汇 添 富 深证 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 联 接基 金 2016 年第3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 汇添富 深 证 300ETF 联接
交易代 码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 44,806,101.37 份
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ，紧 密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以深 证300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作为
其主要 投资 标的， 并不 参 与目 标ETF 的管 理 。 本 基 金主
要以一 级市 场申 购的 方式 投资于 目 标ETF ，获 取基 金份
额净值 上涨 带来 的收 益； 在目 标 ETF 基金 份额 二级 市场
交易流 动性 较好 的情 况下 ， 也可 以通 过二 级市 场买 卖目
标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准
深证 300 指 数收 益率 ×95 % + 银行 活期 存款 利率 （税 后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债 券型 基金 与 货币市 场基 金 。 同 时本 基 金通
过投资 于目 标 ETF ， 紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 汇添富 深证300ETF
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法。正 常情 况下 ，本 基金 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.1% ，年 跟踪 误差 不超 过2%
业绩比 较基 准 深证300 指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 同时 本基 金通
过投资 于目 标ETF ， 紧 密跟 踪标的 指数 ， 具 有与 标的 指 数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 43,544.03
2. 本期 利润
492,098.05
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0112
4. 期末 基金 资产 净值 60,386,299.00
5. 期末 基金 份额 净值 1.3477
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.87% 0.94% 1.10% 0.96% -0.23% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日 ）起6 个 月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的基
金经理 、 汇
添富恒生
指数分级
（QDII）基
金、 汇 添富
深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 联
接基金的
基金经 理。
2015 年1 月
6 日
- 9 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 北京
大 学 中 国 经 济 研 究 中 心
金融学 硕士 ， 相 关业 务资
格： 证 券投 资基 金从 业资
格。 从 业经 历： 曾任 泰达
宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司
风 险 管 理 分 析 师 。2010
年 8 月加 入汇 添 富基 金
管理股 份有 限公 司， 历任
金融工 程部 分析 师、 基金
经理助 理。2012 年 11 月
1 日 至 今 任 汇 添 富 黄 金
及贵金属基金(LOF)的基
金经理 ，2014 年 3 月 6
日 至 今 任 汇 添 富 恒 生 指
数分级 （QDII ） 基金 的基
金经理 ，2015 年 1 月 6
日 至 今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 、汇 添 富 深
证 300ETF 基金 联接 基金
的基金经理，2015 年 5
月 26 日至 2016 年 7 月
13 日 任汇 添富 香 港优 势
混合基 金的 基金 经理 。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF 、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇 添
富中证能
源 ETF 、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添富主要
消费ETF 联
接基金的
基金经 理。
2015 年8 月
18 日
- 5 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 中国
科 学 技 术 大 学 金 融 工 程
博士研 究生 ， 相 关业 务资
格： 证 券投 资基 金从 业资
格。 从 业经 历： 曾任 国泰
基 金 管 理 有 限 公 司 金 融
工程部 助理 分析 师、 量化
投 资 部 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 6 月加 入汇 添富
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
任 基 金 经 理 助 理 ，2015
年8 月3 日至今 任中 证主
要消 费ETF 基金 、 中 证医
药卫 生ETF 基金 、 中 证能
源 ETF 基金 、 中 证金 融地
产 ETF 基金 、 汇 添富 中证
主要消费 ETF 联 接基 金
的基金经理，2015 年 8
月 18 日至 今任 汇添 富深
证 300ETF 基金 、汇 添富
深证 300ETF 基 金联 接基汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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金的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 沪深300 指 数上 涨3.15% ， 全球 主要 股指较 二季 度均 出现 较 大 幅上涨 。美 联储汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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加息概 率逐 渐释 放， 黄金 在三季 度暂 缓了 上涨 。房 地产政 策伴 随房 地产 市场 的旺盛 不断 积累 。人
民币贬 值趋 势的 预期 得到 暂时抑 制。 三季 度， 我国 经济数 据、 企业 盈利 数据 、价格 数据 均呈 现短
期企稳 势头 ，政 府托 底经 济的态 度明 显。 存量 资金 在房市 、股 市、 债市 、汇 市、黄 金五 大资 产配
