汇 添 富 稳 健添 利 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 21 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2016 年 7 月1 日起 至9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 稳添 利定 期开 放债 券
交易代 码 002487
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,970,011,720.00 份
投资目 标
在追求 本金 安全 的基 础上 ， 本基 金力 争创 造超 越
业绩比 较基 准的 较高 稳健 收益。
投资策 略
本基金 将密 切关 注债 券市 场的运 行状 况与 风险
收益特 征， 分析 宏观 经济 运行状 况和 金融 市场 运
行趋势 ，自 上而 下决 定类 属资产 配置 及组 合久
期， 并依 据内 部信 用评 级 系统， 深 入挖 掘价 值被
低估的 标的 券种 。 本 基金 采取的 投资 策略 主要 包
括类属 资产 配置 策略 、利 率策略 、信 用策 略等 。
在谨慎 投资 的基 础上 ，力 争实现 组合 的稳 健增
值。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险及
预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 ， 低 于混 合型 基
金及股 票型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 稳添 利定 期开 放
债券 A
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券 C 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 002487 002488
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,969,534,739.86 份 476,980.14 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
汇添富 稳添 利定 期开 放
债券 C
1． 本 期已 实现 收益 24,542,783.76 11,843.17
2．本 期利 润 67,542,670.48 32,738.05
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0318 0.0312
4．期 末基 金资 产净 值 3,077,466,524.26 492,971.23
5．期 末基 金份 额净 值 1.036 1.034
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富稳添利定期开放债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.19% 0.07% 0.91% 0.05% 2.28% 0.02%
汇添富稳添利定期开放债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.09% 0.07% 0.91% 0.05% 2.18% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 《基 金合 同》 生效 日期 未 2016 年3 月16 日 ，截至 报告 期末 ，基 金成 立已 满 6 个 月； 本基
金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 日（2016 年3 月 16 日） 起 6 个月 ，截 止本 报告期 末， 建仓 期结
束时各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。
3.3 其 他指 标
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富
多 元 收
益、 可 转
换债券 、
实 业 债
债券、 双
利 增 强
2016 年3
月16 日
- 15 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
技大学 学士 ， 清华 大学MBA 。
业务资 格： 基金 从业 资格 。
从业经 历：2011 年 11 月加
入汇添 富基 金， 现 任固 定 收
益投资 副总 监 。 2012 年 5 月
9 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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债券、 汇
添 富 安
鑫 智 选
混合、 汇
添 富 稳
健 添 利
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添富 6
月 红 定
期 开 放
债 券 基
金、 汇 添
富 盈 安
保 本 混
合基金 、
汇 添 富
盈 稳 保
本 混 合
基金、 汇
添 富 保
鑫 保 本
混 合 基
金 的 基
金经理 ，
固 定 收
益 投 资
副总监 。
汇添富 理 财 30 天 的基 金 经
理， 2012 年6 月12 日至2014
年 1 月 21 日 任汇 添富 理 财
60 天 的基 金经 理， 2012 年9
月 18 日 至今 任汇 添富 多 元
收 益 的 基 金 经 理 ，2012 年
10 月 18 日至 2014 年 9 月
17 日任 汇添 富理财 28 天的
基金经 理，2013 年 1 月 24
日至2015 年3 月31 日任汇
添富理 财21 天的 基金 经理 ，
2013 年2 月7 日至 今任 汇 添
富可转 换债 券的 基金 经理 ，
2013 年5 月29 日至2015 年
3 月31 日任 汇添 富理 财7 天
的基金 经理 ，2013 年 6 月
14 日 至 今 任 汇 添 富 实 业 债
基金的 基金 经理，2013 年9
月 12 至 2015 年 3 月 31 日
任汇添富现金宝货币基金
的基金 经理 ，2013 年 12 月
3 日至今 任汇 添富 双利 增 强
债券基 金的 基金 经理，2015
年11 月26 日 至今 任汇 添 富
安鑫智选混合基金的基金
经理，2016 年 2 月 17 日至
今任汇 添 富6 月红 定期 开 放
债券基 金的 基金 经理，2016
年 3 月 16 日 至今 任汇 添 富
稳健添利定期开放债券基
金的基 金经 理 ， 2016 年 4 月
19 日 至 今 任 汇 添 富 盈 安 保
本混合基金的基金经理，
2016 年8 月3 日至 今任 汇 添
富盈稳保本混合基金的基
金经理 ，2016 年 9 月 29 日
至今任汇添富保鑫保本混
合基金 的基 金经 理。
李怀定
汇 添 富
季 季 红
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添 富 互
利 分 级
2016 年3
月16 日
- 8 年
国籍： 中国 。 学 历： 复 旦 大
学经济 学博 士。 相 关业 务 资
