汇 添 富 现 金宝 货 币 市 场基 金2016 年第3 季
度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 现金 宝货 币
交易代 码 000330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 45,516,369,498.46 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ，
力求在 满足 安全 性 、 流 动性 需要的 基础 上实 现更 高
的收益 率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 277,184,909.16
2．本 期利 润 277,184,909.16
3．期 末基 金资 产净 值 45,516,369,498.46
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6489% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.5609% 0.0007%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 9 月 12 日 ）起6 个 月 ，建仓 期结 束时 各汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇 添 富 货 币
基金、 现 金宝
货币基 金、 添
富 通 货 币 基
金 、 理 财 14
天债券 基金、
理财 30 天债
券基金、 理财
60 天 债 券 基
金、 实业 债债
券基金、 优选
回 报 混 合 基
金 的 基 金 经
理。
2015 年3 月
10 日
- 10 年
国 籍 ：中 国 。学 历 ：上
海 财 经 大 学 经 济 学 硕
士 。 业务 资 格： 证 券投
资 基 金从 业 资格 。 从业
经 历 ：曾 任 汇添 富 基金
债 券 交易 员 、债 券 风控
研究员 。2012 年 11 月
30 日至 2014 年 1 月 7
日 任 浦银 安 盛基 金 货币
市 场 基金 的 基金 经 理。
2014 年1 月 加入 汇添 富
基 金 ，历 任 金融 工 程部
高 级 经理 、 固定 收 益基
金经理 助理 。2014 年 4
月 8 日 至今 任汇 添富 多
元 收 益债 券 基金 的 基金
经理助 理，2015 年 3 月
10 日 至 今 任 汇 添 富 现
金 宝 货币 基 金、 汇 添富
理财 14 天 债券 基金、 汇
添 富 优选 回 报混 合 基金
（原理财 21 天 债 券基
金 ） 的 基 金 经理 ，2016
年 6 月 7 日至今 任汇 添
富货币 基 金 、添 富 通货
币基金 、 理 财 30 天债 券
基金、 理财60 天 债券 基
金 、 实业 债 债券 基 金的
基金经 理。
注：1 、基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ，其 “离 职日期 ”为 根据 公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ， 本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 资金 面相 比二 季度 明显收 紧，8 月 下旬 和中 秋节前 后银 行间 资金 面尤 为，在 央行 相继
重启 14 天和 28 天公 开市 场操作 后， 银行 间资 金成 本出现 明显 抬升 。债 券市 场三季 度总 体呈 现小
“V ” 走势 ，7 月伊 始债 券 收益率 波动 下行 ，8 月中 旬债券 收益 率快 速下 行， 随后受 央行 公开 市场
重启 14 天 逆回 购叠 加资 金 面影响 下， 债券 收益 率快 速掉头 向上 反弹 了 10-20 BP 左 右，9 月底 债
券收益 率有 所回 落。 截至 本季度 末，10 年金 融债 收 益率 在 3.06% 左 右， 与半 年末相 比下 行约
10-15BP ， 短期 融资 券收 益 率下 行 10BP 左 右至2.82% 。
考虑到 三季 度经 济有 所回 暖， 房地 产的 过热 和汇 率贬 值压力 都制 约了 货币 政策 的进一 步宽 松 。汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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我们判 断货 币市 场尽 管总 体平稳 ，但 容易 受到 冲击 ，资金 面的 紧平 衡格 局难 以扭转 。与 前几 个季
度相比 ，本 基金 三季 度规 模变化 较为 平稳 ，因 此在 投资策 略和 配置 上较 为灵 活， 在 7-8 月份 利率
低点主 动缩 短久 期， 降低 债券比 例， 季末 则充 分把 握资金 面时 点冲 击时 带来 的买入 机会 ，进 行波
段操作 ，为 投资 人获 取更 高的收 益。 个券 选择 方面 ，以配 置 AAA 债 券为 主， 提高组 合流 动性 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年三 季度 本基 金净 值 收益率 为 0.6489% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0880% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 13,093,148,100.07 27.54
其中： 债券 13,093,148,100.07 27.54
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 451,537,168.40
0.95
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
291,146,607.81 0.61
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,766,722,643.18 71.03
4 其他资 产 225,383,901.40 0.47
5 合计 47,536,791,813.05 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,999,996,240.00 4.39
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。 汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 84
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 12.40
4.39
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.22 -
2 30 天( 含)-60 天 10.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 35.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.57 -
