汇 添 富 盈 安保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 盈安 保本 混合
交易代 码 002419
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,447,721,161.96 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术来 运作， 在保 证 本
金安全 的前 提下， 力争 在 保本期 内实 现基 金财 产的 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势 ， 将 严谨 、 规
范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结
合， 利用 组合 保险 技术 ， 动态调 整安 全资 产与 风险 资
产的投 资比 例 ， 以 确保 基 金在保 本周 期到 期时 ， 实 现
基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值目 的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 低
风险品 种， 其 长期 平均 预 期风险 与预 期收 益率 低于 股
票型基 金 、 非 保本 的混 合 型基金 ， 高于 货币 市场 基 金
和债券 型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司
汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 41,642,099.20
2. 本期 利润
93,756,656.81
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0208
4. 期末 基金 资产 净值 4,565,697,385.13
5. 期末 基金 份额 净值 1.027
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.09% 0.05% 0.69% 0.01% 1.40% 0.04%
汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年4 月19 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 1 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2016 年4 月 19 日 ）起6 个 月， 截 至本报 告期 末， 本
基金尚 处于 建仓 期中 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富 多 元
收益、 可转 换
债券、 实业 债
债券、 双利 增
强债券 、 汇 添
富 安 鑫 智 选
混合、 汇添 富
2016 年4 月
19 日
- 15 年
国籍： 中国 。 学 历：
中 国 科 技 大 学 学
士， 清华 大学 MBA 。
业务资格：基金 从
业资格 。 从 业经 历：
2011 年 11 月 加入
汇添富基金，现 任汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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稳 健 添 利 定
期 开 放 债 券
基金、 汇添 富
6 月红 定期 开
放债券 基金 、
汇 添 富 盈 安
保 本 混 合 基
金、 汇 添富 盈
稳 保 本 混 合
基金、 汇添 富
保 鑫 保 本 混
合 基 金 的 基
金经理 ， 固 定
收 益 投 资 副
总监。
固定收益投资副 总
监。2012 年 5 月 9
日至 2014 年 1 月
21 日 任 汇 添 富 理
财 30 天的基金 经
理， 2012 年6 月12
日至 2014 年 1 月
21 日 任 汇 添 富 理
财 60 天的基金 经
理， 2012 年9 月18
日至今任汇添富 多
元 收 益 的 基 金 经
理，2012 年 10 月
18 日至 2014 年 9
月 17 日任汇添 富
理财 28 天的基 金
经理 ，2013 年1 月
24 日至 2015 年 3
月 31 日任汇添 富
理财 21 天的基 金
经理 ，2013 年2 月
7 日至今任汇添 富
可转换债券的基 金
经理 ，2013 年5 月
29 日至 2015 年 3
月 31 日任汇添 富
理财 7 天 的基 金经
理， 2013 年6 月14
日至今任汇添富 实
业债基金的基金 经
理， 2013 年9 月12
至 2015 年 3 月 31
日任汇添富现金 宝
货币基金的基金 经
理， 2013 年12 月3
日至今任汇添富 双
利增强债券基金 的
基金经 理 ，2015 年
11 月 26 日至 今任
汇添富安鑫智选 混
合 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年2 月17
日至今任汇添 富 6
月红定期开放债 券
基金的基金经理 ，汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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2016 年 3 月 16 日
至今任汇添富稳 健
添利定期开放债 券
基金的基金经理 ，
2016 年 4 月 19 日
至今任汇添富盈安
保本混合基金的 基
金经理 ，2016 年 8
月 3 日至 今任 汇添
富盈稳保本混合 基
金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 9 月 29 日
至今任汇添富保 鑫
保本混合基金的 基
金经理 。
吴江宏
汇 添 富 可 转
换债券 基金 、
汇 添 富 盈 安
保 本 混 合 基
金、 汇 添富 保
鑫 保 本 混 合
基 金 的 基 金
经理。
2016 年4 月
19 日
- 5 年
国籍： 中国 ， 学 历：
厦门大学金融工 程
硕士 。2011 年 加入
汇添富基金管理 股
份有限公司任固 定
收益分 析师。2015
年7 月17 日至 今任
汇添富可转换债 券
基金的基金经理 ，
2016 年 4 月 19 日
至今任汇添富盈 安
保本混合基金的 基
金经理 ，2016 年 9
月 29 日至今任 汇
添富保鑫保本混 合
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ， 本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从三季 度主 要经 济指 标看 ，经济 下行 压力 依然 较大 ，工业 增加 值、 投资 、进 口等指 标保 持弱
势， 显 示内 需增长 回升 依 旧乏力 。 三 季度央 行货 币 政策保 持中 性基 调， 仅 通 过公开 市场 操作 和 MLF
来控制 短期 资金 利率 ，市 场流动 性相 对平 稳。 相比 上半年 债券 收益 率大 幅波 动，三 季度 收益 率窄
幅震荡 下行 ，信 用和 利率 品出现 分化 ，以 城投 债为 代表的 信用 债收 益率 下行 幅度显 著大 于长 期利
率债 。 股 票市 场相 比上 半 年， 波动 率明 显降 低 ， 上 证指数 窄幅 波动 ， 但个 股 和主题 板块 非常 活跃 。
报告期 内， 中债 综合 财富 指数当 季涨 幅1.92% ，沪 深 300 指数 当季 上 涨3.15% ，可 转债 指 数 上涨
