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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2016年第三季度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金2016 年第3 季
度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 55,438,726,633.68 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ,力 争实现 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足安 全性 、流 动性 需要 的基础 上实 现更 高的 收益 率。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。 本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金和债 券型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 511980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 317,259,841.12 份 54,967,944,392.33 份 153,522,400.23 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 1. 本期已 实现 收益 2,339,145.86 432,346,773.25 118,963,124.98 2.本 期利 润 2,339,145.86 432,346,773.25 118,963,124.98 3.期 末基 金资 产净 值 317,259,841.12 54,967,944,392.33 15,352,240,023.44 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富添富通货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6069% 0.0002% 0.0880% 0.0000% 0.5189% 0.0002%


汇添富添富通货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6678% 0.0002% 0.0880% 0.0000% 0.5798% 0.0002%


汇添富添富通货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6067% 0.0002% 0.0880% 0.0000% 0.5187% 0.0002% 注:汇 添富 添富 通货 币市 场基 金 E 类 合同 生效 日 为2015 年10 月 16 日。 汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


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注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日 )起6 个 月 ,建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ; 自 2015 年 10 月 16 日起 , 本 基金 增设E 类 份 额类别 , 份额 申购 首 次确认 日 为2015 年10 月22 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富货 币基金 、 现 金宝货币 基金、 添富 通货币基 金、 理 财14 天债券基 金、 理 财30 天债券基 2016 年6 月 7 日 - 10 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交 易员、 债券 风控 研究 员。2012 年 11 月 30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


金、 理 财60 天债券基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回报 混合基金 的基金经 理。 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年 3 月 10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查 各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 资金 面相 比二 季度 明显收 紧,8 月 下旬 和中 秋节前 后银 行间 资金 面尤 为,在 央行 相继 重启 14 天和 28 天公 开市 场操作 后, 银行 间资 金成 本出现 明显 抬升 。债 券市 场三季 度总 体呈 现小 “V” 走势 ,7 月伊 始债 券 收益率 波动 下行 ,8 月中 旬债券 收益 率快 速下 行, 随后受 央行 公开 市场 重启 14 天 逆回 购叠 加资 金 面影响 下, 债券 收益 率快 速掉头 向上 反弹 了 10-20 BP 左 右,9 月底 债 券收益 率有 所回 落。 截至 本季度 末,10 年金 融债 收 益率 在 3.06%左 右, 与半 年末相 比下 行约 10-15BP , 短期 融资 券收 益 率下 行 10BP 左 右至2.82% 。 考虑到 三季 度经 济有 所回 暖, 房地 产的 过热 和汇 率贬 值压力 都制 约了 货币 政策 的进一 步宽 松 。 我们判 断货 币市 场尽 管总 体平稳 ,但 容易 受到 冲击 ,资金 面的 紧平 衡格 局难 以扭转 。本 基金 的机 构投资 者占 比较 大, 导致 基金规 模容 易出 现大 的波 动,因 此在 投资 策略 上严 格控制 组合 久期 和限 制杠杆 比例 ,进 行滚 动配 置。本 季度 前期 主动 缩短 久期, 债券 配置 偏中 性, 季末则 充分 把握 资金 面时点 冲击 时带 来的 买入 机会, 进行 波段 操作 ,为 投资人 获取 更高 的收 益。 个券选 择方 面, 以配 置AAA 债券 为主 ,提 高组 合流动 性。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期, 本基 金A 类净 值收益 率 为0.6069% ,B 类 净值收 益率 为0.6678% ,E 类净值 收益 率 为0.6067% ,业 绩比 较基 准收益 率 为 0.0880% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 23,505,511,299.05 31.23 汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


其中: 债券 23,505,511,299.05 31.23 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 977,574,692.88 1.30 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 880,574,427.38 1.17 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,402,054,193.19 66.97 4 其他资 产 374,162,095.82 0.50 5 合计 75,259,302,280.94 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.17 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,589,994,120.00 6.50 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 74


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本 基金 合同 规定 “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”, 本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 各期限 负债 占基 金资 产净 值汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


的比例 (% ) 的比例 (% ) 1 30 天 以内 11.28


5.66


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.49 - 2 30 天( 含)-60 天 16.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 29.19 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.21 - 4 90 天( 含)-120 天 30.26 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 18.43 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 106.01 5.66


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注: 本报 告期 内本 货币 基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 677,947,918.77 0.96 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 7,708,710,448.10 10.91 其中: 政策 性金 融债 7,708,710,448.10 10.91 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 6,197,526,800.80 8.77 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 8,921,326,131.38 12.63 8 其他 - - 9 合计 23,505,511,299.05 33.28 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 1,202,281,392.11 1.70


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160414 16 农发 14 12,700,000 1,270,448,025.51 1.80 汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


2 160401 16 农发 01 9,800,000 979,473,435.29 1.39 3 120233 12 国开 33 9,600,000 959,566,476.77 1.36 4 160209 16 国开 09 8,300,000 828,537,603.91 1.17 5 160419 16 农发 19 8,000,000 799,415,313.60 1.13 6 160204 16 国开 04 6,300,000 628,891,969.02 0.89 7 150222 15 国开 22 5,500,000 550,017,919.75 0.78 8 011699289 16 中 油股 SCP001 5,400,000 540,196,710.87 0.76 9 111696529 16 宁波 银行 CD171 5,000,000 497,955,021.48 0.70 10 111617128 16 光大 CD128 5,000,000 496,809,569.60 0.70


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0698% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0454% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0624%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 , 即 估值 对象 以买 入成本 列示 , 按 票面 利率 或商定 利率 每 日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.9.2 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 , 或 在报告 编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 374,162,095.82 汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 374,162,095.82


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 381,667,242.54 54,074,953,070.33 232,745,430.69 报告期 期间 基金 总申 购份 额 380,574,386.50 60,765,925,424.12 107,663,878.24 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 444,981,787.92 59,872,934,102.12 186,886,908.70 报告期 期末 基金 份额 总额 317,259,841.12 54,967,944,392.33 153,522,400.23 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金E 类 合同 生效 日为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元 ,本报 告期 的相 关数 据按 实际存 续期 计算 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 汇添富添富通货币 2016 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年10 月25 日