置工具 的腾 挪驱 动了 市场 的变化 。在 债券 市场 收益 率快速 下降 、房 市受 政策 抑制、 黄金 被美 元加
息压制 的情 况下 ，A 股市 场波动 性或 将增 大， 资金 追求布 局确 定性 和流 动性 较高的 资产 。
本基金 在报 告期 内遵 循了 指数基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性， 股票 投资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 90% ～95% 之 间， 基本实 现了有 效跟 踪业 绩比 较基 准的投 资目 的。 本 基
金日常 管理 中非 常重 视风 险管理 ，对 股票 和现 金头 寸严格 管理 、实 时监 控， 基本实 现了 基金 平稳
运作管 理的 目的 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证300 联 接基 准上 涨 1.10% ， 本基 金在 报 告期内 累计 收益 率 为0.87% ， 收 益率 落后
业绩比 较基 准-0.23% 。收 益率的 差异 因素 主要 来源 于期间 成份 股分 红、 日常 申购赎 回等 因素 。本
基金日 均跟 踪误 差 为0.0248% ， 这一 跟踪 误差 水平 远 低于合 同约 定上 限， 在报 告期达 到了 投资 目
标。
4.6 报 告期 内基金 持 有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,802,540.80 2.98
其中： 股票
1,802,540.80 2.98
2 基金投 资 55,283,640.36 91.36
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,367,696.02 5.57 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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8 其他资 产
56,041.17 0.09
9 合计
60,509,918.35
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 31,284.58 0.05
B
采矿业 22,162.00 0.04
C
制造业 976,448.85 1.62
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
29,855.00 0.05
E
建筑业 33,508.00 0.06
F
批发和 零售 业 41,251.50 0.07
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
223,982.60 0.37
J
金融业 156,107.70 0.26
K
房地产 业 137,747.78 0.23
L
租赁和 商务 服务 业 38,738.50 0.06
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 33,452.89 0.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 9,540.80 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐业 60,052.80 0.10
S
综合 8,407.80 0.01
合计 1,802,540.80 2.99
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000002 万
科Ａ 2,400 62,808.00 0.10
2 000333 美的集 团 1,550 41,865.50 0.07
3 000001 平安银 行 3,460 31,382.20 0.05 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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4 000858 五 粮 液 800 26,688.00 0.04
5 000725 京东方 Ａ 10,400 24,648.00 0.04
6 002304 洋河股 份 300 20,127.00 0.03
7 000776 广发证 券 1,200 19,644.00 0.03
8 002415 海康威 视 800 19,576.00 0.03
9 002024 苏宁云 商 1,700 18,428.00 0.03
10 002450 康得新 1,000 18,080.00 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 深 300ETF 股票型
交易型 开放
式
汇添富 基金
管理股 份有
限公司
55,283,640.36 91.55
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本基金 投资 前十 名证 券中 的广发 证券 （000776 ）于 2015 年9 月12 日公 告收 到《中 国证 券监
督管理 委员 会行 政处 罚事 先告知 书》 （ 处 罚字[2015]71 号 ） 。 中国 证券 监督 管 理委员 会拟 对广 发
证券涉 嫌未 按规 定审 查、 了解客 户真 实身 份违 法违 规案做 出行 政处 罚。 我司 经过研 究评 估， 认为
此事件 对广 发证 券经 营业 绩未产 生重 大的 实质 影响 ，对其 投资 价值 未产 生实 质影响 。本 基金 持有
该股经 过合 理的 投资 决策 授权审 批， 符合 指数 基金 投资管 理规 定。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,057.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 598.67
5 应收申 购款 52,385.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,041.17
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 43,050,545.10
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,734,239.29
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,978,683.02
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 44,806,101.37
注：总 申购 份额 含红 利再 投，转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件 ；
2 、《 汇添 富深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报告 期内 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的 各
项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年10 月25 日
