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添富多元债A(470010)

添富多元债:2016年第三季度报告

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 多元 收益 债券 交易代 码 470010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,809,865,141.56 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在承 担 合理风 险和 保持 资产 流动 性的基 础上 , 适 度参 与 权益类 资产 投资 ,力 争实 现资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于固 定收 益 类资产 的比 例不 低于 基金 资产 的80% ,权 益类 资 产的投 资比 例合 计不 超过 基金资 产 的 20% ,其 中 基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的 3% , 持 有的 现金 或到 期日 在1 年 以内 的政 府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数×90%+ 沪深300 指数 × 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 低 于股票 型基 金和 混合 型基 金,高 于货 币市 场基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 470010 470011 汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,432,633,179.40 份 377,231,962.16 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 20,082,933.09 4,755,829.64 2.本 期利 润 20,369,088.95 5,369,697.26 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0168 0.0169 4.期 末基 金资 产净 值 1,729,062,627.05 447,431,315.39 5.期 末基 金份 额净 值 1.207 1.186 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富多元收益债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.50% 0.12% 1.14% 0.10% 0.36% 0.02% 汇添富多元收益债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.44% 0.12% 1.14% 0.10% 0.30% 0.02%


汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日 (2012 年 9 月 18 日 )起6 个 月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 3.3 其 他指 标


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇 添 富 多 元 收 益、 可 转 换债券 、 实 业 债 债券、 双 利 增 强 债券、 汇 添 富 安 2012 年9 月18 日 - 15 年 国籍: 中国 。 学 历: 中 国 科 技大学 学士 , 清华 大学MBA 。 业务资 格: 基金 从业 资格 。 从业经 历:2011 年 11 月加 入汇添 富基 金, 现 任固 定 收 益投资 副总 监 。 2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日任 汇添富 理 财 30 天 的基 金 经 理, 2012 年6 月12 日至2014汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


鑫 智 选 混合、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基金、 汇 添富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 基 金、 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合基金 、 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基金、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合 基 金 的 基 金经理 , 固 定 收 益 投 资 副总监 。 年 1 月 21 日 任汇 添富 理 财 60 天 的基 金经 理, 2012 年9 月 18 日 至今 任汇 添富 多 元 收 益 的 基 金 经 理 ,2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月 17 日任 汇添 富理财 28 天的 基金经 理,2013 年 1 月 24 日至2015 年3 月31 日任汇 添富理 财21 天的 基金 经理 , 2013 年2 月7 日至 今任 汇 添 富可转 换债 券的 基金 经理 , 2013 年5 月29 日至2015 年 3 月31 日任 汇添 富理 财7 天 的基金 经理 ,2013 年 6 月 14 日 至 今 任 汇 添 富 实 业 债 基金的 基金 经理,2013 年9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日 任汇添富现金宝货币基金 的基金 经理 ,2013 年 12 月 3 日至今 任汇 添富 双利 增 强 债券基 金的 基金 经理,2015 年11 月26 日 至今 任汇 添 富 安鑫智选混合基金的基金 经理,2016 年 2 月 17 日至 今任汇 添 富6 月红 定期 开 放 债券基 金的 基金 经理,2016 年 3 月 16 日 至今 任汇 添 富 稳健添利定期开放债券基 金的基 金经 理 , 2016 年 4 月 19 日 至 今 任 汇 添 富 盈安 保 本混合基金的基金经理, 2016 年8 月3 日至 今任 汇 添 富盈稳保本混合基金的基 金经理 ,2016 年 9 月 29 日 至今任汇添富保鑫保本混 合基金 的基 金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 , 本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 , 国内 经济 形势 逐 步走稳 , 工业 增加 值维 持 在 6% 之上 , 通 胀略 低于 预 期, 预期 全年GDP 目标能 够确 保, 同时 房价 、汇率 构成 压力 ,推 动央 行略微 收紧 货币 政策 ,公 开市场 保持 偏紧 的平 衡,传 递政 策信 号; 同时 在去产 能去 库存 的指 引下 ,实体 企业 仍面 临一 定压 力,企 业杠 杆较 高, 信用风 险处 于偏 高水 平, 一些前 期出 现违 约风 险的 发行主 体并 未有 效解 决问 题;但 是在 刚性 配置 的推动 下, 三季 度长 端信 用债仍 下 行 40-60 个 BP , 利率债 也出 现了 结构 性的 行情。 三季 度中 债总 财富指 数上 涨1.9% 。 国内A 股市 场三 季度 以横 盘震荡 为主 ,主 板小 涨而 中小创 微跌 ,白 马 股 、高 股息、 低估 值蓝汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


