汇 添 富 环 保行 业 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
汇添富环保行业股票 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 环保 行业 股票
交易代 码 000696
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月16 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,623,333,698.86 份
投资目 标
本基金 采用 自下 而上 的策 略，以 基本 面分 析为 立足
点， 主 要投 资于 环保 行业 的优质 上市 公司 ， 在 科学 严
格管理 风险 的前 提下 ，谋 求基金 资产 的持 续稳 健增
值。
投资策 略
本基金 为股 票型 基金 。 股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配置策 略和 个股 精选 策略 。 其中 ， 资 产配 置策 略用 于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ； 个 股
精选策 略用 于挖 掘具 有核 心竞争 优势 和持 续增 长潜
力且估 值水 平相 对合 理的 环保行 业优 质上 市公 司， 辅
以严格 的风 险管 理， 以获 得中长 期的 较高 投资 收益 。
投资策 略的 重点 是个 股精 选策略 。
业绩比 较基 准
中证环 保产 业指 数收 益率 80% + 中证 全债 指数 收益
率 20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高 预期 收益 的品 种， 其 预期 风险、 预期 收 益
水平高 于混 合型 基金 、债 券型基 金及 货币 市场 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 汇添富环保行业股票 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 10 页
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 98,806,927.10
2.本期 利润
200,312,870.64
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0765
4.期末 基金 资产 净值 3,770,130,988.42
5.期末 基金 份额 净值 1.437
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.66% 0.98% 2.80% 0.85% 2.86% 0.13%
汇添富环保行业股票 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 日（2014 年 9 月 16 日) 起 6 个 月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
叶从飞
汇 添 富 均
衡 增 长 混
合 基 金 、
汇 添 富 环
保 行 业 股
票 的 基 金
经理。
2014 年9 月
16 日
- 12 年
国籍：中国。学历：
南 京 大 学 经 济 学 硕
士。相关业务资格：
证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任
中原证券股份有限公
司 资 产 管 理 部 交 易
员、投资经理助理。汇添富环保行业股票 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 10 页
2005 年10 月 加入 汇添
富基金管理股份有限
公司， 历任 交易 主管、
基 金 经 理 助 理 ，2012
年3 月2 日至2016 年
8 月 24 日任 汇添 富均
衡增长混合基金的基
金经理 ， 2013 年11 月
22 日至 2015 年 7 月
30 日任 汇添 富蓝 筹稳
健混合基金的基金经
理， 2014 年9 月16 日
至今任汇添富环保行
业股票基金的基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为 根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执汇添富环保行业股票 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 10 页
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度A 股 市场 震 荡盘整 ， 各 主要 指数 涨跌 互现。 从行 业表 现看 ， 建 筑建材 、 综 合和
建筑装 饰板 块涨 幅居 前， 而计算 机、 传媒 和有 色金 属板块 跌幅 居前 。从 市场 风格看 ，大 盘 股 表现
强于中 小盘 股票 。三 季 度PPP 主 题受 到市 场青 睐， 我们判 断作 为PPP 模 式最 受益的 环保 行业 将有
不错的 表现 ，因 此本 季度 我们大 幅提 高了 股票 仓位 ，主要 在环 境监 测、 危废 处理、 再生 资源 和环
卫等领 域进 行了 布局 ，同 时积极 发掘 电力 体制 改革 主线下 的投 资机 会。 该策 略取得 一定 效果 ，三
季度基 金净 值跑 赢业 绩比 较基准 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本基 金净 值上 涨 5.66% ， 同期 业绩 比较 基准 上 涨2.80% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,483,924,627.44 91.16
其中： 股票
3,483,924,627.44 91.16
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 - - 汇添富环保行业股票 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 10 页
金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
332,566,224.97 8.70
8 其他资 产
5,404,294.30 0.14
9 合计
3,821,895,146.71
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 46,979,453.25 1.25
B 采矿业 - -
C 制造业 2,076,487,689.10 55.08
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
291,370,454.74 7.73
E 建筑业 45,750.11 0.00
F 批发和 零售 业 140,231,790.55 3.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 369,399,773.08 9.80
J 金融业 177,223.18 0.00
K
房地产 业
73,925,000.00 1.96
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 170,004,518.02 4.51
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 315,302,975.41 8.36
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 3,483,924,627.44 92.41
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 20,000,040 326,400,652.80 8.66 汇添富环保行业股票 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 10 页
2 000826 启迪桑 德 9,499,939 315,302,975.41 8.36
3 002672 东江环 保 13,299,988 255,359,769.60 6.77
4 300137 先河环 保 13,000,050 204,750,787.50 5.43
5 002009 天奇股 份 10,000,030 170,900,512.70 4.53
6 300335 迪森股 份 9,000,027 166,050,498.15 4.40
7 002116 中国海 诚 10,679,658 146,204,518.02 3.88
8 000593 大通燃 气 9,999,946 140,199,242.92 3.72
9 600217 中再资 环 14,130,589 121,381,759.51 3.22
10 000920 南方汇 通 7,000,024 113,190,388.08 3.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富环保行业股票 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 539,967.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 72,897.73
5 应收申 购款 4,791,428.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,404,294.30
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,696,097,790.20 汇添富环保行业股票 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 10 页
报告期 期间 基金 总申 购份 额 293,974,088.40
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 366,738,179.74
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,623,333,698.86
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 产投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 环保行 业股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富环 保行 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富环 保行 业股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 环保 行 业股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年10 月25 日
