 证综 指整 体上 涨5.27% ， 深圳 成指 上涨
4.14% ，创 业板 上涨1.06% 。
本基金 自始 至终 按照 市值 管理原 则控 制股 票底 仓规 模，积 极参 与股 票一 级市 场申购 ，并 灵活
配置债 券比 例 ， 尽 可能 追 求绝对 收益 目标 。 整体 而 言， 二季 度提 高了 组合 久 期， 但杠 杆变 化不 大。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金 A 级 净 值增长 率 为2.95% ，C 级 净值增 长率 为2.86% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 74,415,860.92 7.83
其中： 股票
74,415,860.92 7.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
861,068,562.78 90.57
其中： 债券
861,068,562.78 90.57
资产支 持证 券 - - 汇添富达欣混合 2016 年第 3 季 度报告
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,366,217.01 0.67
8 其他资 产
8,904,142.62 0.94
9 合计
950,754,783.33
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,057,564.04 3.94
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
4,714,443.30 0.55
E 建筑业 2,770,160.48 0.32
F 批发和 零售 业 5,746,222.97 0.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
3,247,680.00 0.38
J 金融业 21,755,630.13 2.52
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,124,160.00 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 74,415,860.92 8.61
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601998 中信银 行 1,410,000 8,431,800.00 0.98
2 002152 广电运 通 520,000 7,768,800.00 0.90
3 000001 平安银 行 800,320 7,258,902.40 0.84
4 000625 长安汽 车 369,902 5,870,344.74 0.68
5 002415 海康威 视 170,000 4,159,900.00 0.48
6 600886 国投电 力 560,000 3,662,400.00 0.42
7 600406 国电南 瑞 199,000 3,247,680.00 0.38
8 600172 黄河旋 风 160,000 3,219,200.00 0.37
9 603939 益丰药 房 94,838 3,157,157.02 0.37
10 000590 启迪古 汉 149,951 3,105,485.21 0.36
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,992,000.00 5.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,067,000.00 15.05
其中： 政策 性金 融债 130,067,000.00 15.05
4 企业债 券 384,800,619.16 44.54
5 企业短 期融 资券 250,234,000.00 28.96
6 中期票 据 20,004,000.00 2.32
7 可转债 （可 交换 债） 25,970,943.62 3.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 861,068,562.78 99.66
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160213 16 国开 13 1,000,000 99,950,000.00 11.57
2 011699569
16 百 联集
SCP001
500,000 50,110,000.00 5.80
3 011699583
16 国电
SCP003
400,000 40,100,000.00 4.64
4 011698512
16 厦 国贸
SCP012
400,000 40,012,000.00 4.63
5 1680122
16 株洲 循环
债
300,000 30,777,000.00 3.56 汇添富达欣混合 2016 年第 3 季 度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 36,970.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,844,923.42
5 应收申 购款 22,248.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,904,142.62
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110031 航信转 债 7,754,552.00 0.90
2 113009 广汽转 债 5,913,000.00 0.68
3 110033 国贸转 债 4,602,118.80 0.53
4 128011 汽模转 债 351,859.62 0.04
5 110035 白云转 债 212,688.00 0.02
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 达欣 混 合 A 汇添富 达欣 混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 129,127,939.09 155,152,677.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 513,879,825.52 77,868,145.55
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 16,335,025.95 34,090,481.29
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 626,672,738.66 198,930,342.10
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 达欣灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富达 欣灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 汇添 富达 欣灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 达欣 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ；
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6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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