筹等有 较好 的表 现。 可转 债则在 近一 年的 估值 挤压 之后, 进入 中性 区间 ,受 益于个 券的 表现 ,中 证转债 上 涨4.1% 。 本组合 三季 度A 级净 值增 长 1.5% ,C 级净 值增 长率 为 1.44% , 规模 有所 下降 ,纯债 方面 中性 配置, 可转 债小 幅加 仓, 收益主 要来 自于 权益 的波 动操作 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 三季度 ,本 基 金A 级 净值 增长率 为 1.5% ,比 同期 业 绩比较 基准 收益 率 高0.36 个百分 点; 本 基金C 级净 值增 长率 为1.44% , 比同 期业 绩比 较基 准 收益率 高 0.3 个 百分 点。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 221,121,353.20 8.89 其中: 股票


221,121,353.20 8.89 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


2,147,107,116.17 86.30 其中: 债券


2,147,107,116.17 86.30 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


14,946,846.47 0.60 8 其他资 产


104,721,936.63 4.21 9 合计





2,487,897,252.47





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 150,021,497.21 6.89 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 - - 汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


应业 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 18,683,185.72 0.86 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 26,773,194.00 1.23 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 11,374,000.00 0.52 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,269,476.27 0.66 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 221,121,353.20 10.16


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300408 三环集 团 1,419,901 26,310,765.53 1.21 2 000593 大通燃 气 1,149,970 16,122,579.40 0.74 3 601311 骆驼股 份 899,880 15,927,876.00 0.73 4 601233 桐昆股 份 1,280,000 15,244,800.00 0.70 5 000826 启迪桑 德 429,933 14,269,476.27 0.66 6 300326 凯利泰 500,000 12,740,000.00 0.59 7 600172 黄河旋 风 600,000 12,072,000.00 0.55 8 002053 云南能 投 800,000 11,480,000.00 0.53 9 000861 海印股 份 2,200,000 11,374,000.00 0.52 10 002241 歌尔股 份 363,000 10,973,490.00 0.50


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 200,040,000.00 9.19 其中: 政策 性金 融债 200,040,000.00 9.19 4 企业债 券 937,972,848.10 43.10 5 企业短 期融 资券 891,382,000.00 40.95 汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


6 中期票 据 63,878,000.00 2.93 7 可转债 (可 交换 债) 53,834,268.07 2.47 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,147,107,116.17 98.65


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011616004 16 华 电股 SCP004 1,300,000 130,260,000.00 5.98 2 011699787 16 大 唐集 SCP005 1,000,000 100,200,000.00 4.60 3 160419 16 农发 19 1,000,000 100,040,000.00 4.60 4 160204 16 国开 04 1,000,000 100,000,000.00 4.59 5 011698014 16 中车 SCP002 700,000 70,105,000.00 3.22


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 216,330.88 2 应收证 券清 算款 2,630,881.38 3 应收股 利 - 4 应收利 息 31,787,671.86 5 应收申 购款 70,087,052.51 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 104,721,936.63


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110031 航信转 债 18,170,529.00 0.83 2 110033 国贸转 债 2,759,505.60 0.13


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002053 云南能 投 11,480,000.00 0.53 重大资 产重 组


5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 - 汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,009,520,882.25 227,697,821.18 报告期 期间 基金 总申 购份 额 577,097,306.17 168,870,610.51 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 153,985,009.02 19,336,469.53 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,432,633,179.40 377,231,962.16 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本报 告期 内基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


2 、《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 合同 》;





3 、《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 汇添富多元收益债券 2016 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年10 月25 日