格： 基金 从业 资格 。 从 业 经
历： 曾任 光大 证券 股份 有 限
公司研 究所 债券 分析 师， 国
信证券股份有限公司经济
研究所固定收益高级分析汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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债 券 基
金、 汇 添
富 达 欣
混 合 基
金、 汇 添
富 盈 鑫
保 本 混
合基金 、
汇 添 富
稳 健 添
利 定 期
开 放 债
券 基 金
的 基 金
经理。
师。 2012 年 5 月加 入汇 添 富
基金管理股份有限公司任
固定收 益高 级分 析师。2015
年 5 月 25 日 至今 任汇 添 富
增强收益债券基金的基金
经理助 理，2015 年11 月 18
日至今任汇添富季季红 定
期开放 债券 基金、 汇添 富 互
利分级债券基金的基金经
理，2015 年 12 月 2 日至今
任汇添富达欣混合基金的
基金经 理，2016 年 3 月 11
日至今任汇添富盈鑫保本
混合基 金的 基金 经理，2016
年 3 月 16 日 至今 任汇 添 富
稳健添利定期开放债券基
金的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 宏观 经济 基本 面依 然维持 底部 徘徊 ，工 业增 加值、 投资 、进 口等 指标 保持 弱 势， 显示
内需增 长回 升乏 力。 三季 度工业 品价 格指 数受 供给 侧改革 和海 外大 宗商 品价 格影响 出现 反弹 ，但
消费价 格指 数涨 幅持 续低 位，尤 其是 核 心CPI 持续 低位徘 徊甚 至继 续下 行。 为应对 经济 、通 胀低
迷，三 季度 货币 政策 尽管 因重 启 14 天、28 天 逆回 购以及 季末 月份 资金 偏紧 影响， 市场 一度 担心
货币政 策发 生转 向， 但三 季度货 币政 策整 体持 续保 持宽松 ，稳 中趋 松的 基调 依然较 为明 确。 三季
度债券 市场 收益 率在 基本 面、 前 期估 值反 弹和 银行 理 财配置 压力 等综 合因 素影 响下出 现明 显下 行，
利率债 普遍 下 行10-20BP, 超长期 利率 债下 行幅 度更 是超 过40BP ， 而信 用债 也 普遍下 行 30-80BP,
低评级 下行 幅度 更大 。
三季度 债券 市场 整体 走强 ，组合 配置 上整 体明 显加 大了债 券配 置比 例， 但在 后期出 于锁 定收
益的考 虑， 适度 降低 了债 券仓位 ，但 总体 而言 ，组 合杠杆 和久 期 较2 季 度明 显提升 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金 A 级 净 值增长 率 为3.19% ，C 级 净值增 长率 为3.09% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,676,982,345.40 96.14
其中： 债券
3,676,982,345.40 96.14
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
103,296,699.37 2.70
8 其他资 产
44,231,655.13 1.16
9 合计
3,824,510,699.90
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 541,241,000.00 17.58
其中： 政策 性金 融债 541,241,000.00 17.58
4 企业债 券 2,321,145,257.90 75.41
5 企业短 期融 资券 390,092,000.00 12.67
6 中期票 据 379,986,000.00 12.35
7 可转债 （可 交换 债） 44,518,087.50 1.45
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,676,982,345.40 119.46
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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1 160213 16 国开 13 3,000,000 299,850,000.00 9.74
2 160210 16 国开 10 1,900,000 190,741,000.00 6.20
3 101551081
15 铁道
MTN002
600,000 61,266,000.00 1.99
4 011699815
16 国 电集
SCP004
600,000 60,114,000.00 1.95
5 136012 15 梅花 02 500,000 51,430,000.00 1.67
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债投 资。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债投 资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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1 存出保 证金 143,233.53
2 应收证 券清 算款 19,611.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,068,810.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,231,655.13
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110031 航信转 债 23,924,810.00 0.78
2 113009 广汽转 债 17,739,000.00 0.58
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,003,360,944.70 1,129,524.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 968,053,242.98 4,849.66
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,879,447.82 657,394.34
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,969,534,739.86 476,980.14
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 稳健添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 稳健 添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录 基金管 理人 网站 www.99fund.com 查 阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年10 月25 日