4.07% 。
报告期 内， 本组 合积 极增 持信用 债并 提高 组合 久期 ，参与 了利 率债 的波 动交 易，少 量参 与转
债和股 票的 波段 操作 ；总 体看， 三季 度末 组合 久期 和杠杆 水平 相对 适中 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 组合 净值 收益 率为 2.09% 。 汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 141,970,379.71 2.66
其中： 股票
141,970,379.71 2.66
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
5,097,312,952.25 95.36
其中： 债券
5,097,312,952.25 95.36
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
4,400,000.00 0.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
47,119,721.45 0.88
8 其他资 产 54,742,391.49 1.02
9 合计 5,345,545,444.90
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 70,804,543.21 1.55
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,270,000.00 0.07
E
建筑业 45,750.11 0.00
F
批发和 零售 业 32,547.63 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,091,000.00 0.18
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,773,254.72 0.24
J
金融业 9,322,298.76 0.20
K
房地产 业 9,600,000.00 0.21 汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业 78,252.19 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,956,303.01 0.22
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 19,996,430.08 0.44
S
综合 - -
合计 141,970,379.71 3.11
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300144 宋城演 艺 800,000 19,600,000.00 0.43
2 002236 大华股 份 1,199,950 18,611,224.50 0.41
3 600406 国电南 瑞 649,985 10,607,755.20 0.23
4 000826 启迪桑 德 299,979 9,956,303.01 0.22
5 600268 国电南 自 1,174,100 9,850,699.00 0.22
6 600048 保利地 产 1,000,000 9,600,000.00 0.21
7 601688 华泰证 券 500,000 8,975,000.00 0.20
8 000915 山大华 特 199,964 8,970,385.04 0.20
9 600009 上海机 场 300,000 8,091,000.00 0.18
10 600085 同仁堂 249,930 7,630,362.90 0.17
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 350,190,000.00 7.67
其中： 政策 性金 融债 350,190,000.00 7.67
4 企业债 券 2,489,414,886.74 54.52
5 企业短 期融 资券 1,361,543,000.00 29.82
6 中期票 据 585,190,000.00 12.82
7 可转债 （可 交换 债） 13,115,065.51 0.29
8 同业存 单 297,860,000.00 6.52
9 其他 - -
10 合计 5,097,312,952.25 111.64 汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 160211 16 国开 11 1,500,000 150,240,000.00 3.29
2 011611006
16 大 唐集
SCP006
1,500,000 150,225,000.00 3.29
3 160204 16 国开 04 1,000,000 100,000,000.00 2.19
4 160213 16 国开 13 1,000,000 99,950,000.00 2.19
5 111608249
16 中信
CD249
1,000,000 99,310,000.00 2.18
5 111611317
16 平安
CD317
1,000,000 99,310,000.00 2.18
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 末本 基金 无股 指期 货持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 110,176.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,533,004.67
5 应收申 购款 99,210.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 54,742,391.49
5.11.2 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110031 航信转 债 7,115,810.00 0.16
2 113009 广汽转 债 4,730,400.00 0.10
5.11.3 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限股票 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,543,478,283.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 27,800,781.47
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 123,557,903.16
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,447,721,161.96
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额； “总 赎回 份额” 含转 换出 份额 。 汇添富盈安保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 盈安保 本混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 盈安 保 本混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年10 月25 日