4 90 天( 含)-120 天 28.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.37 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 17.01
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 103.94 4.39
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 638,354,592.14 1.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,354,178,853.33 7.37
其中： 政策 性金 融债
3,354,178,853.33 7.37
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
4,636,754,410.89
10.19
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,463,860,243.71 9.81
8 其他 - -
9 合计 13,093,148,100.07 28.77
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
525,986,536.35 1.16
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160211 16 国开 11 6,000,000 599,973,303.27 1.32
2 111697978 16 长 安银 行
CD036
5,000,000 498,837,499.74 1.10
3 111697980 16 长 安银 行
CD037
5,000,000 496,456,845.77 1.09
4 160209 16 国开 09 4,400,000 439,702,313.21 0.97
5 169939 16 贴 现国 债
39
4,400,000 438,623,832.97 0.96
6 160201 16 国开 01 4,200,000 419,669,238.94 0.92
7 111695673 16 长 安银 行
CD029
4,000,000 399,182,000.18 0.88
8 041551063 15 联通
CP001
3,500,000 350,303,323.96 0.77
9 120233 12 国开 33 3,100,000 310,541,182.10 0.68
10 111693985 16 珠 海华 润
银行 CD011
3,000,000 298,239,833.38 0.66
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0996%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0740%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0906%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.9.2
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 225,383,901.40
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 225,383,901.40
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 39,409,182,718.70
报告期 期间 基金 总申 购份 额 234,607,324,986.71 汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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报告期 期间 基金 总赎 回份 额 228,500,138,206.95
报告期 期末 基金 份额 总额 45,516,369,498.46
注： 总申 购份 额含 红利 再投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 22-申购
2016 年7 月5
日
120,000,000.00
120,000,000.00 0.00%
2 24-赎回
2016 年7 月
11 日
80,000,000.00
-80,000,000.00 0.00%
3 22-申购
2016 年7 月
15 日
40,698,082.19
40,698,082.19 0.00%
4 22-申购
2016 年7 月
15 日
40,698,082.19
40,698,082.19 0.00%
5 22-申购
2016 年7 月
15 日
20,349,041.10
20,349,041.10 0.00%
6 22-申购
2016 年7 月
25 日
60,000,000.00
60,000,000.00 0.00%
7 22-申购
2016 年8 月2
日
46,615,561.64
46,615,561.64 0.00%
8 22-申购
2016 年8 月2
日
56,974,575.34
56,974,575.34 0.00%
9 22-申购
2016 年8 月4
日
110,000,000.00
110,000,000.00 0.00%
10 24-赎回
2016 年8 月
17 日
35,000,000.00
-35,000,000.00 0.00%
11 24-赎回
2016 年8 月
25 日
60,000,000.00
-60,000,000.00 0.00%
12 24-赎回
2016 年8 月
26 日
87,000,000.00
-87,000,000.00 0.00%
13 24-赎回
2016 年8 月
29 日
60,000,000.00
-60,000,000.00 0.00%
14 22-申购
2016 年9 月5
日
120,000,000.00
120,000,000.00 0.00%
15 24-赎回
2016 年9 月
14 日
30,000,000.00
-30,000,000.00 0.00%
16 24-赎回
2016 年9 月
23 日
20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00%
17 24-赎回
2016 年9 月
28 日
200,000,000.00
-200,000,000.00 0.00%
合计
1,187,335,342.46
43,335,342.46
汇添富现金宝货币 2016 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 现金宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 现金 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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2016 年10 月25 日
