汇 添 富 可 转换 债 券 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 可转 换债 券
交易代 码 470058
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 119,177,843.56 份
投资目 标
本基金 重点 投资 于可 转换 债券 （ 含可 分离 交易 可
转债） ，努 力在 控制 投资 组 合下方 风险 的基 础上
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于固 定收 益类 金
融工具， 并在 严格 控制 风 险的基 础上， 通过 对全
球经济 形势、 中国 经济 发 展 （包括 宏观 经济 运行
周期、 财政 及货 币政 策、 资金供 需情 况） 、证 券
市场估 值水 平等 的研 判， 适度参 与权 益类 资产 配
置， 适 度把 握市 场时 机力 争为基 金资 产获 取稳 健
回报。 类属 资产 配置 由本 基金管 理人 根据 宏观 经
济分析、 债券 基准 收益 率 研究、 不 同类 属债 券利
差水平 研究 ，判 断不 同类 属债券 的相 对投 资价
值， 并 确定 不同 债券 类属 在组合 资产 中的 配置 比
例。
业绩比 较基 准
天相转 债指 数收 益率 ×70%+ 中债 综合 指数 收益
率×20 %+沪深 300 指 数收 益率 × 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险收
益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低于 混合 型基 金及 股汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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票型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 可转 换债 券 A 汇添富 可转 换债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 470058 470059
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 55,006,460.74 份 64,171,382.82 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
汇添富 可转 换债 券 A 汇添富 可转 换债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -268,163.17 -394,838.75
2．本 期利 润 2,807,913.92 3,158,190.10
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0503 0.0480
4．期 末基 金资 产净 值 74,278,410.29 84,904,870.61
5．期 末基 金份 额净 值 1.350 1.323
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富可转换债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.85% 0.43% 3.31% 0.36% 0.54% 0.07%
汇添富可转换债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.76% 0.43% 3.31% 0.36% 0.45% 0.07%
汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日 （2011 年 6 月 17 日 ）起6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富
多 元 收
益、 可 转
换债券 、
实 业 债
债券、 双
利 增 强
债券、 汇
添 富 安
鑫 智 选
混合、 汇
2013 年2
月7 日
- 15 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
技大学 学士 ， 清华 大学MBA 。
业务资 格： 基金 从业 资格 。
从业经 历：2011 年 11 月加
入汇添 富基 金， 现 任固 定 收
益投资 副总 监 。 2012 年 5 月
9 日至 2014 年 1 月 21 日任
汇添富 理 财 30 天 的基 金 经
理， 2012 年6 月12 日至2014
年 1 月 21 日 任汇 添富 理 财
60 天 的基 金经 理， 2012 年9汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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添 富 稳
健 添 利
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添富 6
月 红 定
期 开 放
债 券 基
金、 汇 添
富 盈 安
保 本 混
合基金 、
汇 添 富
盈 稳 保
本 混 合
基金、 汇
添 富 保
鑫 保 本
混 合 基
金 的 基
金经理 ，
固 定 收
益 投 资
副总监 。
月 18 日 至今 任汇 添富 多 元
收 益 的 基 金 经 理 ，2012 年
10 月 18 日至 2014 年 9 月
17 日任 汇添 富理财 28 天的
基金经 理，2013 年 1 月 24
日至2015 年3 月31 日任汇
添富理 财21 天的 基金 经理 ，
2013 年2 月7 日至 今任 汇 添
富可转 换债 券的 基金 经理 ，
2013 年5 月29 日至2015 年
3 月31 日任 汇添 富理 财7 天
的基金 经理 ，2013 年 6 月
14 日 至 今 任 汇 添 富 实 业 债
基金的 基金 经理，2013 年9
月 12 至 2015 年 3 月 31 日
任汇添富现金宝货币基金
的基金 经理 ，2013 年 12 月
3 日至今 任汇 添富 双利 增 强
债券基 金的 基金 经理，2015
年11 月26 日 至今 任汇 添 富
安鑫智选混合基金的基金
经理，2016 年 2 月 17 日至
今任汇 添 富6 月红 定期 开 放
债券基 金的 基金 经理，2016
年 3 月 16 日 至今 任汇 添 富
稳健添利定期开放债券基
金的基 金经 理 ， 2016 年 4 月
19 日 至 今 任 汇 添 富 盈 安保
本混合基金的基金经理，
2016 年8 月3 日至 今任 汇 添
富盈稳保本混合基金的基
金经理 ，2016 年 9 月 29 日
至今任汇添富保鑫保本混
合基金 的基 金经 理。
吴江宏
汇 添 富
可 转 换
债 券 基
金、 汇 添
富 盈 安
保 本 混
合基金 、
汇 添 富
保 鑫 保
本 混 合
基 金 的
2015 年7
月17 日
- 5 年
国籍： 中国 ， 学 历： 厦 门 大
学金融 工程 硕士 。 2011 年加
入汇添富基金管理股份有
限公司 任固 定收 益分 析师 。
2015 年 7 月 17 日 至今 任 汇
添富可转换债券基金的基
金经理 ，2016 年 4 月 19 日
至今任汇添富盈安保本混
合基金 的基 金经 理 ， 2016 年
9 月29 日 至今 任汇 添富 保 鑫
保本混 合基 金的 基金 经理 。 汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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基 金 经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从三季 度主 要经 济指 标看 ，经济 下行 压力 依然 较大 ，工业 增加 值、 投资 、进 口等 指 标保 持弱
势， 显 示内 需增长 回升 依 旧乏力 。 三 季度央 行货 币 政策保 持中 性基 调， 仅 通 过公开 市场 操作 和 MLF
来控制 短期 资金 利率 ，市 场流动 性相 对平 稳。 相比 上半年 债券 收益 率大 幅波 动，三 季度 收益 率窄
