汇 添 富 多 策略 定 期 开 放灵 活 配 置 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 多策 略定 开混 合
交易代 码 002746
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,299,400,338.16 份
投资目 标
本基金 将灵 活运 用多 种投 资策略 ， 力 争为 基金 份额 持
有人创 造中 长期 稳健 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将密 切关 注市 场的 运行状 况与 风险 收益 特征 ，
分析宏 观经 济运 行状 况和 金融市 场运 行趋 势， 判断 不
同资产 类别 在经 济周 期的 不同阶 段的 相对 投资 价值 ，
以动态 调整 大类 资产 配置 比例。 在此 基础 上， 灵活 运
用股票 精选 策略 、债 券投 资策略 等。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中债综 合指 数收 益率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货
币市场 基金 和债 券型 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属于 中
高收益 风险 特征 的基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 19,254,168.77
2.本期 利润
12,616,345.22
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0097
4.期末 基金 资产 净值 1,317,113,243.83
5.期末 基金 份额 净值 1.014
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.00% 0.25% 2.03% 0.41% -1.03% -0.16%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 《 基金 合同》 生效 之日 为 2016 年6 月3 日， 截至本 报告 期末 ， 基 金成 立未 满 1 年 ； 本 基金
建仓期 为本 《基 金合 同》 生效之 日 （2016 年6 月3 日） 起 6 个 月， 截止 本报 告期末 ， 本 基金 尚处
于建仓 期中 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
赵鹏飞
汇 添 富 多
策 略 定 开
混 合 基 金
的 基 金 经
理。
2016 年6 月
3 日
- 8 年
国籍：中国。曾任职
于日信证券、光大证
券和太平洋资产，担
任高级投资经理等岗
位。2015 年 8 月 加入
汇添富基金管理股份
有限公 司。2016 年 6
月 3 日至今 任汇 添富汇添富多策略定开混合 2016 年第 3 季度报告
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多策略定开混合基金
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经历过 年初 熔断 式下 跌， A 股市场 在二 三季 度波 动幅 度大幅 下降 。 三 季度 上证 综 指上 涨 2.56% ，
深证成 指上 涨0.74% ，创 业板指 下 跌 3.5% ， 中小 板 指下 跌 1.58% ， 以创 业板 为代表 的成 长股 表现
弱于主 板股 票。 本基 金成 立于二 季度 末， 三季 度仍 处在建 仓期 ，整 体仓 位较 低，因 此波 动幅 度小
于指数 。报 告期 内， 我们 参与了 几个 一级 市场 的定 增项目 ，同 时买 入了 一些 中期看 好的 个股 ，配
置相对 均衡 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年三 季度 ，本 基金 净 值上 涨 1.00% ， 业绩 基准 率上 涨 2.03% ， 同期 上证 综指上 涨 2.56% ，
深圳成 指上 涨0.74% ，中 小板指 数下 跌 1.58% ，创 业板指 数下 跌 3.50% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 512,882,054.56 38.84
其中： 股票
512,882,054.56 38.84
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
807,173,356.87 61.13
8 其他资 产
390,165.85 0.03
9 合计
1,320,445,577.28
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 56,749,994.03 4.31 汇添富多策略定开混合 2016 年第 3 季度报告
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C 制造业 264,261,019.75 20.06
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
136,910.48 0.01
E 建筑业 45,750.11 0.00
F 批发和 零售 业 124,283,479.83 9.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 53,482,586.62 4.06
J 金融业 92,313.74 0.01
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,830,000.00 1.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 512,882,054.56 38.94
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300296 利亚德 1,584,507 45,316,900.20 3.44
2 002589 瑞康医 药 1,286,174 40,257,246.20 3.06
3 300297 蓝盾股 份 2,300,614 30,621,172.34 2.32
4 600879 航天电 子 1,899,920 30,246,726.40 2.30
5 600519 贵州茅 台 94,527 28,160,538.57 2.14
6 600998 九州通 1,245,090 26,744,533.20 2.03
7 603009 北特科 技 713,877 26,092,204.35 1.98
8 600547 山东黄 金 649,937 24,821,094.03 1.88
9 600872 中炬高 新 1,586,452 23,907,831.64 1.82
10 601607 上海医 药 1,200,000 23,676,000.00 1.80
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
注：报告期内 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 ，或在报告 编制日前
一年内 收到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
注：本 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 汇添富多策略定开混合 2016 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 241,386.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 148,779.85
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 390,165.85
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300296 利亚德 45,316,900.20 3.44 非公开 发行
2 002589 瑞康医 药 40,257,246.20 3.06 非公开 发行
3 300297 蓝盾股 份 30,621,172.34 2.32 非公开 发行
4 603009 北特科 技 26,092,204.35 1.98 非公开 发行
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,299,400,338.16
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,299,400,338.16
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富多策略定开混合 2016 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,003,600.27
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,003,600.27
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.77
注：1 、其 中 “ 申购/ 买入 ”含红 利再 投、 转换 入份 额； “ 赎回/卖出 ” 含转 换 出份额 。
2、本 基金 于2016 年6 月3 日成 立。 本公 司于2016 年 5 月26 日用 固有 资金10,001,000.00 元认
购本基 金份 额10,003,600.27 份 ，认 购费 用100.00 元。符 合招 募说 明书 规定 的申购 费率 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 多策略 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件；
2 、《 汇添 富多 策略 定期 开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 汇添 富多 策略 定期 开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 多策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公
告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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