汇 添 富 民 营活 力 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
汇添富民营活力混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 民营 活力 混合
交易代 码 470009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月5 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,248,432,305.02 份
投资目 标
本基金 采用 自下 而上 的方 法， 精 选与 中国 经济 发展 密
切相关 的优 秀民 营企 业上 市公司 股票 进行 投资 布局 ，
在科学 严格 管理 风险 的前 提下， 力求 基金 资产 的中 长
期增值 。
投资策 略
股票资 产比 例 60% —95% ； 债券资 产、 货币 市场 工具 、
权证、 资产 支持 证券 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 证券 品种 资产比 例 5% —40% 。 基金 持
有全部 权证 的市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 3% ， 基 金
保留的 现金 以及 投资 于到 期日在 一年 以内 的政 府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
按本基 金 《 基金 合同 》 中 有关民 营企 业上 市公 司的 定
义， 本 基金 投资 于民 营企 业上市 公司 股票 的资 产占 股
票资产 的比 例不 低 于 80% 。
业绩比 较基 准 中证民 营企 业综 合指 数×80% + 上证 国债 指数 ×20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股
票型基 金， 高于 债券 型基 金及货 币市 场基 金， 属于 中
高收益/风 险特 征的 基金 汇添富民营活力混合 2016 年第 3 季度报告
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基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 217,114,567.60
2.本期 利润
97,470,832.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0425
4.期末 基金 资产 净值 6,324,270,202.49
5.期末 基金 份额 净值 2.813
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.48% 0.80% 0.90% 0.80% 0.58% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
马翔
汇 添 富 民
营 活 力 混
合 基 金 的
基金经
理。
2016 年3 月
11 日
- 5 年
国籍：中国。学历：
清华大学工学硕士。
从业经 历：2011 年加
入汇添富基金任行业
分析师 ，2016 年 3 月
11 日至 今任 汇添 富民
营活力混合基金的基
金经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期； 汇添富民营活力混合 2016 年第 3 季度报告
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2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，市 场继 续呈 现震 荡的态 势； 大小 盘显 著分 化，上 证指 数波 动上 行， 创业板 指数 波动
向下。
本基金 以企 业基 本面 分析 为立足 点， 顺应 中国 经济 发展阶 段， 力求 寻找 能够 成长为 行业 领袖
的公司 ，中 长期 持股 ，分 享企业 成长 增值 。三 季度 ，我们 延续 了之 前的 配置 策略， 重点 配置 有足汇添富民营活力混合 2016 年第 3 季度报告
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够成长 空间 的大 消费 品， 产业持 续向 好的 新兴 制造 企业， 以及 有一 定成 熟商 业模式 的科 技公 司。
注重现 阶段 业绩 成长 的确 定性， 在新 兴成 长和 稳健 成长之 间寻 找平 衡， 降低 了组合 整体 的市 盈 率 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 ， 本 基金 净值上 涨1.48% ， 业绩 基准 上涨 0.90%，同 期 沪深300 上涨 3.15% ， 中小 板下
跌1.58% ， 创业 板下 跌3.5% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,505,397,494.81 86.59
其中： 股票
5,505,397,494.81 86.59
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
150,025,000.00 2.36
其中： 债券
150,025,000.00 2.36
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
691,396,424.34 10.87
8 其他资 产
11,251,043.91 0.18
9 合计
6,358,069,963.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 96,422,057.58 1.52
C 制造业 3,385,812,314.46 53.54
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 45,750.11 0.00 汇添富民营活力混合 2016 年第 3 季度报告
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F 批发和 零售 业 628,164,246.73 9.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 458,546,668.74 7.25
J 金融业 262,675,196.46 4.15
K
房地产 业
176,483,626.98 2.79
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 31,330.67 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 231,005,112.24 3.65
Q 卫生和 社会 工作
40,858,622.84 0.65
R 文化、 体育 和娱 乐业
225,352,568.00 3.56
S 综合 - -
合计 5,505,397,494.81 87.05
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注 ：本 基金 本报 告期 末 未持有 沪港 通股 票投 资组 合
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 21,000,148 325,712,295.48 5.15
2 002138 顺络电 子 17,499,737 320,245,187.10 5.06
3 600661 新南洋 8,009,886 231,005,112.24 3.65
4 000915 山大华 特 5,099,524 228,764,646.64 3.62
5 300144 宋城演 艺 9,198,064 225,352,568.00 3.56
6 600869 智慧能 源 21,999,996 194,699,964.60 3.08
7 300265 通光线 缆 10,999,917 194,368,533.39 3.07
8 002668 奥马电 器 2,799,856 190,642,195.04 3.01
9 300408 三环集 团 10,099,728 187,147,959.84 2.96
10 300383 光环新 网 5,500,312 186,955,604.88 2.96
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,025,000.00 2.37 汇添富民营活力混合 2016 年第 3 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 150,025,000.00 2.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,025,000.00 2.37
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160209 16 国开 09 1,000,000 100,000,000.00 1.58
2 160401 16 农发 01 500,000 50,025,000.00 0.79
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富民营活力混合 2016 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,233,717.44
2 应收证 券清 算款 1,982,964.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,334,515.48
5 应收申 购款 3,699,846.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,251,043.91
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,372,591,720.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 178,478,781.92 汇添富民营活力混合 2016 年第 3 季度报告
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减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 302,638,197.30
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,248,432,305.02
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 民营活 力混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富民 营活 力混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富民 营活 力混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 民营 活 力混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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