幅震荡 下行 ，信 用和 利率 品出现 分化 ，以 城投 债为 代表的 信用 债收 益率 下行 幅度显 著大 于长 期利
率债 。 股 票市 场相 比上 半 年， 波动 率明 显降 低 ， 上 证指数 窄幅 波动 ， 但个 股 和主题 板块 非常 活跃 。
报告期 内， 中债 综合 财富 指数当 季涨 幅1.92% ，沪 深 300 指数 当季 上 涨3.15% ，可 转债 指数 上涨
4.07% 。
三季度 本组 合操 作上 增强 了组合 的进 攻性 ，增 持可 转债并 降 低 了可 交换 债和 分离债 的仓 位，
风格上 提高 了偏 股性 转债 的仓位 。股 票操 作上 更为 积极， 平均 仓 位11% 左右 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基 金A 级 净值 收益率 为 3.85% ，C 级净 值 收益率 为 3.76% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 17,723,104.20 9.86
其中： 股票
17,723,104.20 9.86
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
150,690,028.93 83.85
其中： 债券
150,690,028.93 83.85
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
9,800,000.00 5.45
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,012,113.55 0.56
8 其他资 产
489,414.50 0.27
9 合计
179,714,661.18
100.00
汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,260,192.20 8.33
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,387,312.00 0.87
J 金融业 1,317,600.00 0.83
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,023,000.00 0.64
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 735,000.00 0.46
S 综合 - -
合计 17,723,104.20 11.13
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000925 众合科 技 91,420 2,152,941.00 1.35
2 000811 烟台冰 轮 140,000 1,978,200.00 1.24
3 600268 国电南 自 200,000 1,678,000.00 1.05
4 600867 通化东 宝 63,960 1,453,171.20 0.91
5 002669 康达新 材 60,000 1,437,600.00 0.90
6 600570 恒生电 子 24,800 1,387,312.00 0.87
7 000915 山大华 特 30,000 1,345,800.00 0.85
8 601198 东兴证 券 60,000 1,317,600.00 0.83
9 002236 大华股 份 80,000 1,240,800.00 0.78
10 600138 中青旅 50,000 1,023,000.00 0.64
汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,004,000.00 6.28
其中： 政策 性金 融债 10,004,000.00 6.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 140,686,028.93 88.38
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,690,028.93 94.66
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 188,920 24,933,661.60 15.66
2 110031 航信转 债 193,040 21,632,062.40 13.59
3 110030 格力转 债 83,300 10,285,051.00 6.46
4 110033 国贸转 债 81,360 10,261,123.20 6.45
5 160419 16 农发 19 100,000 10,004,000.00 6.28
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 22,439.30
2 应收证 券清 算款 5,497.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 440,081.39
5 应收申 购款 21,396.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 489,414.50
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128009 歌尔转 债 24,933,661.60 15.66
2 110031 航信转 债 21,632,062.40 13.59
3 110030 格力转 债 10,285,051.00 6.46
4 110033 国贸转 债 10,261,123.20 6.45
5 110034 九州转 债 9,606,218.70 6.03
6 113008 电气转 债 8,046,717.60 5.06
7 110032 三一转 债 6,624,000.00 4.16
8 110035 白云转 债 6,390,768.00 4.01
9 113009 广汽转 债 4,707,930.60 2.96
10 128010 顺昌转 债 2,678,228.61 1.68 汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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11 128011 汽模转 债 1,597,061.76 1.00
12 113010 江南转 债 638,150.00 0.40
13 123001 蓝标转 债 206,553.00 0.13
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 可转 换债 券 A 汇添富 可转 换债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 56,673,854.14 68,221,270.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,855,860.09 1,560,797.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,523,253.49 5,610,685.90
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 55,006,460.74 64,171,382.82
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 汇添 富 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、《 汇添 富可 转换 债券 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 汇添 富可 转换 债券 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 可转 换 债券债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 汇添富可转换债券 2016 年第 3 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年10 月25 日
